银行个人信用评估研究

银行个人信用的评估

南京信息工程大学

硕士学位论文

银行个人信用评估研究

姓名：肖莉

申请学位级别：硕士

专业：系统分析与集成

指导教师：肖冬荣

20080501

银行个人信用的评估

摘要

自从２０世纪８０年代个人住房贷款业务的出现，在不Ｎ－十年的时间里，

我国信贷业务不断创新，个人信贷业务已经成为银行资产业务的重要组成部分。２００４年６月２６日，委员会正式通过国际清算银行在网上公布了巴塞尔新资本协议。目前世界各国都展开了巴塞尔新资本协议的实施行动，因此，巴塞尔新资本协议的实施也对我国个人信贷业务的管理，提出了更高的要求。

我国目前还处于该领域的刚刚起步阶段，多以主观的专家判别法为主的传

统个人信用评估方法以及不完备的数据存储等现实条件，使我国商业银行对巴塞尔新资本协议的实施，面临一定的困难。

本文首先对我国的信用评级体系的现状进行分析，尤其对个人信用评级体

系的巴塞尔新资本协议的实施提出了问题的所在；其次，结合巴塞尔新资本协议的要求与实施差距，以系统科学理论为指导思想，提出了建立合理完善的个人信用评估指标体系的指导思想，为个人信用评估体系的建立，创建良好的前提准备；再次，基于以上指导思想，文章提出了基于数据挖掘技术的粗糙集理论、聚类分析和Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归统计的组合方法，对如何建立适合我国当前银行零售信贷业务的信用风险管理的个人信用评估模型体系，提出了创新性建议。最后，依据本文模型体系的建立过程以及当前学术研究理论，提出了我国个人信用评估体系的完善意见。

论文立足系统科学、数据挖掘理论、统计方法，创建符合我国国情、有益

于巴塞尔新资本协议实施的个人信用评估体系，促进银行个人信用管理体系的完善。关键字：个人信用评估，巴塞尔，粗糙集，聚类分析、Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归

银行个人信用的评估

Ａｂｓｔｒａｃｔ

Ｓｉｎｃｅｔｈｅ１９８０ｓ．ｔｈｅｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｈｏｕｓｉｎｇｌｏａｎｂｕｓｉｎｅｓｓｈａｄｂｅｅｎｏｎｅｏｆｂａｎｋ

ｂｕｓｉｎｅｓｓｐｒｏｄｕｃｔ，ｉｎｌｅｓｓｔｈａｎ２０ｙｅａｒｓ，ｔｈｅ

ｃｏｎｓｔａｎｔｌｙ，ａｎｄｔｈｅ

ｂｕｓｉｎｅｓｓｈａｓｂｅｃｏｍｅｃｒｅｄｉｔｂｕｓｉｎｅｓｓｈａｓｂｅｅｎｉｎｎｏｖａｔｅｄｃｕｓｔｏｍｅｒｌｏａｎｐｒｏｄｕｃｔｓｈａｓｂｅｅｎｅｎｒｉｃｈｅｄ，ｃｕｓｔｏｍｅｒｃｒｅｄｉｔａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｃｏｍｐｏｎｅｎｔｏｆｂａｎｋｉｎｇａｓｓｅｔｓｂｕｓｉｎｅｓｓ．２００７ｍｏｓｔｃｏｕｎｔｒｉｅｓｏｆｗｏｒｌｄｈａｖｅｓｔａｒｔｅｄｔｏｉｍｐｌｅｍｅｎｔｔｈｅｎｅｗＢａｓｅｌＣａｐｉｔａｌＡｃｃｏｒｄ．Ｔｏｃｏｍｐｌｅｔｅｔｈｅｉｍｐｌｅｍｅｎｔ，Ｃｈｉｎａ＇ｓｂｕｓｉｎｅｓｓｃｒｅｄｉｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｎｅｅｄｓ

ｈｉｇｈｅｒｌｅｖｅｌ．

Ｎｏｗａｄａｙｓ，Ｃｈｉｎａ’Ｓｂａｎｋ

ｃｒｅｄｉｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｏａｊｕｓｔａｔｔｈｅｉｎｉｔｉａｌｓｔａｇｅｉｎｔｈｉｓｆｉｅｌｄ，ｍｏｓｔｃｕｓｔｏｍｅｒｏｎａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｓｍａｉｎｌｙｂａｓｅｄｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｓｕｂｊｅｃｔｉｖｅ

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ｍｕｃｈｄｉｆｆｉｃｕｌｔｙｏｎｔｈｅｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｎｅｗＢａｓｅｌＣａｐｉｔａｌＡｃｃｏｒｄ．

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ｃｏｕｎｔｒｙｏｗｎ，ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙｏｎａｎａｌｙｓｉｓｏｆｃｒｅｄｉｔｒａｔｉｎｇｓｙｓｔｅｍｏｆｏｎＯＵｒｔｈｅｎｅｗＢａｓｅｌｃａｐｉｔａｌｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｐｅｒｓｏｎａｌｃｒｅｄｉｔｒａｔｉｎｇｓｙｓｔｅｍ，ａｎｄｐｒｏｐｏｓｅｄｓｏｍｅｓｏｌｕｔｉｏｎｓｏｆｉｔ，ｓｅｃｏｎｄｌｙ，ｂｙｔｈｅＮｅｗＢａｓｅｌＣａｐｉｔａｌ

