2.回归方程复习题

第二、三章 回归方程复习题

一、 单项选择题

1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）。

A．虚拟变量 B. 控制变量 C．政策变量 D. 滞后变量

2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）。

A．横截面数据 B. 时间序列数据 C．修匀数据 D. 原始数据

3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( A )。

A．内生变量 B. 外生变量 C．虚拟变量 D. 前定变量 4、回归分析中定义的( B ) 。

A．解释变量和被解释变量都是随机变量

B．解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C．解释变量和被解释变量都为非随机变量

D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 5、双对数模型lnY?ln?0??1lnX??中，参数β的含义是（ C ）。

1

A．Y关于X的增长率 B. Y关于X的发展速度 C．Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 6、半对数模型Yi??0??1lnXi??i中，参数β的含义是（ D ）。

1

A．Y关于X的弹性 B. X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动

C．Y关于X的边际变动 D. X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ C ）。

??0??1Xt??t B. Yt?E(Yt|Xt)??t ????X D. E(Y|X)????X （其中t=1,2,…,n） ???C．Ytt01tt01t????X?e，以下说法不正确的是( D )。 8、设OLS法得到的样本回归直线为Y??A．Yti01iiA．

?ei?0 B. (X,Y)在回归直线上

D. COV(Xi,ei)?C．Y?Y?0

9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）。

A．原始数据 B. 横截面数据 C．时间序列数据 D. 修匀数据 10、在模型Yt有F=263489.23，F的p值=0.000000，??0??1X1t??2X2t??t的回归分析结果报告中，

则表明（ C ）。

A．解释变量X1t对Yt的影响是显著的 B．解释变量X2t对Yt的影响是显著的

C．解释变量X1t和X2t对Yt的联合影响是显著的 D．解释变量X1t和X2t对Yt的影响是均不显著

11、经典一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ D ）。

A．n B. n-1 C. n-k-1 D. 1

12、对经典多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ B ）。

A．

ESS/(n?k?1)ESS/k B.

RSS/kRSS/(n?k?1)ESSR2/(n?k?1)C． D. 2RSS/(n?k?1)(1?R)/k????X?e，则点(X,Y) ( B ) 。 13、设OLS法得到的样本回归直线为Y??i01iiA． 一定不在回归直线上 B. 一定在回归直线上

C．不一定在回归直线上 D. 在回归直线上方 14、用模型描述现实经济系统的原则是( B )。

A．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C．模型规模越大越好；这样更切合实际情况

D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

?15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi?2.00?0.75lnXi，这表明

人均收入每增加1％，人均消费支出将平均增加（ B ）。

A．0.2% B. 0.75%

C．2% D. 7.5%

16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）。

A．使|?(Yt?Y?t)|达到最小值 B. 使?|Yt?Y?t|达到最小值

t?1t?1nnn??)2达到最小值 C．使max|Yt?Y|t达到最小值 D. 使?(Yt?Yt17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为

2

?et?12t?800，估计用样本容量为n=24，则随机误差项μt

的方差估计量s为( B )。

A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 36.36 18、设k为经典多元回归模型中的解释变量个数，n为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( A )。

ESS/kESS/k B. F?1?

RSS/(n?k?1)RSS/(n?k?1)ESSRSSC. F? D. F?

RSSESS2219、在多元回归中，调整后的判定系数R与判定系数R的关系为（ A ）。

2222A．RR

2222C．R=R D．R与R的关系不能确定

A. F?20、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）。

A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化 21、计量经济模型中的内生变量（ C ）。

A．可以分为政策变量和非政策变量 B．和外生变量没有区别

C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D．是可以加以控制的独立变量

22、在经典回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）。

A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量

C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 23、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。

A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据

24、经典一元线性回归分析中的 ESS的自由度是（ B ）

A．n B．1 C．n-2 D．n-1 25、在基本假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。

A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性

26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）。

A．COV(?i,?j)C．COV(Xi,Yj)?0,i?j， B．COV(?i,?j)?0,i?j

?0,i?j D．COV(Xi,?j)?0,i?j

????X必然通过点( A )。 ???27、利用OLS估计得到的样本回归直线Yi01iA．(X,Y) B. (X,0) C. (0,Y) D. (0,0) 28、二元回归模型中，经计算有相关系数RX1X2。 ?0.9985，则表明（ B ）

