亲手帮你建立交易系统1(天涯-寂寞化石888)

亲手帮你建立交易系统

无论股票市场还是期货外汇等投机市场里，实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。本贴希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。 交易系统的组成部份如下：

1开平仓依据（即买卖依据）：为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据，新手总在不断地尝试不同的方法，什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。。。。。。STOP，别再试了，任何方法都可以让你盈利，任何方法也都可以让你亏损，我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。把它简单化，熟练化，让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖，。

2交易周期：趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。

3安全仓位：满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回来期初水平，这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%仓位？70%？还是半仓？我的回答的要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。

OK了！完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。俱体的交易流程如下：1选定交易周期

2计算安全仓位，

3根据开仓依据开仓

4根据平仓依据平仓。

就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。

优化交易系统三个部份：

1交易周期：选择一个适合自已的交易周期。许多新手并不明白什么样的交易周期适合自已，计划做“中线”，找到了中线买点，但又忍受不了盘中的大幅振荡，开始高抛低吸Ｔ+0，结果慢慢失去了优势部位，破坏了中线计划。也有计划做短线，但一被套住就变中线，再不解套就变长线的。表面上看是缺乏执行力的问题，实际上是没有选择适合自已性格的交易周期。解决方法是：打开帐户历史交易记录，看以前的交易频率，制订一个附合这个频率的交易周期。

2安全仓位：不同的交易周期配套相应的安全仓位，这个是固定的，不变的，没有优化空间。

3开平仓依据：这个环节决定盈利能力，有很大的优化空间。这个市场很残酷，盈利的总是小部份人，长期实现盈利的更是极少部分人，随随便便买入卖出是注定失败的，那些书本上学来的技术分析方法也无法让你成功，因为这些方法大家都学过。我们需要优化这些方法，优化的原则是“增加条件”。你的开仓条件是什么呢？金叉买入？突破买入？均线买入？趋势回调买入？五线开花买入？。。。。。不管是哪种开仓方法都可以通过增加条件来实现优化。如果你选择的是金叉买入，可以增加条件为：同一板块内第一个实现金叉的股票，底部量能最充足的，涨停突破金叉的，。。。。。突破买入的可以增加条件如：突破区间最大的，突破横盘时间最久的，涨停空破的，第一个突破的。。。。。。增加这些条件的目的在于使交易系统更具有攻击力！

只要固定住交易周期配套上安全的仓位，交易系统即可控制风险，而优化开平仓依据则使交易系统走向盈利。

选股的最优法则：

选股的重要性，大家都知道，好的股票可以在大盘上涨时大幅超出平均上涨水平，还可以在大家下跌时表现抗跌，甚至不跌反涨，可以说选对了股票就成功了一半。但我们面临的是一个多项选择题，它不是只有ABCD四个选项，它有着数千个选项，这让我们无所适从。 记得我刚入市时选的第一只股票是清华紫光，当时股价从100多元跌到17元左右，我果断地买了，我的依据是跌了这么多了，再跌的空间应当不大，而如果再涨到100元，则可以有大的收益。但不到一个月股价从17元多跌到14元多，我的人生第一次交易就是以20%左右的亏损割肉出局。然后我尝试了所有新手尝试过的选股方法，历经数年仍未能摆脱持续亏损的局面。

改变这个局面在于从根本上改变自已的交易理念：一个交易周期里选股犹如在在一场拳赛里选择能够获胜的拳手，我们决不会因为这个拳手已经输了很多场所以认为这一场不会再输了，恰恰相反，我们会选择那些连续获胜最多的拳手，KO对手获胜最多的拳手，从未被KO过的拳手，毫无疑问这样的拳手获胜的概率更大。套用在交易里，我们要选择那种同一周期里涨幅最大的，涨停板最多的，回调时最抗跌的。这样的股票才是我们选择的目标股票，好消息是：在拳赛里投注于好拳手只能获得低赔率，而在股票市场里从来不会因为你选择强势股交易获利，而支付额外的费用。

而现在市场上的那些最牛的股票几乎都在我的自选股当中，那些两三个月翻倍的股票，那些连续涨停的股票，对现在的我来说已经不再是遥不可及的事情的，这一切的转变皆缘自“最优法则”：

所谓最优法则就是在选择时始终做最好的选择：

1市场有数千只股票，可按照行业或地域或概念分成各个版块，选择最强的版块，方法是看版块的指数和大盘指数做对比，强于大盘指数最多的为最强。

2从这个版块选择3-5只最强的股票，方法是看最近一波上涨行情里涨幅最大的股票为最强。将这几只股票列入自选股

3观察这些股票后期走势的持续力度和时间，涨幅最大的，上涨持续时间最长的为最优。 4大盘回调时观察这里面最抗跌的股票，回调幅度最小的为最优。

OK了！最优股票产生了，这样的一只股票可以在下一波的上涨中为龙头，它将带给我们大幅超出市场的平均利润。

下面我将运用些法则，结合近期市场做出图解。未完待续。

谈谈最近一次我根据最优法则选出的股票：

1月17号大盘一根大阳线突破了短期趋势，市场机会出现了，纵观各板块以有色金属最强，曾出现集体走强，大部份有色股出现涨停，当时我从有色板块里选出了最强的三只股票：600489的中金黄金，002114的罗平锌电，600259的广晟有色。其中罗平锌电为最强，再观察一段时间大盘出现回调时罗平锌电和广晟有色最为抗跌，考虑到第一波上涨是罗平锌电最强，于时确定了最优股为罗平锌电，随后的走势大家都知道了，如下图：

