《商业银行业务经营管理》练习题

《商业银行业务经营管理》练习题（2012.04.）

第一章 一、名词解释 1．信用创造 2．银行控股公司制 3．存款保险 二 填空题

1．1694年历史上最早的股份制银行——（ ）诞生了。

2.（ ）是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。 3.（ ）在美国非常普通，是美国最古老的银行组织形式之一。 4. 目前世界上多数政府对银行的监管秉承的是（ ）原则。 5．我国现行的银行业监管机构是( )。 三、不定项选择题

1．商业银行的职能作用是( )。

A. 信用中介 B.支付中介 C．信用创造 D.金融服务 2．商业银行的外部组织形式有( )。

A．单一银行制 B．分行制 C．集团制 D．银行控股公司制 3．现代股份制银行的内部组织形式可分为( )。

A．决策机构 B．执行机构 C．监督机构 D．监管机构 4．银行的管理系统由( )方面组成。

A．全面管理 B．财务管理 C．人事管理 D．经营管理 E．市场营销管理 5.政府对银行业实行谨慎监管原则，即“CAMEL(骆驼)原则”，包括( )。 A.资本 B.资产 C.管理 D.收益 E.清偿能力 四、问答题

1. 如何理解商业银行的性质? 2. 商业银行的职能与作用是什么? 3. 总分行制的优缺点是什么? 4. 政府对银行监管的理由是什么? 5. 政府对银行监管的内容是什么?

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第二章 一、名词解释 1．信用风险 2．利率风险 3．流动性风险 4．市场风险 5．操作风险 二、填空题

1．银行的核心资本由( )和( )组成。

2．《新巴塞尔资本协议》中所表述的银行风险监管的三大支柱是由( )、( )和( )构成。

3．银行资本的来源渠道主要有：( ) 、( )和( )。

4．在最低资本金要求中，《新巴塞尔资本协议》中要求充分考虑到( )、( )、( )对资本充足率的影响。 三、不定项选择题

1．《新巴塞尔资本协议》规定，银行的总风险资本比率不得少于( )。 A．4％ B．6％ C．8％ D．10％ 2．属于银行外部筹集资本的方法有( )。

A.股利分配 B.出售银行资产 C.发行股票 D.发行债券

3．在银行资产持续增长模型中，银行资产的持续增长与( )因素相关。

A. 银行资产收益率 B．银行红利分配政策 C. 资本比率 D．外源资本增加额 4．衡量银行资本规模的方法有( )。

A. 账面资本 B．管理资本 C. 市场资本 D．市场价值资本 四、问答题

1. 银行资本有何功能? 2. 银行资本构成是怎样的?

3. 影响银行资本需要量的因素有哪些？

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4. 《新巴塞尔资本协议》的主要精神是什么? 5. 银行资本筹集的主要渠道和方法有哪些? 五、计算题

假设某商业银行的核心资本为600万元，附属资本为500万元，各项资产及表外业务项目如下：（单位：万元）

项 目 现 金 短期政府债券 国内银行存款 住宅抵押贷款 企业贷款 备用信用证支持的市场债券 对企业的长期贷款承诺 金 额 850 3000 750 800 9750 1500 3200 信用转换系数 1．0 0．5 风险权重 0% 0% 20% 50% 100% 20% 100% 根据以上资料，暂不考虑市场风险与操作风险，请计算该银行的资本充足率是多少? 是否达到了《巴塞尔协议》规定的资本标准？ 第三章 一、名词解释 1．银行负债业务 2．交易账户 3．核心存款 4．可用资金成本 二、填空题

1．商业银行负债主要包括( )、 ( )和( )。 2．商业银行负债的主要目的是( )和( )。

3．在核心存款和易变性存款之间，银行应该加大( )所占的比例。 4．银行要保证利润的增加，必须使新增存款的边际成本( )边际收益。

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5．资金成本相当于( )和( )两种成本的总和。 6．我国银行负债主要来源于( )。 三、不定项选择题

