美国寿险生命表演进概述
更新时间:2023-10-16 14:07:01 阅读量: 综合文库 文档下载
美国寿险生命表演进概述
生命表作为人寿保险最重要的基石,是人寿保险定价,评估,风险管理的基本依据,对于寿险公司的经营,寿险业的发展都具有重要的现实意义。编制生命表工作长期以来都是保险业发展的重要基础性工作之一,了解国际上发达国家生命表的发展过程对我国的保险市场,精算技术的发展有重要的借鉴意义。以美国为例,回顾美国精算体系百年发展史,寿险生命表体系的建立是精算发展、完善的重要环节。从最初的经验表到现今的《监督官标准普通生命表》(Commissioner Standard Ordinary Tables),美国用了约150年,逐渐发展出覆盖个人、团体、寿险、年金等6大系列,超过12个不同维度的生命表,为美国保险业发展提供了参考和指引。
一、美国生命表的历史和演变 (一)美国生命表体系的历史
1. 1865年,美国第一张寿险生命表—《美国保险公司主要生命表》(Principal United States Insurance Company Mortality Tables,也被称为《美国经验表》(American Experience Tables))发布并被广泛采用。随着业务的发展,该生命表已无法满足行业的发展。
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2. 1899年,美国第一张年金生命表—《麦克林托克年金生命表》(McClintonck’s Annuitants’ Table)发布。该表的出现是一个里程碑,标志着年金类生命表从寿险中分离出来。
3. 1906年,美国第一张《工业标准生命表》(Standard Industrial Mortality Table)发布,从此工业标准生命表也从寿险中分离出来。
4. 1927年,美国第一张团体寿险生命表--《坎马克生命表》(Cammack’s Tables)发布。
5. 1941年,美国第一张《监督官标准普通生命表》(Commissioner Standard Ordinary Tables)发布,取代了使用了近一个世纪的美国经验表。
6. 1951年,美国第一张《团体年金生命表》(Group Annuity Mortality Tables)发布。
7. 1979年,美国第一张《未参保养老金计划生命表》(Unisex Pensions),从此《未参保养老金计划生命表》从《团体年金生命表》中分离出来。
生命表的发展历史请详见图1
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工业保险是一种卖给支付不起高额保费的个人的人寿保险,赔偿金数额通常可能只有不到10000美元。保费是业务员到投保人家中每周收取的,这种保险也被称作“保险”(Debit Insurance)或者“埋葬保险”(Burial Insurance)。这种保险在40年前占所有保单数量的10%,今天这一比例已经降至不到1%。
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(二)美国法定个人寿险生命表的演变
1.美国经验表(American Experience Tables) 在1868年至1948年间,《美国经验表》一直是个人保险业务主要的法定生命表,直到被1941年的《监督官标准普通生命表》(Commissioner Standard Ordinary Tables,以下简称CSO)生命表所取代,且由于新发布的生命表对既有业务无影响,所以在1948年前签发的保单至今仍以“美国经验表”为基础进行评估, “美国经验表”已经使用了超过一个世纪。
2.1941版CSO
1941版CSO生命表是第一个CSO系列生命表。它是基于1931年至1940年间美国和加拿大的16家主要寿险公司的保单数据所制定。该表经过了拓展、修匀和加载边际处理,这使得它更加平滑且具有安全边际。与CSO生命表同时发布的还有一个未经过加载边际处理的基本表,便于其他保险公司将自己的经营经验与这16家保险公司作对比。
3.1958版CSO
1958版CSO生命表是第二张CSO系列生命表,同时也发布了未加边际的基本表。它是基于1950年至1954年间美国和加拿大的15家主要寿险公司的保单数据所制定,且同1941版一样经过了拓
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展、修匀和加载边际处理。
4.1980版CSO
基于1970年至1975年保单数据所制定的1980版CSO生命表,新增了无体检版本,便于应对无医学核保的市场。该表自1981年起,被用于估值标准。
5.2001版VBT和2001版CSO
1998年,美国国家保险委员会(National Association of Insurance Commissioners,以下简称NAIC)决定编制新的CSO生命表以替代无法满足市场需求的1980版CSO。新版CSO生命表在北美精算学会(Society of Actuaries,简称SOA)发布的《基本评估表》(Valuation Basic Tables,简称VBT)基础上制作,编制工作由美国精算学会(American Academy of Actuaries,简称AAA)完成,所使用数据为1990至1995年间的保单数据。VBT生命表仅经过趋势调整和修匀处理,是死亡率的最合理估计。CSO生命表为加载边际后的保守估计。2001版CSO发布后即成为美国法定生命表,而后VBT也发展成一个单独系列,由SOA独立完成。SOA在2008年又后续发布了2008版VBT,但未编制对应的CSO生命表。
6. 2015版VBT和2017版CSO
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我们对比了2017版CSO终极表相对于2015版VBT终极表的死亡率的安全边际,安全边际大约在15%-20%之间。
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上图反映的是2017版CSO综合最近生日年龄生命表的死亡率与2015版VBT不区分吸烟情况最近生日年龄生命表的死亡率差值的比例。从图表中,我们能发现:
1. 男性和女性的增量在20岁时大约20%,随年龄逐渐下降,直到80岁左右达到最小值,男性约14%,女性约15%,此后又都随年龄上升,直到95岁时,基本在15%左右。
2.女性的增量一直要比男性高一些,两者增量的差值从85岁起逐渐减小直到95岁的时候基本相同。
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包含两年的趋势调整和加载的边际,这里我们使用的是2017版CSO Loaded Composite ALB Tables和2015版VBT Unismoke ALB Tables。
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