看到这有人笑了：“马后炮”“事后诸葛亮”。。。呵呵，你们说对了，这是马后炮，市场是动态的，并不是最优的股票就一定会出现大幅上涨，强弱是会转换的，这正是我想告诉大家的。曾经最强的拳手泰森也有退出强者队伍的时候。这仅仅是一种概率优势，让交易在顺势时获得更大收益，逆势时亏损更少。

需要再次声明：选股仅仅是交易系统里的一个环节，并非全部，不管你多看好的股票，都要根据自已的交易周期，配套安全仓位，按照开仓位置开仓，并定好止损位。

以上的“马后炮”仅仅是为了让观众朋友们能够更直观地了解“最优法则”的选股方法，以及操作流程，下面的贴子里我将做“马前炮”，分析当前市场的最优板块和最优股票，希望关注本贴的朋友们能够跟我互动起来，谈谈你们选择的最优股票。或许你选的和我一样哦。 本周市场有一个板块迅速崛起，成为市场最强的板块，细心的你一定跟我一样发现了------房地产板块。周五房地产板块更是大面积出现涨停板，毫无疑问在这个板块里寻找未来的牛股要比在其他板块里找更容易。ＯＫ，锁定这个板块使我们选股的范围从数千只股票缩小到了100多只。

牛股哪里找？涨停板里找。周五的涨停股只有10来只，基本都是房地产板块的，我们的选股范围再一次缩小了。依次翻开每只涨停股的历史走势，细看过上面贴子的朋友一定跟我一样找到了最强的三只股票：

000517荣安地产，

600675中华企业，

000918嘉凯城

当然还有较强的股票如600223的鲁商置业，000031中粮地产，000046泛海建设等。其中最强的是000517的荣安地产如下图：

选择了最优股票，并不是就可以开仓了，而是要根据自已的交易周期选择开仓点，这是我根据日Ｋ线级别选出的最优股票，要观察后续回调过程是否抗跌，我将持续跟踪此股。 许多朋友喜欢交易杠杆基金，这里我想分享一下我选择的最优交易品种：

再分享一下另一个板块的龙头股：

2012-02-25 23:40:42

选多头排列 形态最好的行不？ -----------------------------

多头排列的股票很多，要从中选择多头排列里涨幅最大，力度最强的，当这一批股票回调到你系统里的支撑位时，毫不犹豫地买入最抗跌的那只。

2012-02-26 16:33:40

做个记号，楼主能谈谈你交易系统的入场周期吗？是日线还是60分钟线的信号为入场

信号？

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我的入场周期根据大盘，熊市里只做30分钟到60分钟的周期，牛市里做日线级别的行情，现在的大盘形势可以尝试日线级别的周期，不管大盘是否真正见底，以现在强势足够支

撑一批龙头板块和龙头个股走一波较像样的行情。

选择了好股票还需选择好的进场位置，什么样的位置是好的进场位置呢？好位置就是：进可攻退可守的位置。

进可攻不必多说了，

第一波上涨越强的可以认为第二波攻击也是越强。退可守就是选择离止损价较近的位置开仓，这样就可以在方向判断错误时，减少止损的代价，这就是索罗斯的交易理念：“重要的不是你是否看对了方向，而是看对时你赚了多少，看错

时你亏了多少”。

分享一些我个人认为可以现价买入的日线级别的好股票，供朋友们参考：

今天有空多分享几只中线股票，以下几只股票虽不是最优股，但也属较强势品种，只因回调

位置较好，适合现价买入，所以公布出来供大家参考，可供分仓买入。

2012-02-28 16:52:11

罗平锌电回调时，是哪一天介入的，是根据什么指标，还是只看k线 -----------------------------

兄台谈到的是关于买入点的问题，不同的交易系统买入点是不同的，各有优劣，这并没有一个完美的选择，选择买点过高则容易短期较大幅度的套牢，过低则容易失去机会，重要的是交易需要一致性，只要坚守你的系统，你希望出现的买点终会出现。上面的贴子仅仅谈

到我的选股策略，关于我个人的买点选择可以看我下面贴子里的图例。 2012-02-28 17:51:18

我已买552，目前亏损5%，郁闷啊

----------------------------- 兄台定是追涨时买的，这样比较被动，如果市场转弱跌破趋的话，止损的代价较大，从目前趋势看依然是处于向上趋势的回调中，如果仓位在安全范围内不妨持股，如果方向正确

的话，以此股的攻击力随时可以涨停攻击收复失地。

@ykxykx 2012-02-28 22:29:18

以鑫富药业为例，如果我的操作系统是以回调到20均线买入，这样可以吗

如果该股回调不到20日线，就又飞了，那么我就放弃这只股，

如果回调到20日线，那么就买入，然后设定好止损点和止盈点，等待就行了

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你的理解完全正确，你的系统是20均线买入那就坚守20均线，坚持住总会等到你的开