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ｏｎｐｅｒｓｏｎａｌｃｒｅｄｉｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍ；ａｇａｉｎ，ｂａｓｅｄ

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ｃｒｅｄｉｔｍｏｄｅｌｓｙｓｔｅｍｆｏｒｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｈｏｗｔｏｅｓｔａｂｌｉｓｈｔｈｅｓｕｉｔａｂｌｅｃｕｓｔｏｍｅｒｓｙｓｔｅｍ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ａｕｔｈｏｒｇｉｖｅｓｏｍｅｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

ａｄｖｉｓｅｓｆｏｒｃｏｎｓｕｍｍａｔｅｄｏｍｅｓｔｉｃｃｕｓｔｏｍｅｒｃｒｅｄｉｔｅｖａｌｕａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍ．

Ｂａｓｅｄ

ｆｏｕｎｄａｏｎｓｙｓｔｅｍｓｃｉｅｎｃｅ，ｄａｔａｍｉｎｉｎｇｔｈｅｏｒｙ，ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｍｅｔｈｏｄｓ，ａｕｔｈｏｒｔｒｙｔｏｏｆｐｅｒｓｏｎａｌｃｒｅｄｉｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｎｌｉｎｅｗｉｔｈＣｈｉｎａ’Ｓｎａｔｉｏｎａｌｍｅｔｈｏｄ

ｔｏｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ，ａｎｄ

ｔｏｃｏｎｄｕｃｉｖｅｔｏｔｈｅｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆＮｅｗＢａｓｅｌＣａｐｉｔａｌＡｃｃｏｒｄ．ｉｎｃｒｅａｓｅｐａｃｅｏｆｐｒｏｍｏｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａｂａｎｋｃｒｅｄｉｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｓｙｓｔｅｍ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｃｕｓｔｏｍｅｒｃｒｅｄｉｔ

ＬｏｇｉｓｔｉｃＲｅｇｒｅｓｓｉｏｎｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＢａｓｅｌＩＩ，ｒｏｕｇｈｓｅｔｓ，ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ，

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学位论文独创性声明

本人郑重声明：

１、坚持以“求实、创新”的科学精神从事研究工作。

２、本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。

３、本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。４、本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。

５、其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。

作者签名：

学位论文使用授权声明

本人完全了解南京信息工程大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版；有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅：有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索：有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

作者签名：

日期：姻幽叁．』：ｆＣ

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关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解南京信息上程大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵守次规定）

作者签名：

日期：监越豇～导师签名：罐

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第一章前言

第一章前言

１．１问题的提出

个人信贷是指商业银行等金融机构向个人客户发放贷款资金，满足资金要求，个人客户在约定期限内还本付息的信贷行为。在我国，信贷业务始于２０世纪８０年代个人住房贷款业务，在不到三十年的时间里，随着汽车消费贷款及其他消费贷款业务的不断创新，我国个人贷款产品不断丰富，个人信贷业务已经成为银行资产业务的重要组成部分。１９９７年以来，信贷消费得到了快速的发展，其总量规模不断扩大，但是增速慢于总信贷的速度。截至２００４年底，我国个人消费贷款规模已经从１９９７年的１７２亿增长到２００４年的２００６３亿。嫡】但是，毕竟从个人贷款业务开办到现在，发展时间并不长，其相关发展经验还比较匮乏。尤其是结合我国国情的个人信用风险的管理经验还不成熟，消费信贷余额居高不下。

个人信用评估（ＰｅｒｓｏｎａｌＣｒｅｄｉｔＥｖａｌｕａｔｉｏｎ）是指根据客户的信用历史资料，利用一定的信用风评估模型，给客户评以不同信用等级，根据客户的信用等级，授信者可以决定是否给予授信以及授信额度与利率。

二十世纪九十年代以来，随着金融全球化的不断发展，国际金融市场的波动性日益增大。银行信用风险对金融市场有着深刻的影响。２００４年６月，十国集团的中央银行和监管当局就当前国际金融环境的背景下，一致公布了《资本计量和资本标准的国际协议》：修订框架》，以此取代了１９８８年７月十国集团国家中央银行签订的巴塞尔协议，形成对商业银行风险管理的更全面的指导原则。巴塞尔新资本协议（ＢａｓｅｌＩＩ）以三大支柱为主要内容，以信用风险、市场风险和操作风险为主要研究对象、以标准法、初级内部评级法和高级内部评级法为主要解决方法。新资本协议的出台，必将掀起国际金融市场对新资本协议的实施浪潮。这将使大多数银行组织构架和公司治理结构带来重大变化，并将加剧零售贷款的竞争，减少企业贷款、专业贷款和新兴市场贷款。虽然新资本协议的实施是非强制性的，但是为适应开放条件下的全球性的金融竞争，我国商业银行必须根据巴塞尔新资本协议的要求，提高我国的风险管理水平。然而，国际货币基金组织也告诫各国，实施新资本协议要有充分的准备，不能盲目追从，尤其是对发展中国家。

基于巴塞尔协议的基本要求和实施要求，如何运用个人信用风险管理技术，建立合理的个人信用评估体系，提高对个人信用评估的合理性和准确性，成为我国银行信用风险防范与化解的焦点之一。

