信用风险内部评级系统的设计与实现

南京大学硕士论文 摘要

摘 要

近些年来我国经济一直保持强进的势头高速发展，并为银行业带来了良好的契机，银行风险成为了不得不去考虑的问题,同时信息技术大跨步发展的近十几年,银行风险管理走上了信息化的道路，同时越来越向国际先进银行迈进。在信息资源整合、信用风险度量与监控预警、金融产品定价等方面，信用风险评级正起着不可估量的作用。

本文通过研究农商行的债务方面的运行需求,结合实际业务需要,将划定好系统整体需要实现的功能，对信用风险内部评级系统出现的实际情况做出判断，同时一用例图和用例的形式对系统里涉及到的功能板块做出描述。通过分析信用风险内部的评级系统功能需求，确定了系统实现技术及技术架构,系统采用B/S框架、J2EE技术、SQL Server2010数据库技术以及UML建模方法,实现了信用风险内部评级系统信息化。基于对系统功能的需求分析和对功能的架构设计,不仅研究系统功能的实现过程和实现方法,以及信用风险内部评级系统的功能版块都将得以确定,系统功能的具体实现方式为类图加时序图的形式。此外，也可以将部分具体功能最终效果在运行时进行展示，并用简单语言描述会用到的部分代码和系统功能系统功能测试用例。文末，将简单归纳总结信用风险内部评级系统的实现过程以及实现功能。

积极开发与探索信用风险内部评级系统,对信息技术在农商行风险管理中的运用有着重要促进作用,并且有助于农商行信用风险内部评级的水平。 关键词：风险、系统设计、SQL Server2010数据库技术、B/S框架

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Abstract

Nowadays ，China's economy is rapidly developing, and this has brought prosperity banking, bank risk becomes a problem had to be considered, on the other hand,information technology also develops a big step last decade, pushing the bank's risk management information technology, and gradually narrow the gap with the advanced international banks. Credit risk rating in measurement of credit risk,and the risk?s early warning,information resources integration, pricing of financial products has played an important role.

By running demand debt research agricultural businesses, considering business needs, and divide the overall system implementation functions, the achievement of the design of credit risk internal rating system, and by describing the case diagrams and use case with the function of the system involved module elaborate. According to the analysis of the requirements of internal credit risk rating system , we are going to use B/S framework, J2EE technology, SQL Server2010 database technology and UML modeling methodology of the internal credit risk rating system information. Through the system functional requirements analysis and functional architecture design, implementation and realization of identified functional modules internal credit risk rating system, research system function, and through the class diagram and timing diagram of the system functions and the implementation class implementation will be described. By running the system function, display system to achieve some of the features renderings and a brief description of its functions to achieve, demonstrate some of the code used by the system implementation, and system functional test cases will be described. Finally, the implementation process of the credit risk internal rating system and realize the function to do a brief summary.

Development of internal credit risk rating system to help further strengthen the application of information technology in agricultural risk management firm to help level agricultural firm's internal credit risk rating.

Keywords：Risk, System design, SQL Server2010 database technology, B/S framework

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第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

在当代经济高速发展和金融市场竞争愈发激烈的时代背景下，对金融资产风险的操作变得越来越复杂。市场进程正在逐渐演变，并且市场参与者的主体地位也在不停更换，信用风险成为现代金融发展的主要问题。随着资本市场规模的不断扩大,对于国内银行业来讲,对资金的管控紧密影响着银行资金链的平稳和稳固度，同时，资金链的稳定坚固以及通畅、高效率的资金流动是银行在市场中得以立脚生根，持续发展，不断拓展本身的强有力保障，然而信用风险内部评级是银行业务发展和顺利进行的前提。

毫不夸张的说，能够有效提高我国银行资产质量的最终手段和重中之重便是加强提升信用风险管理水准，针对于此，对信用风险采取评级措施则是在新资本协议下信用风险管理的头号任务。现在的银行局势是完全开放外资银行，这也意味着拥有高端科学管理技术的外资银行将直接加入我国的金融业的市场竞争中，市场压力和竞争必定增大。而实现对风险量化管理的基础便是，必须尽快建立起适合农商行特点的客户信用风险内部评级系统。

银行作为信用中介,其一直以来面对的最重要也是最核心的风险便是信用风险，除此以外，这一风险也是导致金融体系系统风险的最关键最直接对角色之一。长时间的经历为银行业酿造了不同种类的度量和管理信用风险的渠道与方法。信用评级体现在对偿还单位或个人在规定期限内完成偿还责任的过程中，具体可分为偿还能力及偿还意愿两个层面。信用风险管理内部评级法(IRB)是2004年6月由巴塞尔银行监管委员会通过的新巴塞尔资本协议中的主要创新内容。巴塞尔委员会认为想要实现更安全、更可靠和更高效的银行体系，不是把风险和资本远远隔离开，这两者的紧密联系反而会达到我们想要的效果，带来意想不到的利益。在此之后，内部评级法被国际国内诸多领先银行所采纳，利用信息技术对各类风

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险识别、量化和报告,有效地实现对风险的管理和控制。信用风险内部评级系统在开发信用风险计量工具的基础上,整合相关业务流程应用,满足风险计量、控制及决策的需要,是全面风险管理的核心组成部分。目前,我国的经济金融态势相当严峻和复杂，内部风险管理还停留在较低的水准，明显的系统性和区域性特点已经在政府融资平台和房地产贷款等有关信用风险中显现，这无疑威胁着我国商业银行的平稳高速发展。正因如此，我国银行对内部评级系统的重视和建设有着重大意义和重要影响。

首先，对内部评级体系的架构达到了监管机构对内部评级体系建设的规范。巴塞尔且基于第一版巴塞尔协议标准法，同意使用内部评级法，实现了对信用风险度量的扩大使用，

也就是说银行如果达到某些最低条件和披露要求，而且得到银行监管局的审批，就可通过定制软件完成对风险比例的内部评级，并计算资本充足率。从复杂程度区分内部评级法可将其划初级及高级两层。在授信过程，风险权重最终大小需要参考多个方面，如违约损失率（LGD），违约概率( PD)、期限(M)、违约敞口( ED))等。在按照巴塞而且要求的基础上，我国也正为商业银行建立内部风险评级体系的做着不懈努力。20世纪初，根据银行业信用风险提升，国家颁布相关指导意见并指出商业银行应重视并致力于信用风险内部评级体系的改善或重新构建;不久后，又通过银监会针对风险内部评定的具体措施发布指引性政策，明确提出商业银行应当建立内部评级体系，为保证内部评级能够在信用风险管理中被合理采用并且利用科学充分的要求。2011年，银监会为了加强内部评级监管，提出差异化信用风险权重的概念，差异化的信用风险权重方法为实现银行金融机构信用风险能力的强有力提升，有着重要作用和影响。因此,现阶段研究我国商业银行内部评级体系具有现实意义。

其次，通过完成风险内部评级体系的构建，可以缓解外部评级的压力。美国三大信用评级机构因为08年金融危机的爆发，导致其信誉归零,并且其立场和公平公正性遭到了不成程度的质疑与不信任。奇怪的是，在消费者要求清算的呼吁愈发强大的情况下,三个评级机构却高调示人,不但未采取积极补救措施，反而进一步放任危机横行，导致欧元国家特别是希腊掉入经济泥潭，引起其社会经济的崩溃的惨痛后果。在此事件的基础上，2010年末,相关政府部门发表原则，强调

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了减少外部信用评级机构全面评价经济格局的重要性，一是审慎监管当局、央行环节更强力地监管外部评级机构,并重点降低与外部机构出现利益冲突的可能性,努力完成金融机构和监管当局联手促进风险评级内部系统建设的体系。从目前的市场占有率看，约67%的信用评级市场被美国企业掌控，而我国国内相关企业存在技术不足、大量匮乏专业人才等劣势，整体发展十分滞后。这种信用评级局势不被打破，外资信评机构将会长期主导对国内金融市场的定价过程，威胁国内经济市场安全。2011年初，针对外部信评方面，银监会专门提出加强内部风险体系评级建设的指引政策，根据银行投资规模，确定最终的风险评级方案，并重点推行评价依据为内部评级结果外部机构评级结果作为补充的原则。