仓机会。

@ykxykx 2012-02-29 20:52:21 今天10.96买入002019，希望明天有个好收成

请问楼主，止盈，止损一般情况下应该怎么设置 -----------------------------

我是从日线级别周期选出的002019，如果你也是做日线周期的话，不要太在意一两天的波动。

关于止盈和止损，要看自已的交易系统，这个关系到自已对市场的理解，以及对趋势的理解。原则上说开仓依据失去时就必须止损，如我对002019的开仓依据是它是强势股中的优势品种，但是如果未来的走势不是形成强者恒强的形态，而是连续下跌。跌破日线趋势，则证明不是强势品种，必须止损。

止盈方法一般有两种：

1固定止盈，即开仓时即对行情级别做出判断，确定预期涨幅，到了位置就平仓不管未来的走势。如你对002019的上涨期望值是30%或50%，则不要趋势不破，就持仓等待到目标位平仓，则本次交易完成。

2技术形态止盈，只要趋势不变一直持股，直到趋势改变时卖出。

两种方法各有优劣，最重要的是要寻找适合自已的方法。

2012-02-29 22:31:57

青山纸业是否符合楼主的最优品种

谈谈股票的性情。

许多朋友惊奇于我买的股票经常会出现涨停板，而他们总是很难碰到，问我是不是有什么内幕消息，或是认识庄家？我告诉他们我没有任何内幕消息也不认识庄家，我仅仅是对股票的性情有一定的认识。股票和人一样是有性情的，只要有性情就有规律。古人有云：江山易改，本性难移。正是说明人的性情是一种长期的习惯，难以改变。而股票的性情也是如此，那些一天总在2%的范围内小幅波动的股票，别指望它能在短期内有惊人的表现，而那些动辄涨停的股票有着火爆性情，未来的行情也总能习惯性的涨停。上涨是一种习惯，下跌也是一种习惯，涨停是一种习惯，跌停也是一种习惯，了解股票的性情对于选股有着莫大的帮助。 @朝天椒2000 2012-03-01 10:43:47

002118不管是涨停还是量都优过2019，是否是楼主的品种呢

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兄台好眼光， 002118也是我关注的品种，从那连续4个涨停板启动时就进入了我的视野，如果时间回到前面我会看好002118，因为它是医药板块第一个上攻力度最大的品种，面现在推荐2019而没有推荐2118是因为2118已经走出了第二波的上涨，中线上有较大的获利盘，而2019是第一波的上攻后的回调，只有短线客有获利盘，中线盘或是主力没有明显获利盘，如果短期启稳上攻的话，压力更小，暴发力更大。这仅仅是我个的交易经验，未来哪只走得更好，还需市场验证。

2012-03-01 15:16:38

楼主，你选股是设置条件选股，还是自己一个一个板块的看，然后才挑出来的？ -----------------------------

当然不会一个一个板块看，那样太辛苦了，其实强势板块或强势个股很容易发现的：强势板块就是那种集体暴发出来的，一看涨幅榜前列就知道，如前段时间的医药板块，有色金属，还有近期的房地产等等，都是一天内排满了涨停板前列，这样的板块一但出现就可以从该板块选择几只最强的品种，然后跟踪后期走势，如果市场足够强势，这样的板块总能走出

一两个龙头股。如果不考虑板块，仅选强势个股只需从涨停板上找，如今天两市共有十只涨停股，可以全部列入自选股，然后在后面几个交易日淘汰弱势的，留住强势的，很容易就能精选出最强的股票。

@ykxykx 2012-03-01 18:22:57 楼主，您对趋势是怎么理解的，还有级别

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我对趋势的理解很简单：趋势就两种，一种上涨趋势，另一种下跌趋势。没有第三种，振荡横盘可以理解为趋势的中继。操作上坚持顺势，从不抄底，都是等待趋势出来以后再寻找切入点。

关于顺势不得不谈周期，因为我们要明白顺的是哪个周期的势，小周期的涨势有时候只是大周期跌势中的反弹，而小周期的跌势有时只是大周期上涨的回调。许多新手朋友们对于顺势有着太多的误解，以为只要顺势就能盈利，所以他们总是看到金叉就买入，或是看到站上某根均线上方就开仓，又或者是看到大盘趋势反转了就寻找那些还没涨起来的股票等待补涨。。。。。。在这么残酷的市场里赚钱真的没有那么简单。。。。。 2012-03-02 16:57:19

今天忍不住，把002019卖了，10.96买的，10.14卖了，赚了一个点

没有出现我期待的大涨，也许是下周一

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呵呵，那来兄台不适合操作日线级别的周期，在我的交易系统里，日线级别的行情空间上看至少要有30%以上的目标涨幅，时间上至少要做好持股1个月以上的准备。 @ykxykx 2012-03-02 20:42:29

楼主，您操作过的止盈的，止损的票，给详细介绍几只吧

还有，趋势，还不是很理解，能否给举例讲讲

再有，我感觉您选择的这种类型股票，在牛市，或者是震荡市，再有一波拉升的概率应该是很大的，但是如果是在熊市，例如08年、11年4月份以后，那概率是不是就很低了。 -----------------------------

