《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》14版 发布

上海证券交易所技术文档

IS103 ETF基金公司系统

接口规格说明书

（1.4版）

上海证券交易所

二○一三年一月

《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1.4版 发布说明

2013年1月修订内容：

1、 明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股/份。

2、 根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、IOPV计算公式。 3、 当定义文件publish IOPV flag字段取值为N时，公告文件的Publish字段应为0

2012年12月修订内容：

1、 根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及PBU有效性、指定关系的检查，增加对深圳成

份股的代码校验。 2、 定义文件中IOPV发布类型增加“交易系统不计算IOPV，也无需通过行情发布”。 3、 补充说明对于各类型ETF，IOPV发布类型为Y时的计算公式。 4、 根据债券ETF，将所有成份股改为成分证券。

2012年6月修改内容：

删除文档中关于1.0格式定义文件相关内容。

2012年5月修改内容：

1、 明确现金替代金额计算精度；

2、 明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值

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《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1.3版 发布说明

2011年11月修改内容：

1、根据后台增强版及流程优化方案，对2.0 ETF定义文件优化：

? 开市后禁止通过ETFPut上传定义文件。 ? 公告文件标志文件格式与内容同定义文件

? 2.0格式定义文件上传时间修改为每个交易日的0：00-8：00，22：00-24：00 ? 2.0格式中，若成分股为非沪市股票，成分股数量不必须为100的整数倍

? 通过ETFPut上传时只校验账户和PBU、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性 ? 修改公告文件中大小写字符、Fundid1描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变。 ? Record Number改为必须大于0 ? 返回给基金公司的公告文件名为小写

? 定义文件中账户和PBU可不同时为空，为空表示同前一交易日数据 2、根据跨境ETF业务需求，进行以下修订：

? 增加成份股替代类型6，为非沪深市场成份股，必须现金替代 ? 修订基金公司成交回报内容

? 对NAV和现金分红字段的取值进行了修订

《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1.2版发布说明

2011年4月发布1.2版本。 主要变更内容为：

1、 根据业务要求，由交易系统代为生成1.0格式的公告文件，新增1.0格式公告文件内容。 2、 增加已发行ETF基金定义文件代码

3、 用红色表示2.0格式定义文件中与1.0格式定义文件的差异部分 4、 2.0定义文件中NAV字段长度改为N8(4)，成份股产品简称字段改为C8

《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1. 1版发布说明

2011年1月发布1.1版本。 主要变更内容为：

1、 根据业务需求修订2.0格式接口。

? 将交易系统不用的字段改为非必填项 ? 在定义文件中增加PBU ID和账户

? 删除IOPV发布字段中不通过交易所发布的两种方式 ? 删除定义文件中的资金代码

? 对于替代标志为4的代码，溢价比例无意义 2、 增加已发行ETF基金定义文件代码

3、根据实际情况简化定义文件的处理部分描述

《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1. 02版发布说明

2010年7月发布1.02版本。 主要变更内容为： 新增跨境ETF内容。

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修订说明： 2010-5-27：

（1）明确交易系统收到2.0格式定义文件后转发的存储网关目录，并生成的文件名。 （2）将定义文件成份股中的产品简称字段由10位改为15位。 （3）增加已上市ETF的交易代码。 2010-6-4：

（1）在定义文件中增加前一日现金差额字段，确认现金分红字段的必选属性。 2010-6-21

（1）明确鹏华基金民企ETF代码为fm011；

（2）Cash Divided现金分红字段的中文含义改为每一基金单位分红，字段长度及取值不变。 2010-6-29

修改PreTradingDay的中文注释。

《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1. 01版发布说明

2010年1月发布1.01版本。 主要变更内容为：

新增跨市场ETF内容。

本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021-58651399

通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心 网站地址：http://www.sse.com.cn/ ? 新交易系统专区

《新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书》1.00版发布说明

2009年11月发布正式版本。

本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021-58651399

通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心 网站地址：http://www.sse.com.cn/ ? 新交易系统专区

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目录

1

1.1 1.2

简介 ....................................................................................................................................... 7

本文的目的 ............................................................................................................................................ 7 概要 ........................................................................................................................................................ 7

2

2.1 3.1

接口信息流 ........................................................................................................................... 8

文件接口说明 ........................................................................................................................................ 8 基于文件的接口 .................................................................................................................................... 9

新交易系统和基金管理公司之间的文件接口清单 .................................................................... 9 定义文件及确认文件结构 ............................................................................................................ 9 定义文件及接口文件命名规范 .................................................................................................. 10 定义文件及确认文件规格说明格式 .......................................................................................... 12 定义文件标志文件 ...................................................................................................................... 13 由基金管理公司发送至新交易系统的文件 .............................................................................. 14 由新交易系统发送至基金管理公司的文件 .............................................................................. 18

3 基金管理公司接口规格说明 .................................................................................................. 9

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7

3.1.6.1 ETF定义文件2.0版格式 ....................................................................................................... 14 3.1.7.1 ETF确认文件 .......................................................................................................................... 18 3.1.7.2 ETF公告文件1.0版格式 ....................................................................................................... 21 3.1.7.3 3.2 3.3

过户数据文件(包含ETF申购赎回成交数据) ................................................................... 24

IOPV计算 ........................................................................................................................................... 24 传统接口变化 ...................................................................................................................................... 24

申购赎回实时成交回报数据结构 .............................................................................................. 24 基金二级市场过户记录 .............................................................................................................. 25 沪市成分股成交记录 .................................................................................................................. 25 非沪市资金记录 .......................................................................................................................... 26 沪市资金记录 .............................................................................................................................. 27 ETF一级市场记录 ...................................................................................................................... 28 整体说明 ...................................................................................................................................... 28

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 4.1 4.2

4 ETF定义文件上传程序功能规格说明 ................................................................................ 30

登录 ...................................................................................................................................................... 30 文件上传 .............................................................................................................................................. 30

