计量经济学习题集(修订版)

计量经济学习题集

第一章 计量经济学的特征和研究范围

一、单项选择题

1、（ ）是计量经济学的主要开拓者和奠基人。 A 费歇（Fisher） B 杜宾（Durbin） C 费里希（Frisch） D 戈里瑟（Glejer） 2、随机方程又称为（ ）

A 定义方程 B 技术方程 C 行为方程 D 制度方程 3. 下列经济变量中，属于内生变量的是( )。

A GDP B 汇率 C 税率 D 银行存款利率 4. 构造经济计量模型应遵循的原则是( )。

A 模型变量越多越好的原则 B 模型变量越少越好的原则 C 定量分析为主的原则 D 以理论分析作先导的原则 5、计量经济分析工作的研究对象是（ ） A 社会经济系统 B 经济理论

C 数学方法在经济中的应用 D 经济数学模型 6、下列属于时间序列数据的是（ ） A 某月全厂各班组的出勤率 B 某日30个大中城市的最高气温 C 某上市公司股票每天的收盘价

D 全国第二次工业普查按行业划分的工业总产值 7、下列属于横截面数据的是（ ） A 某百货公司每天的营业额

B 某班每个同学的统计学期末考试成绩 C 统计年鉴上我国历年的钢产量 D 厦门市2000年的每月进出口额 8、计量经济学是一门（ ）学科。

A 数学 B 经济 C 统计 D 计量 9、狭义计量经济模型是指（ ）。

A 投入产出模型 B 数学规划模型

C 模糊数学模型 D 包含随机方程的经济数学模型 10、计量经济模型分为单方程模型和（ ）。 A 随机方程模型 B 行为方程模型

1

C 联立方程模型 D 非随机方程模型

11、在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是（ ） A 内生变量 B 外生变量 C 虚拟变量 D 前定变量 12、经济计量分析的工作程序（ ）

A 设定模型，检验模型，估计模型，改进模型

B 设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C 估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D 搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型

13、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）

A 横截面数据 B 时间序列数据

C 修匀数据 D 平行数据

14、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、一致性和（ ）。

A 可比性 B 时效性 C 广泛性 D 系统性

15、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ ）原则。

A 一致性 B 准确性 C 可比性 D 完整性

16、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（ ）准则。

A 经济计量准则 B 经济理论准则 C 统计准则 D 统计准则和经济理论准则

17、下列模型中，哪一个不能通过经济意义检验（ ）。

A Ci（消费）＝500＋0.8Ii（收入）

B Qdi（商品需求）＝10＋0.8Ii（收入）＋0.9Pi（价格） C Qsi（商品供给）＝20＋0.75Pi（价格）

D Yi（产出量）＝0.65Ki0.6（资本）Li0.4（劳动） 18、生产函数是（ ）。

A 恒等式 B 制度方程式 C 技术方程 D 定义方程 19、前定变量是（ ）的合称。

A 外生变量和滞后内生变量 B 内生变量和外生变量 C 外生变量和虚拟变量 D 解释变量和被解释变量 20、生产函数是（ ）。

A 恒等式 B 制度方程式 C 技术方程 D 定义方程

二、多项选择题

1、计量经济学是下列哪一些学科的统一（ ）

2

A 经济学 B 统计学 C 计量学 D 数学 E 计算机

2、计量经济学中的数据有（ ）

A 原始数据 B 随机数据 C 时间序列数据 D 横截面数据 E 模拟数据

3、对一个独立的计量经济模型来说，变量可分为（ ） A 内生变量 B 独立变量 C 外生变量 D 相关变量 E 虚拟变量 4、（ ）通常合称为前定变量

A 内生变量 B 随机变量 C 滞后变量 D 外生变量 E 工具变量

5、建立计量经济模型应遵循的原则有（ ）

A 以理论分析作先导原则 B 模型规模越大越好原则 C 模型越简单越好原则 D 模型规模大小适度原则 E、定量分析为主的原则

6、以下选项中属于非随机方程的有（ ） A 行为方程 B 定义方程 C 制度方程 D 政策方程 E 回归方程

7、按所反映的经济关系性质不同，方程可分为（ ） A 行为方程 B 技术方程 C 制度方程 D 衡等式 E 样本回归方程

8、计量经济分析工作的步骤包括（ ） A 设定模型 B 估计参数 C 检验模型 D 应用模型 E 收集数据

9、以下哪些变量可以作为单方程计量模型的解释变量（ A 外生经济变量 B 外生条件变量 C 外生政策变量

D 滞后被解释变量 E 内生变量

10、计量经济模型的应用方向是（ ）。

A 用于经济预测 B 用于经济政策评价 C 用于结构分析 D 用于参数估计 E 用于假设检验

三、名词解释 1、时间序列数据 2、横截面数据 3、内生变量 4、解释变量 5、外生变量 6、模型

3

。 ）

四、填空题：

1、计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。

2、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的数量关系，用______性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用_______性的数学方程加以描述。