兄台提的问题较多，我一个一个回答吧。

先回答关于我的交易系统是否在牛市和熊市里都适合的问题：

牛市或熊市是趋势走出来后的评价，而不是提前知道的，就现在的市场是属于牛市的开始还是熊市的反弹？还不能下定论。所以不用去预测趋势，只需要去跟踪趋势。那我的系统能否在熊市里使用呢？完全可以。因为我的开仓条件是很轲刻的。你在08年，11年4月份以后能够找到日Ｋ线形态像我推荐的那么强势的股票吗？很少吧，如果有，那么照样可以开仓的，因为在熊市里能走出这样强的股票决不是偶然的，它走第二波的可能性比牛市时更大。但熊市里很少能有日Ｋ线周期满足我的开仓条件的，所以在熊市里我只能降低交易周期，以30分钟或60分钟的周期交易，因为尽管在熊市里也会有小周期满足开仓条件的交易机会。股市比期货外汇的优势就在于有更多的标的可供选择。

关于我操作过的止盈止损的股票，我想分享一下我近期交易000791西北化工的交易思路，见下图： 第一步：西北化工连续4个涨停板进入了我的自选股，观察后期走势保持强势，附合我的最优选股法则。

第二步：找切入点。我先选择止损位在前期低点6.5元左右，跌破视为趋势破位，也就是我的止损位，本次波段交易计划止损空间5%左右，止盈空间30%，盈亏比6比1，所以我的切入点就是6.5*1.05＝6.825，在2月17日此股出现回调时，我挂单6.83并成交（注意这种对切入点位优化后，不一定有机会成交，经常会面临踏空的风险，但控制了风险）。 第三步：持有到目标位。我的目标盈利空间是30%，所以我的目标位是6.83*1.3＝8.88.目前该股振荡上涨，还没有达到目标位，所以本次交易还没有成功，还需持股等待市场的验证。由于股价再上一个台阶，如果后面行情没有继续上涨，而是下跌的话，我的移动止损位在前一波上涨的启动点7元左右，也就是说本次交易我已经立于不败之地。

一切风险来自开仓，开仓的位置决定你的风险控制，像这样的交易机会就是我所追求的。

作者：漂流伐 时间：2012-03-02 23:18:59

我有问题请教楼主，麻烦指点迷津，我现在的系统是看前一天的日K线，前一天阳线今天就做多，前一天阴线就做空，固定的止损和止赢，止损止赢的比例

是1比3，说明下我做的是期货，现在碰到最大的问题是经常碰到连续好多天止损，几乎没有连续的止赢，总的做下来还没有亏损，我想问一下我应该怎么优化我这个系统，从哪方面入手，应该注意些什么东西，现在有点没信心坚持下去，我已经做了一个多月，接触期货也只有2个月时间。谢谢！

从你介绍的交易系统我的印象如下：

1交易周期：期货日内交易者，

2仓位：不详。

3开仓条件：前一天阳线做多，阴线做空。

4平仓条件：固定点位止损，不触发止损则持有到3倍的止损空间止盈，或收盘前平仓。 针对你的交易系统我的评价如下：

1交易周期：做日内没有问题。

2仓位：虽不详，但做了一个多月还没有亏损，相信你的仓位还是控制在安全范围内。请保持。

3开仓条件：过于随意，没有优化。期货是一个零和市场，随意开仓的结果就是只有50%的胜率，扣除交易费用，长期执行下去亏损是必然结果。你采用3比1的盈亏比，所以平均胜率就是3分一，连续止损的情况是很正常的。有很大的优化空间。一定要选择那种差异性的机会，通过增加开仓条件来优化，比如你可以选择昨天阳线最长的那个品种做多，或是选择阴线最长的品种做空；又如可以选择昨天阳线创新高的品种做多，或是选择昨天阴线创新低的品种做空；选择昨天走势最反常的品种，如今天市场大多品种日内强势上涨，但玉米和棉花是反趋势呈弱态，下周一做空玉米或棉花是否能提高你的胜算，。。。。。。你需要寻找出你的交易系统里实现正盈率的机会，并牢牢捉住这种概率优势，重复做正确的事。

最后友情提醒下：期货投资成功的可能性比股票更低，风险更大，做为刚入市的你一定要先做好失败的准备，以最小的资金入市，或先模拟交易，千万不要投入过多的资金。这是最重要的。

@13631045200 2012-03-03 11:40:10

顶楼主 楼主讲到股票性情 这个是不是主观预测的 麻烦指点一下 怎样做买入买出的一致性

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关于股票的性情并非我的主观预测，而是根据历史走势，以及我多年的交易经验总结出来的客观依据：一个总是靠点数获胜的拳手和一个经常KO获胜的拳手，在后面的比赛中谁会有更多的KO获胜机会？毫无疑问是后者KO获胜的机会更多。在股票交易里，你想要捉住未来能够涨停板的股票，只需寻找那种前期经常涨停的股票，这样的股票在未来涨停的概率更大。

股票的性情和买入卖出的一致性问题是两个概念，一个选股策略，一个是切入点和平仓点的选择，所谓一致性目的在于保持每次交易的概率一致，保持概率优势，就是每次开仓都是以同一个仓位，同一个交易周期，同一个开仓依据，同一个平仓依据交易。一致性的交易是很枯燥的，正确的事情重复做，不断地重复做同一件事，周而复始。许多新手感觉炒股很刺激，正是因为他们没有稳定的交易系统。

