经济计量分析学习指导书--习题集(1)

目 录

第一章 绪论

第二章 一元线性回归模型 第三章 多元线性回归模型 第四章 违背经典假定的回归模型

第五章 分布滞后模型

第六章 虚拟解释变量模型

第七章 联立方程模型

1

《经济计量分析》模拟试题一《经济计量分析》模拟试题二

第一章 绪论

练习题

一、单项选择题

1．经济计量学一词的提出者为（ ）

A．弗里德曼 B．丁伯根 C．费瑞希 D．萨缪尔森 2．下列说法中正确的是（ ）

A．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。

B．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 C．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。 D．经济计量学就是数理经济学。 3．理论经济计量学的主要目的为（ ）

A．研究经济变量之间的依存关系 B．研究经济规律

C．测度由经济计量学模型设定的经济关系式 D．进行经济预测

4．下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为（ ）

A．测度经济系统的发展水平 B．经济系统结构分析 C．经济指标预测 D．经济政策评价

5．经济计量学的建模依据为（ ）

A．统计理论 B．预测理论 C．经济理论 D．数学理论 6．随机方程式构造依据为（ ）

A．经济恒等式 B．政策法规 C．变量间的技术关系 D．经济行为 7．经济计量学模型的被解释变量一定是（ ）

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量

8．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（ ）

A．时期数据 B．时点数据 C．时序数据 D．截面数据

二、多项选择题

1．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（ ）

A．内生变量 B．外生变量

2

C．控制变量 D．政策变量 E．滞后变量

2．对经济计量模型验证的准则有（ ）

A．最小二乘准则 B．经济理论准则 C．统计准则 D．数学准则 E．经济计量准则

3．经济计量模型的应用在于（ ）

A．设定模型 B．检验模型 C．结构分析 D．经济预测 E．规划政策

三、名词解释

1．经济计量学 2．理论经济计量学 3．应用经济计量学 4．内生变量 5．外生变量 6．随机方程 7．非随机方程 8．时序数据 9．截面数据 四、简答题

1．简述经济计量分析的研究步骤。 2．简述经济计量模型检验的三大原则。 3．简述经济计量模型的用途。

参考答案

一、单项选择题

1．C 2．A 3．C 4．A 5．C 6．D 7．C 8．D 二、多项选择题

1．ABCDE 2．BCE 3．CDE 三．名词解释

1．经济计量学：是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。

2．理论经济计量学：是寻找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。 3．应用经济计量学：以经济理论和事实为出发点，应用计量方法，解决经济系统运行过程中的理论问题或实践问题。

4．内生变量：具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的结果。

5．外生变量：是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。

6．随机方程：根据经济行为构造的函数关系式。

7．非随机方程：根据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。

8．时序数据：指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。 9．截面数据：指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。

3

四、简答题

1．简述经济计量分析的研究步骤。

用经济计量方法研究社会经济问题是以经济计量模型的建立和应用为基础的，其过程可分为四个连续的步骤：建立模型、估计参数、验证模型和使用模型。

建立模型是根据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建立单一方程式或方程体系，来表明经济变量之间的相互依存关系。

模型建立后，必须对模型的参数进行估计；就是获得模型参数的具体数值。 模型估计之后，必须验证模型参数估计值在经济上是否有意义，在统计上是否令人满意。

对经济现象的计量研究是为了使用经济计量模型。经济计量模型的使用主要是用于进行经济结构分析、预测未来和制定或评价经济政策。

2．简述经济计量模型检验的三大原则。

第一，经济理论准则；第二，统计准则；第三，经济计量准则。 （１）经济理论准则

经济理论准则即根据经济理论所阐明的基本原理，以此对模型参数的符号和取值范围进行检验；就是据经济理论对经济计量模型中参数的符号和取值范围施加约束。

（２）统计准则

统计准则是由统计理论决定的，统计准则的目的在于考察所求参数估计值的统计可靠性。由于所求参数的估计值是根据经济计量模型中所含经济变量的样本观测值求得的，便可以根据数理统计学的抽样理论中的几种检验，来确定参数估计值的精确度。

