实验四 异方差
更新时间:2024-05-31 09:11:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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实验四 异方差
4.1 实验目的
掌握异方差问题出现的来源、后果、检验及修正的原理,以及相关的EViews操作方法。 思考:
(1)异方差的问题属于计量经济学分析步骤中的哪一步需要考虑的?【模型检验——>计量经济意义检验】
(2)异方差检验的方法有哪些?【图检法、怀特检验、戈里瑟检验、等级相关系数检验、戈德菲尔德-夸特检验】每种方法的检验步骤是什么?【略】 (3)异方差出现时,如何补救?也即其修正方法是什么?【加权最小二乘法】
4.2 实验内容
已知某地区的个人储蓄Y,可支配收入X的截面样本数据,建立它们之间的线性计量经济模型,练习检查和克服模型的异方差的操作方法。 【具体数据见教材p125】
4.3 实验步骤
4.3.1 检查模型是否存在异方差性
(1)图示法:利用残差图判断。建立残差关于x的散点图,如图4.1,可以发现随着x增加,残差呈现不断增大的趋势,即存在递增性的异方差。
图4.1
(2)用White方法检验是否存在异方差。
在一元线性回归的基础上,做White检验。在回归式窗口中点击View键选Residual Tests/White Heteroskedasticity功能,如图4.2。
图4.2
检验式存在有无交叉项两种选择,一般选择无交叉项,得到图4.3的结果:通过white检验中的p-值可以判断模型存在异方差。
图4.3
(3)用戈德菲尔德——夸特检验是否存在异方差 按X排序(数据资料已经完成升序排列)
去掉中心9组数据,得到第一、二个子样本。其样本容量相等,同为11。 对两个子样本回归,见图4.4和图4.5。得到两组残差平方和。
图4.4
?e21i?150867.9
图4.5
?e22i?966997.0
966997.0?6.41,并查表得临界值F0.05(9,9)?3.18;比较大小,之
150867.9后作出决策:拒绝原假设,则存在异方差。
计算F?(4)用戈里瑟检验是否存在异方差
以ei=z为因变量,X为自变量;进行回归,而且不包括常数项。见图4.6。
图4.6
从图4.6可以看出,X通过了显著性检验,即X对z有显著影响。因此存在异方差。
(5)用等级相关系数检验是否存在异方差 在EXCEL中完成。
4.3.2 克服异方差
用Eviews进行加权最小二乘法。 Ls y c x
在弹出的对话框中进行设置。如下图4.7和图4.8所示。并可以得到回归结果,见图4.9。
图4.7
图4.8
图4.9
由此可得,回归方程为:
y??742.47?0.09x
模型检验:
经济意义检验;统计检验;计量经济意义检验——异方差检验;前两种省略。 判断样本回归方程是否存在异方差,采用White检验,同样地结果见图4.10。
图4.10
由此可见,通过White检验可以看到p-值大于0.05,所以接受不存在异方差的原假设,即认为已经消除了回归模型的异方差性。该方程不存在异方差。通过了异方差的检验。
练习:
完成P133,第2题。
要求:另外需用图示法、怀特检验和戈里瑟检验分别诊断是否存在异方差。且该实验不包括模型预测;重点是检验异方差的存在与否,所以其他内容可概要写出。如数据文件建立等等。
具体数据见Excel表。 在实验报告中完成。
如果是进行G-Q检验时,需注意先对X排序!!!
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