作者：Gaivny 时间：2012-03-03 14:21:57

首先佩服楼主将这种方法形成了一个清晰的交易系统（我以前也好收集关注涨停股，但都没有形成什么想法。今天看到楼主的方法，有茅塞顿开的感觉）

这种方法对目前的行情走势，有个问题：

第一阶段强势的股票，都在高位长时间的震荡横盘，即使有第二波启动的迹象，但无论涨幅还是力度都比较小。比如罗平锌电、靖远煤电、西北化工等。同期大盘却是非常的牛气，不少个股连续大涨。相比而言，用楼主方法选出的股票就显得有点鸡肋。不知楼主有没有什么解决方法

兄台误解了，罗平锌电是已经走出第二波的行情，已经不附合这个位置去关注的，靖远煤电刚刚走出第一波行情，第二波的主升浪还没展开是我重点推荐的可以现价入场的品种，西北化工是正在展开第二波行情的品种，没有建仓的已经错过了最好的开仓位置。在上贴中我推荐的从推荐日当天可以现价买入的股票只有：靖远煤电，鑫富药业，大成股份，博盈股份，乐山电力，庞大集团。这些股票在当日是日K线形态附合我的中线开仓点，所以分享给大家，但好买点经常是转瞬即逝，如庞大集团已经展开了第二波的上攻，错过了那个买点就不能去追了，其他几只虽然还没有大的启动，但也都有不同程度的上涨，已经脱离了我的中线买点，不能脱离系统轻易追涨。

另外我推荐的这些股票都是日K线形态的中线股，目标位都是30%以上的，持股上都要多一些耐心。第二波的上涨展开时方显威力。

2012-03-03 15:06:52

顶 楼主我现在是用上穿二十日均线买入 下穿卖出 目前很多个股附合买入 该如何优化

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是的，如果你的开仓条件很多股票都附合的话，那必须进行优化，优化的原则是增加条件，可以根据强弱关系增加如下条件：

1：同板块里第一个上穿二十日均线的优先

2：涨停上穿二十日均线的优先

3：V形反转式上穿二十日均线的优先

4：上穿二十日均线同时底部堆量大于上一波堆量的优先

还有许多你熟悉的技术分析方法，把这些条件叠加在一起就能实现优化。

一定要用高标准来优化，优化到独一无二，优化到你相信只要大盘上涨，或这个板块启动，一定是这只股票会涨得最多为止。

作者：阎勇2012 时间：2012-03-03 16:43:28

楼主，看到你的文章，真心诚意想教大家炒股的方法。谢过。如有不同意见的朋友，不要打击挖苦，如您也有过人之技，可向楼主一样开专贴讨论。不然，视之无聊，楼主不要被他们影响心情。我是实名注册，特有几点向楼主请教：

1、我是炒60分钟线或日线的。

2、牛、熊市都做，开仓依据是大盘日K线突破趋势线，开仓60%，周线突破趋势线全仓做。

3、大盘突破前后的几天，从A股中选择涨幅最高的作为自选股，这点和楼一样。区别在于，也是请教的是：我是炒形态的，最优个股下落调整到5-10日

线之间或贴靠10日线为开仓介入点（此时60分钟线是20-30均线之间或贴30均线），介入点下落5%止损，介入点上涨10%止赢，但如个股涨势迅猛，依然涨停开始第二波，则止赢是第二波出现的第一根绿色K线。

4、我这个方法，适合熊市和牛市前期炒超跌。我看楼主有30%止赢方法，请教30%赢利开仓依据？我是10日线或60分钟30均线。另外，牛市中、后期择股依据和开仓依据？希望进一步丰富我自己的交易方法。