3、计量经济学是用________ __来描述经济活动的。

4、计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。

5、计量经济学模型包括__________和__________两大类。

6、建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。

7、确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。

8、可以作为解释变量的有______变量、______变量和______ __变量。 9、选择模型数学形式的主要依据是__________。

10、研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。

11、样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12、计量经济模型应用前的三个层次检验分别是________检验、________检验和__________检验。

13、计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验等。

14、计量经济模型的应用一般概括为三个方面，即__________、__________和__________。 15、结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。

五、简答题

1、试述计量经济学与数理经济学和数理统计学的关系。 2、计量经济学的任务是什么？

3、时序数据与横截面数据有何异同？ 4、什么是内生变量？什么是外生变量？

5、什么是经济计量模型？设计计量模型要注意什么问题？

6、试述计量经济分析工作的程序。

第二章 计量经济学的统计学基础

一、单项选择题 1、频率密度是（ ）

4

A、平均每组组内分布的频数 B、平均每组组内分布的频率 C、单位组距内分布的频率 D、组距÷频率 2、 所谓大样本，是指样本单位数在（ ）以上。

A、50个 B、30个 C、80个 D、100个

3、对于一个有限总体进行有放回的抽样，各次抽取的结果是（ ） A、相互独立的 B、相互依赖的 C、互斥的 D、相互对立的

4、对于一个有限总体进行无放回的抽样，各次抽取的结果是（ ） A、相互独立的 B、相互依赖的 C、互斥的 D、相互对立的 5、若两个事件是相互独立的，则两事件（ ）

A、也一定是互斥的 B、不可能是互斥的

C、有时会出现互斥 D、是否出现互斥要看其具体情况 6、抽样指标与总体指标之间的抽样误差可能范围是（ ） A、抽样平均误差 B、抽样极限误差 C、区间估计范围 D、样本方差 7、抽样平均误差是抽样指标与总体指标之间的（ ） A、实际误差范围 B、实际误差的平方 C、平均误差 D、允许误差范围 8、成数方差的计算公式为（ ）

A、p( 1 – p)2 B、p2( 1 – p ) C、p(1?p) C、p(1 – p ) 9、如果离散型随机变量X的概率分布为[kx1,x2,?,xkp1,p2,?,pkk]，则（ ）

A、?pi≤ 1，pi ≥ 0 B、?pi ≥1

i?1i?1kC、pi= 0 D、?pi= 1，pi ≥ 0

i?1 10、如果连续型随机变量X有密度函数p(x)，则（ ）

A、?xp(x)dx?1 B、?p(x)dx?????????0????0p(x)dx

C、?p(x)dx?1 D、p（x＞α）=?p(x)dx

??0?? 11、X与Y相互独立时，Var( 2X – 3Y ) =（ ）

A、2Var ( X ) + 3Var ( Y ) B、2Var ( X ) – 3Var ( Y ) C、4Var ( X ) + 9Var ( Y ) D、4Var ( X ) – 9Var ( Y )

12、统计量是指（ ）

5

lnY = 4.59 + 0.257lnS + 0.011r + 0.158D1 + 0.181 D2 – 0.283 D3 (15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.130) (-2.895)

其中，Y表示年薪水（万元）、S表示年收入（万元）、r表示公司股票收益（万元）；D1、D2和 D3均为虚拟变量，分别表示金融业、消费品工业和公用事业（假设对比产业为交通运输业）。括号内为t统计值。