上传时间点 .................................................................................................................................. 30 上传确认 ...................................................................................................................................... 30 文件传输 ...................................................................................................................................... 30

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.4

主机检查 .............................................................................................................................................. 30 返回结果 .............................................................................................................................................. 30

上传成功 ...................................................................................................................................... 30 上传失败 ...................................................................................................................................... 30 上传次数 ...................................................................................................................................... 30

4.4.1 4.4.2 4.4.3

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4.5 4.6

其它说明 .............................................................................................................................................. 31 错误消息列表 ...................................................................................................................................... 31

5 后记 ........................................................................................................................................ 32

图表目录

图 1：文件命名规范

表 1：新交易系统和基金管理公司之间的接口文件 表 2：来源方组别

表 3：来源方代码编码 表 4：标志文件格式

表 5：ETF 2.0定义文件的格式 表 6：ETF 确认文件的格式

10 9 11 12 14 18 20

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1 简介 1.1 本文的目的

本文是新交易系统和负责交易所基金（ETF）管理的基金管理公司之间的接口的功能和技术规格文档。本文详细定义了：

1、新交易系统和基金管理公司之间存在的接口

2、新交易系统和基金管理公司之间接口所采用的技术和标准 3、通过接口交换的数据 4、接口交换数据的格式 5、数据如何在接口处进行交换 本文包括以下部分： 第1部分：简介

即本节，这部分说明本文目的、文档的结构并概括介绍新交易系统和基金管理公司之间的接口。 第2部分：信息流

这部分为新交易系统和基金管理公司之间接口的技术架构和在各接口上交换的数据的定义。 第3部分：基金管理公司接口功能规格说明

这部分定义基金管理公司接口的功能规格，包括基于文件的接口规格说明和基于VALUES的实时接口的规格说明，详细说明基于在每个接口上实现的功能和数据的详细结构。

第4部分：新交易系统提供给基金公司的定义文件上传程序说明 这部分描述了上传程序具有的功能，包括校验的内容以及错误码等。

1.2 概要

本文用于描述新交易系统与基金管理公司的关于交易所基金（ETF）业务的接口。对于基金管理公司的封闭式基金业务，基金管理公司所需要的交易功能与普通券商一致，采用与普通券商一致的接入方式。关于券商的接入方式，请参考市场参与者接口技术规格说明文档；对于开放式基金业务，基金管理公司通过中国登记结算公司开展开放式基金业务，不与交易所发生直接联系。

关于ETF基金业务，新交易系统与基金管理公司之间是基于文件的接口。

基于文件的接口用来在新交易系统和基金管理公司之间批量地交换数据，其中主要是ETF定义文件和过户数据文件。

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2 接口信息流 2.1 文件接口说明

基金公司与新交易系统关于现货交易的申报及数据传输方式，请参考市场参与者接口规格说明文档描述。本文档侧重描述ETF定义文件和申购赎回的数据接口，ETF定义文件上传与确认的方式。 为有效地与基金管理公司交换和确认ETF定义文件，新交易系统将提供给基金管理公司如下组件：

文件传输及确认客户端

在基金管理公司的PC上，将部署一个ETF定义文件上传程序。该程序提供如下功能：

? 选择需要发送的文件，程序进行格式检查后将文件发送至新交易系统。 ? 通知上传人员从交易系统返回的响应结果

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3 基金管理公司接口规格说明

本部分将详细描述新交易系统与基金管理公司的数据接口。

3.1 基于文件的接口

3.1.1

新交易系统和基金管理公司之间的文件接口清单

新交易系统和基金管理公司间交换的数据包括如下内容：

主要类型 非交易服务 次要类型 交易所交易基金 接口 信息 ETF 定义文件 NGTS->FM FM->NGTS 是 ETF定义文件确认文件 ETF公告文件 过户数据文件(ETF申购赎回日成交数据) 是 是 是 表 1：新交易系统和基金管理公司之间的接口文件

3.1.2

定义文件及确认文件结构

? 文件接收

基金公司可以通过RptGet工具及单向卫星获取闭市后文件。

? 文件名

文件名应遵循规格说明中指定的文件名。

? 统一的文件结构

新交易系统和基金管理公司之间交换的所有文件都为GB18030编码的文本，并必须遵循本章定义的统一的文件结构。 ? 节段

遵循统一文件结构的文件内容由节段组成。各节段由具有相同定义的多个字段行组成，代表同一类型的待处理条目。

一个节段以行“|\\\\\\\\\\\\|”起始，以

“|\\\\\\\\\\\\|”结束。在节段定义标签中，“SectionName”应是唯一的，用于唯一地标识该节段。它应为一个字母数字型字符串，无空格，最多60个字符。“Version”标签用于描述本节段行定义的版本号。版本号格式为“major number.minor number（主版本号.次版本号）”，主版本号和次版本号均为整数，代表一个定义的主和次版本号。主版本号和次版本号最长均为4个数字。上证所应维护对各节段的定义以及版本编号方案，并与外部各方就此达成协议。在双方约定对版本号进行修改前，在传输的文件中，版本号应保持不变。

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一份文件至少包括一个节段。如果某一节段为空，该节段可被简化为一行“|\\\\\\\\\\\\| 。

不允许有子节段。

? 行

各节段均由行组成。每行为一个数据单元，由多个字段组成，各字段间以分隔符分隔。每行描述一条交易或对帐信息。一行以 “New Line”字符, 即代码“0xA”结束。

所有节段中的行都必须具有相同的字段定义。

? 字段分隔符

各行中的字段由分隔符分隔。新交易系统与外部系统之间交换的所有文件均采用标准的分隔符“|”。对本文所列的ETF定义文件和ETF定义确认文件，每行开头和结束包括分隔符。对于标志文件和其他文件，每行开头和结束不包括分隔符。 ? 字段