第三，构建内部评级体系提高了资本监管标准。2010年12月，巴塞尔政府通过《巴塞尔协议》（第三版）的推行，加强商业银行资本的监督、管理力度。第三版建立了三个方面的新标准，即三个最低资本充足率监管标准、留存资本缓冲和逆行周期资本缓冲资本要求。此外，银监会没有完全取消巴塞尔协议第二版内容，而是宣布巴塞尔II将与巴塞尔III同步推进。内部评级法的标准提高产生了极大的现实意义：银行在不同风险暴露的加权平均风险权重发生变化的情况下，优化了低风险资产的占用率。

总之,建立和完善信用风险内部评级是农商行等国内银行发展的必经之路,而信用风险内部评级系统是农商行完善内部评级的基础,所以通过本章信用风险内部评级系统设计与实现为农商行风险评级提供重大帮助。

1.2 信贷系统发展现状

从国内方面：

银行信贷管理的计算机自动化办公出现后，管理系统也经历了较快的发展，可以分为三个主要阶段：首先，电子分散作业阶段。此阶段的特点是在各个分支机构内，各个系统之间相互独立，不进行联网交互，信息和数据无法共享。在这一阶段，自动化设备替代人工操作，精确性及速度都有所提升，但无法满足多样化、复杂化的管理方式，也无法保障数据保密和安全；第二阶段是第一阶段的进一步发展得来的，最明显的进步在于数据共享，虽然数据共享仅仅局限在同一分支机构，但相对第一阶段，省去了人工核对环节。但是其最大的劣势在于无法打

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完成不同分支机构之间的信息、数据交互；第三阶段的最大提升在于互联网的加入。此阶段下，信息、数据共享可以通过金融电子化轻松实现，且大量金融系统的应用，大大降低了人工劳动量。

管理系统设计与实现多年来的研究来看,国内学者研究取得不少进步。典型如王竞、陈立凯在基于C/S结构方面提出构建信贷管理系统的研究，本研究以C/S结构为蓝本，采用Rave、Access结合Delphi的技术手段实现最终功能，并在此研究基础上着重介绍了阐述了生成动态报表、正常月份欠息情况的生成技术，还对系统的统计功能、分析功能、贷款评定功能等关键技术问题提出了解决方案。

关于三层构架的详细结构，刘磊(2006)对此展开了具体的分析和比对,在采用Data snap技术中三层系统的基础上提出了实现方案。通过利用农村商业银行的信贷管理系统,具体研究和分析了三层构架中的通用数据访问端口和其安全控制。学者刘育熙、申红雪(2008)在《基于J2EE的分布式信贷综合管理系统的实现》中对J2EE体系结构所采用组件的思想,提出在客户端中将业务的逻辑层和服务器端分离出来的想法,他们认为这对管理信息平台的可持续拓展和平稳高效运作有重要意义。另外，J2EE组件在容器中的有效运行,能够促进商业服务器衍生出多类不同服务,除此之外，笔者还详细介绍了以分布式为特色的信贷管理系统的设计开发。通过对大量商业银行的业务情况调研，可以发现其业务和流程控制是贴合在了一起,如此一来，这两者便没有实现真正的分层隔离,因此，如果业务流程出现变更,即使是程序代码稍稍有所改动,整个系统的稳定性都会受到威胁，并且因为业务和流程控制的结合，会使得应用系统功能无法正常发挥,也使得业务处理无法正常兼容。不稳定不有效的系统会导致了流程处理难以有质量地展开,笔者详细地分析了农村商业的银行信贷业务,比较科学有效地将业务和流程控制进行了分隔,之后还顺利地将成果运用在了某商业银行的信贷管理系统里。依据信用联社贷款业务所制定的管理需求, 宗欣露(2009)在基于目前计算机科学技术的发展水平和发展趋向，设计了基于.net平台技术，并结合B/S结构的信贷管理软件方案。在本方案中，系统采用的客户端具有三层，并运用ASP.NET等成熟软件技术,成功规范化了信贷质量的提高和信息处理,此外管理能力和抗风险水平还得到了有效增强和提高,并且信用社的综合竞争实力也取得了巨大进步。总之,

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不同类别的信贷系统设计为我们的研究带来的更广的思路的灵感。

从国外方面：

外国电子化银行由于发展早，相对国内而言其信评技术更加成熟，而且还对相关软件的安全性探索进行到比较深入的阶段。特别是美国，是世界首家网络银行的发源地，也是互联网金融概念的创始者，促使网上交易取代了传统的柜台业务，创新的模式更是给整个银行业甚至于金融业带来了史无前例的强大冲击。

对于通过网络进行交易这一方式的安全性人们大都曾抱着质疑的态度，借助于网络这一平台，主机和数据都必须要在网络的条件下运作，而这种开放式的环境是否安全很值得人们怀疑。人们对网络交易方式的安全性顾忌是在银行网络化成功有效运营后，开始慢慢消除。与此同时，网上银行业务在发达国家尤其是欧美地区逐渐涌现，比较典型的是在北美区域，北美诸多银行自发组成了占有上千名用户量的Integrion金融网络，该网络中的用户群体占据了北美银行用户量的一半以上。在网络金融服务中，最大的障碍来自于安全压力，因为人们交易时首先要考虑就是这一交易方式是否可靠安全。尽管国外银行系统一直致力于深入探索网上银行系统,一方面拥有着与国内相比较为安全技术,并且同时将对网络安全的保护措施及有关技术作为银行机密,对这些方面的探索和公开叙述较少,文献和数据更是罕见。并且,网络安全的技术发展和反安全技术的进化,很多安全技术在开发初期是可靠有效的，但随着技术的发展和演进，安全技术面临着巨大的威胁，因此安全性问题是银行软件的核心问题,这需要人们在现实生活中引起的高度重视和关注。

银行这个行业的属性注定了其经营运作伴随着的高风险，由此银行的经营管理离不开对风险的管理，而完成一个高效业务处理并助于风险管控的平台的构建是银行信贷管理系统的关键，近年来，尽管国外建构的一些风险管理模型没有真正直接运用到信贷管理系统，但其取得的成就依然瞩目，很多信贷管理系统的设计是建立在上面所提到的设计理论，他们的设计构想又是基于信用风险管理模型，除此以外，此外，针对设计构想中的风险控制等薄弱环节，充分借鉴风险敞口等值等优秀算法，对系统而言，安全性进一步提升。不仅采用了信息计算机和网络技术，还将科学有效的精算及计量技术运用其中，对于提升信贷管理系统实际操作性和可行性具有指导意义。总之，尽管国外关于信贷管理系统如何具体实

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现网络安全的文献不多，但众多银行信用管理风险控制和资料和数据以及风险管理模型，还是有效促进和激发了我国对农村商业银行信贷管理系统的设计的研发。

1.3 论文研究的主要内容

本文根据农商行信用风险内部评级系统实际需求，并且通过对国内外银行业资金管理系统以及银行信贷风险系统进行详细调研之后，设计实现了农商行信用风险内部评级系统，该系统是利用J2EE等相关技术设计实现，论文针对系统实际需求以及在设计中遇到的问题，进行了分析总结，其中论文的主要内容包括以下几个方面：

（1）首先对我国农商行信用风险内部评级系统做综合性分析，了解其优缺点，并结合国外先进系统开发经验和运营状况，基于我国的情况做初步规划。

（2）综合系统需求，详细阐述本系统所应用到的相关技术及理论基础，然后结合集团企业信贷融资的特点，明确了系统功能目标：为企业提供一套信息化信贷管理系统解决方案。

（3）设计系统主要功能包括：根据对农商行信用风险内部评级系统需求分析的功能规划，农商行信用风险内部评级系统功能模块主要包括：客户管理模块、财务分析模块、债项管理模块、评级管理模块、风险报告管理模块、风险应用模块、系统管理模块七个模块。

(4)本系统在设计系统的技术架构时,采用B/S架构和SQL Server 2010数据库系统,在利用Hibemate作为系统持久层的同时，运用强大的J2EE技术为增强系统的可维护性和可扩展性做出了相关设计与运用。

1.4 本文组织结构

论文的组织结构采取以下结构：

第一章 绪论部分。依据我国相关项目的实际情况，详述论文工作开展的内容，以及选题的实际使用意义。

第二章 系统涉及技术分析。针对系统需要的技术实现方式、框架进行叙述,

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包括J2EE应用技术、B/S结构、SQL Server 2010数据库技术、以及UML建模技术。

第三章 信用风险内部评级系统的需求分析。首先对系统进行概述,并阐述以系统功能需求、非功能需求等为主要内容的基本项目要求。接着采取用例图对系统对各大版块从客户管理、财务分析等角度进行了具体设计,最后对系统非功能需求进行叙述。

