证券投资实验大纲

贵州财经学院

《证券投资学》实验课教学大纲

The experiment class of Securities Investment Study

课程代码：

编写单位： 金融学院 执笔人（签字）： 戴 亮 审核人（签字）： 张 勇 编写时间： 2008年10月02日

贵州财经学院教务处印制

课程中文名称 《证券投资学》实验课 课程英文名称 The experiment class of Securities Investment Study 金融专业必修课 金融学、金融工程、保险学、其他相关专业 宏观经济学、统计学、会计学、货币银行学、金融市场学、投资学 财务管理、衍生金融工具 设计实验项目时数为24，具体实验时数由任课教师根据培养方案调整实课程性质 适用专业 先修课程 并修课程 总学时 际实验时数。 使用教材 [1]吴晓求.证券投资分析[M].北京:中国人民大学出版社,2001. [2]吴晓求.证券投资学[M].北京：中国人民大学出版社，2000. [3]孙可娜.证券投资[M].北京：高等教育出版社，2003. [4]何孝星.证券投资理论与实务[M].北京:清华大学出版社,2004. 参考书目 [5]中国证券业协会.证券业从业人员资格考试统编教材—证券投资分析 [M].北京:中国财政经济出版社,2006. [6]杨朝军.证券投资分析（第二版）[M].上海;上海人民出版社，2007 [7]陈云贤、朱敢林（译）.证券投资组合与选择[M].广州：中山大学出版社，1998. [8]小詹姆斯.L法雷尔.（美）投资组合管理理论及应用[M].北京：机械工业出版社，2000. 教学方式 指导实验法 由平时实验成绩和实验报告成绩计算期末实验总成绩 考核方式 邢天才.证券投资学[M]：东北财经大学出版社，2007.3 2

课程概述（本课程在学科或专业中的地位和作用、教学目标、内容简介等） 《证券投资学》是金融学专业的一门专业必修课程，其主要内容是阐述证券市场的一般原理、运行机制和基本要素以及证券市场的管理，通过本课程的学习，使学生掌握证券投资学的一般理论原理和相关的实务操作方法，培养和发展学生的证券投资与管理知识及技能，并能够通过所学知识指导证券投资实践。《证券投资学》实验课的目的在于：让学生有机会接触证券市场的真实运作，并在了解和掌握证券投资理论知识的基础上，将理论应用于实践，增强学生证券分析和资金管理的能力。具体教学目标归结如下：①掌握证券交易的基本原理与主要规则；②掌握行情报表的阅读和投资机会的把握；③能利用基本分析和技术分析对行情进行预测；④熟悉国家宏观经济政策，了解行业发展最新动态；⑤熟练使用证券软件分析系统；⑥通过对风险和收益的判断，提高学生的风险防御能力和投资盈利能力。 学 时 分 配 表 实验序 实验一 实验二 实验三 实验四 实验五 实验六 实验七 实验八 实验九 实验名 行情阅读与股票分析软件的使用 证券模拟交易 学时 备注 2 2 3 3 3 2 3 3 3 资产重组 基本分析 K线和形态分析 移动平均线（MA）原理与分析 技术指标分析 证券投资组合 综合分析 24 总学时合计

实验一 行情阅读与股票分析软件的使用

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[实验目的] 1、了解证券实验室的构成；2、了解证券市场的行情资讯和交易系统；3、掌握股票分析软件系统的操作方法；4、理解大盘和分时走势图的含义；5、理解各个行情指标的作用和意义。 [实验要求] 1、熟悉证券投资模拟教学系统；2、清楚证券投资软件系统结构和作用；3、证券投资股票分析软件的使用和操作；4、读懂大盘领先指标和分时走势图；5、掌握开盘价、收盘价、委比、量比、内盘、外盘的含义与运用。 [实验时数] 3

[实验内容]步骤 1：证券投资模拟教学系统安装；

步骤 2：了解证券市场的行情资讯和交易系统、卫星接收系统； 步骤 3：了解证券投资股票分析软件的功能； 步骤 4： 证券投资股票分析软件的使用和操作； 步骤 5：了解大盘领先指标和分时走势图；

步骤 6：掌握开盘价、收盘价、委比、量比、内盘、外盘的含义与运用。

[实验报告]学生须根据实验内容填写实验报告。报告内容：

1、 谈谈对证券交易网络和交易软件的认识；

2、 对开盘价、收盘价、委比、量比、内盘、外盘等如何运用，并举例说明。

（委比：委比是衡量一段时间内场内买、卖盘强弱的技术指标；是所有要买入的量与要

卖出的量的比，不是已成交的。当委比值为正值并且委比数大，说明市场买盘强劲；当委比值为负值并且负值大，说明市场抛盘较强；委比值从-100%至＋100%，说明买盘逐渐增强，卖盘逐渐减弱的一个过程。相反，从＋100%至-100%，说明买盘逐渐减弱，卖盘逐渐增强的一个过程。