各字段均为一个遵循数据格式定义的字符串。如果字段必选项为“否”，则该字段允许为空。如果某一字段为空，则该字段应为一个定长的空格字符串。 ? 空文件标识符

对于由于一般的业务原因而没有条目的文件，指示空节段的行条目应遵循

“|\\\\\\\\\\\\|”，其中，“SectionName”应为已为该文件定义的节段名。这样做的目的是为了区分正常的空文件和由于例外事件，如传输错误，造成的空文件。

3.1.3

定义文件及接口文件命名规范

如非特别说明，新交易系统和基金管理公司之间交换的文件遵循以下命名规范：

ab001efghyyyymmdd001.txt来源方来源方组别编号批处理文件代码文件交换日期序列号

图 1：文件命名规范

? 来源方组别

来源方组别表示文件生成方的组别。来源方组别和来源方ID合用可作为识别外部系统或文件生成方的唯一标识。 来源方组别 证券交易所 组 se 第: 10 of 32 页

基金管理公司

fm 表 2：来源方组别

? 来源方代码

来源方代码和来源方组别合用可作为识别文件生成来源方的唯一标识。 当前已确认各方包括：

来源方 上海证券交易所新一代交易系统 ETF基金 组与编码 se001 fm001 – 50ETF fm002 – 180ETF fm003 – 红利ETF fm004 – 央企50ETF fm005 – 公司治理180ETF fm006 – 超大盘ETF fm007 – 上证中盘ETF fm008 – 沪深300ETF fm009 – 价值180ETF fm010 – 责任ETF fm011 – 民企ETF fm012 – 小康ETF fm013 – 上证周期ETF fm014 – 龙头ETF fm015 – 大宗商品 fm016 – 80消费 fm017 – 中小盘 fm018 – 上证综指 fm019 – 180金融 所属基金公司 - 华夏 华安 华泰柏瑞 工银瑞信 交银施罗德 博时 易方达 华泰柏瑞 华宝兴业 建信 鹏华 南方 海富通 华安 国联安 招商 华泰柏瑞 富国 国泰 对应交易代码 - 510050 510180 510880 510060 510010 510020 510130 510300 510030 510090 510070 510160 510110 510190 510170 510150 510220 510210 510230 第: 11 of 32 页

fm020 – 新兴产业 fm021 – 上证非周期 fm022 – 国企100 fm023 – 180成长 fm024 – 上证380 fm025 – 自然资源 fm026 – 上证180等权重 fm027 – 恒生国企ETF fm028 –上证大盘等权重 fm029 – 恒生国企ETF fm030 – 沪深300ETF fm031 – 中证500 fm032 – 华宝货币ETF fm033 – 沪深300ETF 表 3：来源方代码编码

诺安 海富通 中银 华宝兴业 南方 博时 景顺长城 易方达 银华 大成 华夏 南方 华宝兴业 易方达 510260 510120 510270 510280 510290 510410 510420 510900 510430 510440 510330 510500 511990 510310 *注：对于ETF，发送方代码按ETF基金不同而进行编号。如果一家基金管理公司管理多只不同的ETF基金，对于这多只基金，其编号各不相同。代码标识将定期更新。

上证所遵循以上命名规范，对所有外部各方或系统进行编码。

? 批处理文件代码

统一为etfd。 ? 序列号

序列号固定为001，供业务扩展使用。

3.1.4

定义文件及确认文件规格说明格式

新交易系统和基金管理公司之间交换的接口文件功能规格说明的条目如下： ? 文件名

该文件的名称。

? 处理类型

目标系统对该文件的处理类型，交易型或对帐型。

? 节段标识

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该文件包含的节段和节段的版本号。

? 功能描述

对该文件功能的简要描述。

? 时间和频率

该文件何时以及以何等的频率由新交易系统或外部系统生成，并且作为流出（入）的文件上传（下载）到新交易系统或外部系统。 ? 产品类型

该功能适用的产品类型。

? 关联文件

该文件的生成和处理与其它文件的关联关系。

? 数据格式

文件中数据的格式和对各字段的描述。

如果文件中仅定义了一个节段，则该表格对于该节段缺省。如果文件包括一个以上的节段，则表格由定义各节段数据格式的多个小节组成。各小节均以节段名行起始。

所有在新交易系统与基金管理公司之间交换的文件，均为文本文件，每个字段均为字符串，分为两大类：”C”代表该字符串为文本，”C X”代表该字符串的长度，其中X为大于零的数字，例如”C 5”代表长度为5的文本；”N”代表该字符串为数字，”N X”代表该字符串为整数，X为该整数的最大长度，包括符号位，”N 5”代表该字段为长度为5的整数，”N X(Y)”代表该字符串为小数，X代表该字符串的最大长度，包括符号位，Y代表小数点位数。

每个字段均为定长字段，文本型字符串左对齐，右补空格，而数字型字符串均右对齐，左补空格。 ? 处理

简要说明新交易系统应如何处理该文件。

对于新交易系统发往外部系统的文件，外部系统如何处理文件不在本文档的描述范围内，该部分应为空。 ? 例外事件

指文件或行条目处理过程中可能发生的例外事件。对于新交易系统发往外部系统的文件，外部系统如何实施相关的例外处理不在本文档的描述范围内，该部分应为空。

3.1.5

定义文件标志文件

对于从基金管理公司发送到交易所外部网站的定义文件，在主文件传送结束后，需要发送一个标志文件表明该文件已传送结束。

通过ETFPut上传定义文件至交易主机时无需上传其标志文件。 该标志文件命名规则为： 主文件名.flg

其中主文件名为其所标志的文件的名字。 文件内容如下： 编号 字段名 字段类型 描述 必选项 第: 13 of 32 页

1 File Name 2 File Size 3 Creation Date 4 Creation Time 5 Record Number 6 Check Sum 7 Reserved Field C 60 C 16 C 8 C 6 C 12 C 64 C 64 表 4：标志文件格式