第四章 信用风险内部评级系统的设计。第一步完成系统进行体系结构和功能结构的设计,接着采取时序图和类图的方式完成对系统各模块详细设计,最后对系统数据库进行了详细的概念结构模型设计和物理结构模型设计。

第五章 信用风险内部评级系统的实现。首先介绍了系统开发环境和运行环境,紧接着根据需求分析和功能设计,将对信用风险评级系统各大版块的实现做出详细的描述。

第六章 总结全文并合理展望。一方面总结全文工作，并浅析系统未来趋势。

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第二章 相关技术综述

2.1 J2EE技术

在1999年，Java世界便被预告了。其意义在于，J2EE是一套十分能够有效解决企业应用开发中类似于事务处理，跨平台移植，安全性等等很多技术难题。这也验证了相关的信息河流相似的言论，即信息具有流动性，能在应用系统各个端口之间进行相互交换。

在一般系统的架构中，J2EE具有重要的平台、中转作用，能够有效地将网络上较为分散的应用及资源进行连接，大大提升在构建应用系统环节、管理系统应用等过程中提供运行环境、应用组件的便捷性。此外，J2EE环境的保存位置可以不用局限在单个的服务器中，其某种单独的应用形式可以转换为分布式组件，并分配到数量不定的服务器上。根据J2EE的体系结构特点，结合Java2平台，能够有效降低企业开发系统应用成本，并且能够保证在部署环节、管理过程中问题的简化。这对于用较低的系统开发、维护成本而获取性能优良的计算模型具有很高的可行性，此外，J2EE平台的应用无论是安全可靠还是扩展性，都具有较大的优势，能够满足企业对应用系统的刚性需求。此外，由于计算机能良好的兼容Java语言，这对于采用J2EE标准开发设计的软件而言，具有跨平台移植的优势。对开发者而言，可以利用Java语言严格、安全的优势进行编写更加可靠的软件代码。

J2EE平台的安全可靠及扩展性的软件特性，离不开中间层集成框架，以及应用程序的分散式分布的支撑。其数据结构特点是数据端口一般在前端，后端则主要是数据源，在前端、后端之间也分布有数量不等的中间层，负责将EIS结合到软件的数据、功能中。通过中间层，可以将客户端剥离出商业逻辑，这样可以保证通过互联网技术降低用户的管理成本。随着J2EE快速的发展，利用其进行平台开发的案例已经数不胜数，为了进一步降低开发费用，J2EE平台已经逐渐走向统一化和安全化的道路，且提高了性能。

N层体系构造的企业级应用程序的手段被J2EE 平台直接划定,具体包含了服务技术、组件技术和通信技术。详情如下:

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组件技术,众所周知的是，任何 J2EE 组件必须有container，用于容纳其运行环境。众多项目实例如实例池、安全、多线程、生命周期管理等都能够在这个环境中得以实现。其中的组件技术应当涵盖的组件有四大部分：EJB 组件、Web 组件、Applet、程序客户端组件。其中，Web 组件又包括了两个方面，即Servlet和JSP组件。至于EJB组件，其又可以详细划分成Entity Bean 、Session Bean 和 Mdb(消息驱动 bean)。鉴于庞大和繁杂是J2EE 体系结构不可避免的两大问题,以能够极为便捷地识别不同群体正在执行的任务为目的,在应用程序的开发以及部署这一完整运作周期中,组件提供者、J2EE 产品提供者、应用程序开发者、部署人员、系统管理人员、开发工具提供者可以说是J被定义在2EE平台的六大主要角色。

服务技术包含: 一是数据库的访问(JDBC)，二是连接器结构(JCA)，三是名称目录服务(JNDI)，四是安全服务(JAAS)，最后是事务服务(JTA、JTS)。 为了保证通信的顺利实现，J2EE 开发平台离不开以下几种技术的支撑：一是互联网协议，包含HTTP、TCP/IP等；二是数据格式；三是远程方法调用(RMI)协议；四是消息接发技术，包括Java Mail、JMS等；最后是对象管理组协议。 基于J2EE平台开发的软件的结构一般包含三个层次对应的组件模块：一是系统服务模块，二是业务逻辑层，三是Web表示层。

(1) Web 表示层,本层的功能体现在用户界面的提供上，能够实现用户输入信息及响应其要求的作用。本层的组件模块能够改造Struts框架，给开发人员提供较为统一的、通用的Web组件库和接口。本层涵盖了用户认证过滤器 (Authentication Filter)、通用资源访问控制过滤器(Security Filter)、字符处理过滤器、StrutsAction组件、StrutsActionForm组件、ActionServlet 组件、定制Struts插件等。对于开发人员而言，可以利用此组件得到统一的类及接口，用于开发应用表示层。

(2)业务逻辑层,来自于Web表示层的数据传输目标，其包含着用户发出的请求命令的DTO被接收后，能够依据业务系统所设定的逻辑进行业务操作。这一层将领域对象、业务对象接口(BPO)以及实现(BPOImpl)、业务服务接口整合在一起，并且融合实现 (ServiceImpl)、以及服务定位器 (ServiceLocator)、数据访问对象(DAO)接口和实现(DAOImpl)等其他有实际意义能具体实现的业务逻辑处

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理，在这一层业务封装的基础上，完成业务一致开发的目的。而对象、关系之间的互动则通过封装Hibernate进行，其能够保证的数据永久化的方式是对数据持久化的选择的最佳方案。

(3)服务层。本层的职责体现在应用系统中对信息化的抽象分类过程，然后在过程中遇到的组件模块、架构技术等进行解决，提供整体稳定的系统级服务。主要包括资源加载、会话管理、定位服务、系统组件管理、认证和安全控制、系统日志管理、邮件收发管理、系统异常处理、系统的组织结构管理以及任务管理、工作流引擎和公用业务构件等系统服务，完成以下方面的任务：会话管理，包括缓存用户信息、会话控制等方面；加载系统资源，包括加载输送应用资源以及配置管理资源等；而服务定位会提供统一的组件服务定位功能，并将产生的定位数据反馈给系统；系统组件管理提供对业务组件和系统组件两部分的的监控、服务运行情况的监控等功能；系统日志管理会提供通用的用户操作日志管理基本功能；认证和安全控制会提供统一的安全管理和访问控制常规措施；管理系统结构，包括建模处理通用结构、动态建模处理部门内部及用户问题等；异常处理，主要负责系统出现异常时的服务，还有用户处理应用业务是产生的异常处理功能；任务管理、邮件收发功能，主要负责定时提醒任务及邮件服务等；公用组件，包括传载、图形、报表、打印等通用公用组件的服务。

2.2 B/S结构

随着web形式的网络结构模式得逐渐发展，随后又出现了浏览器/服务器模式的网络结构，即B/S结构。对于客户而言，需要两个位置服务器、浏览器有数据库即可满足配置需求，就可以完成数据库、浏览器之间的数据交换。因此，这种结构的最大优势，体现在无需专业软件、任意时间和位置，只需电脑和网络即可完成系统的安装和维护过程，期间不会产生任何的费用，从而使扩展系统变得十分容易。

B/S模式的三层结构它是一种较为严格的分层模式。第一,如果在不同的小模块中只完成了系统对应层的功能, 可以进行模块信息交互以表达各个层对功能模块的支撑作用，并通过接口进行信息接收、发送动作。第二， B/S模式把复杂的应用系统开发任务分为相对容易的小模块，实现功能构架的设计本质上是为

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系统提供一套行之有效的设计方案,并且能够为编程员提供方便,以便将这方案顺利地换为完成应用系统结构的详细B/S结构。图2.1为B/S模式架构图。

图2.1为B/S模式架构图。

服服服Web服服服服服服HTTPInternetIPTCP/服服服 图2. 1 B/S 模式架构图

三层架构的最终形成并不难理解，即组件层加入客户端、数据库之间后形成一个中间层，最终形成三层的架构形式。在B/S模式下，若出现用户在浏览器进行服务请求的提高操作时，其中数据将通过相关TCP/IP网络传输协议进行传输，最后将其结果通过HTTP协议传给用户的指令是Web服务器发出的 B/S 结构在使用中的优劣方面:

第一,运行时服务器端负荷重。一般来说 B/S结构会加重服务器的负荷是因为大部分逻辑事务相关结构是在其服务器上实现的。如果服务器出现故障，为了防备这种情况，便可以及时将数据库中的重要数据拷贝到备份服务器上 。

