深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南(Ver1.00)

工程技术标准

深圳证券交易所新一代交易系统

接口规范开发指南

(Ver1.01)

深圳证券交易所 二○一五年十二月

工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南

文档说明

修订历史 日期 2013-10 2014-1 2014-4 2014-6 版本 0.10 0.90 创建 根据市场参与者反馈意见修订 修订说明 1.00α 根据0.9版征求意见反馈修订 1.00β 增加对于质押式回购交易到期成交执行报告的说明； 6位证券代码转换方式由前补0改为后补空格。 明确DefaultCstmApplVerID、DefaultApplVerID字段的填2014-9 2015-1 1.00γ 写规则； 修正部分消息示例中的错误。 1.00δ 修正部分笔误 补充SJSXXN.DBF中的XXYWZT（字段50：其他业务状态）与新一代的静态交易参考信息文件和证券实时状态的对照关系； 补充质押回购竞价交易业务归属到综合金融服务平台这一调整的说明； 加入网关敲门机制说明。 2015-8 1.00 2015-12 1.01 补充行情频道说明

I

工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南

目 录

一、 前言 ..................................................................................................................................................... 1 二、 系统架构图 ......................................................................................................................................... 1 三、 接口规范结构 ..................................................................................................................................... 2 四、 与第四版交易系统接口对比 ............................................................................................................. 2 4.1

主要变化 ........................................................................................................................................... 2

新老接口总体对照 ............................................................................................................... 2 关键变化点 ........................................................................................................................... 3 与SJSWT库中委托类别的对照 ......................................................................................... 4 与SJSZHWT库中委托类别的对照.................................................................................... 6 市价订单申报方式变化 ....................................................................................................... 8 委托流水号变化 ................................................................................................................... 8 回报方式变化 ..................................................................................................................... 10 回购交易的回报记录合成一笔 ......................................................................................... 11 ETF实时申购赎回回报记录合成一笔 ............................................................................. 11 融资融券申报方式变化 ..................................................................................................... 13 协议交易申报方式变化 ..................................................................................................... 13 证券信息 ............................................................................................................................. 14 集中竞价行情快照 ............................................................................................................. 17 集中竞价逐笔行情 ............................................................................................................. 18 协议大宗交易/转融通证券出借行情 ................................................................................ 18 盘后定价大宗交易行情 ..................................................................................................... 19 指数行情 ............................................................................................................................. 19 成交量统计指标行情 ......................................................................................................... 19 公告 ..................................................................................................................................... 19

4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 5.1 5.2 5.3 5.4

交易 ................................................................................................................................................... 4

行情 ................................................................................................................................................. 14

五、 新接口规范说明 ............................................................................................................................... 20

证券代码升位 ................................................................................................................................. 20 证券账户最多12个字符 ............................................................................................................... 20 关于订单申报与平台状态说明 ..................................................................................................... 20 新订单（NEW ORDER）处理回报说明 ......................................................................................... 22

申报新订单并产生成交 ..................................................................................................... 22 撤销尚未产生成交的新订单 ............................................................................................. 22 撤销已部分成交的新订单 ................................................................................................. 23 撤销已全部成交的新订单 ................................................................................................. 23 撤销不存在的新订单 ......................................................................................................... 23 申报新成交申报 ................................................................................................................. 24 撤销尚未配对成功的成交申报 ......................................................................................... 24 撤销已配对成功的成交申报 ............................................................................................. 24 撤销已被拒绝的成交申报 ................................................................................................. 25

II

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4

成交申报（TCR）处理回报说明 ................................................................................................. 24

工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南 5.5.5 5.6 5.7 6.1

撤销不存在的的成交申报 ................................................................................................. 25

交易网关敲门机制说明 ................................................................................................................. 25 行情频道说明 ................................................................................................................................. 26 交易 ................................................................................................................................................. 27

新订单处理 ......................................................................................................................... 27

6.1.1.1 申报新订单................................................................................................................................................ 27 6.1.1.2 订单响应执行报告 .................................................................................................................................... 28 6.1.1.3 订单成交执行报告 .................................................................................................................................... 29 6.1.1.4 撤单请求 ................................................................................................................................................... 30 6.1.1.5 撤单失败响应 ............................................................................................................................................ 31 6.1.1.6 撤单成功执行报告 .................................................................................................................................... 31

六、 STEP消息示例 ................................................................................................................................ 27

6.1.1

6.1.2 报价处理 ............................................................................................................................. 33

6.1.2.1 报价 ........................................................................................................................................................... 33 6.1.2.2 报价状态回报 ............................................................................................................................................ 34 6.1.2.3 报价成交执行报告 .................................................................................................................................... 35