被标志的文件名 文件大小，以字节为单位 该文件的生成日期，YYYYMMDD格式 文件生成时间， HHMMSS格式 文件记录数 MD5校验码 预留字段 是 是 是 是 是 是 3.1.6

由基金管理公司发送至新交易系统的文件

? 文件名

fm0xxetfdyyyymmdd001.txt

其中0xx为该ETF定义文件的指定基金编号。

? 节段

ETFMaster Version=”2.0” ETFConstituent Version=”2.0”

? 功能描述

该文件用于描述基金管理公司每个交易日发送给新交易系统的ETF定义文件。

? 产品类型

交易型开放式基金

? 时间和频率

按照“处理”一节描述的流程发送，直至双方确认。

? 关联文件

无

? 数据格式 编号 字段名 字段类型 描述 必选项 3.1.6.1 ETF定义文件2.0版格式

ETFMaster Version=”2.0” ETF每日传递的版本号，从01开始，供比较用，必须递增（可以不连续） 1 Version C 2 若上传失败，可以不增加 是 第: 14 of 32 页

2 ISIN Code C 12 ETF产品国际代码 基金一级市场申赎代码 必须为交易代码对应的申赎代码 基金二级市场交易代码 ETF基金在申购/赎回中使用的投资者账户ID 否 3 Fund Instrument ID 1 4 Fund Instrument ID 2 C 6 C 6 是 是 5 Investor Account ID C 10 若为空，则表示与前一交易日相同 投资者账户指定的PBU，可以是联通PBU 否 6 PBU ID 7 Fund Name 8 Fund Company Name 9 Underlying Index C 5 C10 C20 C6 若为空，则表示与前一交易日相同 基金名称 基金公司名称 标的指数代码 标的指数国际代码 每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的ETF份数 否 否 否 否 否 Underlying Index ISIN 10 Code C 12 Creation 11 Unit Redemption N 8 C8 C8 必须大于0 当前交易日 前一交易日，具体由业务含义约定 前一日最小申赎单位净值 是 否 否 12 Tradying Day 13 Pre Trading Day 14 NAVperCU 该字段为最大精度，按实N12（2） 际业务填写 前一日基金份额净值 该字段为最大精度，按实际业务填写 前一日现金差额 该字段为最大精度，按实际业务填写 最小基金单位现金分红 该字段为最大精度，按实际业务填写 T日每个篮子的预估现金差额，最大长度为11位（包括小数点），2位小数 否 15 NAV N8（4） 是 16 Pre Cash Component N11（2） 否 17 Cash Dividend Estimated 18 component cash N8（4） 是 N 11 (2) 是 第: 15 of 32 页

总的现金替代比例，总长为7位（包括小数点），小数点后5位，例如：5.551％在文件中用0.05551表示 19 Max Cash Ratio N 7 (5) 必须大于等于0 当日申购限额 必须大于等于每个篮子对应的ETF份数（Creation Redemption Unit）字段 20 CreationLimit N12 为0表示不做控制 当日赎回限额 必须大于等于每个篮子对应的ETF份数（Creation Redemption Unit）字段 21 RedemptionLimit N12 为0表示不做控制 用以表示单位净参考值是否需要公布的标志位 Y – 由交易主机计算IOPV且通过行情发布 B - 交易主机不计算IOPV但要通过行情发布 N – 交易系统不计算IOPV，也无需通过行情发布 22 Publish IOPV Flag C 1 跨境ETF，此字段取值应为B，但系统不进行校验 申购/赎回切换 0 - 不允许申购/赎回 1 - 申购和赎回皆允许 2 - 仅允许申购 3 - 仅允许赎回 成份证券的数目 24 Record Number N 3 必须大于0，且与后续成份证券数量相同 是 是 是 是 是

Creation 23 Switch Redemption C 1 是 ETFConstituent Version=”2.0” （注：重复该节段数据表示多个成分证券信息） 1 ISIN Code C 12 国际产品代码 证券ID 对于替代标志为0,1,2,3的证券，为必填项，且必须按照字段递增排序 若替代标志为0,1,2，必须为沪市证券 2 Instrument ID C 6 若替代标志为3，必须为跨市场指数的深市证券 否 否 第: 16 of 32 页

对于替代标志为4，5，6的证券，只检查字段长度，且不检查是否排序 3 InstrumentName C8 证券简称 该证券数量 必须大于等于0且小于1亿 对于沪市证券：成分证券为债券的，单位为手（10张），数量大于等于0；成分证券为股票的，单位为股，且必须为100的整数倍；成分证券为其他类型的，单位为本所交易规则规定的交易单位。 4 Quantity N 10 非沪市证券的，单位参照以上标准 替代标志。表示该成份证券是否可被现金替代 0 – 沪市不可被替代 1 – 沪市可以被替代 2 – 沪市必须被替代 3 – 深市退补现金替代 4 – 深市必须现金替代 5 – 非沪深市场成分证券退补现金替代 5 Substitution Flag C 1 6 – 非沪深市场成份证券必须现金替代 溢价比例。证券用现金进行替代的时候，计算价格时增加的比例（不含100%）。总长为7位（包括小数点），小数点后5位，例如：2.551％在文件中用0.02551表示，2.1%用0.02100表示 替代标志为1、3、5时，此字段必填，且取值范围为[0,1） 6 Premium Rate N 7 (5) 替代标志为0，2，4，6时，为非必填项，该值无意义 否 替代金额。当某只证券必须用现金替代的时候，该证券所需总金额。 总长为12位（包括小数点），小数点后3位 数据右对齐，左补空，小数必须为3位 是 是 否