（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义；

（2）保持S和r不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%的显著水平上是统计显著的吗？

（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？

第六章 分布滞后模型

一、单项选择题

1、设无限分布滞后模型Yt =α+β0Xt +β1Xt-1 +β2Xt-2 + ? + ut，且该模型满足koyck变换的假定，则长期影响系数为（ ）

A、β0 /（1 - λ） B、λkβ0 C、（1-λk）β0 /（1-λ） D、不确定

2、对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是（ ）

A、koyck变换模型 B、部分调整模型

C、自适应预期模型 D、自适应预期和部分调整混合模型

3、对有限分布滞后模型Yt＝α+ β0 Xt + β1Xt-1 + ? +βk Xt-k + ut进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是（ ）

A、m ＜ k B、m = k

C、m ＞ k D、不确定

4、在自适应预期模型和koyck变换模型中，假定随机误差项ut满足古典线性回归模型的所有假设，则对于滞后的随机解释变量Yt-1和误差项V（，下列正确的是（ ） tVt = ut-λut-1）

A、Cov（Yt-1，Vt）= 0，Cov（Vt，Vt-1）= 0

B、Cov（Yt-1，Vt）= 0，Cov（Vt，Vt-1）≠0 C、Cov（Yt-1，Vt）≠0，Cov（Vt，Vt-1）= 0 D、Cov（Yt-1，Vt）≠0，Cov（Vt，Vt-1）≠0 5、下列属于有限分布滞后模型的是（ ）。 A、Yt＝a＋b0Xt ＋b1Yt－1＋b2Yt－2＋…＋ut B、Yt＝a＋b0Xt ＋b1Yt－1＋b2Yt－2＋…＋bkYt－k＋ut C、Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋…＋ut D、Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋…＋bkXt－k＋ut

6、消费函数模型Ct＝400＋0.5It＋0.3It－1＋0.1It－2其中I为收入，则当期收入It对未来消

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费Ct+2的影响是：I增加一单位，Ct+2增加（ ）。

A、0.5单位 B、0.3单位

C、0.1单位 D、0.9单位

7、在分布滞后模型Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋…＋bkXt－k＋ut中，延期过渡性乘数（ ）。

A、b0 B、bi （i =1,2,?,k） C、?bi D、?bi

i?1i?0kk 8、在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（ ）。

A、异方差问题 B、自相关问题

C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题

9、对于有限分布滞后模型Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋…＋bkXt－k＋ut中，如果其参数bi（i =1,2,?,k）可以近似地用一个关于滞后长度i（i =1,2,?,k）的多项式表示，则称此模型为（ ）。

A、有限多项式滞后模型 B、无限多项式滞后模型 C、柯依克变换模型 D、自适应预期模型 10、下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（ ）。 A、柯依克变换模型 B、自适应预期模型 C、局部调整模型 D、有限多项式滞后模型

11、自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因素不是Xt,而是关于X的预期X*t＋1，且预期X*t＋1形成的过程是X*t＋1－X*t ＝γ（Xt－X*t），其中0＜γ ＜1，γ被称为（ ）。

A、衰减率 B、预期系数 C、调整因子 D、预期误差

12、当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计（ ）。

A、Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋…＋ut B、Yt＝a（1－λ）＋b0Xt ＋λYt－1＋（ut－λut－1） C、Yt＝γb0＋γb1Xt ＋（1－γ）Yt－1＋[ut－（1－γ）λut－1] D、Yt＝δb0 ＋δb1Xt ＋（1－δ）Yt－1＋δut

13、下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D－W检验（ ）。 A、有限多项式分布滞后模型 B、自适应预期模型 C、柯依克变换模型 D、局部调整模型

14、有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。

A、异方差问题 B、序列相关问题 C、多重共线性问题 D、由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题

15、分布滞后模型Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋b3Xt－3＋ut中，为了使模型的自由度达到

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30，必须拥有多少年的观测资料（ ）。

A、32 B、33 C、34 D、35

二、多项选择题

1、对自适应预期模型Yt＝α+α0Xt +α1Yt-1 + Vt进行估计时，为消除自相关问题而选择了一个工具变量Zt来代替Yt-1，则Zt必须满足（ ）条件 A、Cov（Zt，Xt）= 0 B、Cov（Zt，Xt）≠0 C、Cov（Zt，Yt-1）= 0 D、Cov（Zt，Yt-1）≠0 E、Cov（Zt，Xt-1）= 0

2、对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则（ ） A、DW值趋近于0 B、DW值趋近于4 C、DW值趋近于2 D、DW检验有效

E、DW检验无效

3、对自回归模型进行估计时，如果随机误差项满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量为非一致估计量的模型有（ ）