（３）经济计量准则

经济计量准则是由理论经济计量学决定的，其目的在于研究任何特定情况下，所采用的经济计量方法是否违背了经济计量模型的假定。经济计量准则作为二级检验，可视为统计准则的再检验。

3．简述经济计量模型的用途。

对经济现象的计量研究是为了使用经济计量模型。经济计量模型的使用主要是用于进行经济结构分析、预测未来和制定或评价经济政策。

(1) 结构分析。就是利用已估计出参数值的模型，对所研究的经济系统变量之间的相互关系进行分析，目的在于了解和解释有关经济变量的结构构成和结构变动的原因。

(2) 预测未来。就是根据已估计出参数值的经济计量模型来推测内生变量在未来时期的数值，这是经济计量分析的主要目的之一。

(3) 规划政策。这是经济计量模型的最重要用途，也是它的最终目的。规划政策是由决策者从一系列可供选择的政策方案中，挑选出一个最优政策方案予以执行。一般的操作步骤是先据模型运算一个基本方案，然后改变外生变量（政策变量）的取值，得到其它方案，对不同的政策方案的可能后果进行评价对比，从而做出选择，因此又称政策评价或政策模拟。

4

第二章

一元线性回归模型5

C．

?j?)Var(?j D．

??j?)Se(?j

二、多项选择题

1．多元回归模型Ｙi =β1+β2Ｘ2i+β3Ｘ3i+ui通过了整体显著性F检验，则可能的情况为（ ） A．β2 = 0，β3 = 0 B．β2 ≠0，β3 ≠0 C．β2 = 0，β3 ≠0 D．β2 ≠0，β3 = 0 E．β2 =β3 ≠0 2．对回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）

A．

ESS/(n?k)

RSS/(k?1) B．

ESS/(k?1)

RSS/(n?k)

R2/(k?1)C． 2(1?R)/(n?k)R2/(n?k)E． 2(1?R)/(k?1)

(1?R2)/(n?k) D． 2R(k?1)

3．有关对变量取对数的经验法则下列说法正确的为（ ） A．对于大于0的数量变量，通常均可取对数； B．以年度量的变量，如年龄等以其原有形式出现； C．比例或百分比数，可使用原形式也可使用对数形式； D．使用对数时，变量不能取负值； E．数值较大时取对数形式。 4．真实模型为Ｙi =β1+β2Ｘ2i+β3Ｘ3i+ui时，如果使用模型Ｙi =

?1??2X2i?ui中，则

遗漏了重要解释变量Ｘ3，此时对参数的最小二乘估计有较大影响，下列说法正确的为 （ ）

?1与??2是有偏、非一致的； A．如果Ｘ3与Ｘ2相关，则??1与??2是有偏、非一致的； B．如果Ｘ3与Ｘ2不相关，则??2是无偏的； C．如果Ｘ3与Ｘ2不相关，则??2是有偏、一致的。 D．如果Ｘ3与Ｘ2相关，则??2是有偏、一致的。 Ｅ．如果Ｘ3与Ｘ2不相关，则?三、名词解释

1．多元线性回归模型 2．调整的判定系数 3．对数线性模型 四、简答题

16

1．多元回归分析中为何要使用调整的判定系数。

?方差的因素有哪些？ 2．多元经典回归模型中，影响偏回归系数βj的最小二乘估计量?j3．简述高斯一马尔可夫定理及其意义；

４．简述多元回归模型的整体显著性检验决策规则。 5．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。

６．对数线性模型的优点有哪些？

７．什么是回归模型的设定偏误？简要说明其后果。

五、计算题 1．使用30年的年度数据样本，得到某地区生产函数模型回归结果如下：

LnY?1.655?0.358LnL?0.745LnK

（0.185） (0.125) (0.095) R2 = 0.955

其中，Ｙ=地区生产总值（亿元），L=劳动投入（亿元），K=资本存量（亿元）。（计算结果保留三位小数）。

要求：（1）检验各回归系数的显著性； （2）检验回归模型的整体显著性；[??0.05，F0.05 (2,27)=3.42，F0.05 (3,30)=2.92]