第二，在软件开发所花费成本低。目前在桌面电脑上，Windows完全处于霸主地位，在客户端，浏览器是Win的必备配置，而在服务端操作系统上，Win并非唯一的配置。但Windows客户能够浏览、访问非Windows操作系统上配置的B/S结构运用服务器。

第三,维护方式相对简单。实现功能构架的设计本质上是为系统提供一套行之有效的设计方案,并且能够为编程员提供方便,以便将这方案顺利地换为完成应用系统结构的详细B/S结构。在对B/S类型的程序进行系统维护时，工作量很小：客户端形式为浏览器，就不用专门找管理员去维护只需要将服务器端接入Internet,就能够让用户在任何地点、时间实现对服务器的访问,以及对客户端软件

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的升级,于是未来计算机化发展的主流方向必将是服务器越来越大。如今系统软件的更新十分频繁,B/S模式有一个独特的优势，便是通过划分其复杂的应用系统开发任务成相对容易的小模块，然后在不同的小模块中完成了系统对应层的功能以及然后通过相邻层对应的功能模块来调用各模块之间的相互和通过接口完成信息的发送与接受。

2.3 SQL Server 2010数据库技术

数据库发展至今，已经衍生出较多种类，其中SQL Server相对而言较为全面，且集成了BI工具，能够使用SQL语言进行数据库查询，适用于企业数据库的建设。2010年，微软公司推出SQL Server 2010版本的数据库，将此数据库的接收范围进一步扩大，原因有三点，首先是集成更先新进功能；其次更优秀的可伸缩性，方便使用；最后，与之关联的软件可以良好兼容，在用户进行数据库管理，以及软件的开发过程提供强大的支持。

SQL SERVER 2010可以分为两种工作模式：首先是B/S模式，具体实现方式可以将数据库结合XML技术；第二种是C/S模式，通过Transact SQL进行客户机、服务器的信息交换。目前，微软公司根据客户开发需要推出了五种版本，分别是标准版、简易版、工作组版、开发版和企业版。

从用户反馈情况看，SQL Server 2010数据库几乎能满足客户的几乎所有需求，是企业用户建设全面、可扩展数据库的首选类型。其特点可总结如下： (1)安全性增强

SQL Server 2010通过增加其数据库加密功能和提供更加安全的默认设置，来大大加强了密码策略和让许多控制更为具体详细，这样的加强安全模型对保护企业数据安全起了重要作用。 (2)SQL Server 高可用性

通过有着高效率的失败转移集群和提供数据库镜像技术的SQL Server 2010深受许多企业青睐，因为它是能提交确保企业对员工、客户和合作者更可靠和可用的程序。

(3)SQL Server管理工具

随着相对集成的管理工具，然后结合一套可用的管理应用编程接口（即ApIs），一方面可以保证SQL Server 2010对大型SQL Server 的配置支持，另一方面也能保证整体数据库的使用便捷性。

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(4)深入的XML集成

SQL Server 2010对XML的深度集成，使SQL Server 2010数据库存储XMC片段或文件的可能，并可以产生新型的XML数据类型。 (5)可伸缩性

SQL Server 2010可以支持64位系统的支持能力，并在表格复制、分区方面保持领先，因此，本数据库的服务代理能够在伸缩性上顺利实现异步、分发的架构建立。

Microsoft SQL Server 2010是一个重大的产品版本,它主要是针对数据管理的内容。SQL Server 2010退出了很多新特性, 其功能更加强大，能够更好的支持SQL语句查询，业务服务更加全面，有更高的可信任性，高效性和智能性在Microsoft未来的平台发展中,SQL Server 2010还必将充当重要角色。

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南京大学硕士论文 表目录

2.4 UML建模技术

从目前的软件开发环境看，UML逐渐成为系统开发的建模语言中的中流砥柱，UML建模具有明显的优势，既可以轻松实现对静态结构特征的系统建模分析，也可针对系统的动态行为建模。在进行UML建模后，在一定程度上较好的体现出用户对系统较为真实的需求，这对于指导程序开发具有重要意义。

这种优势能够较好的解决大量建模语言不能相互联系、各有特色的现状，对于进一步发展面向对象的分析能力有积极作用。由此，UML已经表现出强大的竞争性，是现代软件手段中设计、分析对象的重要手段。对UML建模语言进行分析可知其主要包含三个方面，一是结构建模，二是动态建模，最后是模型管理建模。下面针对此种建模语言的三个方面进行详细阐述：

第一，从内部结构、静态角度两个方面描述系统，适用于配置、实施、用例、静态四种视图类别。其中包图可描述系统分层结构，类图可描述类之间的依赖、聚合、关联等关系。

第二，通过系统对象之间的作用反馈、信息影响行描述系统，适用于交互、活动和状态机三种视图类型。比如说状态机图可以用在对对象或者系统的产生至结束整个过程的所有状态信息等。

第三，反映模型组织、高层单元间的机制，图形类型为类图形式。一般而言，前两个方面基本概括了建模过程，但不是适用于所有图形，或者需要采用所有的图形元素。

UML语言是一种可以通过可视化图形将用户需求、模块配置等内容描述出来的建模语言，它虽然不是一种可视化的编程语言，但用该建模语言描述出来的模型可以与各种开发语言相连，即能通过UML描述的模型映射编程语言，例如visuaI Basic、c++等。甚至可以映射成为系统数据库中永久储存的数据表。对于一个事物，如果我们需要用图形来对其进行描述，就用UML建模语言，如果需要用代码来进行描述，就采用编程语言的方式。这种映射机理一方面能允许UML模型向编程语言方向的转换，也允许反向的编程语言利用UML进行建模。UML包含如下几点特征：

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南京大学硕士论文 第二章 相关技术综述

（1）UML 建模方式可以面向对象，且很大程度上满足面向对象技术思想、理念的要求，为系统的开发人员提供了大量模板和图形，可以对各种概念进行对象化的描述。系统工程师可以通过UML建模语言对系统的逻辑实现模型进行清晰明了的表达。

（2）统一了OOSE、OMT、Booch等技术的概念的同时，广泛的吸收接纳了各个面向对象技术的长处，包括非00法等。

（3）UML建模语言使用了各种各样的图像来对象进行描述，图形含义清晰明了，防止别人混淆。

2.5系统开发框架

框架的定义目前并不统一，接受较广的说法是开发者为了开发便捷制定的骨架。这种定义的区别在于能够通过过程对框架进行定义。如果基于框架开发应用系统，则其框架、构件类数量是不固定的。应用系统的扩展将类、对象也涵盖其中。对于应用系统而言，面向对象框架并不是完全简单地被复用，而是需要一定程度的修改，进一步的贴合系统设计的功能需求。将框架定义为在实例构件和抽象构件进行交互的方式的系统的可重用设计，虽然很大程度上是倾向于对面向对象进行解释，却并未离开其基本核心，即：框架的产生是对设计、开发软件过程而言的，重点强调重复的对已完成代码的利用过程，且单个框架适用对象是类型特定的软件系统。

在特定类型的软件开发过程中，相关人员可以通过合成、继承等办法对已有的框架进行复用用于特定系统的设计。因此，软件生产最有效的复用办法就是对框架进行复用操作，且良好的进行框架复用，能够快速、经济的完成开发任务。对Web应用领域而言，其特定的框架是Web应用框架。随着开源模式的推进，Web应用领域涌现出各种各样的优秀框架层，比如能对所有层进行服务的Spring等。框架发展至今，应用数量已经非常庞大，且没有公认的最好框架，因此如何更好地复用‘言们就成为我们而临的问题。Web应用一般分为三层:一是表示层，二是请求层，三是信息格式化层。Web应用离不开Web容器作为环境，包括JSP，5ervlet等组件;业务层的职责一般是领域内业务逻辑的处理和事物管理等；持久层的职责是业务对象在持久化方面的问题处理，且经常与数据库联系起来。

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南京大学硕士论文 第二章 相关技术综述

2. 6本章小结

此章节为信用风险内部评级系统关键技术介绍的章节，通过对相关技术介绍可以对整个信用风险内部评级系统的平台结构有大致的了解；讲述了 J2EE技术、B/S结构、SQL Server 2010数据库技术、UML建模技术和系统开发框架。针对这些系统搭建必备的知识要点进行详细的阐述，对后续开发系统做好铺垫。

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南京大学硕士论文 第三章 信用风险内部评级系统的需求分析