5、请楼主指教我的交易方法。

阎勇兄的回贴十分真诚，另人感动。大篇幅地介绍自已的交易系统，十分详尽。我喜欢这样的交流。

从你系统可以看出你是一个交易老手，有着较丰富的交易经验。明确的交易周期，安全的仓位，明确的

开仓信号，明确的切入点，明确的止损点和止赢位。可以说这样的交易系统是一个合格的交易系统。它

可以确保你在交易中排除那些概率不对称的陷阱，交易不顺时亏损可控，交易顺利时赢利明确。祝贺你

！

当然想实现长期盈利仅是一个合格的交易系统是不够的，还需用高标准来要求自已。首现看安全仓位

，阎勇兄提到的“周线突破趋势线全仓做”，这一点对你的系统安全性构成一定的威胁，我认为无论多

有把握的行情都不能用到满仓，什么事情都不能做得太绝，都要留有余地，长期来看一个盈利的系统用

80%的仓位一定比用满仓盈利得更多，而且资金回辙更少，权益增长线更平滑。

开仓条件上还可以用高标准来优化，你做60分钟线目标止盈却只有10%，我认为这个目标太低，60分钟

的趋势上涨完全可以把目标位定到20%以上，即是在熊市里用30分钟K线周期也可以把目标位定在15%以上

，只有大的波动才值得你花5%的止损去开仓，而这样的机会并非随处可见，你需要去量化你的开仓标准

，什么样的60分钟趋势可以有20%甚至30%的上涨空间，我的认识是第一波越强的的，第二波涨幅也越大

，所以仍然可以量化为只做第一波有两个涨停板以上的票，或是60分钟K线第一波的

幅度进行量化，如：

要求第一波幅度超过20%的，或30%的，还可以对第一波的上涨时间进行量化，如要求第一波的60分钟K线

上涨超过15根的，还可以对回调时的强势做出要求，如在从高点回调起幅度不超过7%的，还可以对回调

时间做出要求：如：回调7根K线以后才到达20均线和30均线之间的。。。。。这仅仅是我对市场的理解

，你也可以有你自已对市场的理解来挑选可能有更大涨幅的股票做为交易标的。最好多选出几个高标准

的股票再做一个对比，选择更强的，比如选择60K第一波涨幅超20%以上，底部反转K线持续15根以上，这

样的股票选择三到五只，然后再比较回调时哪只最抗跌，当大部分股票最回调到你选择的20均线到30均

线之间时，买入最抗跌的那一只。

兄台对我似乎甚是了解，我的确注重价格，只做股票的时候我对于许多价格以为的因素做过大量的研究，特别是关于量价关系，量在价先原理等知识做了较多的学习，也一度凭借这些知识在股市里有所斩获，但做了接触了期货外汇等双向交易市场以后，我的观念变了，我认为价格才是反应市场的最真实的指标。兄台对我“术”评价似乎也很贴切，“日光之下无新事”，大道理相信大家都知道，真理总是公然地展现在我们面前，我认为投机市场缺的不是“道”而是“术”，是那种把道量化到每一个交易细节中的“术”。

尽管认识上有所偏差，但是感谢你大篇幅的回贴，真诚的交流！祝你交易顺利！ 2012-03-03 20:46:27

谢谢楼主指教，的确，开仓依据的量化，是我应该系统思考的问题，炒股多年只靠自己摸索，今天如恍然大悟呀。另外，请问楼主的第二个问题，牛市中、后期的择股依据？开仓依据？受教了。

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所谓牛市中后期是牛市结束以后回头看前面的趋势得出的结论，在趋势延伸当中并无法确切得判断出当前位置是属于牛市的开始或中期还是后期，你提这个问题可能是因为当第一波交易成功平仓后，股价还在上涨，或在高位震荡时如何交易，我认为交易要一致性，也就是说当你确认你的这种开平仓方法能够获得概率优势时，就坚持长期只做这一种交易，以获取稳定的概率优势，这就是长期稳定盈利的前提。不要轻易改变交易方法。事实上牛市展开以后你的交易会更容易，附合你的交易机会更多，那些不断创新高的股票，不用担心股价太高，只要附合你60分钟周期内的强势选股标准，有合适的切入点，就按系统大胆操作。 总结一句话：不用管任何的外在环境，牛市也好，熊市也罢，华尔街崩盘，还是哪家大型银行又倒闭了，只要看系统信号操作，重复，重复，再重复。。。。。

成功的不二法则：高标准！

无论你从事什么行业，股票投资者，企业家，技术人员，销售人员，。。。。。，我们想要获

得比别人更大的成功，就需要有更高的做人做事的标准，技术人员要获得更大的成功需要有更高的技术标准，管理者想要获得更大的成功，就要有更高的管理标准，服务人员想要获得更大的成功就要有更高的服务标准，。。。。。成功人士总是不断得挑战高标准，并把高标准当成一种习惯。可以说一个人的成就决定于做人做事的标准有多高。

这也是我在股票投资里提出的“最优法则”的一个基本的理论依据。跟其他行业不同的时，股票市场比其他市场更残酷，它对于这个市场的参与者提出了更高的标准，如果你只是一个普通工人，或是一个小店铺的经营者，即使没有高标准也能获得基本的工资收入，或是经营中获得微利，但在股票市场里是行不通的，如果你没有高标准，不但无法获利，还要承受巨大的亏损。许多人说股票市场里10个投资者有7个亏损，2个打平，1个盈利，但事实情况是这个市场远比这个数据更残酷，因为这只是一个周期内的数据，或许是一年，但是把这个周期放大来看，盈利的比例将大幅将低，第一批进入股票市场的投资者到现在还存活在市场里的有多少？更别提到现在还能盈利的人的数量了。这个比例也许是百份一，也许是千份一，也许是更低。要成为这样的姣姣者，我们的标准需要有多高呢？毫无疑问：如果我们还没有稳定盈利，那一定是我们的交易系统的标准不够高，我们唯有不断提高标准并坚决执行，才能在这个市场里胜出。让高标准成为习惯吧，不要随意开仓，不要随意满仓，不要随意做系统以外的交易，。。。。。。

良好的习惯从看贴回贴开始。。。。。。。。呵呵。。。。

价格指标对我来说不仅仅是用于止损止盈，对于分析邻近周期的趋势是有很大的帮助的，价格指标分析的运用决不是“纯粹从高开低收四个价格去推测下一个周期的走势”这么简单，它需要一个周期有较大的时间一组特殊数据，而且这一组数据必须是特殊到能够影响对近期走势的。这样的指标就成为我获取概率优势的工具。正如我形容的一个拳手连胜30场的数据将影响下一个30场的比赛的结果，但如果一个战绩平平的拳手胜负数据对于我分析下一个周期的比赛结果是没有意义的。

