程序化交易软件如何使用?
更新时间:2023-09-05 19:28:01 阅读量: 教育文库 文档下载
序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。
程序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设臵好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各种类型的模型进行程序化交易。在美国的股票期货基金中程序化交易更占据了绝对主流,85%以上的股票期货基金以其作为主要的交易方式。
下面就是程序化交易软件天语的使用步骤:
完成软件的安装之后,在桌面上找到图标,并双击打开,在登陆界面中输入用户名和密码,选择交易平台。
软件界面:
序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。
打开研究面板 登陆股票/期货账户
自动交易开启
自动交易关闭(此时策略进入模拟运行状态,不真实交易) 启动选中的策略 停止选中的策略 删除选中的策略 修改参数 查看k线图
自选行情
行情中心显示自选合约的实时行情,单击右键-设臵自选合约,进入合约设臵界面
在查询框内输入合约代码可以进行模糊搜索。选中要显示的合约,点击确定,合约将会显示在行情中心。
序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。
开始交易
在开始交易前,需进行参数配臵,在软件页面策略中心中展开策略树,选中一个策略文件,右键选择交易,进入参数配臵窗口。
其中“时间周期”是策略本身的周期(1分钟、5分钟、日等);起始日期是历史数据起始的日期(策略在运行前,需要先做后验,以产生历史交易信号,后验的起点即“起始日期”,系统会自动计算起始日期,一般情况下保持默认即可)。参数配臵好后,点击确定,该策略开始运行,此时在交易面板中出现一条新的记录。 交易面板
序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。
策略有三种状态:
1. 运行中:策略发出交易信号,并且真实交易。点击工具栏的
态。
2. 模拟运行中:策略只发出交易信号,但不真实交易。点击工具栏的
按钮,所有策略变成此状态。
3. 已停止:策略停止,不发出交易信号。点击工具栏的
按钮变成此状态。
按钮变成此状
在策略运行时,可能会出现理论持仓和实际持仓不符的情况,如下图:
此时系统会加深颜色提示,这是正常现象。“理论持仓”是策略运行到目前的应有持仓,它来自于策略本身的交易信号。“实际持仓”的值当策略发生真实成交时才会改变。二者不一致可能来自于两种原因:1.历史后验时出现过开仓信号,尚未发出平仓信号2.策略下单失败。 此时用户可以在以下三种操作中任选其一:
1. 补仓:选中策略,单击右键,点击“实际持仓调整”,进行补仓。
2. 保持理论持仓与实际持仓一直一致:选中策略,单击右键,点击“字面调整
使实际持仓和理论持仓一致”
3. 不做操作:当策略发出下一个平仓信号时,理论持仓变为0,二者自然变为
一致(前提是账户中确实没有持仓,平仓信号不会成交)。
序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。
修改参数:
选中策略,点击工具栏的
,进入参数修改界面。策略运行中,参数不能修
改。策略已停止、未开始,参数可以修改。
查看K线图:
选中策略,点击工具栏的
,生成K线图。红色实线代表盈利,绿色
实线代表亏损。
买入开仓:卖出开仓: 买入平仓:卖出平仓
账户信息:
序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。
1. 账户:登录账户后,会显示一条账户信息。勾选自动登录,则下次开启软件
时自动登录账户。
2. 交易记录:显示当日的所有交易记录 3. 持仓:显示账户的持仓情况 4. 日志:显示交易日志
研究功能
点击软件工具栏的
,切换至研究功能;或是在登录页面直接选择研究,
就可以进入研究平台,进行策略研究。
序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。
软件界面
后验报告中心 打开后验报告管理中心 交易功能 打开交易功能 新建 新建.qz文件,
保存 保存.qz文件,对于未保存的临时文件,文件名旁显示*号 另存为 将.qz文件保存到另外一个路径 全部保存 保存代码编辑窗口中所有的.qz文件 剪切 可以进行剪切操作 拷贝 可以进行复制操作 粘贴 粘贴代码 删除 删除代码
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撤销 撤销上一步操作 重做 重做上一次撤销的操作
自动换行 当字符触及代码编辑窗口的边缘时,会自动换至下一行 显示行号 取消代码编辑窗口左侧的行号
注释/反注释 选中一段代码,点击后该段代码自动变为注释,未选中代码,则将光标停留的一行变为注释
启动后验:启动历史后验测试
图形化后验过程:将后验过程在K线图表中显示出来
代码编辑窗口:在该窗口中进行Q语言程序代码的编写
策略中心:将策略库中的策略文件及库以分支的形式展示出来;数据中心:将所有品种的可用历史数据以分支的形式展示出来。
序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。
策略研究:
在策略研究平台中,针对用户编写的策略,可以根据其策略类型或属性对其进行分类层级目录管理,指定相策略所在的目录。用户可先新建文件夹,后点击该文件夹,右键新建交易系统即可在该文件夹内新建一个qz文件。目前天语策略研究平台已包含部分经典策略。
序化交易软件是在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式,是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各 种类型的模型进行程序化交易。
qz文件建好后,双击就可以打开策略编辑页面。目前策略研究平台使用Q语言作为编辑语言,Q语言为量邦科技转为量化投资和程序化交易开发的动态编程语言,兼具C++语言的灵活性和EasyLanguage语言的易用性。
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