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１．２研究背景与研究意义

１．２．１理论背景

１．２．１．１系统科学Ⅲ【２】

１９４５年著名的物理生物学家贝塔朗菲（ＶｏｎＢｅｒｔａｌａｎｆｆｙ，１９１０－１９７２）于《德国哲学周刊》中发表的一篇题为《关于一般系统论》后，科学家们即明确提出将系统作为研究对象。经过４０年代末到５０年代初的发展，一般系统论开始形成了国际性新科学。１９７８年钱学森、许国志、王寿云的“组织管理的技术——系统工程”的论文的发表，成为了系统科学在我国推广应用的标志。３０年以来，我国系统科学的研究和应用取得了重要的成就，为进一步的发展打下了坚实的基础。钱学森还提出，系统科学把事物看作系统，从系统结构和功能，从系统的演化，研究各学科的共同规律，是个门学科的方法论和基础。

对于任何系统，系统科学理论都具有定性和定量两方面特征，定性特性决定定量特性，定量特性表现定性特性。定量描述是为定性描述服务的，借助定量描述能够使定性描述深刻化、精确化。比如个人信用风险评估体系，就是一个系统。对个人信用风险体系研究，必须基于定性和定量相结合的方法。依据定性描述确认的体系的需求、结构与发展，定量描述将问题量化，是定性描述的内容更加具体、更容易理解与控制。

系统科学的另一项方法论是确定性描述和不确定性描述。系统的不确定性包括随机性、模糊性、信息不完全性、歧义性等。随机性是偶然性的一种形式，具有某一概率的时间集合中的各个事件所表现出来的不确定性，随机性介于必然事件和不可能时间之间的现象的过程；信息不完全性，是指由于认识能力的限制，人们不可能知道在任何时候、任何地方、任何情况下发生的情况；模糊性是指概念外延的不确定性，从而造成判断的不确定性。个人信用的评估体系具有强烈的不确定性，由于借款人信用评审因素具有不完全性、随机性，对于因素量化判断具有外延不确定性，造成了个人信用评估体系需要架构在不确定性理论之上。用多个确定性指标来评估不确定风险，是系统科学提出来的方法论之一。

１．２．１．２数据挖掘理论

数据挖掘是用于通过对大规模数据处理，可以发现隐藏在大型数据库中的规律和模式以及相关特性，数据挖掘技术是人工智能（ａｒｔｉｆｉｃｉａｌｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）、统计（ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ）、机器学习（ｍａｃｈｉｎｅ）、模式识别（ｐａｔｔｅｒｎｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ）和数据库等多种学科理论、方法和技术的融合产物，是一种新的思维方法和技术手段，已经在商业、企业、政府、科研及体育等多种不同类型的组织机构和领域中获得了非常广泛的应用。

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数据挖掘按照分析内容不同，可以分为分类、聚类、相关度分析、预测分析等功能。按照分析目的不同，可以分为两类，一种是以预测和验证为目的的数据挖掘，另一种是以描述为目的的挖掘。预测和验证功能即是用数据库的若干已知属性预测或验证其他未知属性；描述功能是指找到描述数据的可理解模式。从数据库的角度来看，数据挖掘可分为：面向对象数据挖掘、事务数据库的数据挖掘、多媒体数据库的数据挖掘、空间数据库的数据挖掘、因特网上的数据挖掘、演绎数据库的数据挖掘、时间／时间序列数据库的数据挖掘和数据仓库的数据挖掘；按照发现的知识类型分类，可分为关联规则挖掘、特征规则挖掘、分类规则挖掘、时间规则挖掘和偏差规则挖掘等。

１．２．１．３现代个人信用管理理论

个人信用评估方法起源于１９４１年ＤａｖｉｄＤｕｒａｎｄ，从１９３６年Ｆｉｓｈｅｒ的意向实验中获得启示，将线性判别方法引用到信用评估系统，该方法至今仍是重要的评估方法；随后，基于统计学与运筹学相结合的信用评估方法，形成了古典信用分析模型，其中包括了基于线性回归（ＬｉｎｅａｒＲｅｇｒｅｓｓｉｏｎ）、Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归（ＬｏｇｉｓｔｉｃＲｅｇｒｅｓｓｉｏｎ）以及Ｐｒｏｂｉｔ回归（ＰｒｏｂｉｔＲｅｇｒｅｓｓｉｏｎ）的回归分析；目前，人们已经开始将人工智能方法及非参数统计模型在信用评估中进行尝试，从而开发出了分类树、神经网络、支持向量机以及Ｋ一临近判别等多种方法。

近年来，国内出现了较多的将回归分析及人工智能应用于个人信用风险信用评估的文献。庞素琳在｛Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型在信用风险分析中的应用》［９１中，对线性判定及Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型做了比较性的评价。于力勇在《基于Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归分析的违约概率研究》［１０ｌ中对回归分析的预测准确性进行了证明。李曙光在《神经网络在消费者信用评分中的应用探讨》Ｉｎ］中探讨了神经网络在个人信用评估中的应用。冯铁军在《基于ＧＡ神经网络的个人信用评估中》［１２１将模糊数学、遗传算法、神经网络进行了结合。

１．２．２西方国家个人信用风险管理现状及方法

在西方国家，个人信用评估已经有２００年的历史，已经形成了较完善与成熟的信用评分体系，主要包括三种评分体系，依据三种体系所使用的主体不同，三大体系分别被命名为信用局信用评分、普通信用评分、定制信用评分。

