18秋学期(1703)《金融工程学》在线作业

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【奥鹏】[南开大学]18秋学期（1703）《金融工程学》在线作业 试卷总分:100 得分:100

第1题,已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ） A、0.24美元 B、0.25美元 C、0.26美元 D、0.27美元

第2题,外汇期权产生于（ ）年。 A、1980 B、1981 C、1982 D、1983

第3题,最早提出金融工程学概念的是( )。 A、瓦尔拉斯 B、芬那提 C、托宾 D、默顿

第4题,某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。 A、买入期货 B、卖出期货 C、买入期权 D、互换

第5题,在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。 A、即期日到到期日为5个月 B、即期日到结算日为5个月 C、即期日到交易日为5个月 D、交易日到结算日为5个月

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第6题,以下不属于期权市场结构成分的是：（ ）。 A、经纪公司 B、银行

C、期权交易所 D、期权清算所

第7题,当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（ ）现象。

A、转换因子 B、基差 C、趋同

D、Delta中性

第8题,第一笔利率掉期产生于（ ）年。 A、1976 B、1981 C、1983 D、1986

第9题,美国经济学家凯恩认为金融创新是（）的结果。 A、制度创新 B、技术推进 C、规避管制

D、应付体制和税法

第10题,期货交易中最糟糕的一种差错属于（ ）。 A、价格差错 B、公司差错 C、数量差错 D、交易方差错

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第11题,1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为（ ）个月贷款的远期利率。 A、1 B、2 C、3 D、4

第12题,看涨期权的实值是指（ ）

A、标的资产的市场价格大于期权的执行价格 B、标的资产的市场价格小于期权的执行价格 C、标的资产的市场价格等于期权的执行价格 D、与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

第13题,看跌期权的实值是指（ ）

A、标的资产的市场价格大于期权的执行价格 B、标的资产的市场价格小于期权的执行价格 C、标的资产的市场价格等于期权的执行价格 D、与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

第14题,远期利率协议中，基准日通常是交割日的（ ）。 A、前一天 B、前两天 C、后一天 D、后两天

第15题,按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（A、欧式期权 B、美式期权 C、放弃期权 D、百慕大式期权

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第16题,（ ）是第一种推出的互换工具。 A、货币互换 B、利率互换 C、平行贷款 D、背对背贷款

第17题,FRA合约是由银行提供的（ ）市场。 A、场外交易 B、场内交易 C、网上交易 D、电话交易

第18题,最早出现的金融期货是（ ） A、外汇期货 B、股票指数期货 C、利率期货 D、黄金期货

第19题,期货交易的真正目的是（ ）。 A、作为一种商品交换的工具

B、转让实物资产或金融资产的财产权 C、减少交易者所承担的风险 D、上述说法都正确

第20题,一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险（ ）。 A、越小 B、越大 C、一样 D、不确定

第21题,以下属于金融创新主要方法的有( )

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A、基本衍生金融工具的创新 B、要素改变型的创新

C、静态与动态复制型的创新 D、条款增加型的创新 ,B,C,D

第22题,根据期权买方卖方的不同，可以衍生出头寸的基本形式有：（ ）。 A、买权的多头 B、买权的空头 C、卖权的多头 D、卖权的空头 ,B,C,D

第23题,风险暴露根据影响路径不同，可以分为（）。 A、财务风险暴露 B、交易风险暴露 C、市场风险暴露 D、经济风险暴露 ,B,D

第24题,外汇风险又可被细分为：（ ）。 A、交易风险 B、折算风险 C、流动性风险 D、操作风险 ,B

第25题,以下属于SAFE包含要素的是（ ）。 A、初级货币 B、次级货币 C、即期交割汇率 D、交割远期汇差 ,B,C,D

第26题,综合远期汇率协议SAFE与远期利率协议FRA两者之间存在的相同性质有（A、都是出现在20世纪80年代早期 B、都是在场外市场进行交易的

。 ）

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