1．非交易账户中包括( )。

A．活期存款 B．定期存款 C．储蓄存款 D．货币市场存款账户 2．存款定价可以采用( )。

A．成本加利润定价法 B．边际成本定价法 C．不同客户定价法 D．根据客户与银行关系定价 3．银行的非存款资金来源包括( )。

A．同业拆借 B．从央行借款 C．证券回购 D．发行债券 4．可用资金是指银行总的资金中扣除( )的余额。

A．库存现金 B．央行存款 C．联行或同业往来 D．其他现金资产 5．银行加权平均成本的变化主要取决于( )。

A.负债利息率 B.其他成本率 C.负债结构 D.可用资金率 四、问答题

1. 简述银行负债的含义与构成。 2. 简述银行负债成本的概念与构成。

3. 存款对银行经营为什么很重要? 银行主要有哪些存款? 4. 存款定价有哪些定价方法? 如何运用？ 5. 银行非存款资金来源(非存款负债方式)有哪些? 6. 银行负债成本的分析方法有哪些? 五、计算题

某银行各类存款负债、股权资本、资金成本、可用资金比例如下（单位：万元）

可用资金项目 活期存款 定期存款 短期借款 其他负债 年平均数 资金成本额 比例 1600 200 400 160 72 24 44 10 70% 91% 95% 95% 可用资金额 资金成本率 成本率 可用资金 4

股权资本 合计 240 2600 68 218 95% 请计算其资金成本率与可用资金成本率是多少？请将计算结果填入表中相应栏目内。 第四章 一、名词解释 1．法定准备金 2．流动性需求 3．资金头寸 二、填空题

1．商业银行在中央银行的存款由两部分构成：( )和( )。 2．目前我国商业银行的法定存款准备金率为( )。 3．可用资金头寸是指扣除了( )以后的所有现金资产。

4．商业银行的存款按照被提取的可能性，可以分成( )、( )、( )三类。 5．银行主要可以通过( )和( )两种方式满足流动性需求。 三、不定项选择题 1．现金资产包括( )。

A．库存现金 B．托收中的现金 C．在中央银行的存款 D．存放同业的存款 2．银行持有现金资产的目的是保证银行的( )。

A．安全性 B．流动性 C．盈利性 D．安全性和流动性 3．流动性需求可以被分为( )。

A．短期流动性需求 B．长期流动性需求 C．周期流动性需求 D．临时流动性需求 4．基础头寸包括( )。

A．库存现金 B．在央行的法定存款准备金 C．在央行的超额存款准备金 D．存放同业的存款 5．在下列资金头寸中，资金量最小的是( )。

A.可用头寸 B.基础头寸 C.可贷头寸 D.不可比较

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四、问答题

1. 简述现金资产的概念与构成。

2. 银行现金资产管理的目的与原则是什么？ 3. 什么是流动性需求?银行流动性需求有哪些种类? 4. 银行流动性需求预测方法有哪些？

5. 银行如何进行流动性需求与来源的协调管理? 6. 如何评价银行流动性管理的效果? 五、计算题

某银行在预测期内各类负债额、新增贷款额、法定准备率以及要提取的流动性资金比例如下（单位：万元）。

项目 游动性货币负债 脆弱性货币负债 稳定性货币负债 新增贷款 金额 9000 7500 12000 360 法定准备率 8% 5% 3% 法定准备额 720 375 360 提留流动性资金比例 95% 30% 15% 100% 计算该银行流动性需求总额是多少万元？ 第五章 一、名词解释 1．贷款政策 2．不良贷款 3．呆账准备金 二、填空题

1．银行贷款组合的目的是( )。

2．按贷款的风险程度，贷款可以划分为( )、( )、( )、( )和损失五类。 3．呆账准备金的提取要符合两项原则：( )和( )。

4．针对我国国有银行不良资产率高的情况，我国成立了四家( )剥离其呆坏账。

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三、不定项选择题

1．按照贷款的保障程度，银行贷款分为( )。

A．抵押贷款 B．质押贷款 C．保证贷款 D．信用贷款 2．可以通过三道防线发现问题贷款( )。

A．信贷员 B．贷款发放 C．贷款复核 D．外部检查 3．呆账准备金可以分成三种类型( )。

A．普通呆账准备金 B．特殊呆账准备金 C．专项呆账准备金 D．特别呆账准备金 四、问答题

1. 简述贷款原则的主要内容。 2. 什么是贷款政策?主要包括哪些内容? 3. 如何评价贷款的质量? 4. 什么是贷款的五级分类？ 5. 银行有问题贷款应如何处置? 第六章 一、名词解释 1．抵押 2．质押 3．保证 二、填空题

