期中考试

计量经济学期中试卷

学号： 姓名： 成绩：

本题 得分 一、 单选（共5小题，每题2分，共计10 分）

1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）

?)达到最小值 B.使?Y?Y达到最小值 A．使?(Yt?Ytttt?1nt?1nn?)2达到最小值 C. 使?(Yt?Yt)达到最小值 D.使?(Yt?Yt2t?1t?1n2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为

??2.0?0.75lnX，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 lnYii（ ）

A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS。则 RSS 的自由度为（ ） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3

4、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的（ ）。

??10?0.75XA．Yii??5?2.1XC．Yii???75?0.57XrXY?0.8 B. Yii???12?3.5XrXY?0.78 D. YiirXY?0.91 rXY??0.96

5、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为?et2?800，样

?2为（ ） 本容量为46，则随机误差项?的方差估计量?A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20

本题 得分

1

二、多选（共5小题，每题2分，共10分）

1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ）

A.E(ui)?0 B.Var(ui)??i2

C.E(uiuj)?0 D.随机解释变量X与随机误差ui不相关 E.ui～N(0,?i2)

2、 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备（ ）。 A．无偏性 B.线性特性

C.正确性 D.有效性 E.可知性

3、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线

????X???Yi01i的特点

（ ）。

A. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y)

?eYiC. 残差的均值为常数 D. i的平均值与Yi的平均值相等 E. 残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性

?X???X?e，下列各式成立的有???4、对于二元样本回归模型Yi??11i22ii（ ）。

eA.?C. ?i?0eX? B.

i1i?0

eiX2i?0 D.?

2eiYi?0

E. ?X1iX2i?05、调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的有（ ） A.R与R均非负 B.R有可能大于R C.判断多元回归模型拟合优度时，使用R

D.模型中包含的解释变量个数越多，R与R就相差越大

22E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R?R

22222222

本题 得分 三、填空（共12空，每空2分，共计24分）

2

利用1985-2007年天津市城镇居民人均可支配销售收入（X，元）与人均年度消费支出（Y，元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：

Dependent Variable: LNY Included observations: 23 Variable C LnX R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient （ ） 1.050893 0.998510 0.998428 0.040370 0.034224 42.23303 0.842771 Std. Error 0.064931 0.008858 t-Statistic -3.193690 （ ） Prob. 0.0044 0.0000 7.430699 1.021834 -6.336402 -6.237663

0.00000 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 问题如下： 1、截距项系数的估计值为

2、LnX系数估计值为1.05，表示（经济含义）

3、LnX系数估计值的t统计量为 ；t显著性检验结论为 。

4、Mean dependent var 的含义为 5、S.D. dependent var的含义为 6、S.E. of regression的含义为____ _ _ _____ _ 7、该模型的残差平方和为： 8、扰动项方差的估计值为：

9、F统计量的值为 ；由Prob(F-statistic)的数值可知，F—显著性检验结论为 。 12、根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式 。 本题 得分 四、模型分析题（共计56 分） 1、（28分）随机抽取7家超市，得到其广告费支出和销售额数据见表2。 表2

3

超市 A B C D E F G 广告费支出（万元）X 销售额（万元）Y 1 19 2 32 4 44 6 40 10 52 14 53 20 54 用广告费支出作自变量x,销售额作因变量y，进行回归分析。并设定满足所有的经典线性回归模型的假设。求： ?、??的估计值及其标准差（20分）（1）?； 01?、??分别建立95%的置信区间（8分）(2)对?。 01（根据表中数据，计算得到：?Yi?294,?Xi?57,?XiYi?2841,?Xi2?753,?Yi2?13350） 2、（16分）下表给出三变量模型Yi??0??1X1i??2X2i?ui的回归结果见表2。

表3 方差来源 平方和 自由度 平方和的均值 来自回归 65965 来自残差 来自总离差 66042 14 （1）求样本容量n，残差平方和RSS，回归平方和ESS及残差平方和RSS的自由度。

（2）求拟合优度R2和调整后的拟合优度R2。 （3）检验假设：X1和X2对Y有无影响。

3、（12分）印度在1988年至2004年间的名义货币存量Mt(n),名义国民收入Yt(n)，内含价格缩减指数Pt，长期利率rt的统计资料。用内含价格缩减指数分别除名义货币存量和名义国民收入，得实际货币存量和实际国民收入，记为Mt,Yt。分别考虑货币需求函数模型：

Mt(n)??0(Yt(n))?1rt2Pt3eut （1）

4

?? Mt??0Yt1rt2eut （2） 确定模型（1）和（2）中对应系数间的关系。

?? 5

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