Substitution 7 amount cash N 12 (3) 否 第: 17 of 32 页

替代标志为2、3、4、5、6时此字段必填，且必须大于等于0 替代标志为0，1时，为非必填项，该值无意义 表 5：ETF 2.0定义文件的格式

? 说明

1、 对于字符类型（C）或数字类型（N）的字段，若为非必填项，除非特别说明，只检查

字段长度。 2、 通过ETFPut和应急通道上传的定义文件，校验规则一致。 3、 对于深圳成份证券，按照收到的前一日信息文件进行校验。 4、 以上信息，由基金公司保证上传数据的准确性。

交易主机目前仅支持2.0格式的定义文件上传。 ? 定义文件上传时间约定

基金公司可以在每个交易日0:00-8：00，22:00-24:00间上传定义文件。（考虑到交易所周末测试等因素，建议基金公司节假日后第一个交易日的定义文件在当天早上上传）

定义文件可以多次上传，但新交易系统以最后收到且校验成功的文件为准。

? 处理

新交易系统获得该文件后，需要对该文件进行有效性检查。通过检查后，需要生成一个ETF文件的处理确认文件（见第3.1.7.1 ETF确认文件，无标志文件）及ETF公告文件（见第3.1.7.2 ETF公告文件1.0版格式，无标志文件），并将2个文件发送给基金管理公司。 新交易系统每次收到通过校验的2.0格式定义文件后，需要在存储网关mpshare\\se001目录中生成定义文件（fm0**etfdYYYYMMDD001.txt，UNIX格式）及其标志文件（生成规则参见3.1.5），公告文件及其标志文件（见第3.1.7.2 ETF公告文件1.0版格式）。 其中，fm0**为基金公司上传定义文件对应的取值，fm0**etfdYYYYMMDD001.txt为基金公司上传的原文件。

若交易系统在开市后发现系统中无某ETF的定义文件，则自动暂停该ETF的申购赎回业务，但ETF交易业务可以进行。 ? 应急流程

基金公司可使用交易所外部网站作为备份通道上传定义文件，其使用方式，由上证所信息网络有限公司与市场参与者另行约定。

交易系统使用备份通道上传的定义文件时，也要按上述规则在相应目录下生成两份文件及其标志文件。 ? 例外事件

- 参看4.6错误消息列表

3.1.7

由新交易系统发送至基金管理公司的文件

? 文件名

3.1.7.1 ETF确认文件

第: 18 of 32 页

se001fm0xxetfcyyyymmdd001.txt

其中fm0xx为原对应ETF定义文件的发送方的代码。

? 处理类型

交易型

? 功能描述

新交易系统使用该文件向基金管理公司发送对收到的ETF定义文件的验证和确认结果。 ? 产品类型

交易所基金

? 时间和频率

每次收到ETF定义文件后15秒之内，在规定的目录下生成本文件。

? 关联文件

ETF定义文件

? 数据格式

对于2.0格式的ETF，返回文件如下： 编号 字段名 字段类型 描述

ETFVldRslt Version=”2.0” 1 Validation Result C 1 验证结果 Y:代表通过验证 N: 代表未通过验证 ETFMaster Version=”2.0” 1 Version 2 ISIN Code 3 Fund Instrument ID 1 4 Fund Instrument ID 2 5 Investor Account ID 6 PBU ID 7 Fund Name 8 Fund Company Name 9 Underlying Index C 2 C 12 C 6 C 6 C 10 C 5 C10 C20 C6 ETF每日传递的版本号 ETF产品国际代码 基金一级市场申赎代码 基金二级市场交易代码 投资者账户ID 投资者账户指定的PBU 基金名称 基金公司名称 标的指数代码 第: 19 of 32 页

10 Underlying Index ISIN Code 11 Creation Redemption Unit 12 Tradying Day 13 Pre Trading Day 14 NAVperCU 15 NAV 16 Pre Cash Component 17 Cash Dividend 18 Estimated cash component 19 Max Cash Ratio 20 CreationLimit 21 RedemptionLimit 22 Publish IOPV Flag 23 Creation Redemption Switch 24 Record Number 1 ISIN Code 2 Instrument ID 3 IstrumentName 4 Quantity 5 Substitution Flag 6 Premium Rate 7 Substitution cash amount 表 6：ETF 确认文件的格式

? 处理

C 12 N 8 C8 C8 标的指数国际代码 每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的ETF份数 当前交易日 前一交易日 N12（2） 前一日最小申赎单位净值 N8（4） 前一日基金份额净值 N11（2） 前一日现金差额 N8（4） N 11 (2) N 7 (5) N12 N12 C 1 C 1 N 3 C 12 C 6 C8 N 10 C 1 N 7 (5) N 12 (3) 最小基金单位现金分红 T日每个篮子的预估现金差额 总的现金替代比例 当日申购限额 当日赎回限额 用以表示单位净参考值是否需要公布的标志位 申购/赎回切换 成份证券的数目 国际产品代码 证券ID 证券简称 该证券数量 替代标志 溢价比例 替代金额 基金管理公司需要将该文件的内容与原ETF定义文件的内容进行比较，如果发现有错误，则需要生成一个新的ETF定义文件，并通过ETF定义文件上传工具重新上传。

第: 20 of 32 页

如果基金管理公司发现收到的文件内容与此前发送的ETF定义文件内容一致，则需要进行确认。 ? 例外事件

N/A

3.1.7.2 ETF公告文件1.0版格式

? 文件名

除特例情况外，所有ETF的文件名为：******mmdd.etf

其中******为该ETF二级市场交易代码，从2.0格式定义文件的“Fund Instrument ID 2”字段获得，mmdd为2.0格式定义文件名中的日期mmdd。

