2010级国际金融专业外汇交易练习题
更新时间:2024-03-14 15:14:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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2010级国际金融专业外汇交易练习题
远期外汇交易
1、 某外汇市场行情为:
SPOT USD/DEM 1.6510/20 3 MONTH 16/12
假定一美国进口商从德国进口价值100万马克的机器设备,可在3个月后支付马克,若3个月后马克兑美元升值到USD/DEM 1.6420/30
A 美国进口商不采取保值措施,是否会有损失,损失是多少?B 如何利用远期交易保值? 2、假设一家德国公司6个月后将收到货款100万美元,目前市场条件:即期汇率 USD/DEM=1.6000,美元利率为3.5%,马克利率为8。5%,该公司6个月收款后换得多少马克? 3、 1998年10月中旬外汇市场行情为 即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水 16
美国出口商签订向英国出口62500英镑仪器的协议,预计3个月后才收到英镑,到时将英镑兑换成美元核算盈亏,假若美出口商预测3个月后GBP/USD即期汇率将贬值到GBP/USD=1.6600,不考虑买卖价差和交易费用,那么, A 若美出口商现在就可收到62500英镑,可获得多少美元?
B若美出口商现在收不到英镑,也不采取避免汇率变动风险的保值措施,而延后3个月才收到62500英镑,预计到时这些英镑可兑换多少美元?
C美出口商3个月到期将收到的英镑折算为美圆,相对10月中旬兑换美元将会损失多少美圆(暂不考虑两种货币的利息因素)
D若美出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行保值? 4、1998年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 USD/JPY=116.40/50
3个月远期汇率 115.45/70
美国进口商签订从日本进口价值1000万日元仪器的协议,3个月后支付日元,假若美进口商预测3个月后USD/JPY即期汇率水平将贬值到USD/JPY=115.00/10 则A 若美进口商现在就支付日元,需要多少美元?
B若美进口商现在不付日圆,也不采取规避汇率变动风险的保值措施,而是延后3个月用美圆购买1000万日圆用于支付,届时需要多少美元?
C 美进口商延后3个月支付所需美元比现在支付所需美元预计多支付多少美元?(暂不考虑两种货币利率因素)
D若美进口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行?
5、假设英国市场的利息率(年利)为6%,美国市场的利息率为4%,纽约市场的即期汇率为1英镑=1、6700美元,问三个月英镑与美元的远期汇率是多少? 外汇期货交易
1、美国的某一家跨国公司设在英国的分支机构急需250万英镑现汇支付当期费用,此时美国的这家跨国公司正好有一部分闲置资金,于是在3月12日向分支机构汇去了250万英镑,当日的现汇汇率为£1=$1.5790-1.5806,期货价格为£1=$1.5800,每份25000英镑。为了避免将来收回贷款时(设3个月后偿还)因汇率波动(英镑汇率下跌)带来风险损失,美国的这家跨国公司便在外汇期货市场上做英镑空头套期保值业务。如果6月12日汇率为£1=$1.5746,期货价格为£1=1.5733,其盈亏情况如何?
2、某美国商人从德国进口汽车,约定3个月后支付250万德国马克。为了防止马克升值带来的不利影响,他进行了买入期货套期保值。3月1日汇率为1美元=1.5917马克,期货价格为1美元=1.5896马克。如果6月1日的汇率为1美元=1.5023马克,期货价格为1美元=1.4987马克,其盈亏情况如何?
3、我国某出口公司8月2日装船发货,收到9月1日到期的100万英镑远期汇票,8月2日现货市场上汇率为£1=US$1.4900,期货市场上汇率为£1=US$1.4840.该公司担心英镑到期时贬值,带来外汇风险,于是在8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现货市场汇率为£1=US$1.4600,期货市场上汇率为£1=US$1.4540,请问如何操作? 外汇期权交易
1、我国某外贸公司3月1日预计3个月后用美元支付400万马克进口货款,预测马克汇价会有大幅度的波动,以货币期权交易保值。
已知:3月1日即期汇价US$1=DM2.0000
(IMM)协议价格DM1=US$0.5050 (IMM)期权费DM1=US$0.01690
期权交易佣金占合同金额的0.5%,采用欧式期权
3个月后假设美元市场汇价分别为US$=DM1.7000与US$1= DM2.3000,该公司各需支付多少美元?
2、我国某外贸公司向英国出口商品,1月20日装船发货,收到价值100万英镑的3个月远期汇票,担心到期结汇时英镑对美元汇价下跌,减少美元创汇收入,以外汇期权交易保值。
已知:1月20日即期汇价£1=US$1.4865 (IMM)协定价格£1=US$1.4950
(IMM)期权费£1=US$0.0212
佣金占合同金额的0.5%,采用欧式期权
3个月后在英镑对美元汇价分别为£1=US$ 1.4000与£1=US$1.6000的两种情况下各收入多少美元? 翻译并填空
1、A : GBP 5 MIO B : 1.6624/29 A :MY RISK A :NOW PLS B :1.6626CHOICE
A :SELL PLS MY USD TO A NY
B :OK DONE AT 1.6626WE BUY GBP 5 MIO SELL USD VAL MAY 20 GBP TO MY LONDON 。TKS FOR DEAL BIBI。
2、A BANK: HI BANK OF CHINA TIANJIN, CALLING LPOT GBP FOR 5USD, PLS B BANK:: 37/41 A BANK: 5 YOURS
A BANK: OK DONE AT ( ) WE BUY USD 5MIO AGAINST GBP VALUE JAN 20, 1998 USD TO MANTRUST FOR OUR A/C 632-9-52781
B BANK: OK, ALL AGREED GBP TO STANCHART BANK LONDON FOR OUR A/C 483 726, TKS 3、A: GBP 6 Mio B: 1.7948/56
A: MY RISK A: NOW PLS B: 1.7950 CHOICE A: SELL PLS MY USD TO ABC N.Y.
B: OK. DONE AT( ) WE BUY GBP 6 Mio AG USD VAL JULY 20 GBP TO MY LONDON TKS FOR
DEAL, BIBI.
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