．ＦＩＣＯ为最为流行的普通信用评分的典型代表。ＦＩＣＯ评分体系由ＦａｉｒＩｓａａｃＣｏｍｐａｎｙ

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第一章前言

推出，其基本思想是把借款人过去的信用历史资料与数据库中的全体借款人的信用习惯相比较检查借款人的发展趋势和经常违约恶意透支甚至申请破产等各种陷入财务困境的借款人的发展趋势是否相似。［１３１ＦＩＣＯ评分模型中所关注的主要因素主要分为五类：客户的信用偿还历史、信用账户数目、使用信用年薪、正在使用的信用类型、新开立的信用账户。这五类影响因素仅考虑客户的信用记录，对客户个人的基本信息几乎不予以参考。这是因为西方国家具有较为发达的个人信用管理制度与强大的信用数据管理体制。ＦＩＣＯ评分方法将客户的评分范围定为三个水平，以３２５到９００分的总体分为基础，最优水平为６８０分以上，被认为是信用卓著，金融机构就可毫不迟疑地发放贷款；中级水平为６２０到６８０分之间，被认为是需要做进一步核查处理；低于６２０分的客户，为最低水平，借款人需要增加担保或拒绝贷款。基于ＦＩＣＯ评分体系，西方国家商业银行在进行个人贷款业务时，就可以充分发挥贷款速度快，授信过程短，评分结果客观、准确等优势。目前，西方国家已经从最小化客户在特定信贷产品上的违约可能性的阶段，进入到最大化赚取客户利润的阶段。以个人信用评估目的角度考察，西方国家商业银行起初开发的个人信用评估体系只是为了确定客户违约风险，是一个贷后定价的过程。发展到现在，个人信用评估目的己扩展为面向信用预警与市场优化相结合，主要内容有预测客户响应（客户对一个新的信贷产品响应的可能性）、客户使用（一个客户使用新的贷款产品的可能性）、客户维持（客户在信贷产品到期之后继续使用该产品的可能性）、客户流失（客户转向其他银行的可能性）。１．２．３我国个人信用风险管理的现状及问题

随着经济的快速发展，我国个人信贷业务，包括住房贷款、汽车消费贷款、信用卡业务在内的各种零售类贷款业务的规模正在迅速扩大。个人信贷业务已经成为国内商业银行主要支柱业务之一。因此，如何有效对个人信用进行评估、对个人信用风险加强防范措施，便成为了商业银行在竞争市场上的有利武器。个人信用风险管理在国内，已经受到越来越多的关注。

国内个人征信机构正在包括上海、北京和深圳在内的发达地区逐渐成立，上海资信有限公司作为我国首家提供信用调查服务的咨询公司与２００１年４月正式成立。该公司主要向上海市民提供消费个人信用调查服务。从２００３年１月１日起凡是购买商品房、经济适用住房、房改房、集资合作建房及二手房，向北京市住房资金管理中心申请个人贷款的个人，必须提供北京市住房贷款信用信息，服务中心出具的个人信用评估报告。该中心的信用评价系统将个人信用分为７级，最高ＡＡＡ级，依次为从、Ａ、ＢＢＢ、ＢＢ、Ｂ，最低ｃ级。定级的依据是个人基本信息、个人经济信息、信用记录信息、社会信用信息和特别记录信息。

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第一章前言

其中信用记录信息包括贷款记录信用卡使用记录等，社会信用信息包括水费电费电信费的缴费情况等，特别记录信息则包括个人获得的重要荣誉和犯罪记录等。这些机构把分散在各商业银行和社会有关方面的个人信用和信誉资料汇集起来，进行加工和储存，形成个人信用档案信息数据库，为银行和社会有关方面系统了解个人的信用和信誉状况提供服务。目前，我国已有三百多个城市，启用中国人民银行建立的全国银行信贷登记咨询系统，这是到目前为之我国最大的征信数据库。但是缺乏相关法律法规的规范，该数据库的全面投入使用，还处于讨论阶段。

就个人信用评估方法，我国目前还处于该领域的刚刚起步阶段，多以主观的专家判别法为主，以金融银行业的专家以及信贷员的经验为主要依据，虽然评估因素已经相对全面，并注意了信用评分方法的实施，但是评估主观因素影响依旧较大，缺乏合理性与公平性。其次，我国还没有建立全面的、客观有效的法律法规对信贷标准进行约束，各个银行的信贷评估方法与数据都相互独立，对信用评估的方法的发展非常不利。另外，就我国目前的数学与信息科学的状况，建立较完善的具有网络化的征信数据库还存在一定的难度。以上这些因素都构成了我国实施巴塞尔新资本协议的巨大障碍。