特例情况：

510050：50__mmdd.etf 510180：180_mmdd.etf 510880：hl__mmdd.etf 510060：yq50mmdd.etf

交易系统在存储网关生成的公告文件名（发送给市场的公告文件名）必须为大写。

? 功能描述

新交易系统根据2.0格式的定义文件生成1.0格式的公告文件，并发送给基金管理公司进行验证和确认。 ? 产品类型

交易所基金

? 时间和频率

每次收到ETF定义文件后15秒之内，在规定的目录下生成本文件。

? 关联文件

ETF定义文件2.0版格式

? 数据格式

文件为DOS格式。

内容分为两个信息段，第一段信息为基本参数信息，第二段为成份证券信息。定义如下： [????] /*固定值，表明以下信息为公告的参数信息*/ 基本参数信息

TAGTAG /*固定值，表明以下开始表示为成分证券信息描述*/ 成分证券描述信息

ENDENDEND /*固定值，表明ETF成份证券信息描述结束*/ 空字符需要被过滤掉后再给公告文件各字段赋值。

第: 21 of 32 页

编号 字段名

字段类型 描述 对应2.0定义文件中字段 无 1 [????] C 不定长 510050:[ETF50] 510180:[ETF180] 510880:[ETFHL] 510060:[ETFYQ] 510010:[ETFZL] 510020:[ETFCD] 510130:[中盘ETF] 510030:[ETF绝对价值] 510090:[ETF社会责任] 510070:[ETFMQ] 510160:[ETFXK] 510110:[ETFZQ] 510190:[ETFLT] 510170:[ETFDZSP] 510150:[ETFXF80] 510220:[ETFZXP] 510210:[ETF上证综指] 510230:[ETFJR] 510260:[ETFXXCY] 其余ETF:[ETF] /*基本参数信息*/ 一行（0D0A字符结束）一个参数的形式表示，参数的识别按照英文名称作为标识。 基本参数信息中各行对应定义文件的字段若为N类型（用*表示），则无需补齐最大长度，只需要给出实际值即可 若定义文件对应字段为C类型，除非有特别说明，则直接将定义文件中的取值赋予公告文件中对应字段 按下列顺序生成 例：Fundid1=510001 Fund Instrument ID 1 Creation Redemption Unit Max Ratio Cash 2 Fundid1 CreationRedemptionUn3 it MaxCashRatio 4 Publish C 6 ETF一级市场申购赎回代码 C8 C7 C1 每个篮子对应的ETF份数 最大现金替代比例 是否需要发布IOPV 当定义文件取值Y时，此处为1 当定义文件取值B时，此处为Publish IOPV Flag 5 第: 22 of 32 页

1 当定义文件取值为N时，此处为0 CreationRedemption 6 Recordnum 7 EstimateCashComponent 8 9 10 CashComponent 11 12 13 NAVperCU NAV C12 C8 C11 前一日现金差额 前一日最小申赎单位净值 前一日基金份额净值 TradingDay PreTradingDay C8 C8 C11 C3 成份证券数量 T日每个篮子的预估现金差额 当前交易日 前一交易日，具体由业务含义约定 C1 申购赎回切换 Creation Redemption Switch Record Number Estimated cash component

Tradying Day Pre Trading Day Pre Cash Component NAVperCU NAV TAGTAG /*为固定值*/ /*成份证券信息描述*/ 一只证券一行（0D0A字符结束），字段在其总字段长度内显示，没有内容用空格补足，字段顺序固定，字段之间用|分隔。 例：600001|邯郸钢铁| 9900|1|0.21000| | 14 15 证券数量 16 替代标志 17 溢价比例 18 总金额 19 C12 C7 C1 替代标志 溢价比例 右对齐，左补空 替代金额 右对齐，左补空 C8 证券代码 证券简称 C6 C8 成份证券简称 成份证券数量 右对齐，左补空 Substitution Flag Premium Rate Substitution cash amount 成份证券代码 Instrument ID IstrumentName Quantity ENDENDEND /*为固定值，表明成份证券信息描述结束*/

? 标志文件

交易所返回给基金公司的公告文件无标志文件。 交易系统在存储网关生成的标志文件符合3.1.5的要求。

第: 23 of 32 页

? 处理

基金管理公司需要将本文件的内容与原ETF定义文件的内容进行比较，如果发现有错误，则需要生成一个新的ETF定义文件，并通过ETF定义文件上传工具重新上传。 如果基金管理公司发现收到的公告文件内容与此前发送的ETF定义文件内容一致，则需要进行确认。 ? 例外事件

N/A

3.1.7.3 过户数据文件(包含ETF申购赎回成交数据)

? 功能描述

本报表即新交易系统发往券商的过户数据文件，包含发往基金管理公司的ETF申购赎回成交数据。详细说明及格式定义请参考上证所向市场发布的市场参与者接口文档。

3.2 IOPV计算

基金份额参考净值 ＝ [∑（替代标志为0、1、3成分证券最新替代金额）+∑（替代标志为2、4、5、6的成分证券对应资金）+预估现金]/最小申购赎回单位对应的ETF份数

最新替代金额=数量×最新价，若成分证券为债券，则最新替代金额为数量×最新价×10. 参考净值四舍五入精确到小数点后3位。

当深圳行情中断时，对于替代标志为3的成分证券，主机用收到的深圳证券最后一笔价格计算。 对于所有ETF，若Publish IOPV Flag字段取值为Y，则主机按照上述公式进行计算。 当计算出的IOPV值小于零时，取值为0。

3.3 传统接口变化

新交易系统上线初期提供对传统接口的仿真。但是由于新交易系统设计的变化，对ETF申购赎回业务成交回报的仿真，与原系统接口定义的数据，在具体数据项含义和取值上有一定变化。下文描述中对差异部分采用黑体下划线描述。