量比：量比是衡量相对成交量的指标。它是指股市开市后平均每分钟的成交量与过去5

个交易日平均每分钟成交量之比。其计算公式为：量比=现成交总手/〖（过去5个交易日平均每分钟成交量）×当日累计开市时间（分）〗，简化之则为：量比=现成交总手/（过去5日平均每分钟成交量×当日累计开市时间（分））。

内盘外盘：内盘外盘，股市术语。内盘常用S表示，外盘用B表示。内盘：以买入

价格成交的数量，即卖方主动以低于或等于当前买一、买二、买三等价格下单卖出股票时成交的数量，用绿色显示。内盘的多少显示了空方急于卖出的能量大小。外盘：以卖出价格成交的数量，即买方主动以高于或等于当前卖一、卖二、卖三等价格下单买入股票时成交的数量，用红色显示。外盘的多少显示了多方急于买入的能量大小。

实验二 证券模拟交易

[实验目的] 提供各大专业市场真实使用的委托下单系统，并开放批量下单等机构专用功能，使学生体验真正的专业市场交易流程。提供专业金融市场的行情资讯和交易系统，能够使广大学生把所学的各种股票、债券、基金交易知识在一个逼真的环境中得到直观、形象的理解，并能亲自动手模拟交易，体会各种投资判断的最终结果，进而提高学生投资的判断力、时机

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的把握力、风险的承受力。对学生将来从事各金融领域的真正交易有着很好的指导意义。 [实验要求] 1、了解股票交易系统；2、设立股票和资金帐户；3、理解并掌握证券交易的主要原则和规则；4、掌握股票交易的主要程序和操作环节。 [实验时数] 3

[实验内容]步骤1：点击桌面模拟股票客户端，启动软件；

步骤2：设立股票和资金帐户； 步骤3：修改交易密码；

步骤4：交易操作主要是指办理委托下单、查询、撤单、交割中学生应做的工作。

[实验报告]学生须根据实验内容填写实验报告。报告内容：

1、 谈谈对证券交易的认识；

2、 举例说明证券交易的主要原则和规则。

实验三 资产重组

[实验目的] 了解资产重组是影响公司股价的重要因素之一，了解资产重组主要从那些方面影响股价。

[实验要求] 1、了解资产重组的涵义；2、了解资产重组的类型；3、了解资产重组的效应 [实验时数] 3

[实验内容]步骤 1：了解资产重组的涵义和类型

步骤 2：了解资产重组的效应 步骤 3：案例分析

[实验报告] 学生须根据实验内容填写实验报告。报告内容：

1、 谈谈对资产重组的认识；

2、 选择一个资产重组的案例进行分析，并写出分析报告。报告内容许包括：该

资产重组的背景、重组手段、重组对公司规模、财务、利润等公司业绩方面的影响、详述重组对公司股价的影响。

实验四 基本分析

[实验目的] 了解基本分析法是分析影响证券未来收益的基本经济要素的相互关系和发展趋势，据此预测证券的收益和风险，并最终判断证券内在价值的一种分析方法。这种方法注重于证券价值的发现，力图用经济要素的相互关系和变化趋势来解释证券市场上的价格变动。 [实验要求] 1、掌握宏观经济分析的主要方法 2、掌握行业分析的主要方法 3、掌握公司分析的主要方法 [实验时数] 3

[实验内容]步骤 1：宏观分析的主要方法：政治因素、经济因素、经济周期分析、经济政策

分析

步骤 2：行业分析的主要方法：行业分类、行业周期分析、影响行业的外部因素

分析

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步骤 3：公司分析的主要方法：财务分析、营运能力分析、获利能力分析、偿债

能力分析、公司的成长性和价值分析

步骤 4：通过上述三方面的分析选择5支股票

[实验报告] 学生须根据实验内容填写实验报告。报告内容：

1、 谈谈对基本分析的认识；

2、 运用基本分析理论制定投资策略，选择5支股票进行分析，并写出有关投

资策略报告。

实验五 K线和形态分析

[实验目的] K 线分析无疑是证券模拟中最重要的一环。从 K 线图中，投资者可以捕捉到买卖双方力量对比的变化。根据 K 线图，可以分析预测股价的未来走势。K 线形态分析是最基本的分析工具之一。

[实验要求] 1、理解 K 线图的定义；2、掌握 K 线图绘制；3、理解各种 K 线图形态和其意义；4、了解组合 K 线图的分析。 [实验时数] 3

[实验内容]步骤1：打开股票分析软件的上证指数日 K 线图；

步骤2：识别阴阳线和上下影线； 步骤3：进行 K 线图分析； 步骤4：K 线图分析小结。

[实验报告]学生须根据实验内容填写实验报告。报告内容：

1、 谈谈对K线理论的认识；

2、 运用K线理论制定投资策略，要求对股票价格指数和不少于5只个股进行分

析。

实验六 移动平均线（MA）原理与分析

[实验目的] 了解移动平均线的应用法则，能通过移动平均线（MA）原理预测股票的未来走势并判断最佳的买卖时机。 [实验要求] 1、移动平均线（MA）理论的含义与本质；2、移动平均线（MA）的分类；3、移动平均线（MA）理论使用方法；4、移动平均线（MA）理论的拓展运用。 [实验时数] 2