１．３研究内容与论文结构

１．３．１研究内容与创新

在我国实施新资本协议的趋势背景下，如何建立适合的、合理的个人信贷业务信用风险评估体系，为本文研究的目的。本文研究的重点是以巴塞尔新资本协议在我国商业银行实施为前提条件的个人信用评估方法。在研究过程中，本文运用系统科学、数据挖掘以及现代风险管理理论的相关知识，注重定性与定量相结合、确定性与不确定性相结合的系统理论思想以及理论知识在实际应用中的现实可行性。将讨论适合于当前我国个人信用风险管理的现状，及其管理办法实施的硬件条件的管理办法，将数据挖掘与数理统计相结合的思想，应用于对个人信用评估指标因素的评估。本文提出一种建立个人信用风险评估体系的组合方法。首先利用数据挖掘理论中的粗糙集理论将信用评估的指标进行筛选与量化，给出信用评分指标量化权重的建议；然后将粗糙集的实验结果作为解释变量参考，对总数据集进行基于Ｋ－ｍｏｄｅｓ方法的聚类分析，按照样本相似程度，将总数据样本进行分组。最后，将充分准备后的数据集作为训练样本，建立基于Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型的信用预测模型。该组合方法保持了Ｌｏｇｉｓｔｉｃ的优势，并运用数据挖掘的不确定数据的处理方法，将数据样本进行预处理，力求预测模型的最终准确性。由于粗糙集方法的不需要任何的前提约束，运算相对简单，并且，吻合个人信用评估数据的离散特征。将这种信用评分结果作为解释

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第一章前言

变量之一，在一定程度上符合我国目前的硬件以及数据存储情况；基于Ｋ－ｍｏｄｅｓ的聚类分析方法对个人信用数据的适应性较高；Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归建立预测模型，又保证了模型的稳健性和易解释性。该研究方法希望为我国商业银行实施巴塞尔新资本协议以及拓展个人信用评估目的提供相应的参考。

本文的创新之处：

（１）以ＢａｓｅｌＩＩ为依据，研究内容服务与ＢａｓｅｌＩＩ的实施，具有较强的前瞻性；（２）以指标体系的量化为研究前提。目前国内对个人信用评估的学术研究中，将重点放在评分的方法与模型的建立之上，但对模型评估的数据基础，以及指标体系的研究尚为匮乏。指标体系的确定对模型的建立与实证应用有着至关重要的作用，是一切模型研究的前提，本文在研究的过程中，增加了对指标体系定性及量化研究。

（３）结合了我国商业银行零售信用风险管理的实际情况，提出了一种建立个人信用风险评估体系的组合方法。个人信用数据集的数据多为分类数据，亦离散数据。本文提出的粗糙集理论和基于Ｋ－ｍｏｄｅｓ相结合的数据预处理方法，均为处理离散数据较为成熟的数据挖掘方法。在目前我国商业银行信用风险评估体系不是很完善的情况下，对于信用评估体系，更注重其稳定性与科学性，Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归建立预测模型的稳健性和易解释性的特点，恰恰满足了这一现实要求。建立适合我国国情和当前时代意义的，以数据挖掘和统计分析相结合的个人信用评估模型，为促进我国零售业务管理的市场化提供理论参考。

１．３．２论文结构

全文共分六章：

第一章：绪论。介绍本文的选题背景、研究意义，对相关国内国外研究现状进行综合性描述；最后简单介绍全文的研究内容与方法以及全文结构。

第二章：实施巴塞尔新资本协议是当前商业银行进入国际金融领域的必经之路，也是保持商业银行市场竞争力的有利武器。本章通过对巴塞尔新资本协议的零售风险相关规定和内部评级方法的主要模型的分析，提出了构建适合我国目前个人信用风险评估体系的主要理论与方法的构想。．

第三章：选择适当的信用评估指标，对信用评估准确性有直接的影响。合理的模型必须构建于合理的指标体系之上。本章提出了建立我国指标体系的建议，即建立具有较强科学性与系统性、通用性与灵活性、专家经验与数理统计兼顾的具有中国特色的指标体系。另外，结合所提出的指标体系与个人信用风险评估数据特征，对相应的数据预处理方法进行了分析。基于以上主导思想，本章提出了适当的构建步骤。

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第一章前言

第四章：数据挖掘方法具有通过对大规模数据处理，发现隐藏在大型数据库中的规律和模式以及相关特性的特点，本章基于前两章的分析结论，首先构建了基于粗糙集的个人信用评分数据实证分析，并拟建立个人信用评分指标模拟体系量化研究；其次运用聚类分析方法的Ｋ－ｍｏｄｅｓ方法，提出了一种符合个人信用风险评估方案的扩展Ｋ－ｍｏｄｅｓ模型，最后介绍了Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归分析的基本方法以及建立模型的过程，并以巴塞尔新资本协议为指导思想，通过对数据的实证分析，验证了该组合方法在个人信用评估体系中应用的优势所在。

第五章：加强对我国个人信用管理办法的建议。本章以前四章研究结论为基础，对我国实施巴塞尔新资本协议过程提出建议，并从建立个人信用评级体系的角度，对数据采集、数据管理、指标建立提出了相关解决办法和意见。

第六章：结论。

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第二章巴塞尔新资本协议理论及其在我国实施的现状

第二章巴塞尔新资本理论及其在我国实施的现状

２．１ＢａｓｅｌＩＩ的发展及影响

到了２０世纪８０年代，随着银行内部的彼此联系不断密切，尤其是十国集团的许多国家扩大了银行业务的许可范围，这样，一方面给银行带来了新的机遇，另一方面也为经验欠缺的银行带来了新的风险。因此引发了外资银行或国内银行的国外分行的流动性或清偿问题，导致的直接后果是在１９７４年德国赫斯塔特银行、纽约富兰克林国民银行、伦敦银行相继倒闭。这一事件给十国集团带来了深刻的教训：“一国的银行危机可以……迅速地波及全世界，使得我们大家都受害”（ＤｅａｎａｎｄＧｉｄｄｙ，１９８１）。包括比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士和美国在内的十国集团即时成立了巴塞尔银行监管委员会，并于１９７５年首次发布了“巴塞尔协定”。