3.3.1

申购赎回实时成交回报数据结构

对于通过综合业务平台进行的跨境ETF申购/赎回申报，其返回的数据请参照《综合业务平台市场参与者接口规格说明书（跨境ETF）》。

对于通过竞价撮合平台进行的单市场及跨市场申购/赎回申报，在传统接口中将会产生四类成交回报数据，以下数据是上证所发送给基金管理公司的成交回报数据（非投资者）。

成交回报发送给交易系统收到的最后通过校验的定义文件中的PBU，若定义文件中PBU为空，则默认同前一交易日接收成交回报的PBU。

对于每笔申购/赎回记录，其成交回报包括四类数据： - ETF二级市场记录 - 成分证券成交记录

第: 24 of 32 页

- 资金记录

- ETF一级市场记录

3.3.2 基金二级市场过户记录

类型 char char char Integer char char char 长度 10 基金管理公司的股东账户 8 股东姓名，为空，实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的前8位 8 成交日期。格式：YYYYMMDD 4 成交编号。 5 基金管理公司席位代码 10 申购/赎回的基金数量 10 实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的后8位，本字段与gdxm组合，对一笔ETF申购赎回的所有成交记录相同，对不同的ETF申购赎回的成交记录不同。 6 ETF二级市场代码 6 申报时间。格式为:HHMMSS，系统产生虚拟时间 6 本次成交时间。格式为:HHMMSS 8 成交价格，为0 12 成交金额，为0 10 固定为‘ ETFJIJIN’ 1 S，表示投资者申购ETF，基金管理公司给投资者ETF；B，表示投资者赎回ETF，基金管理公司得到投资者的ETF。 5 操作员代码。 解释 字段名 gddm gdxm bcrq cjbh gsdm cjsl bcye zqdm sbsj cjsj cjjg cjje sqbh bs mjbh

char char char char char char char char 3.3.3 沪市成分证券成交记录

类型 char char char Integer char char char 长度 10 基金管理公司的股东账户 8 股东姓名，为空，实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的前8位 8 成交日期。格式：YYYYMMDD 4 成交编号。 5 基金管理公司席位代码 10 成分证券成交的数量。 10 实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的后8位，本字段与gdxm组合，对一笔ETF申购赎回的所有成交记录相同，对不同的ETF申购赎回的成交记录不同。 6 证券代码。 解释 字段名 gddm gdxm bcrq cjbh gsdm cjsl bcye zqdm char 第: 25 of 32 页

sbsj cjsj cjjg Cjje Sqbh Bs Mjbh char char char char char char char

6 申报时间。格式为:HHMMSS，系统产生虚拟时间 6 本次成交时间。格式为:HHMMSS 8 成交价格，为0 12 成交金额，为0 10 若发生部分现金替代，则前2位为‘ ’，后8位为替代价格×1000，右对齐，左补空；否则为‘ ETFJIJIN’ 1 B表示投资者申购ETF，基金管理公司得到证券；S表示投资者赎回ETF，基金管理公司付出证券。 5 操作员代码。

1、对于替代标志为1的成分证券，不论成分证券是否被现金替代，均生成该证券的成交记录（数量为

实际持仓转移数量，如果证券被完全现金替代，则数量为0，cjjg也为0）。 2、成分证券记录中只包含替代标志为0或1的沪市成分证券。

3、基金公司当日买入的证券以及投资者申购得到的证券，不得用于当日投资者赎回。

3.3.4 非沪市资金记录

类型 char char char Integer char char char 长度 10 基金管理公司的股东账户 8 股东姓名，为空，实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的前8位 8 成交日期。格式：YYYYMMDD 4 成交编号。 5 基金管理公司席位代码 10 资金比例：1或1000000 10 实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的后8位，本字段与gdxm组合，对一笔ETF申购赎回的所有成交记录相同，对不同的ETF申购赎回的成交记录不同。 6 资金代码 6 申报时间。格式为:HHMMSS，系统产生虚拟时间 6 本次成交时间。格式为:HHMMSS 8 成交价格，为现金值 12 金额＝cjsl×cjjg 10 固定为‘ ETFJIJIN’ 1 S表示投资者申购ETF，基金管理公司得到该现金；B表示投资者赎回ETF，基金管理公司付出该现金 5 操作员代码。 解释 字段名 gddm gdxm bcrq cjbh gsdm cjsl bcye zqdm sbsj cjsj cjjg cjje sqbh bs mjbh char char char char char char char char 1、 非沪市资金记录，总记录条数可以为0，可以为1条（替代的现金可以在现有字段长度内表示），也

可以是多条（资金额大于等于1000时，拆分为2条）。 2、 cjsl为资金比例，1或者1000000。

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3、 若ETF为单市场ETF，则无此记录，若否则计算替代标志为3、4、5、6的成分证券对应的现金替代

额。

申购时金额为：

∑替代标志为3的成分证券替代金额*（1+溢价比例）+∑替代标志为4的成分证券替代金额+∑替代

标志为5的成分证券替代金额*（1+溢价比例）+∑替代标志为6的成分证券替代金额 赎回时金额为：

∑替代标志为3的成分证券替代金额*（1-溢价比例）+∑替代标志为4的成分证券替代金额+∑替代标志为5的成分证券替代金额*（1-溢价比例）+∑替代标志为6的成分证券替代金额

对于非单市场ETF的成交回报，可能会根据业务方案进行调整。

3.3.5 沪市资金记录

类型 char char char Integer char char char 长度 10 基金管理公司的股东账户 8 股东姓名，为空，实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的前8位 8 成交日期。格式：YYYYMMDD 4 成交编号。 5 基金管理公司席位代码 10 资金比例：1或1000000 10 实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的后8位，本字段与gdxm组合，对一笔ETF申购赎回的所有成交记录相同，对不同的ETF申购赎回的成交记录不同。 6 资金代码 6 申报时间。格式为:HHMMSS，系统产生虚拟时间 6 本次成交时间。格式为:HHMMSS 8 成交价格，为现金值 12 金额＝cjsl×cjjg 10 固定为‘ ETFJIJIN’ 1 S表示投资者申购ETF，基金管理公司得到该现金；B表示投资者赎回ETF，基金管理公司付出该现金 5 操作员代码。 解释 字段名 gddm gdxm bcrq cjbh gsdm cjsl bcye zqdm sbsj cjsj cjjg cjje sqbh bs mjbh char char char char char char char char 1、 沪市资金记录，总记录条数可以为0（没有现金替代），可以为1条（替代的现金可以在现有字段长度内表示），也可以是多条（资金额大于等于1000时，拆分为2条）。 2、 cjsl为资金比例，1或者1000000。 3、 申购时金额为