A、部分调整模型 B、自适应预期模型

C、koyck变换模型 D、自适应预期和部分调整混合模型 E、几何分布滞后模型

4、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法（即OLS法）估计参数时，会遇到的困难有（ ）

A、无法估计无限分布滞后模型 B、无法预先确定最大滞后长度

C、滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度

D、滞后的解释变量存在序列相关问题

E、解释变量间存在多重共线性问题

三、名词解释 1、短期影响乘数 2、延期的过渡性乘数 3、长期影响乘数 4、几何分布滞后模型 5、自回归模型

四、简答题

1、简述Almon多项式变换法。

2、简述自适应预期模型建立的理论基础及自适应预期假定的含义。 3、简述部分调整模型理论假定的含义。

4、对有限分布滞后模型为什么无法直接采用OLS估计参数？解决的方法是什么？

28

5、将滞后的被解释变量作为解释变量引入回归模型，判定系数如何变化？请解释变化的原因。

6、在现实的经济生活中，当通货膨胀比较严重时，商品的需求量往往取决于人们对未来价格水平的预期，而不是目前的价格水平。试提出预期价格形成的假定，并建立商品的需求模型。

五、计算题

1、设分布滞后模型的估计式为

Yt= 2.0 +0.10Xt + 0.15Xt-1 + 0.25Xt-2 + 0.05Xt-3

试计算该模型的短期影响乘数，延期的过渡性乘数以及长期影响乘数。 2、设某城市劳动力需求模型为 Et* = α + β1Yt + β2T + β3T 2 + ut 式中：

Et* 为劳动力需求水平 Et 为实际劳动人数 T 为时间变量 在部分调整假定

Et - Et-1 = σ（Et* - Et-1）

下，通过适当变换，使模型中的变量E* 成为可观测的变量。 3、（1）某省能源需求模型为 Dt* = β0Pt?eu

1t?式中：

Dt* 为能源最佳消费水平 Pt 为能源价格

试在部分调整假定下，对上述模型进行适当变换，使模型中的变量Dt*成为可观测的变量。 （2）若设能源需求模型为 Dt = β0（Pt*)?eu

1t式中：

Dt 为能源实际消费量 Pt* 为能源的预期价格

试在自适应预期假定下，对上述模型进行适当变换，使模型中的变量Pt*成为可观测的变量。

4、考查下述的分布滞后模型

Yt＝α+ β0 Xt + β1Xt -1 + … + β4 Xt -4 + ut

假定要用阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有80个观测值的样本求出了二阶多项式的系数估计值如下：

?0= 0.2 , ??1= 0.3 , ??2= - 0.1 ? 试计算β0，β1，β2和β3的相应估计值。

29

5、考察以下分布滞后模型：

Yt＝a＋b0Xt ＋b1Xt－1＋b2Xt－2＋b3Xt－3＋b4Xt－4＋b5Xt－5＋ut 假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得 Yt＝0.85＋0.50Z0t ＋0.45Z1t －0.10Z2t 式中：Z0t?333?i?0Xt?i ，Z1t??iXi?0t?i ，Z2t??ii?02Xt?i

（1）求原模型中各参数的估计值；

（2）试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。

第七章 联立方程模型

一、单项选择题 1、如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论正确的是（ ） A、二者之一可以识别 B、二者均可识别 C、二者均不可识别 D、不确定

2、如果联立方程模型中某个结构方程包含所有的变量，则这个方程（ ） A、恰好识别 B、不可识别 C、过度识别 D、不确定

3、如果联立方程模型中某个结构方程包含一个内生变量和模型中的全部前定变量，则这个方程（ ）

A、仅满足识别的阶条件 B、不可识别 C、恰好识别 D、过度识别

4、在某个结构式方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是（ ） A、间接最小二乘法 B、工具变量法

C、二阶段最小二乘法 D、有限信息极大似然法 5、下列模型中投资函数的识别情况为（ ） Ct = α0 + α1Yt－α2Tt + ut （消费函数） It = β0 + β1Yt –1 + vt （投资函数） Tt = γ0 + γ1 Yt + wt （税收函数） Yt = Ct + It + Gt （定义方程） A、不可识别 B、恰好识别 C、过度识别 D、不确定

6、下列宏观经济计量模型中投资函数方程的类型为（ ） Yt = Ct + It + Gt Ct = α0 + α1Yt + ut It = β0 + β1Yt –1 + β2 rt + vt