1．银行对企业发放的短期贷款具有( )的性质。

2．对借款人资产负债表的分析，可以从三大比率着手，即（ ）、( )、( )。 3．现金净流量包括企业的( )、( )、( )。 4．反映流动性的比率由( )和( )两个指标构成。 三、不定项选择题

1．企业申请贷款可能是由于( )。

A．销售增长 B．营业周期减慢 C．购买固定资产 D．其他资金支出 2．反映借款企业营运效率的指标有( )。

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A．速动比率 B．总资产周转率 C．资产负债率 D．利息保障倍数 3．评价管理者盈利能力的指标是( )。

A．资产报酬率 B．利息保障倍数 C．负债与所有者权益的比率 D．权益报酬率 4．银行对借款企业要求的贷款担保包括( )。 A．抵押 B．质押 C．保证 D．附属合同 5．影响企业未来还款能力的因素主要有( )。

A．财务状况 B．现金流量 C．信用支持 D．非财务因素 四、问答题

1. 企业申请贷款可能的理由有哪些? 2. 反映借款企业的杠杆比率的指标有哪些? 3. 银行对抵押和质押的管理内容有哪些? 4. 银行应如何考察和管理保证人?

5. 银行为什么要对借款企业非财务因素进行分析? 6. 企业贷款的定价方法有哪些? 五、计算题

1、某企业向银行申请200万元贷款，期限为一年，银行为此筹集资金的边际成本为5％，发放与管理贷款的经营成本为2％，可能发生违约风险损失为1.5％，银行预期的利润率为1％，该笔贷款的价格应当是多少（要求计算出具体金额与百分比）？

2、某商业银行发放期限为一年、金额为300万元的贷款，其中，股本比例5％，预期股本收益率8％，银行所得税率25％，非资金性经营成本是贷款数额的2％，贷款违约风险溢价是贷款额度的0．5％，筹集放贷资金的成本是5.6％，该笔贷款的价格应当是多少（要求计算出具体金额与百分比）？

3、某客户向银行获得500万元的贷款，期限为一年，贷款利率7.8％，银行要求客户将贷款额度的20％作为补偿余额存入该银行，并对补偿余额收取1％的承诺费。根据以上条件，计算该笔贷款的实际价格是多少（要求计算出具体金额与百分比）？

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第七章 一、名词解释 1、个人贷款 2、个人贷款定价 3、78s条款法 4、补偿存款余额 二、填空题

1、个人贷款是指银行等金融机构为满足个人（ ）、（ ）、（ ）所需贷款。 2、影响个人信用的主要因素包括两个方面：一是（ ），另一个是（ ）。

3、通常情况下，速动比率为1．00或高于1．00被认为是合理的，它说明（ ）至少有（ ）做保证。

4、Z计分模型是一种以（ ）为基础的多变量信用评分模型，Z值越大，信用就（ ）；Z值越小，信用就 （ ）。 三、不定项选择题

1、个人贷款与其他贷款相比，具有( )的特点。

A高风险性 B高收益性 C周期性 D利率敏感性 E利率不敏感性 2、在进行客户资产分析时，银行必须关注资产的（ ）。 A价值 B稳定性 C流动性 D所有权 E控制权 3、个人贷款定价的原则包括（ ）。

A成本收益原则 B风险定价原则 C参照市场价格原则 D组合定价原则 E与宏观经济政策一致原则 四、问答题

1. 发展个人贷款对商业银行有何意义? 2. 为什么个人贷款是风险较高的贷款? 3. 个人贷款风险管理有哪些主要措施? 4. 个人财务分析的主要内容是什么? 5. 什么是个人信用评估的“5C判断法”? 6. 影响个人贷款定价的因素有哪些? 7. 比较分析三种个人贷款定价模型的利弊。

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五、计算题

1、假设林某获得一笔期限为1年、金额为6000元的耐用消费品贷款，按月等额还本，半年后她因加薪而提出提前还贷申请，请用78s条款计算银行应该给予她的利息回扣（比例）是多少？

2、假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为100 000元，贷款期限为1年，按月等额本金还款。假设银行采用成本加成定价模型对这笔贷款进行定价。经银行核算，这笔贷款的资金成本为3％，贷款费用为2．5％，风险补偿费用为1％，银行的目标利润为2．2％。请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。