∑[替代标志为1的成分证券缺失替代金额*（1+溢价比例）]+∑替代标志为2的成分证券替代金

第: 27 of 32 页

额

其中，缺失替代金额=替代价格×缺失的数量；若成分证券为债券，则缺失替代金额=替代价格×缺失的数量×10

根据交易所最新公告，替代价格为前一交易日收盘价。

4、 赎回时金额为：

资金记录=∑替代标志为2的成分证券替代金额

3.3.6 ETF一级市场记录

类型 char char char Integer char char char 长度 10 基金管理公司的股东账户 8 股东姓名，为空，实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的前8位 8 成交日期。格式：YYYYMMDD 4 成交编号。 5 基金管理公司席位代码 10 投资者申购或赎回的基金数量，同二级市场中数据 10 无意义，实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的后8位，本字段与gdxm组合，对一笔ETF申购赎回的所有成交记录相同，对不同的ETF申购赎回的成交记录不同。 6 证券代码。一级市场代码 6 申报时间。格式为:HHMMSS，系统产生虚拟时间 6 本次成交时间。格式为:HHMMSS 8 成交价格，为0 12 成交金额，为0 10 固定为‘ ETFJIJIN’ 1 S表示投资者申购ETF；B表示投资者赎回ETF。 5 操作员代码。 解释 字段名 gddm gdxm bcrq cjbh gsdm cjsl bcye zqdm sbsj cjsj cjjg cjje sqbh bs mjbh char char char char char char char char 3.3.7

整体说明

1、每一笔申购/赎回交易对应的数据记录在文件中不再是连续的，数据记录的成交编号（cjbh）字段是

唯一的，但不连续的。

a) ETF基金二级市场代码记录表示一笔申购/赎回交易连续记录的开始，对一笔申购/赎回交易而

言，有且只有一条；

b) 一级市场代码记录不再表示对应申购/赎回交易连续记录的结束，对一笔申购/赎回交易而言，有

且只有一条。

2、日终gh文件中申购赎回数据的表示结构同实时申购赎回成交回报结构。

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3、基金管理公司可以通过sqbh字段判断一条成交记录是否为ETF成交记录，通过gdxm与bcye的

组合（即ETF申购赎回订单的订单编号，在新交易系统内为16位，在整个交易所内唯一），找到一次ETF申购与赎回成交的所有成交记录。但通过卫星接收的数据，gdxm字段为空。 4、 现金替代比例

投资者申购ETF时，需要计算现金替代比例时，公式如下：

∑(替代标志为1的成分证券缺失替代金额)/(申购的ETF份数*IOPV)，此数值如果小于等于ETF定义文件中基金公司提供的现金替代比例，则申购成功，否则失败。

其中，缺失替代金额=缺失的数量×替代价格，若成分证券为债券的，则缺失替代金额=缺失的数量×替代价格×10

根据交易所最新公告，替代价格为前一交易日收盘价。

5、 对于非单市场ETF的成交回报，可能会根据业务方案进行调整。

6、 对于现金替代额的精度计算：每个证券先计算出金额四舍五入到小数点后三位，然后将各个证券的

替代金额相加，最后结果四舍五入到小数点后两位

第: 29 of 32 页

4 ETF定义文件上传程序功能规格说明

ETF定义文件上传程序为一个小工具，部署在基金公司端，主要功能包括用户登录、文件上传及用户确认返回结果。

4.1 登录

用户必须输入PBU ID和密码进行登录，PBU及密码的正确性校验由交易主机进行，不能保存在本地。 对于每个ETF来说，建议对应至少有两个PBU有权限可以上传该文件。

4.2 文件上传

用户成功登录后，可选择本地文件进行上传。

4.2.1 4.2.2

上传时间点

参见前述3.1.6.2描述。

上传确认

用户选择定义文件后，工具根据定义文件中的内容显示文件以下信息，并要求用户确认是否上传： ? 文件路径 ? 文件名称

? 文件版本号version

4.2.3

文件传输

工具将定义文件传输给主机进行内容校验。

4.3 主机检查

主机进行如下检查：

? 按照3.1.6的要求检查定义文件内容是否正确；

4.4 返回结果

4.4.1

上传成功

工具通常在上传后15秒内，在上传文件所在的目录下生成新交易系统返回的比对文件以及对应的公告文件，并在界面上提示用户已经成功上传，要求用户确认上传文件与比对文件是否一致。

返回的比对文件格式及内容要求请参见3.1.7。

4.4.2 4.4.3

上传失败

上传失败后，将给出错误原因，包括错误码，错误字段名称等。 同时将在确认文件所在目录生成错误信息文件供用户检查比对。

上传次数

在截止时间前，基金公司允许多次上传定义文件，但新交易系统以最后一个上传成功的文件为准。

第: 30 of 32 页

4.5 其它说明

? 工具不绑定IP

? 同时只能启动一个本工具

? 如果后台环境为#00环境，则不显示后台环境号，否则工具主界面的底色显示红为色,且标题栏给

出后台环境号提示。

4.6 错误消息列表

错误码及错误文件的内容详见用户使用手册中的说明。

第: 31 of 32 页

5 后记

上海证券交易所对本文档享有知识产权，未经上海证券交易所书面许可，任何单位和个人不得将本文档用于其他商业目的。

对本文档有任何批评指正意见，请发电子邮件到ytang@sse.com.cn。

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