第三章 信用风险内部评级系统的需求分析

从银行整体的信贷业务流程系统的架构和设计思路的角度分析系统需求，这对于系统的开发是最基本的前提，系统开发结果是否成功由此决定。在对客户进行需求分析时，需要充分的了解客户真实目的，分析客户在软件系统功能需要，才能真正掌控系统功能方向。本章正是针对客户需求，对内部评级系统进行详细的调查，包括业务需求、功能需求等方面。阐述需求也分为两大块，一块是从开发者角度阐述需求，另一块是从用户角度阐述需求。通过对比之前做过的类似的软件项目，参考信贷管理相关知识，分析信贷管理系统总体需求，完成对信用风险内部评级系统的需求分析与功能需求分析。

3.1系统概述

该信用风险内部评级系统目标就是要实现农商行风险内部评级信息化的管理，并将其具体应用于农商行的风险评级管理中去，推动农信行的信息化，能进行全面的综合分析和查询，对数据能进行风险预报，达到较好地实现农商行对信用风险内部评级的要求，为农商行业务的正常运行和风险评估提供帮助。信用风险内部评级系统是以数据库SQL Server 2010为基础，实现对农商行业务管理以及风险控制的信息化管理，从而能够实现对信贷管理的高效率的信息化系统。独立的信用风险评级系统集成于银行资金管理软件中的信贷管理子系统与其它功能模块有相应的接口，达到系统集成和协同工作的目标。信用风险内部评级系统设计目标如下：

（1） 提供一个方便、快捷的系统界面，便于信用风险内部评级工作。 （2） 提供一个信息采集和发布的平台，方便银行各部门之间进行交流。 （3） 缩减银行管理流程环节和人为因素造成的差错； （4） 大大降低采集数据的人工劳动量，提高工作效率； （5） 有效地改进各个地区分行对贷款风险及时了解； （5） 有利于使信用风险内部评级统一标准开展。

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南京大学硕士论文 第三章 信用风险内部评级系统的需求分析

3.2 系统功能性需求

本部分的工作内容为：首先，定出系统整体要求，包括运行要求、未来功能增新要求、功能要求、系统性能等四大方面；其次，剖析系统数据要求，并根据已有信息做出系统逻辑模型；最后，在原型系统的开发过程中，思考开发方案的改进方案。

3.2.1客户管理需求分析

客户管理功能主要是对不同客户的进行分类管理，客户中主要有客户经理、模型管理岗、风险审核岗和风险认定岗，然而客户经理是贷款客户的直接负责人，是客户信用风险内部评级的主要参与者，客户在社会中可以进行实际社会的风险初评，结合系统评级，对客户的潜在风险予以评论，所以银行的客户经理在信用风险内部评级是评级的首位参评者，客户管理需求分析的用例图如下图3.1所示。

信用风险内部评级系统登录系统<>财务分析<><>财务报表浏览<><>财务状况分析<>债项管理<><><>债项基本信息客户经理<>评级管理抵质押品管理资产分类认定风险报告 图3. 1客户管理功能用例图

客户经理用例图主要包括：登录系统、财务分析、债项管理、评级管理和风险报告，客户经理登录系统成功，系统内会自动识别身份，在期权下进行工作活动，首先进行是财务分析，财务分析包括财务报表浏览和财务状况分析，这两项功能是进行信用风险评级的前提，只有进行财务分析之后才可以进行风险后的财务承担分析，而债务管理包括债项基本信息、抵质押品管理、资产分类认定。

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南京大学硕士论文 第三章 信用风险内部评级系统的需求分析

系统需要能够将权限具体定义到字段。数据的安全，数据备份周期及频率，在系统中实现对所有的输入输出进行合法性检查。系统日志，在产生相关事件后审计此事件的记录，记录主要有用户账号、事件时间、类型等。

（2）系统性能需求

在运行的系统，允许有轻微的拥挤现象，一旦系统出现时间较长的拥挤或者失败，一方面影响系统运行，另一方面可能造成经济损失，体现不出电子金融的优势。因此，系统性能是系统整体表现的关键，是系统质量水平的重要参考，需要严格重视。性能参数方面，主要考虑其容量、吞吐量、相应时间等参数，且这些参数应当详细记录，形成档案。

（3）系统可扩展性需求

风险内部评级业务在银行内部的不同部门之间进行的业务，因此系统应该根据实际情况添加扩展新业务功能，这对于以后客户需求发生改变的情况下迅速完成系统更新具有重要意义。

（4）系统可靠性需求

系统的稳定性直接关系用户体验，特别是金融行业，其系统的可靠性，以及系统的详细运行记录都十分关键。一方面，稳定的系统，是银行稳定运行的前提，而运行记录的重要性体现在故障状态下，快速应对故障并解决问题。在系统内部，还需要考虑非功能性需求的影响，一般而言，这些需求会降低系统效率，影响系统功能正常运行，因此，适当降低系统非功能性需求的量，有助于提升系统稳定。最大限度的选择最优的软硬件环境、数据库设计及框架设计，充分展示出系统高效、友好的一面。

3.4本章小结

本章主要对系统的各模块的需求内容进行了综合性分析。第一步针对信用风险内部系统进行详细的研究，分析其开发原则和具体实施方案。然后在此基础上初步设计系统基本功能，并针对功能划分组织结构。最后针对系统的性能、数据需求分析等方面进行设计。

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南京大学硕士论文 第四章 信用风险内部评级系统的设计

第四章 信用风险内部评级系统的设计

内部评级系统的核心定位是识别信用风险，最大限度的提升风险管理水平和决策效率。设计的平台系统需要完成监控授信、调查阶段以及风险业务阶段的PD的获取、计算客户信用等级以及参考其他数据得出最终的客户评价结果。在信贷业务中，对存量客户或者新客户的评级不是一次完成的，而是多次评价后随时调整的，也可以认为信贷管理流程包含了内部评级过程。

4.1系统总体设计

4.1.1 系统体系逻辑结构设计

信用风险内部评级系统主要采用基于B/S的多层架构，B/S模式将复杂而庞大的应用系统拆分为几个小而简单的功能模块，细分后的小模块只需要完成对应层功能即可，在相邻层之间，层的信息交互需要借助对应的功能模块，接口则完成信息

的发送、接收过程。B/S结构明显的特点在于不臃肿的系统体积，离不开其分散在服务器端的业务逻辑支撑，因此不会占用太多的客户端电脑资源，大大降低了维护、升级系

统的时间。信用风险内部评级系统提供面向对象的服务模式，各功能组织相互独立并且功能实现快捷，采用异构建成的方法。实现功能构架的设计本质上是为系统提供一套行之有效的设计方案，并且能够为编程员提供方便。

在对信用风险内部评级系统进行设计时，需要注意此系统的安全性、稳定性要求较为严苛，且需要容纳大并发量形式的操作。由于业务变化周期短，还需要考虑增加新业务是否便捷等因素。这就要求设计的系统具有多层体系架构，可采用面向对象的开发思维。系统的架构可分为表现层、数据访问层、逻辑层三方面。

在本系统中，表现层是系统三层逻辑架构的最顶端，是所以系统用户访问木舟电子产品销售管理系统的程序接口，其作用是用来接收用户向系统中输入的数据并将其传送到系统业务逻辑层进行处理。信用风险内部评级系统体系逻辑结构如下图 4.1所示。

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南京大学硕士论文 第四章 信用风险内部评级系统的设计

信用风险内部评级系统表现层系统管理员分析员业务员经理对外数据接口客户管理模块业务逻辑层财务分析模块债项管理模块评级管理模块风险应用模块系统管理模块对外数据接口数据访问层基础数据业务数据管理数据图4. 1信用风险内部评级系统逻辑结构

对信用风险内部评级系统体系结构进行分析，表现层的设计方法为：建模使用UML技术，用户请求信息被控制器接收，针对信息内容分析对应类型的模型并调用，通过模型编写的业务逻辑反馈数据给输出端，最终由控制器使用特定的视图格式化模型返回数据，用户即可在表示层协助下完成信息的获取。

业务逻辑层：本层是系统架构中最能体现核心价值的部分。逻辑层的实现，离不开对银行业务规则、业务流程的熟悉认知，其主要任务是处理应用程序的业务逻辑和业务审核验证、评级衔接和评级应用。

数据访问层位于整个系统三层逻辑架构中的最低一层，本层的设计功能为系统的处理、访问数据，即数据的增减、改动等，此过程系统自动记录数据，存储于数据库中。在本次设计目标系统中，其出现的所有系统支持数据、业务数据都被数据层所存储，并被数据层提供给业务层作为数据支撑。后台数据层配置了一个数据库连接池，为缓存数据库系统，采用增加数据组件的方法，保证了数据访问、处理环节的高速度和高效率。通过操作业务层，能实现数据库层数据的改动、增减等。本次设计目标系统使用SQL Server 2010作为系统数据库。