A、技术方程式 B、制度方程式 C、恒等式 D、行为方程式

7、在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是（ ）

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A、工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关

B、工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关

C、工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性

D、若引进多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果 8、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（ ）。

A、外生变量 B、滞后变量 C、内生变量 D、外生变量和内生变量 9、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（ ）。 A、外生变量和内生变量的函数关系 B、前定变量和随机误差项的函数模型

C、滞后变量和随机误差项的函数模型 D、外生变量和随机误差项的函数模型

10、简化式模型是用所有（ ）作为每个内生变量的解释变量。 A、前定变量 B、外生变量 C、虚拟变量 D、滞后内生变量

11、简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（ ）。 A、直接影响 B、直接影响与间接影响之差 C、间接影响 D、直接影响与间接影响之和 12、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（ ）的。 A、可识别 B、恰好识别 C、过度识别 D、不可识别

13、如果一个模型中的（ ）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。

A、所有 B、一个

C、二个 D、三个或以上

14、在一个结构式模型中，假如有n个结构方程需要识别，其中n1个方程过渡识别，n2个方程恰好识别，n3个方程不可识别。n1> n2> n3，n1＋n2＋n3＝n，则该联立方程模型是（ ）。 A、过度识别 B、恰好识别 C、不可识别 D、部分不可识别

15、如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（ ）。 A、二者之一可以识别 B、二者均可以识别 C、二者均不可识别 D、不确定

16、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（ ）。 A、恰好识别 B、不可识别 C、过度识别 D、不确定

17、k表示模型系统中前定变量的个数（含常数项），ki表示第i个方程中前定变量的个数（含常数项），gi表示第i个方程中内生变量的个数，当识别的阶条件为：k－ki＝gi－1，则表

31

示（ ）。

A、第i个方程恰好识别 B、第i个方程不可识别

C、第i个方程过度识别 D、第i个方程具有唯一统计形式 18、下面有关联立方程计量模型的说法，哪一个是错误的（ ）。

A、在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量

B、结构参数一定是从简化式参数计算而来的 C、模型的简化式是从模型的结构式导出的

D、联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可识别的 19、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（ ）。 A、间接最小二乘法和系统估计法 B、单方程估计法和系统估计法

C、单方程估计法和二阶段最小二乘法 D、工具变量法和间接最小二乘法

20、能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是（ ）。

A、单方程估计方法 B、系统估计方法 C、有限信息估计方法 D、二阶段最小二乘法 21、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ ）。 A、最小二乘法 B、极大似然法 C、广义差分法 D、间接最小二乘法

22、联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法是（ ）。

A、狭义的工具变量法 B、间接最小二乘法 C、二阶段最小二乘法 D、简化式方法

23、间接最小二乘法只适用于（ ）的结构方程的参数估计。 A、恰好识别 B、过度识别 C、不可识别 D、充分识别 24、考察下述联立方程模型 Y1 = a1Y2+ b1 Z1+c1Z2+ u 1 Y2 = a2Y1+ b2 Z3+u2

如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y2的工具变量的是（ ）。 A、Z1 B、Z2

C、Z3 D、与Y2高度相关的某一另外变量 25、间接最小二乘法也是一种（ ）。

A、工具变量法 B、结构式估计方法 C、简化式估计方法 D、二阶段最小二乘法

二、多项选择题

32

1、在下列宏观经济总量模型中，外生变量包括（ ） Ct = α0 + α1Yt + α2Ct -1 +ut

It = β0 + β1 Yt + β2 Yt –1 + β3 rt + vt

Yt = Ct + It

其中：C为总消费 、I为总投资 、Y为总收入 、r为利率

A、Ct B、Ct –1 C、Yt

D、r t E、Yt -1

2、下列关于联立方程模型中变量特性表述正确的有（ ） A、内生变量Yt满足E（Yt，ut）≠0 B、内生变量Yt，wt满足Cov（Yt，wt）≠0 C、外生变量Xt满足E（Xt，ut）≠0

D、前定变量Yt – s满足E（Yt – s ，ut）= 0 （s ≠ 0）

E、外生变量一般是随机变量

3、下列关于联立方程模型识别条件的表述，正确的有（ ） A、方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件 B、方程若符合秩条件，必定符合阶条件 C、方程只要符合秩条件，就一定可以识别