[实验内容]步骤1：移动平均线（MA）原理与计算；

步骤2：移动平均线的特点；

步骤3：移动平均线的应用法则——葛兰威尔（Granvile）法则； 步骤4：MA 的组合应用； 步骤5：实际运用。

[实验报告]学生须根据实验内容填写实验报告。报告内容：

1、 谈谈对移动平均线理论的认识；

2、 运用移动平均线理论制定投资策略，要求对股票价格指数和不少于5只个股

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进行分析,并写出有关投资策略的报告。

实验七 技术指标分析

[实验目的] 了解技术指标分析的优缺点和常用的几种技术指标分析，MACD、BIAS、RSI 和其它常用技术指标的应用法则，能通过简单的技术分析预测股票的未来走势并判断最佳的买卖时机。 [实验要求] 1、技术指标法的含义与本质；2、技术指标的分类；3、技术指标法与其他技术分析方法的关系；4、技术指标使用方法；5、技术指标的深层理解。 [实验时数] 3

[实验内容]步骤1：股票分析软件技术指标方法简述；

步骤2：股票分析软件技术指标使用方法； 步骤3：趋势型技术指标； 步骤4：超买超卖型技术指标； 步骤5：人气型技术指标；

步骤6：大势型技术指标及其他技术指标。

[实验报告]学生须根据实验内容填写实验报告。报告内容：

1、谈谈对各种技术指标的认识；

2、运用各种技术指标制定投资策略，要求对股票价格指数和不少于5只个股进行分析,并写出有关投资策略的报告。

实验八 证券投资组合

[实验目的] 要求学生能通掌握过对收益和风险的综合判定，来分析最佳投资行为。

[实验要求] 1、对证券投资组合有正确认识：(1)投资组合的目的是为了提高投资总额的收益水平，弱化投资总额的投资风险；(2)投资组合是根据各种证券风险和收益上的关联关系而有机结合在一 起，不是总投资额的简单切割或比例分割；投资组合体现了投资者的意愿和投资者所受到的约束，即受到投资者对投资收益的权衡、投资比例的分配、投资风险的偏好等的限制；(3)投资组合表现为一个动态的过程，由于各种证券投资会随时间跟从市场而变动，其风险和收益也会发生变化。

2、理解降低组合风险的有效途径是选择那些收益具有互补作用的负相关的证券进行组合。主要的组合方式有：(1)不同风险等级的证券投资组合；(2)不同弹性的证券投资组合；(3)不同投资方式的组合。 [实验时数] 3

[实验内容] 步骤 1：掌握证券投资组合的含义、类型和目的。

步骤 2：了解证券组合管理的方法：被动管理和主动管理。

步骤3：证券组合管理的基本步骤：确定组合管理目标、进行证券投资分析、

组建证券投资组合、投资组合的修正、投资组合的业绩评估。

[实验报告] 学生须根据实验内容填写实验报告。报告内容：

1、谈谈对投资组合的认识；

2、运用投资组合理论，假设投资者是风险规避型的前提下，在中国资本市场中

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选择投资品种进行投资组合，并写出有关投资策略的报告。

实验九 综合分析

[实验目的] 通过综合分析，让学生掌握证券投资分析的整个流程，掌握基本的选择有价证券的方法，进而提高学生投资的判断力、时机的把握力和风险的承受力。对学生将来从事各证券领域的真正交易有着重要的指导意义。 [实验要求] 1、掌握证券投资分析的整个流程，包括宏观市场的分析、行业趋势分析、企业竞争优势分析、财务分析和技术分析；2、熟练对大盘基本面和技术面进行分析，进行热点剖析；3、选择一个行业，对本行业中的主要公司的股票进行分析，包括宏观经济对本行业的影响，本行业的市场结构，本行业内主要竞争对手的市场情况，行业内主要企业的赢利模式，各个公司在本行业中的竞争地位，各个公司的基本情况，包括：总股本与流通股、每股净资产、每股收益、净资产收益率、主营业务收益和市盈率；4、对本行业中自己关注的股票进行技术分析，在大盘走势的背景下分析 K 线图、移动平均线、成交量及其他相关技术指标，进一步确定买卖的时机。 [实验时数] 3

[实验内容]步骤 1、对整个分析流程结构进行把握；

步骤 2、选择一个行业，对本行业中的主要公司股票进行筛选； 步骤 3、对本行业中的主要公司的股票进行分析； 步骤 4、对本行业中的主要公司的股票进行技术分析； 步骤 5、进行综合分析。

[实验报告]学生须根据实验内容填写实验报告。报告内容：

1、 谈谈对股票综合分析的认识；

2、 运用各种分析手段制定投资策略，并写出有关投资策略的报告。（完）

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