根据收到的商业银行和其他利益各方的反馈意见，巴塞尔银行监管委员会成员国再次于１９８８年７月开会讨论了对初步协定的修改。１９８８年７月１５日，巴塞尔银行监管委员会公布了巴塞尔协议的最终稿——《统一资本计量与资本标准的国际协议》。

巴塞尔协议公布后，立即激起激烈争议。在１９９９年６月，巴塞尔银行监管委员会公布了新资本协议充足率框架的征求稿。此后，委员会又分别在２００１年１月和２００３年４月发布了征求意见的第二稿和第三稿。２００４年６月２６日，委员会正式通过国际清算银行在网上公布了巴塞尔新资本协议。委员会计划２００６年年底开始在十国集团实施新资本协议。高级法将于２００７年年底实施。对于发达国家的银行业来说，实施新资本协议会增强他们的风险防范能力，使他们的银行体系更完善。对于发展中国家来说，实施新资本协议的成本较高，但来自市场和其他国家监管当局的压力使得发展中国家将也将实施新资本协议。２．２巴塞尔新资本协议

２．２．１ＢａｓｅｌＩＩ有关零售风险的监管

巴塞尔新资本协议沿用１９８８年协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为中心、突出强调国家风险的监管思路，合理地吸收了《有效银行监管的核心原则》中三大支柱原则：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。其主体框架内容如图１１４１：

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第二章巴塞尔新资本协议理论及其在我国实施的现状

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图２－１三大支柱主体框架

２．２．１．１第一支柱主要内容

第一支柱是新资本协议的重点，新协议的主要创新表现为：分别为计算信用风险和操作风险规定了三种方法。对于这两种风险，分别采用三种不同方法有助于提高风险敏感度，并允许银行和监管当局选择他们认为最符合其银行业务发展水平及金融市场状况的一种或几种方法。处理这两种风险的三种主要方法见下面的表格ｎ５１：

表２－Ｉ两种风险的三种主要方法【１６】

信用风险

（１）标准法

（２）内部评级触即发

（３）内部评级高级法操作风险（ｉ）操作风险（２）标准法（３）高级计量法

初级法中，银行可以通过内部估算模型来确定违约概率，其他因素均可采用标准化的定值法加以确定。高级法则要求四项基本因素均需要由内部模型确定。新资本协议规定了四项评估因素作为内部评级法（ＩＲＢ）的风险权重考虑指标：违约概率（ＰｒｏｂａｂｉｌｉｔｙＤｅｆａｕｌｔ，ＰＤ）、违约损失率（Ｌｏｓｓ

期限（Ｍａｔｕｒｉｔｙ，Ｍ）。

２．２．１．２ＢａｓｅｌＧｉｖｅｎＤｅｆａｕｌｔ，ＬＧＤ）、违约风险敞口（ＥｘｐｏｓｕｒｅＡｔＤｅｆａｕｌｔ，Ｅ仰）、ＩＩ对零售暴露的定义

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ＢａｓｅｌＩＩ对零售暴露给出了详细的定义‘１７１，所谓零售暴露，包括单笔贷款（循环信贷、信贷额度（如信用卡、透支及金融工具担保的零售贷款）和个人定期贷款、租赁（如分期付款贷款、汽车贷款和租赁、学生和教育贷款、个人融资、及具有同样特征的其他贷款）；住房抵押贷款（包括首次和随后的留置权、定期贷款和循环的房屋股权信贷产品）无论贷款规模大小，只要贷款是给住宅的所有者或居住者，都使用零售处理方法。２．２．１．３ＢａｓｅｌＩＩ对零售暴露违约概率的规定

ＢａｓｅｌＩＩ详细规定了计算零售暴露资本要求的方法，其中包含三个风险权重函数的规定：住房抵押贷款、合格的循环零售贷款以及替他零售暴露‘１８】，同时，对零售暴露中风险要素给予了慎重的规定，要求零售暴露的违约概率是对暴露池内部评级对应的一年期违约概率不小于０．０３％。

２．２．１．４ＢａｓｅｌＩＩ对零售风险评级体系设计要求

评级体系一词是指各种方法、过程、控制及数据收集、支持评估信用风险的ＩＴ系统、内部风险评级的确定、违约和损失的量化过程。

ＢａｓｅｌＩＩ对零售暴露的评级体系建立的标准中表示，零售暴露的评级体系必须同时包括借款人风险和交易风险，必须能够了解所有关于借款人和交易的特征；对每个贷款池，银行必须估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露‘１９１。银行在将贷款分到贷款池中时最少也应该考虑下列风险要素：借款人风险特征（即借款人种类、人口统计特征，如年龄／职业）；交易风险特征，包括产品和抵押品类别（如贷款比抵押品价值、贷款的成熟性、保证和优先性（首次还是二次留置）），如果有交叉抵押，银行必须明确交叉抵押准备金的处理；贷款的逾期：银行分别确定逾期贷款和未逾期贷款。这一规定对评级体系的建设需考虑的因素给予了稳定的基础支持。

另外，新资本协议对零售暴露评级标准做了要求：对每个特定的零售贷款池，银行必须能够对该贷款池的损失特征（违约概率、违约损失率、违约风险暴露）进行定量测算。然而，在我国现阶段个人信贷业务中，还未能达到该标准。