3、假设王宏申请1年期个人综合消费贷款50 000元，他的信用评分属于B级，银行采用基准利率加点定价来确定利率，基准利率为4％，加点幅度为2％。请问：a、在基准利率加点定价方法下，王宏的贷款利率是多少? b、如果使用贴现法贷款，王宏的实际贷款利率是多少? 第八章 一、名词解释 1. 反向年金抵押贷款 2. 分享增值抵押贷款 3. 个人住房贷款证券化 4. 个人经营贷款 5. 银行卡渗透率 二、填空题

1. 个人住房贷款的种类，从贷款利率分为（ ）和（ ）。 2. 汽车贷款模式（方式）主要分为（ ）和（ ）两大类。 3. 汽车贷款供给方式主要分为( )和( )两种。

4. 我国汽车贷款主要采用 ( )的供给方式，贷款期限不超过( )。 5. 汽车贷款的主要风险是（ ）、（ ）、（ ）。 三、不定项选择题

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1、个人住房贷款的特征是（ ）。

A笔数多 B规模大 C规模小 D抵押性 E期限长 2、个人住房贷款的风险种类包括（ ）。

A信用风险 B利率风险 C提前偿付风险 D抵押物风险 E汇率风险 3、决定个人住房贷款期限的因素（ ）。

A法律规定的承担民事责任的年龄 B住房的土地使用权期限 C影响房屋质量的房龄 D住房贷款用途 E贷款金额大小 4、信用卡的特殊风险包括( )。

A．信用风险 B．伪冒风险 C．作业风险 D．内部风险 5．我国有关法律规定，信用卡的最长还款期限不得超过( )。 A．30天 B．60天 C．90天 D．120天 6、．目前我国信用卡的还款方式有( )。

A．自动还款 B．半自动还款 C．支票还款 D．主动还款 四、问答题

1. 个人住房贷款业务有哪些环节? 2. 住房贷款证券化的原理是什么? 3. 住房贷款证券化对我国银行有何意义？ 4. 个人综合消费贷款的贷前调查包括哪些内容?

5. 什么是汽车贷款直客模式与间客模式? 分析其优势与缺陷？ 6. 汽车贷款有哪些风险? 如何进行管理? 7. 个人经营贷款的贷后监督与检查重点是什么? 8. 信用卡有哪些特殊风险? 如何进行管理? 五、计算题

1、假设林先生从银行获得一笔住房装修贷款，贷款金额为100 000元，贷款期限为2年，贷款利率为4．8％，1年后利率调整为6％。试问在按月等额本息，按月等额本金还款方式下，第18个月林先生分别需要偿还多少本金和利息?

2、假设刘先生用价值500万元的别墅进行抵押，获得了一笔个人经营抵押贷款，授信额度为抵押品价值的70％，额度期限10年，可循环使用。如果他使用了200万元，那么他还可用多少额度? 如果他4年后归还了150万，他的可用额度又为多少?

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3、假设王女士的信用卡授信额度为30 000元，每月25日为账单日，账单日后20天为最后还款日。5月1日收到对账单，到期还款日为5月15日，应还款余额为20 000元，最低还款额为2 000元，她上次对账单余额为0，从上次对账单日到本次对账单日期间只消费1笔：3月31日，金额为20 000元。如果本期偿还1 500元，请问：她6月份收到的对账单上透支利息、滞纳金分别是多少?

4、假设赵先生获得了金额300 000元、期限10年、利率为9％的固定利率住房贷款，约定还款方式为按月等额本息偿还法，试计算他的每月支付额和利息总额各是多少？ 第九章 一、名词解释 1. 分业经营 2. 混业经营 3. 系统性风险 4. 非系统性风险 二、填空题

1. 商业银行证券投资的主要功能（作用）是（ )、( )、( )。 2. 证券投资收益主要是（ ）和（ ）。

3. 证券的收益率的表示方法有：（ )、( )、( )。 三、不定项选择题

1、分散投资法是指银行投资者将自己的资金分别投资于多种证券，以达到分散风险、稳定收益的目的，具体包括:

A期限分散 B地域分散 C类型分散 D发行者分散

2、期限分离法是指银行投资者把投资资金全部投放在一种期限的证券上，或长期、或短期,它具体包括:

A短期投资 B长期投资 C杠铃投资 D组合投资 3、商业银行实行分业经营的国家典型代表有：

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A美国 B德国 C日本 D 英国

4、商业银行实行混业经营以（ ）国家为典型代表，又被称为 “全能银行制度”。 A德国 B瑞士 C美国 D法国 四、问答题

1. 银行证券投资的对象种类有哪些? 2. 银行进行证券投资面临哪些风险？ 3. 银行进行证券投资可以采用哪些策略？ 4. 分业经营模式有何优缺点? 5. 混业经营模式有何优缺点? 五、计算题

假设某商业银行以900万元的市场价格购入票面价值为1000万元的证券，票面收益率为6.5％，期限为5年。如果持有到偿还期满，可按票面价值收回本金。试计算该商业银行证券投资的即期收益率、到有期收益率各是多少？如果持有3年后按950万元的价格卖出，其持有期收益率是多少？ 第十章 一、名词解释 1．资产负债管理理论 2．资金缺口 3．利率敏感比率 4．持续期缺口 5．利率互换 二、填空题

1．资金缺口是用于衡量银行净利息收入对( )的敏感程度。 2．利率敏感比率大于1，表明利率敏感性资产( )利率敏感性负债。 3．当银行预测利率将会上升时，银行应该建立一个( )资金缺口。 4．持续期实际上是( )与( )之比。

5．远期利率协议不交易本金，只是在特定日交易根据协议利率和协议规定的（ ）计算出来的( )。

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6．在远期利率协议交易中，若参考利率高于协议利率，支付资金的一方为( )。 7．利率互换交易的定价一般是以( )为基准利率。 三、不定项选择题

1．资产管理理论经历的发展阶段有( )。

A．商业贷款理论 B．资产转移理论 C．预期收益理论 D．真实票据理论 2．一般而言，银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险就会( )。 A．越大 B．越小 C．不变 D．不确定

3．对于分期付息的金融工具而言，其持续期是( )偿还期的。 A．长于 B．短于 C．等于 D．不确定

4．当持续期缺口为正值时，银行净值随市场利率上升而( )。 A．上升 B．下降 C．不变 D．不确定 四、问答题

1. 资产负债综合管理理论的主要观点是什么? 2. 资产负债外管理理论的主要观点是什么? 3. 商业银行如何测量利率风险?

4. 什么是资金缺口管理？如何进行资金缺口管理? 5. 什么是持续期缺口管理？如何进行持续期缺口管理? 6. 什么是远期利率协议? 什么是利率期货? 五、计算题

某银行向客户发放了一笔金额为6 000万美元的一年期浮动利率贷款。为了避免未来利率下降带来损失，银行在发放贷款的同时，向另一家银行购买了期限为一年、7％的利率下限。一年后，当市场利率下降为5％时，银行能够获得多少收益补偿? 第十一章 一、名词解释 1．中间业务 2．表外业务 3．保理业务 4．贷款承诺 5．票据发行便利

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二、填空题

1．票据从种类上讲，包括( )、( )和( )。 2．银行汇票的有效期限为( )个月。

3．汇票经银行承兑后，第一付款人就由第三方转变成( )。 4．当前国际汇款一般使用( )方式。

5．信用卡按照是否向发卡银行缴存备用金分为( )和( )两种。 6．现代租赁业务是以( )为主要目的的信用方式。 三、不定项选择题

l．中间业务的特点有( )。

A．表外性 B．无风险性 C．高收益性 D．多样性 E．风险差异性 2．属于不含期权期货性质风险类中间业务的有( )。

A．代理类中间业务 B．基金类中间业务 C．支付结算类中间业务 D．担保类中间业务 3．汇票与本票的区别在于( )。

A．委托第三人付款 B．见票即付 B．承兑制度 D．银行担保 4．支票的特点在于( )。

A．限于同城之间使用 B．既可以转账，又可以提取现金 C．付款期必须自出票日起10日内 D．丢失可以挂失止付 5．国际结算业务的托收包括( )。 A．付款交单 B．远期付款交单 C．承兑交单 D．光票托收 6．属于担保类中间业务的有( )。

A．银行保函 B．跟单信用证 C．光票信用证 D．备用信用证 四、问答题

1. 银行中间业务的种类如何划分? 2. 银行结算工具与结算方式有哪些? 3. 信用证结算业务的程序如何? 4. 现代融资租赁有何特征？ 5. 经营性租赁的特点是什么？

6. 银行中间业务产品定价要考虑哪些因素?

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