6.1.3 意向申报 ............................................................................................................................. 36

6.1.3.1 意向申报 ................................................................................................................................................... 36 6.1.3.2 意向申报响应 ............................................................................................................................................ 37

6.1.4 成交申报处理 ..................................................................................................................... 38

6.1.4.1 成交申报 ................................................................................................................................................... 38 6.1.4.2 成交申报响应 ............................................................................................................................................ 39 6.1.4.3 成交确认 ................................................................................................................................................... 41

6.1.5 注册处理 ............................................................................................................................. 42

6.1.5.1 注册 ........................................................................................................................................................... 42 6.1.5.2 注册执行报告 ............................................................................................................................................ 43

6.1.6 网络投票处理消息 ............................................................................................................. 44

6.1.6.1 投票 ........................................................................................................................................................... 44 6.1.6.2 投票执行报告 ............................................................................................................................................ 45

6.1.7 密码服务消息处理 ............................................................................................................. 46

6.1.7.1 投资者网络投票密码服务激活 ................................................................................................................ 46 6.1.7.2 投资者网络投票密码服务激活执行报告 ................................................................................................ 47

6.2 行情 ................................................................................................................................................. 48

频道心跳 ............................................................................................................................. 48 重传消息 ............................................................................................................................. 48 用户信息报告消息 ............................................................................................................. 49 证券实时状态 ..................................................................................................................... 49 公告 ..................................................................................................................................... 50 集中竞价行情快照 ............................................................................................................. 51 逐笔委托行情 ..................................................................................................................... 54 逐笔成交行情 ..................................................................................................................... 55

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 7.1

七、 BINARY消息示例........................................................................................................................... 56

交易 ................................................................................................................................................. 56

III

工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南 7.1.1

订单处理 ............................................................................................................................. 56

7.1.1.1 申报新订单................................................................................................................................................ 56 7.1.1.2 订单响应执行报告 .................................................................................................................................... 57 7.1.1.3 订单成交执行报告 .................................................................................................................................... 58 7.1.1.4 撤单请求 ................................................................................................................................................... 58 7.1.1.5 撤单失败响应 ............................................................................................................................................ 59 7.1.1.6 撤单成功执行报告 .................................................................................................................................... 60

7.1.2 报价处理 ............................................................................................................................. 61

7.1.2.1 报价 ........................................................................................................................................................... 61 7.1.2.2 报价状态回报 ............................................................................................................................................ 62 7.1.2.3 报价成交执行报告 .................................................................................................................................... 62

7.1.3 意向申报 ............................................................................................................................. 63

7.1.3.1 意向申报 ................................................................................................................................................... 63 7.1.3.2 意向申报响应 ............................................................................................................................................ 64

7.1.4 成交申报处理 ..................................................................................................................... 65

7.1.4.1 成交申报 ................................................................................................................................................... 65 7.1.4.2 成交申报响应 ............................................................................................................................................ 66 7.1.4.3 成交确认 ................................................................................................................................................... 67

7.1.5 注册处理 ............................................................................................................................. 68

7.1.5.1 注册 ........................................................................................................................................................... 68 7.1.5.2 注册执行报告 ............................................................................................................................................ 69

7.1.6 网络投票处理消息 ............................................................................................................. 69

7.1.6.1 投票 ........................................................................................................................................................... 69 7.1.6.2 投票执行报告 ............................................................................................................................................ 70

7.1.7 密码服务消息处理 ............................................................................................................. 71

7.1.7.1 投资者网络投票密码服务激活 ................................................................................................................ 71 7.1.7.2 投资者网络投票密码服务激活执行报告 ................................................................................................ 71

7.2 行情 ................................................................................................................................................. 72

频道心跳 ............................................................................................................................. 72 重传消息 ............................................................................................................................. 72 用户信息报告消息 ............................................................................................................. 73 证券实时状态 ..................................................................................................................... 73 公告 ..................................................................................................................................... 73 集中竞价行情快照 ............................................................................................................. 74 逐笔委托行情 ..................................................................................................................... 77 逐笔成交行情 ..................................................................................................................... 78

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

八、 会话 ................................................................................................................................................... 78

SENDERCOMPID 和 TARGETCOMPID的填写规则 ....................................................................... 78 DEFAULTCSTMAPPLVERID字段的填写规则 ................................................................................ 79 DEFAULTAPPLVERID字段的填写规则 .......................................................................................... 79 DEFAULTAPPLEXTVERID字段的填写规则 ................................................................................... 79 SESSTIONSTATUS字段的填写规则................................................................................................. 79 STEP会话 ...................................................................................................................................... 79

IV

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