当然以上方法仅是我个人的交易经验，股票市场里获取概率优势的方法远不止这一种，可以说任何方法做到极致都是可以获取概率优势，开篇里我就谈过投资者不需要不断尝试新方法，只需优化自已的方法到极致

2012-03-04 07:22:57

顶楼主 如何测试交易系统 第二个问题 测试结果也是历史的 这样就能在未来的市场稳定赢利吗

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测试交易系统就是采用历史走势，套上自已的交易周期，安全仓位，然后挑选出附合自已开仓条件的机会开仓，并按照平仓规则平仓，最后将出的一些值：测试的时间内一共交易的次数，止损的次数，止盈和次数，最大的止盈值，最大的止损值，平均的止盈值，平均的止损值，帐户权益的变化，最大的资金回辙幅度，最终盈利值或亏损值。。。。。。。。抽取的样本越多，交易的次数越多，得到的数据就越真实，从这些数据，你就能看出你的交易系统是否是一个盈利的交易系统。这是静态测试系统的方法，如果你的系统是一个动态的交易系统，则需要通过实盘或模拟盘来测试。

日光之下无新事，历史总在不断重复，不用担心在历史数据上的测试会在未来失效，当然测试的结果仅仅证明这是个盈利的系统，至于实盘上能不能盈利还需考验你的执行能力。 2012-03-04 07:38:48

楼主 我用二十曰均线是什么级别 止赢目标多少合适 持有多久 有劳

本帖发自天涯社区手机客户端 -----------------------------

不同性情的股票，在二十日均线级别上的表现是不同的，止赢位的选择在于你习惯操作股票的波动值，我恐怕不好帮你选择。

@沉着耿 2012-03-04 11:24:38

请问楼主，如上述西北化工的买点，介入的仓位为多少？ -----------------------------

安全仓位与交易的周期和交易的水平有关，按我的交易习惯如果帐户上只买这一只股票的话，我的仓位可以达到70%,这样交易成功的话，我的总权益可以获得20%的增长，如果止损的话我的总权益只会出现3.5%的回辙，这是我能够忍受的范围，但是我采用的是分仓持有股票，所以这一只股票只占仓位不到30%。

2012-03-04 11:31:48

再请问楼主，

靖远煤电以及博盈投资的买入价格如何量化？

止损位置呢？

如00552靖远煤电按照之前西北化工的止损方法，那么止损在10%左右，那么，止盈是不是要随着放大到60%？

60%似乎是 不太现实的。......

----------------------------- 关于止损位置的选择我的系统里不仅仅是单一的前期低点做为止损位，还有回调幅度和回调时间等要求，平均止损依然控制在5%左右，目标盈利依然是30%。

@沉着耿 2012-03-04 11:33:54

对楼主的无私表示佩服。

目前我在开发不看盘的交易系统。

因为白天上班确实没有办法看盘和交易。多是晚上挂单。

目前股票并没有到价止损的功能，所以无法及时止损成为很大的问题。

请问楼主对此有何良方？

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无法看盘的解决方案很简单：就是降低仓位，放大交易周期，放大到即使遇上跌停板也没到止损条件为好。

@13631045200 2012-03-04 20:21:04

回复第220楼，@寂寞化石888

@13631045200 2012-03-04 07:38:48

楼主 我用二十曰均线是什么级别 止赢目标多少合适 持有多久 有劳

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兄台对交易周期的理解恐怕有误，股价站上20日均线上方的空间和时间并没有一个并没有一客观的规律或是一个固定的值，空间上它可以在20日均线上方涨10%或30%或100%，甚至一站上均线就以中阴线下穿，时间上也可是一周一个月或者半年，当然也可能是只有一天，重要的是你善长捕捉20日均线上方多大的波动，比如我较善长捕捉强势股第二波30%的波段，但并非代表我选择的那些强势股就一定能涨30%，或是只能涨30%。如果你是一个新手，还没有自已特别善长捕捉的行情，那我建议你任意选定一个空间，比如20%或30%，然后去观察出现这种波动的概率，并研究提高出现这种波动概率的信号，不断

优化。也许这是你现阶段学习中的较好方法。 @WGX1688 2012-03-04 22:11:11

顶贴，正在学习中，有个问题想问一下，开仓时对大盘又哪些技术要求？

----------------------------- 在我的系统里，没有考虑大盘的因素，也就是无论大盘处于什么位置，只要附合我系统时里的开平仓信号，我都会执行。但这并不是说大盘对操作没有任何参考价值，个股可以与大盘做强弱比较，从而寻找一些强势板块和个股。

@晓晓股 2012-03-04 23:07:28

楼主能不能说说交易系统的时效.