D、方程若符合秩条件，就可根据秩条件得出是恰好识别还是过度识别

E、方程识别的阶条件与秩条件相独立

4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括

A、工具变量法 B、间接最小二乘法 C、完全信息极大似然法 D、最小二乘法 E、三阶段最小二乘法

5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ ） A、最小二乘法 B、广义差分法 C、间接最小二乘法 D、二阶段最小二乘法 E、有限信息极大似然法

6、下列说法错误的有（ ）

A、单方程估计法就是对单方程模型的估计方法 B、二阶段最小二乘法是工具变量法的一种特定情况 C、工具变量法中的工具变量可以是模型中的任意变量

D、间接最小二乘法中对简化式参数的最小二乘估计量具有无偏、一致性 E、系统估计法包括三阶段最小二乘法和完全信息极大似然法 7、对于二阶段最小二乘法，下列说法正确的有（ ） A、二阶段最小二乘法，对样本容量没有严格要求 B、二阶段最小二乘法，仅适合过度识别问题

C、二阶段最小二乘法，假定模型中所有前定变量之间必须无多重共线性

D、二阶段最小二乘法要求模型的结构式与简化式的随机误差项都满足最小二乘法的古典假定

33

E、二阶段最小二乘法估计不具有一致性

8、关于联立方程模型，下列说法不正确的有（ ） A、联立方程偏倚实质是内生变量与前定变量的高度相关 B、只有当模型中所有方程均可识别时，模型才可识别

C、结构式联立模型中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量

D、简化式联立模型中简化式参数反映了解释变量对被解释变量的间接影响 E、简化式联立方程模型的最小二乘估计具有无偏、一致性

9、与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ ）。 A、适用于某一经济系统的研究 B、适用于单一经济现象的研究 C、揭示经济变量之间的单项因果关系

D、揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系

E、用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系 10、对于联立计量经济学模型，若我们依然采用单方程计量经济学模型的方法来进行估计会出现哪些问题？（ ） A、随机解释变量问题 B、损失变量信息问题 C、工具变量问题

D、损失方程之间的相关信息问题 E、结构式估计问题

11、下列哪些变量属于先决变量（ ）。

A、内生变量 B、随机变量 C、滞后内生变量 D、外生变量 E、工具变量

12、联立方程计量模型每一个结构方程中的解释变量可以是（ ）。 A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、滞后外生变量 E、模型中其他结构方程的被解释变量 13、随机方程包含（ ）四种方程。

A、行为方程 B、技术方程 C、经验方程 D、制度方程 E、统计方程

14、下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（ ）。 A、方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件 B、方程只要符合阶条件，就一定可以识别 C、方程只要符合秩条件，就一定可以识别 D、方程识别的阶条件和秩条件相互独立

E、秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别 15、对联立方程模型的单方程参数估计法包括（ ）。

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A、工具变量法 B、间接最小二乘法

C、完全信息极大似然估计法 D、二阶段最小二乘法 E、三阶段最小二乘法

16、用二阶段最小二乘法估计结构方程一般要求（ ）。 A、结构方程一定是不可识别的 B、结构式方程必须是可以识别的

C、相应的简化式方程中的随机误差项满足线性模型的基本假定 D、模型中所有的前定变量之间不存在严重的多重共线性 E、样本容量足够大

17、联立方程模型的系统估计法（ ）。

A、主要有三阶段最小二乘法和完全信息最大似然法 B、比单方程估计法利用更多的信息，因而更为有效

C、对某个或某几个结构方程中存在的关系误差十分敏感 D、要求有更大的样本容量

E、估计过程比单方程估计法更为复杂和困难 18、系统估计方法有（ ）。

A、工具变量法 B、二阶段最小二乘法 C、三阶段最小二乘法 D、间接最小二乘法 E、完全信息最大或然法

三、名词解释 1、联立方程模型 2、联立方程偏倚 3、内生变量 4、外生变量 5、前定变量 6、单方程估计法 7、系统估计法 8、间接最小二乘法 9、工具变量法 10、二阶段最小二乘法

四、简答题

1、简述工具变量法原理、假定条件及方法。

2、模型能否识别的实质是什么？试简述识别问题的阶条件和秩条件。 3、试述联立方程模型类型有哪几种？联立方程模型中的方程类型有哪几种？ 4、简述模型不可识别与过度识别的原因。

5、简述联立方程模型估计方法的类型以及各类型所包含的不同方法。 6、简述二阶段最小二乘法原理、假定及方法。

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