4.1.2 系统功能结构设计

本文对信用风险内部评级系统详细的介绍，之后进行细分功能的划分。第一

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南京大学硕士论文 第四章 信用风险内部评级系统的设计

步是针对系统的层次进行梳理，得出每层次的任务功能，即主要功能模块客户管理模块、财务分析模块、债项管理模块、评级管理模块、风险应用模块、系统管理模块六个模块。具体模块功能可参考下图4.2。

服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服服 图4. 2信用风险内部评级系统体系结构

信用风险内部评级系统主要包括六个子模块，其中客户管理模块还包括金融同业和零售客户；财务分析模块包括财务报表浏览和财务分析；债项管理模块主要包括债项基本信息、抵押品管理、资产分类管理和违约事件登记管理；风险应用模块主要包括限额、风险定价和资本管理模块；系统管理模块则主要涵盖用户、机构管理，权限、角色管理等。各个模块虽分工不同，但具体功能衔接密切，上下贯通。

4.3系统数据库设计 4.3.1 概念结构模型设计

在本文设计的信用风险内部评级系统的数据库工作主要有建立系统所需的数据库，选择合适的数据库模型，创建对应的数据表与字段，根据需求分析阶段收集到的数据进行分类、组织设计出系统的E-R图。最后还需要选择合适的管

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南京大学硕士论文 第四章 信用风险内部评级系统的设计

理系统对数据库进行管理。

E-R图要素有三个，分别是实体、关系和属性。在E-R图中，实体表示为矩形，框内备注名称；关系为菱形，备注名称且用直线连接实体，连线再备注联系类型；属性一般为椭圆形，备注名称后与实体相连。

信用风险内部评级系统涉及的实体主要有银行职员（风险分析员、风险应用员、客户经理）、客户、债务、贷款、抵押物和信用评级报表，在上述主体之间存在关系在图中表示，信用风险管理系统的实体及其联系如图4.15所示。

客户经理1管理N债务/贷款N关联M财管人员1管理N抵押物N关联1风险评级师1管理NM评级报表N关联1风险审核员管理NM风险报告1属于1属于1客户N属于11N属于 图4.15系统数据库总E-R图

在贷款方面，客户经理是主要负责人，所以与很多客户有贷款业务关系，同样对债务/贷款与抵押物也会产生N：M关系；因为每次进行新的业务办理时，就提前生成一次评级报表，在办理完成后会生成一次风险评级，所以风险报告和信用评级报表与客户的关系是1：1；至于抵押物与客户也是N：1，抵押物与财管人员则是N：1。

4.3.2 物理结构模型设计

本系统另一个重要的阶段是对系统数据库进行逻辑模型设计。数据库的逻辑模型设计阶段的主要任务就是要将在概念设计时设计出的系统E-R模型转换为关系型数据库的关系模型，包括了数据表结构的分析、数据库字段名称的设计等。

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南京大学硕士论文 第四章 信用风险内部评级系统的设计

根据对信用风险内部评级系统工作数据规模的估计数据库为SQL Server2010。本文设计目标系统的主要设计的数据表如下所示：

（1）职员信息表。本表格内容主要涵盖银行员工的姓名、编号、部门、职位、移动/家庭电话、家庭住址等，在信息表=中显示一些主要的信息，银行职员信息如表4.1所示。

表4.1银行职员信息表

名称 员工姓名 员工编号 部门 职位 电话 邮箱 住址 上岗时间 类型 INTEGER INTEGER CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR Datetime 字段 Employee Name Employee ID Department Office Tel Email Address Starting Date 长度 16 4 20 2 2 2 10 4 （2）客户信息表。客户信息表主要用于记录客户的信息，主要包括客户姓名、客户编号、从事行业、贷款次数、违约次数、历史信用、邮箱、电话、地址等。客户信息如表4.2所示。

表4.2客户信息表

名称 客户姓名 客户编号 行业 贷款次数 违约次数 历史信用 邮箱 电话 地址 类型 INTEGER INTEGER CHAR Datetime Datetime CHAR CHAR CHAR CHAR 字段 Customer Name Customer ID Industry Loans times TNO times Credit history Email Tel Address 长度 8 4 20 2 2 2 10 4 10 （3）评级报表信息表。评级报表信息表主要用于记录客户的信用信息，主

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南京大学硕士论文 第四章 信用风险内部评级系统的设计

要包括客户姓名、评级时间、客户编号、历史信用、抵押物编号，贷款额度等。评级报表信息如表4.3所示。

表4.3评级报表信息表

名称 被评级人 评级时间 客户编号 历史信用 抵押物编号 贷款额度 贷款状态 类型 INTEGER Datetime INTEGER CHAR INTEGER CHAR CHAR 字段 Rated people Time Ratings Customer ID Credit history Collateral ID Loan amount Loan Status 长度 20 4 20 2 2 2 10 （4）抵押物信息表。抵押物信息表主要用于记录客户的抵押物信息，主要包括所属人、抵押物编号、抵押物品、抵押价值、抵押时间、债务编号等。抵押物信息如表4.4所示。

表4.4抵押物信息表

名称 抵押物品 所属人 债务编号 抵押价值 抵押时间 债务编号 类型 INTEGER INTEGER INTEGER CHAR Datetime INTEGER 字段 Mortgage items Belongs to people Debt ID Mortgage Value Mortgage Time Debt Number 长度 10 4 20 2 2 2 （5）债务信息表。债务信息表用于客户的债务信息的记录，主要包括债务人、债务额度、债务编号、历史债务、归还时间、余额和终止时间。评债务信息如表4.5所示。

表4.5债务信息表

名称 债务人 债务额度 债务编号 类型 INTEGER INTEGER CHAR 字段 Debtor Debt Facility Debt ID 长度 10 4 20 23

南京大学硕士论文 第四章 信用风险内部评级系统的设计

历史债务 归还时间 余额 终止时间 CHAR Datetime CHAR Datetime Historic debt Return time Balance End time 2 4 2 10 （6）贷款信息表。贷款信息表用于客户的贷款信息记录，主要包括贷款人、贷款编号、贷款额度、贷款限额、贷款时间、归还时间以及贷款历史等。贷款信息如表4.6所示。

表4.6贷款信息表

名称 贷款人 贷款编号 贷款额度 贷款限额 贷款时间 归还时间 贷款历史 类型 INTEGER INTEGER CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR 字段 DKSQBID DKKHID MC DKZL DKXZ DKYT DYP 长度 4 4 20 2 2 2 10 4.4本章小结

通过本章介绍了信用风险内部评级系统模块的设计。首先是概括性的设计系统的功能结构以及体系结构，接着对与信用风险内部评级系统的功能分模块进行了详细的设计。最后，重点设计数据库，主要有数据库模型的综合对比选择和对系统数据库实体间的关系进行E-R图分析。

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南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

第五章 信用风险内部评级系统的实现

5.1开发工具与运行环境

信用风险内部评级系统采用SQL Server2010数据库，以MyEclipse 10.0作为开发平台开发完成。在系统的代码开发阶段，使用了SQL Server2010作为部署系统功能应用和调试代码的应用服务器。系统运行软件环境如表5.1所示。

表5.1系统运行软件环境

系统数据库管理平台 系统体系结构 运行平台和环境 系统开发平台和工具 应用服务器 开发框架 操作系统 SQL Server 2010 B/S模式 SUSE Linux 11.0 MyEclipse 10.0 Tomcat 7.0 Struts2，Spring，Hibernate Windows2003以上 Eclipse能够实现跨平台的编辑工具，此工具具有功能强大、界面丰富、设计风格多变的特点。此种软件对于开发周期短、数据库操作水平要求不高的项目特别适用，流行于编程界。其运行环境的搭建参考下表5.2。