（3）利用回归结果分析该地区的投入产出状况。

2．对二个解释变量的回归模型Ｙt=β1+β2Ｘ2t+β3Ｘ3t+ut，使用20年的年度样本数据进行回归，解释平方和ESS=64.50，总平方和TSS=66.30。（计算结果保留二位小数）

要求：（1）求出该回归模型的判定系数R2和R；

（2）对该回归模型进行整体显著性检验。

[??0.05，F0.05 (2,17)=3.59，F0.05 (3,20)=3.10]

3．据1950—1969年的年度数据得到某国的劳动力薪金模型

2?=8.582+0.364(PF)t+0.004(PF)t-1－2.560Ｕt Wt (1.129) (0.080) (0.072) (0.658) R2=0.873

其中，W=劳动力平均薪金，PF=生产成本，U=失业率（%）。（计算结果保留三位小数） 要求：（1）对模型回归系数进行显著性检验。[??0.05，t0.025(16)=2.12] （2）引进变量(PF)t-1合理吗？ （3）如要估计劳动力薪金对失业率的弹性应如何处理？ 六、分析题 1．设定某商品的需求模型为 Ｙ=β0+β1Ｘ1+β2Ｘ2+β3Ｘ3+β4Ｘ4+ u

其中，Ｙ=商品销售量，Ｘ1＝居民可支配收入，Ｘ2=该商品的价格指数，Ｘ3=该商品的社会拥有量，Ｘ4=其它商品价格指数。搜集到10个年份的年度数据，得到如下两个样本回归模型：

???12.76?0.104X?0.188X?0.319X 模型1：Y124

(6.52) (0.01) (0.07) (0.12)

17

R2=0.997

???13.53?0.097X?0.199X?0.015X?0.34X 模型2：Y1234 (7.5) (0.03) (0.09) (0.05) (0.15)

R2=0.998 模型式下括号中的数字为相应回归系数估计量的标准误。 试对所给出的两个模型进行检验，并选择出一个合适的模型。[??0.05，t0.025(5)=2.57，t0.025(6)=2.45；F0.05(3,6)=4.76，F0.05(4,5)=5.19] （计算结果保留二位小数）

2．据20年的年度样本资料，得到如下的劳动力薪金模型

?=1.073 + 5.288Vt－0.116Ｘt+0.54M t + 0.046M t-1 Wt (0.797) (0.812) (0.111) (0.022) (0.019) R2=0.934

其中，Wt=劳动力人均薪金，V=岗位空缺率，X=就业人员人均国内生产总值，Mt=出口额，Mt-1=上年出口额（括号内的数字为标准误，计算结果保留三位小数）。 要求：（1）引进变量Ｘ的原理为何？理论上，Ｘ的系数符号应为正还是负。 （2）哪些变量可从模型中删去。[t0.025 (15)=2.131] （3）检验回归模型的总显著性，[F0.05(4,15)=3.06] 3．经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：

Ln(Y/K)=1.5492+0.7135Ln(L/K)－0.1081LnP+0.0045t

(16.35) (21.69) (-6.42) (15.86) R2=0.98

其中，Ｙ=产出，Ｋ=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。（计算结果保留二位小数） 问：（1）回归分析的结果是否支持经济学家的假设； （2）如果在样本期内价格P增加60%，据回归结果，资本产出率下降了多少？ （3）除了（L/K）和P的影响，样本期内的资本产出率趋势增长率如何？ （4）如何解释系数0.7135？

参考答案

一、单项选择题 1．C 2．A 3．B 4．C 5．D 6．B 7．A 8．D 9．A 10．A 11．A 12．D 13．D 14．C 15．D 二、多项选择题 1．BCD 2．BC 3．ABCD 4．AC 三、名词解释