２．２．２ＢａｓｅｌＩＩ对实施零售业务内部评级法的相关规定分析

巴塞尔新资本协议对建立银行内部评级体系提出了要求：

（１）对评级构架方面，需要保证每个贷款池贷款的数目足够多，以便能对整个贷款池

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损失特征进行有意义的量化和验证。贷款池之间借款人和贷款的分布必须合理。

（２）银行需要建立基于二维评级体系，以保证风险评级过程的系统睦和完整性。

（３）要求具有良好的数据质量与质量基础，协议要求实施初级ＩＲＢ法的银行必须具备５年以上的历史数据来评估并验证违约概率，对于高级ＩＲＢ法，需要有７年以上的历史数据。

（４）评估违约概率的时间段一般设定为一年，但银行在进行评级时必须使用较长时间段所获得的数据资料，因为评级必须反映在遇到不利的经济状况或发生未预料事件时，所以在这样的情况下，银行的评级要考虑特定的、适当的压力情况，进行合理的压力测试。【ｌ８］２．２．３ＢａｓｅｌＩＩ的实施结论与建议

根据ＢａｓｅｌＩＩ要求以及我国实际情况，现将实施结论总结如下：

（１）评级体系借款人风险特征的要求规定，风险要素必须包括借款人特征和交易风险特征，比如除了包含借款人的年龄、职业等，还需要包含抵押品价值、保证的可靠程度等。显然，ＢａｓｅｌＩＩ对评级指标的确定已经提到正式议程上，因此，本文将基于该要求，加强对指标体系建立的研究。本文的数据来源有限，对交易风险数据一项未能包含。

（２）评级体系要求银行需要提供良好的数据质量，其中对数据包含规模给了具体的规定。因此，考虑ＢａｓｅｌＩＩ的数据要求，以及我国现阶段数据存储远远不足的条件，本文还重点考虑怎样通过数据挖掘方法，将数据预处理更加完善，以弥补数据不完善带来的不足。

（３）从ＢａｓｅｌＩＩ的各项规定来看，其在我国的实施阶段是个漫长而又艰巨的过程，并且，基于我国具有较为特殊的国情。因此，就目前来讲，注意预测模型的稳健性比其精确性更加重要。

２．３内部评级体系方法与模型构造

２．３．１内部评级体系方法介绍

就发达国家商业银行的角度来看，ＩＲＢ评级方法依据模型使用程度来分，可分为以定性为基础的专家评级法、以定量与定性相结合的部分专家判断评级法和模型评级法。其对模型使用程度逐渐加深。

专家分析法是基于银行领域相关专家以及业内长时间的经验，以５Ｃ作为个人信用风险的评判指标：即：品德和声望（ｃｈａｒａｃｔｅｒ），资格与能力（ｃａｐａｃｉｔｙ），资金能力（ｃａｐｉｔａｌｏｒｃａｓｈ），担保（ｃｏｌｌａｔｅｒａｌ），经营条件或商业周期（ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）。其主要优点是灵活性较强，但也同时存在着评级效率低、评估成本较高以及不可避免的道德风险等缺点。

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第二章巴塞尔新资本协议理论及其在我国实施的现状

定量与定性相结合的方法（部分专家分析法），是国内目前最常用的方法，他兼顾专家判断法和模型法两种方法的优点。这一方法将模型评级的结果作为参考对象，依据不同的显示情况，由专家主观判断进行结果调整或推翻模型法的结果。定性与定量相结合的方法也在其他文献中称为部分专家法，这种方法也是巴塞尔新资本协议中主要推崇的信用评估方法。

模型评级法是通过建立适当的统计模型来计算信用风险指标值。模型法对信用风险的评估具有较强的可解释性，但是所有的模型都建立在一定的条件假设的基础之上，这必然会对信用评估结果造成一定的现实不符特性。这也是模型法的不足之处。在巴塞尔新资本协议中的四项指标中，违约概率与违约损失率的计算更注重模型法的使用个人信用评估中常用的评估方法可大致分三类：判别分析法一包括线性判别模型与多元线性判别模型，Ｃａｏｒｕｅｔｔｅ（１９９８）提出的ｚ—ｓｃｏｒｅ模型最为典型；回归分析法——包括多元线性回归、Ｐｒｏｂｉｔ回归和Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型；基于数据挖掘技术的神经网络法。

２．３．２判别分析模型

判别分析法最初是二十世纪五六十年代由Ｆｉｓｈｅｒ提出的，其原理是根据观察到的一些统计数字特征，对客观事务进行分类，以确定事务的类别。判别分析方法要求通过历史上每个类别的若干样本，总结出分类的规律性，建立判别公式。

Ｔｈｏｍａｓ和Ｄａｖｉｄ等人所著｛ＣｒｅｄｉｔＳｃｏｒｉｎｇａｎｄＩｔｓＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ｝（２００２），提出客户评分方面的应用。在银行信用卡或个人信贷业务审批过程中，通过申请信用评分最终对申请人给出同意或拒绝其申请的决定，也就是批准或拒绝一个新客户的信用卡申请或个人贷款申请。设Ｘ＝（五，．砭，…，砟）是描述客户申请信息的Ｐ个随机变量组成的集合，而对于某个具体客户来说，实际值用ｘ＝（五，ｚ２，…．讳）表示，将一称为代表不同客户申请信息的“特征变量”，而对于一个具体客户的某项具体信息的具体值用ｘ，表示，ｘ，称为特征项。例如，一个特征变量是客户的居住状况信息，那么相应的特征项可能是无贷款自有住房、有贷款自有住房、租赁有家具、与父母同住、其他等。对同样的特征变量，不同的贷款机构可能有不同的特征项，也就是说另一个贷款机构可能将申请人的居住状况这一特征变量的特征项确定为自有住房、租赁无家具、租赁有家具、与父母同住等。具体来说特征项是对申请表中某一问题的具体回答，而特征变量则是申请表中所问的具体问题。【”】

