2010《计量经济学》期末考试试卷A

学院、系 专业班级 学号 姓名 ····························································································································密··封·线· 山东轻工业学院 09/10学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷

（A卷） （本试卷共 6 页）

适用班级： 经管学院08级所有学生

题号 得分 得分 阅卷人 一、填空题（每空 2 分，共 30 分）

1. 计量经济学是由挪威经济学家＿＿＿1926年仿照生物计量学提出来的。 2. 在回归模型中

一 二 三 四 五 总分 ?e=＿＿＿，?ex=＿＿＿。

iii3. 在二元线性回归模型：Yi??0??1X1i??2X2i?ui中，选取了10个样本，估计ESS=403.1813，TSS=3450，则

??2=＿＿＿，R?＿＿＿，R=＿＿＿

22。

4. 利用怀特检验法检验二元线性回归模型的异方差，构造的辅助回归方程服从自由度为＿＿＿的＿＿＿分布。

5. 研究某种商品销售的季节性（分一年四季考虑），建立有截距项的线性回归模型，应选择＿＿＿个虚拟变量。

6. 对于回归模型Yi??0??1Xi?ui，?0的估计式为＿＿＿。

?为＿＿＿。 7. 多元线性回归模型Y=X? +U的参数?的最小二乘估计量?8. 设k为回归模型中的解释变量个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为＿＿＿。

9. 在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即X1i?kX2i，其中k为常数，则表明模型中存在＿＿＿。

10. 考虑回归模型yt?2.7?0.4xt?0.9yt?1，样本容量n=100，则

?? ＿＿＿，DW=＿＿＿。

?- 1 -

得分 阅卷人 1 1．线性回归模型中线性指的是变量线性。

2．在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设。 3．综合判定系数等于残差平方和与总离差平方和之比。

4．多元回归模型中，任何一个单独变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。 5．二元线性回归模型的R值可与三元线性模型的相比较，以判断模型的拟合情况。 6．为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m-2 个虚拟变量。 7．在存在异方差情况下， OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。 8．杜宾——瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。 9．当模型存在高阶自相关是，可用DW进行自相关检验。 10．当模型满足经典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。 得分 阅卷人 三、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

2

二、判断题（本题共10小题，每小题1分，共10分） 4 5 6 7 8 9 10 2 3 1. 有如下回归方程，样本容量为95：

yt?1.3?9.23x(10分)

?1t?0.8x2t?4.8x3t?11.9x4t；DW=0.95

写出DW检验的步骤，并根据给出的数值，判断该模型是否存在自相关。（dl=1.58，du=1.75）

2

2.利用G-Q检验下列模型是否存在异方差性，写出检验步骤，给出结论。

学院、系 专业班级 学号 姓名 ····························································································································密··封·线· yi??0??1ix1i??2x2i??3x3i??i

样本容量n=40,本题假设去掉样本点c=12，假设异方差有x1引起，x1数值较小的一组其回归残差平方和为0.466E-17，x1数值大的一组回归残差平方和为0.36E-17 （10分） 得分 阅卷人 四、分析题（本题共2个小题，共18分）

1. 某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下模型：

Y??326.9?0.305X1?0.363X2?0.005X3?17.87X4?1.123X5 (-1.7) (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8) R 2?0.93 F?38.9Y－用水总量，X1－住户数，X2－总人口，X3－人均收入，X4－价格，X5－降雨量

（1）根据经济理论，估计回归系数的符号是什么（不包括常数项）？观察估计的符号与分析是否相符？（4分）

（2）在5%的显著水平下，请进行变量和方程的显著性检验，分析出现这种检验结果的可能原因。（6分）（已知t0.05(9)?1.83,t0.025(9)?2.26,F0.05(5,9)?3.48，F0.01(5,9)?6.06）

- 3 -

4

··················· 2. 下面是一个回归模型的检验结果。

White Heteroskedasticity Test:

0.000022 0.006788

F-statistic 19.41659 Probability Obs*R-squared 16.01986 Probability

名·姓···

··Test Equation: · · ·· · ·Dependent Variable: RESID^2 ·· ·Method: Least Squares ·Sample: 1 18 线Included observations: 18

· ·· · · ··Variable Coefficient Std. Error t-Statistic

· · ·· 号···C 693735.7 2652973. 0.261494 学···X1 135.0044 107.7244 1.253239 · ··X1^2 -0.002708 0.000790 -3.427009 · · ·· · ·X1*X2 0.050110 0.020745 2.415467 ·· ·X2 -1965.712 1297.758 -1.514698 · ·X2^2 -0.116387 0.146629 -0.793752 ·封

·R-squared 0.889992 Mean dependent var · · ··Adjusted R-squared 0.844155 S.D. dependent var

· · Akaike info

·· · ·S.E. of regression 5148181. criterion 级··班···Sum squared resid 3.18E+14 Schwarz criterion 业···Log likelihood -300.0665 F-statistic 专··· · ·Durbin-Watson stat 2.127414 Prob(F-statistic) ·· ·

· ·· ·1）写出原回归模型？（2分） 密

· ··2）写出辅助回归模型？（2分） · · ··

· · · ·· ·3）验结果说明什么问题？（2分） · ·系···

、··院··4）该问题引起的后果？（2分） ·学···

·· ··

- 5 -

Prob.

0.7981 0.2340 0.0050 0.0326 0.1557 0.4428

6167356. 13040908 34.00739 34.30418 19.41659 0.000022

得分 阅卷人

五、综合题（本大题共22分）

Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Sample: 1980 1995

Included observations: 16 Variable C INCOME COST R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 155.6083 （ ） 0.269042 0.7921 （ ） 0.063573 12.99003 0.0000 -56.43329 31.45720 （ ） 0.0961 0.989437 Mean dependent var 2952.175 （ ） S.D. dependent var 1132.051 124.9807 Akaike info criterion 12.66156 203062.2 Schwarz criterion 12.80642 -98.29245 F-statistic （ ） 1.940201 Prob(F-statistic) 0.000000 注：DEBT——抵押贷款债务，单位亿美元； INCOME——个人收入，单位亿美元； COST——抵押贷款费用，单位%。

1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。（前三空每空2分，后两空每空3分）

2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。（6分）

3. 写出回归方程，并解释参数的意义。（4分）

6

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/p632.html