1．多元线性回归模型：在模型中包含二个以上的解释变量的线性回归模型。

2．调整的判定系数：R?1?2?ei/(n?k)?(Yi2?Y)2/(n?1) ，所谓调整，就是指R的计算

2式中的

?e2i和

2都用它们的自由度（n－k）和（n－1）去除。 (Y?Y)?i 18

3．对数线性模型：LnYi????LnXi?ui ，该模型中LnYi对?,?是线性关系，LnYi

对LnXi也是线性关系。该模型可称为对数—对数线性模型，简称为对数线性模型。 四、简答题

1．多元回归分析中为何要使用调整的判定系数。

答：判定系数R2的一个重要性质是：在回归模型中增加一个解释变量后，它不会减少，而且通常会增大。即R2是回归模型中解释变量个数的非减函数。所以，使用R2来判断具有相同被解释变量Y和不同个数解释变量X的回归模型的优劣时就很不适当。此时，R2不能用于比较两个回归方程的拟合优度。

为了消除解释变量个数对判定系数R2的影响，需使用调整后的判定系数：

R2?1??ei/(n?k)?(Yi2?Y)2/(n?1) ，所谓调整，就是指R的计算式中的

2?ei和?(Yi?Y)22都用它们的自由度（n－k）和（n－1）去除。

?方差的因素有哪些？ 2．多元经典回归模型中，影响偏回归系数βj的最小二乘估计量?j?的方差取决于如下三个因素：?2,SST和R2。 答：?jjj?)与?成正比； ?越大，??的方差Var(??)越大。回归模型的干扰项u（１）Var(?jjj2

2是对回归结果的干扰，干扰(?)越大，使得估计任何一个解释变量对Y的局部影响就越困难。

2

?)与Xj的总样本变异SSTj成反比；?的方差Var(??)（２）Var(?总样本变异SSTj越大，?jjj越小。

?)与解释变量之间的线性关联程度R2正相关；R2越大，??的方差Var(??)（３）Var(?jjjjj越大。

3．简述高斯一马尔可夫定理及其意义。

?分别?，??，?，?答：在多元线性回归模型的经典假定下，普通最小二乘估计量?12k?，??，?，是?1，?2，?，?k的最佳线性无偏估计量。就是说，普通最小二乘估计量?12?是所有线性无偏估计量中方差最小的。 ?k高斯－马尔可夫定理的意义在于：当经典假定成立时，我们不需要再去寻找其它无偏估计量，没有一个会优于普通最小二乘估计量。也就是说，如果存在一个好的线性无偏估计

19

量，这个估计量的方差最多与普通最小二乘估计量的方差一样小，不会小于普通最小二乘估计量的方差。

４．简述多元回归模型的整体显著性检验决策规则。 答：（1）设定假设

原假设H0:?2??3????k?0 备择假设H1:?j不全为0，j＝2, 3, ?, k （2）计算F统计量 F?ESS/(k?1)

RSS/(n?k)

（3）在给定显著性水平?的条件下，查F分布表得临界值F?(k?1,n?k)。 （4）判断

如果F?F?(k?1,n?k)，则拒绝H0，接受备择假设H1。 如果F?F?(k?1,n?k)，则不拒绝H0。

5．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。

答：多元回归模型的总体显著性就是对原假设H0:?2??3????k?0进行检验。检验的目的就是判断被解释变量Y是否与X2, X3, ?, Xk在整体上有线性关系。若原假设

H0:?2??3????k?0被拒绝，即通过了F检验，则表明Y与X2, X3, ?, Xk在整体上

有线性关系。但这并不表明每一个X都对Y有显著的线性影响，还需要通过t检验判断每一个回归系数的显著性。

６．对数线性模型的优点有哪些？ 答：对数线性模型的优点为

（1）对数线性模型中斜率系数度量了一个变量（Y）对另一个变量（X）的弹性。 （2）斜率系数与变量X，Y的测量单位无关，其结果值与X，Y的测量单位无关。 （3）当Y > 0时，使用对数形式LnY比使用水平值Y作为被解释变量的模型更接近经典线性模型。大于零的变量，其条件分布常常是有异方差性或偏态性；取对数后，虽然不能消除这两方面的问题，但可大大弱化这两方面的问题。