自从１９４１年Ｄｕｒａｎｄ提出将判别分析法应用于个人信用评分系统，该方法就在金融与

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第二章巴塞尔新资本协议理论及其在我国实施的现状

学术界得到了广泛的应用。但是判别分析法要求模型建立在严格的假设条件下，所以，判别分析在现实环境中适应性不强。

２．３．３决策树模型

１９８５年Ｍｋａｏｗｋｓｉ第一次把决策树方法应用于个人信用评估。决策树作为一种计算机实现，是基于统计理论的非参数识别技术的方法，它提供了一种在什么条件下会得到什么值这类规则的表现形式。图２．２是解决个人信用评估问题而建立的一棵决策树，决策节点、分支和叶子联合构成了一棵决策树。

萁他一般千部处级局级以上总经理科级部门经理

一龄年龄４别性别

锄５八＞３５

文盲舅八女—＿７弋■＼本科、大专研究生以上文化程度高中、中专

图２－２决策树示意图【２０】

决策树方法自产生至今，先后涌现出多种算法，根据在此三方面的不同，比较有代表性的算法包括ＩＤ３，Ｃ４．５，ＣＡＲＴ，ＣＨＡＩＤ，ＳＬＩＱ和ＳＰＲＩＮＴ等。其中最值得注意的是ＩＤ３和ＣＡＲＴ，其他算法大多基于此演变而来。【１８１图２．２决策树示意图决策树的每个节点与子节点的个数与决策树在用的算法有关。如ＣＡＲＴ算法得到的决策树每个点有两个分支，这种树称为二叉树。允许节点含有多于两个子节点的树，称为多叉树。各种决策树算法之间的主要区别就是对这个“差异”衡量方式的区别。

决策树的构造包括两个阶段：

（１）建树阶段：选取训练数据建立决策树，直到每个叶节点拥有相同的类标记为－ＬＥ，决策树建成；

（２）修剪阶段：用剩余数据检验决策树，如果所建立的决策树不能正确回答所研究的问题，要对决策树进行调整剪枝和增加节点，直到建立一棵正确的决策树。

决策树方法的优点在于具有完备的语意表达，结构简单、运算量小和动态学习的能力。

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２．３．４神经网络模型

神经网络是对生物神经网络系统的模拟，其信息处理功能是由网络单元的输入输出特性（激活特性），网络的拓扑结构（神经元的联接方式）所决定的。因此神经网络是由大量的神经元互联组成，模拟大脑神经处理信息的方式并对信息进行并行处理和非线形转换的系统。通过样本数据信息对神经网络的训练，使其具有与大脑相类似的记忆、辨识能力。按照网络的拓扑结构和运行方式，神经网络可分为没有反馈的前向网络和相互结合性网络。

神经网络可以被看作非线性回归的一种形式，在信用评估中最经常使用的神经网络模型是多层感知机ＭＬＰ），除了这种方法以外，还有几种类型的神经网络模型可以考虑：专家混合（ｍｉｘｔｕｒｅｏｆｅｘｐｅｒｔｓ，ＭＯＥ）、径向基函数（ｒａｄｉａｌ

ｖｅｃｔｏｒｂａｓｉｓｆｕｎｃｔｉｏｎＲＢＦ），学习向量ｒｅｓｏｎａｎｃｅ，量化器ｌｅａｒｎｉｎｇｑｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ，ＬＶＱ）、模糊适应中介（ｆｕｚｚｙａｄａｐｔｉｖｅ

ＦＡＲ）。它们使用不同的算法来估计未知的信用评估函数，并使用不同的训练方法以从可得的信用评估例子中获得信息。根据所选择的神经网络类型的不同，对信用评估函数的估计会有很大的差别，导致对于客户的分类准确率也会发生变化【２¨。

误差反传（ＢＰ）算法是１９８６年，Ｒｕｍｅｌｈａｒｔ和Ｍｃｅｌｌａｎｄ领导的科学家小组在＜ＰａｒａｌｌｅｌＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇ＞一书中提出的，实现了Ｍｉｎｓｋｙ关于多层网络的设想。

ｎｋｍ

图２－３三层前馈神经网络拓扑结构

图２－３为三层前馈神经网络拓扑结构。将各户信息作为输入，经过隐节点的函数作用之后，将结果输出。在ＢＰ算法的训练过程中，不断调整链接权重。算法的步骤是：学习过程由信号的正向传播和误差的反向传播两个过程组成。正向传播时，输入样本从输入层传入，经各隐层逐层处理后，传向输出层。若输出层的实际输出和期望输出不符，则转入误差的反向传播阶段，误差的反向传播是将误差以某种形式通过隐层向输入层逐层反传，并将误差分摊给各层的所有单元，从而获得各层单元的误差信号，此误差信号即作为修正各

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