金融数学与金融工程专业攻读硕士学位研究生

金融数学与金融工程专业攻读硕士学位研究生培养方案

（专业代码：070121）

一、培养目标

本专业培养适合在政府管理、金融保险、金融避险技术、工程技术、环保医学等部门从事信息处理、数据分析、经济预测等方面工作的高级专门人才；同时也为高等院校和科研机构培养能胜任金融数学与金融工程教学科研工作的高层次人才。本专业培养的研究生能较好地掌握马克思主义基本原理和科学方法论，热爱祖国，坚持党的四项基本原则，具有团结协作精神和坚持真理献身科学的优良品质，有较高的创新能力，身心健康。业务方面的要求为：

硕士学位获得者应具有扎实的概率统计的基础理论知识和系统的专门知识。了解目前本学科的进展和动向，能熟练运用计算机，能进行有关的理论或方法的研究，能运用专业知识解决某些实际应用问题。较为熟练地掌握一门外国语，能阅读本专业的外文资料。

二、研究方向

(一)金融数学、金融工程与金融管理

研究股票、期权和其它衍生证券的定价问题，探讨证券的风险控制和随机计算的方法。

(二)非线性预期与倒向随机微分方程

主要研究倒向随机微分方程的基本理论及其应用，理性与非理性预期。

(三)金融、保险中的数学理论和应用

研究保险金融中的数学模型，为有关部门提供咨询服务。

(四)树立金融中的随机控制与随机分析方法

利用随机分析研究经济及金融理论，揭示人们的理性预期、非理性预期以及偏好与信念之间的关系。

三、学习年限

脱产研究生学习年限为2-3年，一般为3年，在职研究生的学习年限顺延一年。

四、应修总学分数

应修总学分：不少于30学分，其中必修25学分。

五、课程设置（具体见课程设置一览表）

1、必修课

马克思主义理论课3学分

第一外国语4学分、专业外语1学分。

学位基础课2门，不少于6学分，学位专业课2门，不少于4学分。

前沿讲座2学分：

（1）讲座课的内容：数学学科及其下属的二级学科组织的综合或专题报告会

（2）每学期至少参加3次讲座，以书面报告的形式进行考核。要求对数学中若干重要方向的发展有所了解。

2、选修课不少于 2门，不少于6学分（跨一级学科课程1门，2学分）

3、补修课为数学分析和高等代数（没学过该两门课的跨学科或同等学历硕士生必修）。

六、中期筛选

以中期考核的形式对硕士生进行学科综合考试，时间定于第四学期。考核方式以硕士生作口头汇报，考核小组对硕士生的学习成绩、科研能力和水平、论文开题等各方面作出综合评价，给出成绩，成绩合格者，继续攻读学位；成绩不合格者，取消学籍，予以退学。

七、科学研究与学位论文

硕士生就读期间，应在省级以上刊物发表一篇以上与专业有关的学术论文（第一作者）。发表的文章以公开出版或清样为准，若经有关专家审定后可以接收函为准。

攻读硕士学位的研究生从第四学期开始撰写硕士论文，一般一年左右时间完成。论文要求作者掌握概率统计的基础理论和较系统的专门知识，有一定的开拓性和创造性，或者与有关专业人员合作，能解决某些具有较重要实用价值的实际问题。

研究生在按时完成学习计划并完成学位论文后，经有关专家评阅合格者可参加论文答辩，通过答辩者经院学位分会和校学位委员会投票通过可授予相应的学位。

八、相关学科

基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、理论物理、以及与数量经济学、微生物学、遗传学、信号与信息处理、金融学、模式识别与智能系统、化学、医药学等方面有关的二级学科。

附：阅读文献与书目

（一）期刊

Journal of Finance and Stochastics Journal of Finance Probability Theory and Related Fields Math. Rev.

Stochastic Processes and Their Application Annals of Prob.

Journal of Theoretical Probability Annals of Statistics

SIAM Journal on Control and Optimization Econometrica

Mathematical Finance

中国科学科学通报

数学学报应用数学学报

数学年刊数学进展

系统科学与数学数学物理学报

控制理论与应用应用概率统计

数理统计与应用概率

（二）着作

1．黄志远：随机分析引论，华中理工大学出版社。

2．汪家岗：现代概率论基础，复旦大学出版社，1998。

3．陈希孺：高等数理统计学，中国科学技术大学出版社，1999。

4．A. Mukherjea and N. Tserpes：A Measures on Topological Semigroups，Lecture Notes in Math，，New York Springer–Verlag，1976。

5．精算数学，上海科技出版社，1998。

6．何声武，汪家岗，严加安：半鞅与随机分析，科学出版社，1995。

7．严加安，彭实戈等：随机分析选讲，科学出版社，1997。

8．I. Karatzas and . Shreve：Brownian Motion and Stochastic Calculus，Springer-Verlag，1998。

9．Oksendal：Stochastic Differential Equations，Springer-Verlag，1998。

10．张尧庭：金融市场的统计分析，广西师范大学出版社，1998。

11．严士健，刘秀芳：测度与概率，北京师范大学出版社，1994。

金融数学与金融工程专业硕士研究生教学计划表

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