（4）取对数后会缩小变量的取值范围。使得估计值对被解释变量或解释变量的异常值不会很敏感。

20

(2)参数的显著性检验失效。

3．简述样本分段比检验法的应用步骤。

答：样本分段比检验也叫戈德菲尔德－匡特检验，步骤是：

(1)将样本按某个解释变量的大小顺序排列，并将样本从中间截成两段。

(2)各段分别用普通最小二乘法拟合回归模型。令第一段为高方差段，第二段为低方差段，并记两段的样本容量分别为n1和n2，模型参数个数为k，两段样本回归残差分别为e1i和e2i，则两段的残差平方和分别为RSS1??ei?1n121i和RSS2??ei?1n222i，从而可计算出各段模型

?1?的随机误差项的方差估计量分别为?2RSS1RSS22?2和?，由此可构造出检验统计量为 ?n1?kn2?k?12RSS??k)1/(n1 F?2?

?2RSS??k)2/(n2该统计量服从自由度为(n1?k)和(n2?k)的Ｆ分布。在给定的显著性水平?之下，若此统计量Ｆ的值大于临界值F??n1?k,n2?k?，则可认为有异方差的存在。

4．简述等级相关系数法的检验步骤。

答：等级相关系数法又称斯皮尔曼(Spearman)检验，是一种应用较广泛的方法。这种检验方法既适用于大样本，也适用于小样本。按下式计算出等级相关系数

rs?1?6n(n2d??1)i?1n2i

其中，n为样本容量，di为对应于Xi和ei的等级的差数。通过t检验判断是否存在异方差。 在多元回归的情况下，需对每一个解释变量做等级相关系数检验。只有当每个解释变量检验都不存在异方差时模型中才不存在异方差。否则，模型中存在异方差。

5．产生序列相关的原因有哪些？ 答：⑴ 遗漏了重要的解释变量。

⑵ 经济变量的滞后性。

⑶ 回归模型函数形式的设定错误也可能引起序列相关。

⑷ 实际问题研究中出现的蛛网现象(Cobweb Phenomenon)。 ⑸ 对原始数据加工整理

6．序列相关性带来哪些后果？

答：⑴ 参数的估计量是无偏的，但不是有效的。

⑵可能严重低估误差项的方差。 ⑶ 常用的Ｆ检验和t检验失效。

⑷回归参数的置信区间和利用回归模型进行预测的结果存在较大的误差。

7．简述DW检验及其决策规则。

答：DW检验只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题。随机误差

31

项的一阶自回归形式为 ut??ut?1?v t，构造的原假设是 H0:??0。为了检验该假设，

构造DW统计量首先要求出回归估计式的残差et，DW??(et?2ntn?et?1)2，n较大时，

2t?et?1?)，根据样本容量n和解释变量的数目k'(不包括常数项)，查DW分布表，得DW?2(1??临界值dL和dU，然后依下列准则考察计算得到的DW值，以决定模型的自相关状态。

DW检验决策规则 ０≤DW≤dL 误差项u1,u2,???,un间存在正相关 不能判定是否有自相关 误差项u1,u2,???,un间无自相关 不能判定是否有自相关 误差项u1,u2,???,un间存在负相关 dL＜DW≤dU dU＜DW＜４－dU ４－dU≤DW＜４－dL ４－dL≤DW≤４

8．简述DW检验的局限性。

答：DW检验的局限性

⑴DW检验有两个不能确定的区域； ⑵DW统计量的上、下界表要求n≥15；

⑶检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的情况；

⑷只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量。 9．存在严重共线性时，估计参数产生的后果有哪些？

