财政收入与GDP的关系研究

第二部分

摘要：财政收入与GDP有着高度的相关性，而财政收入和GDP总是在

我们很关心的问题之中，下面我就通过2000-2012年的年度数据分析了广西省财政收入与GDP直接的关系，对两个时间系列进行分析。 关键字：财政收入 GDP

一， 财政收入与GDP的关系

从表1列出2000年至2012年13年间的全广西财政收入和GDP的增长变化统计表，以此作为研究依据。 表1

年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

财政收入与GDP的关系研究

2000-2012年广西财政收入与GDP变化情况 GDP(亿GDP增长元) 速度 2080.04 7.30% 2279.34 9.58% 2523.73 10.7% 2821.11 11.8% 3433.5 21.7% 3984.1 16.1% 4746.16 19.1% 5823.41 22.6% 7021 20.6% 7759.16 10.5% 9569.85 23.3% 11720.87 22.5% 财政收入财政收入增长（亿元） 速度 220.009 7.2% 275.45 25.2% 305.5081 10.9% 341.4158 11.8% 403.744 18.3% 475.37 17.7% 568.81 19.6% 703.881 23.7% 843.3036 19.8% 966.8808 14.6% 1228.612 27.1% 1542.23 25.5% 财政收入占GDP比重 10.6% 12.1% 12.1% 12.2% 11.9% 11.9% 12.0% 12.1% 12.0% 12.5% 12.8% 13.2% 2012 13035.1 11.2% 1810.139 17.4% 13.9% 从表1的数据分析可以看出：2000-2012年13年间我们广西财政收入与GDP的总量关系基本稳定，从数据显示可以看出广西财政收入和GDP表现出良好的增长势头。13年间财政收入稳步增长超过10%，GDP年均增长也超过10%。不难发现，财政收入与GDP保持着密切的正相关，两者之间具有较强的相关性。

同时我们也发现了，财政收入占GDP的比重比15%还低，从世其他地区和国家的情况分析，财政收入占GDP的比重随着经济发展而渐渐提高。关于这个比重，发达国家占了40%以上，发展中国家是25%以上的，而广西相对少了很多个百分点，我觉得我们广西是否要提高这个比重，应该是我们广西政府值得深思的一重大问题之一。

二， 用Eviews进行平稳性检验

为了更好的了解两者的关系，我用软件进行分析，首先对两个系列单整平稳性检验，先取对数，然后对其进行检验。

(一) 先对lngdp系列进行ADF检验，如下图2，

Null Hypothesis: LNGDP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

t-Statistic 1.045848 -4.121990 -3.144920 -2.713751

Prob.* 0.9936

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

图2

我们可以看出,prob值比0.05还大，ADF检验统计量为1.045比

1%，5%，以及10% 的显著性水平下的临界值都要大，则不能拒绝零假设，所以这个系列是非平稳系列，则我们需要进行一阶差分系列进行ADF检验。再次检验结果如下图3，

Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 图3

t-Statistic -3.505022 -4.420595 -3.259808 -2.771129

Prob.* 0.0354

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

从图3中我们看到prob值小于0.05，ADF 检验统计量为-3.505，比5% 以及10% 的显著性水平下的临界值都要小，则拒绝零假设，一阶差分序列为平稳序列，这说明序列为一阶单整序列。

（二）对lnczsr系列进行ADF检验，结果如下图4，

Null Hypothesis: LNCZSR has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) t-Statistic 2.228641 -4.297073 -3.212696 -2.747676 图4

Prob.* 0.9994 Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level 如图4显示的数据中，prob值0.99比0.05大，ADF检验统计量2.22比1%，5%，以及10% 的显著性水平下的临界值都要大，则不能拒绝零假设，所以这个系列是非平稳系列，则我们需要进行一阶差分系列进

行ADF检验。结果如下图5，

Null Hypothesis: D(LNCZSR) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

t-Statistic -2.912986 -4.200056 -3.175352 -2.728985 图5

Prob.* 0.0753

Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:

1% level 5% level 10% level

图5的数据得出，prob值还是比0.05大，ADF检验统计量为-2.913比1%，5%，以及10% 的显著性水平下的临界值都要大，则不能拒绝零假设，所以这个系列是非平稳系列，则我们需要进行二阶差分系列进行ADF检验，那么结果如图6，

Null Hypothesis: D(LNCZSR,2) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) t-Statistic -5.091294 -4.420595 -3.259808 -2.771129 图6

Prob.* 0.0042 Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level 从图6中，prob值终于比0.05小，ADF 检验统计量为-5.09，比1%，5% 以及10% 的显著性水平下的临界值都要小，则拒绝零假设，一阶差分序列为平稳序列，这说明序列为二阶单整序列。

三， 两变量系列的协整检验

从以上的分析中，已经证明了经济增长lngdp的一阶差分序列与财政收入lnczsr的二阶差分序列都是单整的，即二者已经满足协整检验的前提条件，下面就对它们的协整性进行检验。同时选取两个系列，检验结果如图7，

Date: 12/16/14 Time: 22:12 Series: LNCZSR LNGDP Sample: 2000 2012 Included observations: 13 Null hypothesis: Series are not cointegrated Cointegrating equation deterministics: C Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=1) Dependent LNCZSR LNGDP tau-statistic -3.129118 -3.031064 Prob.* 0.1497 0.1710 z-statistic -9.981158 -9.683175 LNCZSR -0.831763 0.265814 0.001043 0.001043 0 12 2 图7

LNGDP -0.806931 0.266220 0.000912 0.000912 0 12 2

Prob.* 0.1922 0.2121

*MacKinnon (1996) p-values. Intermediate Results: Rho - 1 Rho S.E. Residual variance Long-run residual variance Number of lags Number of observations Number of stochastic trends**

Warning: p-values may not be accurate for fewer than 20 observations. 然后根据图7的数据对该系列进行ADF检验，结果如下图8，

Method Statistic Prob.** Cross- sections Obs Null: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* 1.99474 0.9770 2 24 Null: Unit root (assumes individual unit root process)

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ln1f.html