A．X1和X2间存在完全共线性 B. X1和X2间存在不完全共线性

C．X1对X2的拟合优度等于0.9985 D. 不能说明X1和X2间存在多重共线性

2

29、关于可决系数R，以下说法中错误的是（ D ）。

2

A．可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；

B．R2?[0,1]；

2

C．可决系数R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；

2

D．可决系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（ D ）。

A．n B. n-1 C. 1 D. n-2

31、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）。

A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 32、下列说法正确的有（ C ）。

A．时序数据和横截面数据没有差异

B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D. 判定系数R2

不可以用于衡量拟合优度

33、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ B ）。

A．|γ| 越接近1，X与Y之间线性相关程度越高 B．|γ| 越接近0，X与Y之间线性相关程度越高 C．-1≤γ≤1

D．γ=0 ，在正态假设下，X与Y相互独立 二、多项选择题

1、下列哪些变量一定属于先决变量( CD )。

A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生变量 E. 工具变量

2、经典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ ABCD ）。A．无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D．一致性 E. 有偏性

3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Y?i???0???1Xi的特点是（A. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y) C. 残差ei的均值为常数

D. Y?i的平均值与Yi的平均值相等 E. 残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性

4、计量经济模型的检验一般包括的内容有（ ABCD ）。

A．经济意义的检验 B. 统计推断的检验

C．计量经济学的检验 D. 预测的检验 E. 对比检验 5、以下变量中可以作为解释变量的有（ ABCDE ）。

A．外生变量 B. 滞后内生变量 C. 虚拟变量 D．前定变量 E. 内生变量 6、可决系数的公式为( BCD )。

A．RSSESSRSSTSS B. TSS C. 1?TSS

D．ESSESSESS?RSS E. RSS

7、调整后的判定系数R2的正确表达式有( BC )。

n2n2i/(n?k?1)i/(n?k?1)A．1??yi?1n B. 1??ei?1

?e2n/(n?1)?y2ii/(n?1)i?1i?1ACD ）。

n?1n?12 D. 1?(1?R)

n?k?1n?k?12n?kE．1?(1?R) n?iC．1?(1?R2)8、进行总体经典回归模型的显著性检验时所用的F统计量可表示为（ DE ）。

ESS/(n?k?1)ESS/kR2/(n?k?1)A． B. C． 2RSS/kRSS/(n?1)(1?R)(n?k?1)ESS/kR2/kD. E． 2RSS/(n?k?1)(1?R)/(n?k?1)

9、有关调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的有（ BC ）。

A．R与R均非负

B．模型中包含的解释变量个数越多，R与R就相差越大 C．只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R

E．R有可能小于0，但R却始终是非负 10、对于二元样本回归模型Yi A．

i222222222222????X???X?e，下列各式成立的有（ ABC ）。 ??011i22iii1i?e?0 B. ?eX?0

C．?eX?0 D. ?eY?0 E．?XX?0

i2iii2i1i三、判 断 正 误

(1) 随机误差项μi与残差项ei是一回事。（ W ）

(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ W ） (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ W ） (4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ W ）

(5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( W ) 四、简答题

1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？ 2、计量经济模型参数估计的准则是什么（试用自己的语言叙述）。 3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？

4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对统计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的？ 5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非矩阵表示法是什么？说明收入对

?2?消费的一元线性回归参数?数字说明了什么问题？

0?、?12r?0.96,r?0.98，试述这两个

的经济意义；若通过样本数据得到

226、在多元线性回归模型估计中,判定系数R可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数R？ 7、修正判定系数R？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？

8、样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？

9、回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？ 10、何为最小平方准则？残差项ei与随机项μi有什么区别？

11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？

12、模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？ 五、计 算 题

1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人个财富（X2）设定模型如下：

2Yt??0??1X1t??2X2t??t

回归分析结果为：

LS // Dependent Variable is Y

Date: 18/4/08 Time: 15:18 Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.

C 24.4070 6.9973 ________ 0.0101 X1 0.3401 0.4785 ________ 0.5002 X2 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared ________ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression ________ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood -31.8585 F-statistic 87.3339 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001

补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。

2、根据有关资料完成下列问题： LS // Dependent Variable is Y Date: 11/12/08 Time: 10:18 Sample: 1978 1997

Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.

C 858.3108 67.12015 ________ 0.0000 X 0.100031 ________ 46.04788 0.0000 R-squared ________ Mean dependent var 3081.157 Adjusted R-squared 0.991115 S.D. dependent var 2212.591 S.E. of regression ________ Akaike info criterion 10.77510 Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood -134.1298 F-statistic ________ Durbin-Watson stat 0.859457 Prob(F-statistic) 0.000000

（其中：X—国民生产总值；Y—财政收入） （1）补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告； （2）解释模型中回归系数估计值的经济含义；

t(18)（3）检验模型的显著性。0.0253、 假定有如下回归结果，

?2.101

??2.9611?0.4795XYtt

其中：Y = 我国的茶消费量（每天每人消费的杯数），X = 茶的零售价格（元/公斤），

t表示时间

（1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2）画出回归线。

（3）如何解释截距项的意义，它有经济含义吗？ （4）如何解释斜率？

（5）你能求出真实的总体回归函数吗？

4、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题： （1）这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2）建立回归方程； （3）如何解释斜率？

（4）对参数进行显著性检验。

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