答：

（1） 多重共线性不改变参数估计量的无偏性。

(2)多重共线性使参数的最小二乘估计的方差很大，即估计值的精度很低。 (3) t检验和F检验失效。

10．多重共线性直观判定法包括哪些主要方法？ 答：

(1)R较高，而显著t统计量较少时，可能存在多重共线性问题。

(2)当增加或剔除一个解释变量，或者改变一个观测值时，回归系数的估计值发生较大变化，就认为回归方程存在严重的多重共线性。

(3)一些重要的解释变量在回归方程中没有通过显著性检验时，可初步判断存在着严重的多重共线性。

(4)有些解释变量的回归系数所带符号与定性分析结果违背时，可能存在多重共线性问题。

(5)解释变量间的相关系数较大时，可能会出现多重共线性问题。 11．多重共线性补救方法有哪几种？

32

2

答：处理多重共线性问题的方法很多，常用的有下面几种。 (1)使用非样本先验信息

如果据先前的经济计量分析或经济理论分析已知模型中的共线性解释变量的参数间具有某种线性关系，则可利用此条件消除解释变量间的多重共线性。

(2)横截面与时间序列数据并用

就是先利用横截面数据估计某一参数，将结果代入原方程后，再利用时间序列数据估计另一参数。

(3)剔除一些不重要的共线性解释变量 (4)增大样本容量 (5)使用有偏估计 五、计算题

1．解：Yi??0??1Xi?ui 两边同除以Ｘi得：

Yiu1??0??1?i XiXiXiVar(ui1)?2Var(ui)??2消除了异方差，可用普通最小二乘法估计参数： XiXi51?X1YE()?i?1i?0.41, E()?X5XYi?i?1Xi?1.40 55???0?(i?15Y1?0.41)(i?1.40)XiXi0.71??1.37510.52(?0.41)2?i?1Xi

??1.4?1.37?0.41?0.83?1??1.37?0.83X回归方程为 Y2．解：计算过程如下： 工厂 1 2 3 4 5 6 7 8

质量排序 6 9 2 8 5 1 7 4 价格排序 5 9 1 2 4 3 8 6 d 1 0 1 6 1 -2 -1 -2 d2 1 0 1 36 1 4 1 4 33

9 10 合计 3 10 7 10 -4 0 16 0 64 6?d26?64rs?1??1??0.61 22n(n?1)10?(10?1)3．解：广义差分模型为

Yt??1Yt?1??2Yt?2????pYt?p

??1(1??1??2????p)??2(X2t??1X2,t?1??2X2,t?2????pX2,t?p)????k(Xkt??1Xk,t?1??2Xk,t?2????pXk,t?p)?vt

4．解：

DW??(e?ett?2n2)t?1?et?1n2tnn ??et?2n2t??et?22t?1?2?etet?1t?1?et?1n

2t ? 六、分析题

39?36-2?2035??0.87540401．解：(1)计算各参数的t统计量分别为-3.60,10.20,6.52,绝对值全部大于临界值2.101，所以各偏回归系数均显著。

(2)计算各参数的t统计量分别为-2.87,1.29,1.38,3.97,t和ＬnＫ的参数所

对应的t统计量绝对值小于临界值2.111, 所以不显著。

(3)模型II存在多重共线性问题。

??0.887?0.893?1.78, 规模报酬递增。 ??? (4)?2．解：因为是规模报酬不变，所以????1，将??1??代入模型中,得到

LnYK?LnA??Ln?u LL由二个解释变量的对数模型转变为一个解释变量的对数线性模型，消除了多重共线性。使用

?，则劳动力弹性为??。从而得到柯布道格拉斯生??1??普通最小二乘法估计出资本弹性?产函数。

34

第五章 分布滞后模型

练习题

一、单项选择题

1．下列属于有限分布滞后模型的是（ ）

Ａ．Yt????0Xt??1Yt?1?ut

Ｂ．Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2????kYt?k?ut Ｃ．Yt????0Xt??1Xt?1???ut

Ｄ．Yt????0Xt??1Xt?1????kXt?k?ut

２．设分布滞后模型为Yt????oXt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3?ut，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ ）

Ａ．32 Ｂ．33 Ｃ．35 Ｄ．38

３．在分布滞后模型Yt????oXt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3?ut中，延期过渡性影响乘数是指（ ）

Ａ．?o Ｂ．?1、?2、?3 Ｃ．?1??2??3 Ｄ．?o??1??2??3 ４．在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为（ ）

Ａ．异方差问题 Ｂ．自相关问题 Ｃ．多重共线性问题 Ｄ．随机解释变量问题 ５．下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（ ）

Ａ．库伊克变换模型 Ｂ．自适应预期模型 Ｃ．部分调整模型 Ｄ．有限多项式滞后模式 ６．下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验（ ）

Ａ．有限多项式分布滞后模型 Ｂ．自适应预期模型

35

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kzvg.html