表5.2系统运行硬件环境

处理器 内存 硬盘空间 输入设备 输出设备 Pentium 4以上机型 2.0G以上 1T 键盘、鼠标 显示器、打印机 25

南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

5.2系统功能模块的实现 5.2.1客户管理功能实现

客户关系模块的主要职责是管理对银行评级的客户，在客户管理模块中实现管理客户客户基本信息功能。客户可分为两类，一类是对公客户，一类是零散客户。其中对公客户包括企业法人、事业单位、金融同业。对公客户的信息包括，基本信息：概况、地址信息、经营情况、管理层情况、客户总览；财务信息：记录的是财务报表的信息；集团客户信息：成员信息和集团信息；银企合作信息：我行存贷款信息，他行存贷款信息，以及担保信息；历史评级信息：外部评级和内部评级以及重大事项。由于评级一般针对企事业单位，所以下面以客户为企业法人为例叙述，客户管理模块主要实现代码如图5.1所示。

public class CreditDao {private JDBConnection connection = null； public CreditDao() { if (Constants.NO.equals(rs.getString(“is_leaf”))) { sbTreeHTML.append(“”);sbTreeHTML.append(””\\n);sbTreeHTML.append(“”); connection = new JDBConnection()；this.connection.creatConnection()； } public List creditSelect() { List list = new ArrayList()；CreditVO credit = null； String sql = \； ResultSet rs = connection.executeQuery(sql)； try { pstmt = conn，prepareStatement(sql); pstmt.setInt(1，id); rs = pstmt.executeQuery(); while (rs.next()) {sbTreeHTML.append(“”); sbTreeHTML.append(“\\n”);for (int I = 0; i”); sbTreeHTML.append(“\\n”);while (rs.next()) { credit = new CreditVO()；credit.setId(Integer.valueOf(rs.getString(1)))； credit.setCredit_number(rs.getString(2))；credit.setCredit_name(rs.getString(3))； credit.setCredit_remark(rs.getString(4))；list.add(credit)；}} } 图5.1 客户管理模块主要实现代码

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南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

对于上述关键代码，主要通过公共类class CreditDao实现授信信息的管理，函数creditSelect() 用于授信信息的查询，creditUpdate ()函数用于授信信息的更新，在授信管理过程中，主要通过SQL语句实现系统数据库授信信息查询及更新。

客户管理在针对企业法人进行管理时，客户管理主要是对客户的基本信息录入保存，比如有编号、客户名称、所属行业、信用评级、信贷余额、风险暴露分类、违约状态、经办人和经办机构。企业法人的客户管理实现界面如图5.2所示。

图5.2 客户管理实现界面

银行职员用户如果点击客户管理后，进入企业法人管理主界面，在界面左端为客户类型选择，可跳转到客户管理中其他类型客户的主界面，界面中部显示事业的客户列表，显示当前已存在的金融同业类客户的基本信息，支持客户的新增、查看/编辑、删除功能。

在进行企业法人的客户管理时，若点击列表左上角“新增”按钮，企业法人客户类型的客户新增功能显示如下，在此强调的是所输入信息应具有唯一性，出现客户信息与系统存量客户信息相同时，系统随即提示错误信息，新建客户操作失败。实现客户新建功能界面参考下图5.3。

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南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

图5.3 客户新建实现界面

若建立成功则点击提交，页面跳转到客户的基本信息编辑模块如图5.4所示。

图5.4 客户基本信息实现界面

“基本信息”划分为必填信息和非必填信息两类，信息保存功能仅在必填信息录入完整情况下实现。非必填信息应在首次录入时获取并准确填写，对于未确定信息可后续维护补录（其中“客户号”一栏录入内容为信贷管理系统生成客户号）。

5.2.2财务分析功能实现

财务分析主要是实现客户财务的分析，具体是对对客户财务简表及关键财务指标进行查询和分析，财务分析信息的基本内容包括财务简表，财务指标比率，财务状况的近三年的趋势分析以及关键指标的横向比较等。对于财务分析模块主

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南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

要代码如图5.5所示。

public void bankInsert(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { String url = null；String operate = request.getParameter(\； if (operate == null) {url = \； }else {String number = \； String name = request.getParameter(\； if (dao.BankSelectName(name) != null) {request.setAttribute(\该名称已经存在！！！\；}else {vo.setBank_number(number)； vo.setBank_name(name)vo.setBank_remark(request.getParameter(\； dao.bankInsert(vo)sql=\ ('\，'\，'\，'\成功:\ }BankVO bank = dao.BankSelectOne(number)； dao.bankUpdateNumber(\； request.setAttribute(\添加银行信息成功！！！\； }url = \；} RequestDispatcher requestDispatcher = request.getRequestDispatcher(url)； requestDispatcher.forward(request, response)； } 图5.5 财务分析模块主要代码

对于担保管理代码， bankInsert ()函数用于集团总公司及下属子公司担保业务和担保合同的详细信息的录入工作，bankRemark()函数实现担保信息的查询工作。

点击页面上部功能导航栏“财务分析”→客户分析→进入客户分析功能界面，按条件查询功能财务分析实现界面如下图5.6所示。

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南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

图5.6财务分析实现界面

在页面中上部的查询框中，提供可四种查询限制选项，填写查询条件即可查询目标客户，查询结果为列表形式。若点击重置，则自动跳转至未填写查询条件状态。从财务报表列表的窗口点击查看当前财务分析箭头，即自动跳转至财务简表界面，参考下图5.7。

图5.7财务简表实现界面

在实现界面的左方为财务分析功能下的子类导航栏。点击可跳转到对应页面。页面中包含了之前所选择的客户的基本信息（客户编号、客户名称、客户类型），以及选择查看之前的财物报告信息（会计月份、报表类型、报表币种）。

5.2.3债项管理功能实现

债项管理功能主要是实现客户有关债务的管理事项。债项管理模块主要包括债项信息，抵质押品管理，资产分类认定，违约事件认定等功能。债项信息包含有债项基本信息和风险缓释信息（保证信息和抵质押品信息）管理。资产分类认定中，用户可以进行初分、提交认定。违约事件认定中，可以进行违约事件登记、提交认定。债项管理模块关键代码如图5.8所示。

public class daikuan extends JFrame implements ActionListener{

public JTextField shuru； public JLabel xinx； 30

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public JButton ok； public JButton fanhui； Container con=getContentPane()；float dk；String jid；public daikuan(){ this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)；}public void layout(String id){ jid=id；con.setLayout(null)；con.add(xinx)；shuru=new JTextField()；con.add(shuru)； } Object rp = reports.get(i); row = sheet.createRow(i+1); for(int j = 0; j < fields.length; j++){ String getMethodName = \ Method method = null; try { method = rp.getClass().getMethod(getMethodName， null); }catch(NoSuchMethodException e){ getMethodName = \try {method = rp.getClass().getMethod(getMethodName， null); } catch (Exception ex){throw new RuntimeException(\，ex); public void actionPerformed(ActionEvent e){ if(e.getSource()==ok){ xieyism xysm=new xieyism()； dk=Float.parseFloat(shuru.getText())；dispose()；xysm.xs(dk,jid)；} } 图5.8债项管理模块关键代码

对于贷款管理关键代码，通过公共类class daikuan extends JFrame implements ActionListener来实现贷款业务的管理，layout()函数主要用于贷款合同的自动生成，actionPerformed()函数用于贷款业务的办理情况的记录。

如果点击列表左上角“新增”按钮，如左边导航栏所示，新增债项信息需要填写“债项基本信息”与“风险缓释信息”，填写举例，。债项管理实现界面如

图5.9所示。

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南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

图5.9债项管理实现界面

若点击“返回债项列表”按钮，则当前录入无效，页面返回，回到列表显示。点击“保存”按钮，提示保存是否成功，成功后会默认跳转到债项详情页债项基本信息编辑完成可进行下一步操作，也可以保存后终止债项基本信息的操作。

5.2.4评级管理功能实现

评级管理主要是实现在债项和贷款的基础上对客户的评级，即评级管理模块是对客户进行信用评分及评级，客户评级综合定量、定性因素、调整项生成最终的客户评级结果，评级结果进行审核、认定生成最终的评级结果。评级管理中可以根据每笔贷款的抵质押状况，计算LGD和EAD。同时评级管理模块可以生成最终的评级报告，包括对单笔债项和综合的债项评级。评级管理功能代码如图5.10所示。

string struserinfo= \，usersecret) seizes(@usernam，@ usersecret)\； SqlCommand connection = new SqlCommand(sqlWord, sqlcommand)； sql.Parameters.Add(new SqlParameter(\， SqlDbType.cmdString， 60))； sql.Parameters.Add(new SqlParameter(\，SqlDbChar. cmdString， 50))； sql.Parameters[\\TextBox1.Text；string json = ExcelGridData.Value.ToString(); StoreSubmitDataEventArgs eSubmit = new StoreSubmitDataEventArgs(json, null); XmlNode xml = eSubmit.Xml; ResultSet rs=db.executeQuery(SQL) int bian;this.Response.Clear(); this.Response.AddHeader(\\filename=\Server. UrlEncode(node + \String SQL3=“insert intoquestion(sbnum, pnum, qnum, question, type,