一般都说一种方法被很多人知道后就不灵了

新手 低级问题 哈哈

望楼主解答

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盈利的交易系统不存在时效问题，因为盈利的交易系统是获取优势概率做为基础的，时间越久概率优势越明显，不是以获取优势概率做为基础的交易系统也会由于运气因素在短期内获利，但时间一长概率的劣势就体现出来了。

当然也有朋友担心我这样公布交易系统，大家都知道了会不会失效？其实这种担心是多余的，因为获取概率优势的方法都是对交易标准要求极高的，知道并不意味着能够做到。圣经有曰：“日光之下无新事”。世上没有秘密，真理总是公然地展现在我们面前，但我们做不到。想要身体健康有秘密吗？没有，小孩子都知道，早睡早起身体好，按时吃饭身体好，坚持锻练身体好。。。。。。。，但我们做不到。

@当肌肉已成往事 2012-03-05 09:30:28

楼主好，大成股份600882前期的低点是9.95左右，如果我想完成一次交易，止损点是5%，止赢是30%，那如果该股回调到10元左右应该是个不错的买点，您看如何？ -----------------------------

是的，确定了止损位，你就放心的进场吧，只要你清楚这次交易最大的亏损是多少，目标的盈利是多少，那你的风险就是可控的。

关于分仓策略：

一个盈利的交易系统具备概率优势，长期的稳定盈利需要稳定的概率优势，如何保持概率优势稳定是追求长期稳定盈利的投资者需要思考的课题。

影响概率稳定的因素有两个：

1一致性的交易：同一个交易周期，同一个仓位，同一个开仓依据，同一个平仓依据。 2交易的次数：不管你的概率优势有多大，如果只交易一次，那依然面临失败的风险。交易的次数越多，概率越稳定，优势慢慢就体现出来了。

那么增加交易次数就能实现概率稳定，但许多投资者交易周期较大，一年也做不了几波行情，所有需要使用到分仓策略，分仓越多，交易次就越大，概率就越稳定，这也是为什么基金总是持有大量股票的原因之一。

如：我上贴推荐的可以当天买入的六只股票：靖远煤电，大成股份，鑫富药业，博盈投资 ，乐山电力，庞大股份。只选择一只股票操作的话，如果出现止损，或者虽然上涨但没有达到预期目标位，则本次交次无法盈利，但是如果分仓买入全部六只股票则不同，只要有一只股票完成目标交易，即使其余5只全部以止损出局，本次交易也是盈利。长期分仓操作股票，帐户收益结果更接近于我们交易系统的概率优势，这样的操作更稳健，帐户权益波动更平滑，这是我本人比较推崇的方法。

@WGX1688 2012-03-05 11:06:55

在强势股的回调时关注，只要回调不破支撑位就及时买进，等待第二波上涨。支撑位怎样确定好呢？

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支撑位的选择并没有一个完美的选择，只能根据自已善长的波动空间里寻找适合自已的。我在上方分享的股票中选择的买入点和支撑位仅仅是我个人比较善长掌握的位置，那种位置的进场对于后期走势变化中单子对应的处理方案我自已有着较好的经验，但并不表现那种位置就一定能形成支撑。

@鼻涕虫yy 2012-03-05 12:13:30

我想问下lz是左侧呢还是右侧呢，左侧风险大好多啊

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我个人是右侧交易，也就是等趋势反转第一波走出来后才考虑进场，因为第一波走出来了才知道谁是龙头，谁是最优股票。但左侧交易并不比右侧交易风险大，一切风险都是可控的，我曾见过运用波浪理论进行左侧交易的高手，同样可以获利，并控制好风险。

@鼻涕虫yy 2012-03-05 19:43:26

@鼻涕虫yy 2012-03-05 12:13:30

我想问下lz是左侧呢还是右侧呢，左侧风险大好多啊 -----------------------------

@寂寞化石888 2012-03-05 18:01:49

我个人是右侧交易，也就是等趋势反转第一波走出来后才考虑进场，因为第一波走出来了才知道谁是龙头，谁是最优......

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我的系统里止损空间较低，目标收益要求较高，所以选择买入点是以趋势回调时切入。你所说的等右侧有明显的上涨时追入的买法不是我善长的买法，因为这种买点位置较高如果是假突破则会很被动，如果用趋势破位的止损法，止损空间较大。但不是说右侧追涨的方法不行，只是我个人不善长这种方法。

@鼻涕虫yy 2012-03-05 19:49:49

我还想问楼主，lz这样的操作手法应该叫跟踪趋势法吧，lz每天是如何写交易日记的，我想在对这个不是很清楚，就是每天收盘之后该如何对自己的标今天的表现做一个总结，该从哪几个方面入手

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呵呵，好多年没写交易日记了，拥有一个成熟的交易系统后就不用纠结于每天的市场是怎么走的，只要价格在安全的框架内，都可以不用管它怎么走。收盘后只要看看当天市场有没有出现新热点以及以前跟踪的强势股有没有快出现买点的。股票的交易周期较大，做起来是比较轻松的，倒是期货日内交易需要观察外盘的走势，预定几套日内方案，会多花些时间。

是的，一组特殊的数据具有分析价值，事物有偶然性，也有必然性，一个特殊的数据有其偶然性，但是一组特殊的数据则有其内在原因导致的必然性。

你举的关于下雨的例子，我认为有一定的分析价值，假如说一年里下雨天占的比例是10%，那么连续下一周雨这样的信号出现，我有理由相信下周下雨天出现的概率的机会将超过10%，这就是一个概率优势，当然如果这组数据还能够更特殊，我有理由相信这种概率优势还会扩大。

特殊数据贵在特殊二字，如我上贴推荐的股票的走势都是与大盘不同步的，这就是特殊，这样的特殊才会有像今天这样大盘回调，而大成股份，鑫富药业，西北化工等大阳上涨的局面。

作者：andyzhang2008 时间：2012-03-06 14:33:39

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