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南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

diif,mark,statenum)values(“”+sbnum+”,”+pnum+”,”+bian+”,”+wt+”,”+type+”,”+diff+“,”+mark+”,”+1+?”)\ XslCompiledTransform xtExcel = new XslCompiledTransform(); xtExcel.Load(Server.MapPath(\ xtExcel.Transform(xml, null, this.Response.OutputStream); this.Response.End(); rs2．close();sql.Parameters[\； ClearControl \； 图5.10评级管理功能实现代码

对于合同管理子系统实现代码，主要为对数据库信息的修改和查询，通过SqlCommand()实现对数据库的连接，sql.Parameters.Add()将完成的各类合同信息传入数据库中，对原信息进行修改或者填写新的信息，最后cm.ExecuteNonQuery()实现数据库退出连接工作。

针对企业法人的评级管理主要包括编号、客户类型等基本信息，点击页面上部功能导航条?评级管理?客户评级?进入评级管理功能界面，然后单击“查看客户详情”，即可跳转至客户详情，然后点击“发起评级”按钮，评级管理功能实现界面如图5.11所示。

图5.11 评级管理功能实现界面

打分模板列表为模型管理中录入的打分模型，也可以根据一行的基本情况进行自定义打分模式。一般的对公客户类型的定量因素标签页无需填写，各条目字段均有事先填写的打分模型加载，个别条目数据均与财务分析中计算所得的财务指标比率加载所得。对公客户特殊类型的定量因素的数据需手工录入，定量因素实现界面如图5.12所示。

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图5.12定量因素实现界面

5.2.5风险应用功能实现

风险应用是实现对前面的分析基础上的风险应用。风险应用模块包括单一客户限额计算，经济资本测算以及风险定价。风险报告包括查询统计和固定报表。查询统计分为两种，一种是一般查询，另一种是综合查询。一般查询模式下查询的输入条件有局限性但较精确，综合查询可以对客户的债项进行查询。固定报表中包含非零售客户内部评级明细表，非零售客户风险暴露表，非零售客户风险暴露评级等级分布表等。风险应用关键代码如图5.13所示。

string struserinfo= \into userText(usernam，usersecret) seizes(@usernam，@ usersecret)\；String> headerMap，OutputStream output) throws IOException {

if(reports == null || reports.isEmpty()) return; Workbook wb = new HSSFWorkbook(); HSSFSheet sheet = (HSSFSheet) wb.createSheet(reportname); HSSFRow row = sheet.createRow(0);Object report = reports.get(0); Field[] fields = report.getClass().getDeclaredFields(); for(int i = 0; i < fields.length; i++){ String headValue = headerMap.get(fields[i].getName()); row.createCell(i).setCellValue(headValue);sheet.setColumnWidth(i， 20 * 256);} Object rp = reports.get(i); row = sheet.createRow(i+1); for(int j = 0; j < fields.length; j++){ String getMethodName = \ Method method = null; 34

for(int i = 0; i < reports.size(); i++){ 南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

SqlCommand connection = new SqlCommand(sqlWord, sqlcommand)； sql.Parameters.Add(new SqlParameter(\， SqlDbType.cmdString， 60))； sql.Parameters.Add(new SqlParameter(\，SqlDbChar. cmdString， 50))； sql.Parameters[\； sql.Parameters[\； ClearControl \ClearControl \； 图5.13风险应用关键代码

对于合同管理子系统实现代码，主要为对数据库信息的修改和查询，通过SqlCommand()实现对数据库的连接，sql.Parameters.Add()将完成的各类合同信息传入数据库中，对原信息进行修改或者填写新的信息，最后cm.ExecuteNonQuery()实现数据库退出连接工作。

风险应用的功能之一就是限额，点击页面上部功能导航条?风险应用?限额计算?进入限额计算功能界面，风险应用的限额实现界面如图5.14所示。

图5.14风险应用实现界面

选择需要进行限额计算的客户，点击“限额计算”，填写合适的数据后，点击计算，计算结果加载到上图红框所示位置的单元格中。点击“保存”，系统保存计算结果，页面跳转回对公客户列表页。如果查看计算限额结果则点击查看功能。

5.2.6系统管理功能的实现

系统功能主要实现对信用风险系统管理的实现，系统管理中可以进行机构管理，人员管理，并实现配置角色、权限的功能和设置系统参数、模块系统的各项系统的固定参数，为各模块顺利运行提供支持。系统维护主要负责系统故障的处理以及性能的提升。系统管理关键代码如图5.15所示。

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南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

public void saveUser(DB db，User user){ String sql =\定义SQL语句 int result=0;//操作结果，1表示成功，0表示失败 try{sql=\ ('\，'%user.getCategory()+\，'%user.getDuty()+\，'%user.getName()+\， '%user.getTelphone()+\， '%user.getEmail()+\，'%user.getRemark()+\ result = db.executeUpdate(sql); if(result!=0){System.out.println(\成功:\ }else System.out.println(\失败:\图5.15系统管理关键代码

系统管理代码主要通过SQL语句实现对数据库中系统的相关参数及角色权限的设置工作。点击页面上部功能导航条?系统管理?权限管理?进入权限管理功能界面，点击列表左上角“新增”按钮，弹出窗口。在弹出的窗口先进行权限的命名，如命名为“权限A”，并对权限进行一定文字描述，若点击“关闭”按钮，显示关闭窗口，并返回列表。点击“保存”按钮，提示保存是否成功，成功时，该条记录被添加到权限信息列表中。系统管理权限管理界面如图5.16所示。

图5.16系统管理实现界面

5.3本章小结

通过本章主要信用风险内部评级系统开发环境进行了相应描述，然后，对系统各模块的具体实现方案和实现的关键代码进行详细的阐述，其中包括客户管理模块、财务分析模块、债项管理模块、评级管理模块、风险应用模块、系统管理

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南京大学硕士论文 第五章 信用风险内部评级系统的实现

模块。

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南京大学硕士论文 第六章 总结与展望

第六章 总结与展望

6.1 论文总结

本系统设计开发的信用风险内部评级系统运用软件工程的开发思想，开发技术为J2EE应用技术，且数据库类型为广泛使用的SQL Server 2010数据库。首先，对系统开发所需的相关技术进行了详尽地介绍；然后，较为全面地针对系统的数据库体系、安全体系、网络体系等三个方面的架构进行分析，为了保证系统更贴近用户需求，针对信用风险内部评级进行技术可行性分析，并构建了系统的逻辑模型。最终通过以上分析，选用关系数据库理论和设计方法进行信用风险内部评级系统的构建，并对信用风险内部评级数据库的概念结构和逻辑结构设计进行了详细的分析，最终实现了整个系统。

论文的主要内容包括以下几个方面：

（1）分析信贷管理系统研究现状及目前需求情况、实现技术手段，并分析信用评级软件系统方面的实用价值；

（2）（2）针对开发系统所需要的技术及其特点进行分析，特别是UML建模、J2EE和SQL Sever数据库；

（3）对信用风险内部评级系统需求进行了分析研究，并根据系统需求分析，对系统整体设计和系统模块详细设计，然后规划设计信用风险内部评级系统功能模块，最后对系数需要的数据库也进行了设计；

（4）对系统涉及的客户管理、财务分析、债项管理、评级管理、风险应用、系统管理六个模块进行了实现，最后对系统设计进行了总结和展望。

6.2 下一步工作

在本次研究中，首先出现的问题在于本人理论水平有待提高，且数据数量获取有一定的局限性，给文章的创作带来障碍。本文需要提升的方面主要有：

（1）在系统设计阶段，对部门功能的局限性扩展有待提高；

（2）国内银行的内部信用评级如何刁一能有效应用于信贷业务实践和资产

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南京大学硕士论文 第六章 总结与展望

组合管理，信用风险内部评级系统需要真正实现一个分布式的应用系统，考虑到系统对均衡负载、异步运作等方面的执行能力。

（3）在建立动态的客户风险评级方面有待加强，特别是在行业趋势、企业背景等环节；

（4）国内银行如何在内部信用评级指标体系建立、信息采集、数据分析、风险评定等各个环节规范科学的基础上，将制定出的信用评级量化模型更加细化，并逐步完善。

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南京大学硕士论文 版权及论文原创性说明

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