外汇例题生

1.已知：某日纽约外汇市场牌价—1USD=CHF1.6054 1USD=HKD7.7260

求解：1CHF可兑换多少HKD?

2.已知：某日纽约外汇牌价为—1USD=CAD1.3850/1.3860 IUSD=AUD5.4853/5.4865求：1CAD可兑换多少AUD？

3.

已

知

1AUD=USD0.7350-----0.7360

1NZD=USD0.6030-----0.6040 求澳大利亚元与新西兰元的汇率

4.已知：1EUR=USD1.2298/1.2330 1USD=HKD7.7974/7.8014 求：欧元与港币之间的汇率

5.2012年5月24日中国银行人民币对美元的报价为 现汇买入价 6.3186 价 6.2679 现钞买入价 6.3439 现汇卖出价 6.3439 现钞卖出如果你的存款账户里有100美元，可以换多少人民币？如果你有100美元现钞，可以换多少人民币？你想买入100美元需要花多少人民币？

6.假设某日纽约外汇市场上美元/日元的即期汇率为135.57/87，美元一个月的远期差价为40/50；美元/加元的即期汇率为1.5142/62，美元一个的远期差价为30/20，分别计算美元/日元、美元/加元的一个月远期汇率。

7.设某日，香港A公司收到一笔出口货款金额为50万美元的国外

1

汇款，要求其开户银行兑换成港元存入其港元存款帐户，若当日汇率为：USD/HKD=7.7990/98。问：A公司存款帐户增加了多少金额？

8.某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到。为避免三个月后英镑汇率出现下跌，美国出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。假设成交时，纽约市场英镑/美元的即期汇率为1.6750/60，英镑3个月的远期价格为30/20。如果收款日市场汇率为1.6250/60，那么美国出口商若不做这笔远期交易会受到什么影响（不考虑交易费用）。

9.某港商从美国进口了一批设备，需在2个月后支付500万美元。港商为避免2个月后美元汇率出现上升而增加进口成本，决定买进500万2个月期的美元。假设签约时，美元/港元的即期汇率为7.7450/60，美元两个月的远期差价为15/25。如果付款日市场即期汇率为7.7680/90，那么港商不做远期交易会受到什么影响（不考虑交易费用）。

10.我国的A公司在2011年7月29日向美国B公司出口了一批商品，双方协议以美元结算，价值100万美元，款项将于6个月以后收到。当天美元兑人民币的汇率为6.4228/6.4250，假定中国银行公布的远期外汇汇率如下所示：

假如某市场美元对人民币的即期汇率和6个月远期汇率的掉价率报价为：

USD/CNY 即期汇率 6.4228/6.4250 6个月掉期率 20/30

2

A公司预测未来6个月美元将继续贬值，为了回避美元贬值给该公司带来的风险，A公司决定和中国银行签订一份远期合约，在6个月后将100万美元卖出。A公司通过该远期能否确定在6个月得到多少人民币？A公司的套期保值策略能否保证盈利？为什么说套期保值能降低风险？

11.假设某日东京外汇市场上美元/日元的6个月远期汇率为126.00/10。一日本投机商预期半年后美元/日元的即期汇率将为130.20/30。若预期准确，在不考虑其他费用的情况下，该投机商买入100万6个月的美元，可获多少投机利润？

12.假设某日伦敦外汇市场上英镑/美元3个月的汇率为1.6200/10。一投机商预期3个月后英镑/美元的即期汇率为1.6700/10，便做了一笔200万美元期汇的卖空交易。如果3个月后市场上英镑/美元的即期汇率为1.5700/10，该投机商能否获得投机利润（不考虑交易费用）。

13、在苏黎世市场上USD/CHF的汇率为： 即期汇率 1.1920/30 1个月远期差价 42/50 3个月远期差价 138/164 客户根据业务需要：

（1）买入美元，择期从即期到1个月 （2）卖出美元，择期从1个月到3个月 银行会给客户哪个汇率？

3

14.我国某公司从英国进口设备，价值500万英镑，3个月后用美元兑付，担心英镑到期升值，做期权交易保值。已知：即期汇价GBP1=USD1.5638，协定价格GBP1=USD1.5690，期权费为每英镑0.015美元，期权交易佣金占合同金额的0.5%，用欧式期权，求：在GBP1=USD1.6000与GBP1=USD1.5000两种情况下，各须支付多少美元。

15.我国某公司向英国出口一批商品，价值500万英镑，3个月后收款，到期折成美元对外支付，担心英镑到期贬值，做期权交易保值。已知：即期汇价GBP1=USD1.5000，协定价格GBP1=USD1.4950，期权费为每英镑0.015美元，期权交易佣金占合同金额的0.5%，用欧式期权，求：在GBP1=USD1.4500与GSP1=USD1.6000两种情况下，各收入多少美元。

16、美国某出口商3月10日向加拿大出口一批货物,价值500000加元,以加元结算,3个月后收回货款。即期汇率为0、8490美元/加元。公司为避免3个月后加元汇率下跌的汇率风险应如何进行套期保值?

根据外汇期货套期保值原理,该出口商先卖出5份6月期的加元期货合约,3个月后再买进同量的期货合约,达到保值目的。每份标准加元期货合约面值为100000加元，价格为0、8490美元/加元。其套期保值过程如表所示。 现货市场 期货市场 （1）3个月后现汇汇率为：0.8460美元/加元 3月10日 3月10日 现汇汇率：0、8490美元/加元 卖出5份6月期加元期货合约

4

价格：0、8490美元/加元 总价值： 6月10日 6月10日 现汇汇率：0、8460美元/加元 买入5份6月期加元期货合约 价格：0、8450美元/加元 总价值：

（2）3个月后现汇汇率为：0.8500美元/加元 6月10日 6月10日 现汇汇率：0、8500美元/加元 买入5份6月期加元期货合约 价格：0、8498美元/加元 盈利

17.2月1日某投机者预测1个月后德国马克对美元的汇率将上升，于是买进10份3月份的德国马克期货合约（每份面额为125000马克），支付保证金15000美元，成交价格为1马克=0.5698美元。假如1个月后德国马克对美元的汇率果然上升，该投机者以1马克=0.5870美元抛出10份德国马克期货合约，可获多少投机利润？投机利润率是多少？

18.4月1日某投机者预测2个月后日元对美元的汇率将出现下

5

损失

跌，于是卖出10份6月份的日元期货合约（每份面额为1250万日元），支付保证金15000美元，合约价格为1日元=0.007918美元假如2个月后日元果然出现下跌，该投机者以1日元=0.007658美元的价格买进10份6月份的日元期货合约。分别计算该投机者的投机利润和利润率。

19.一家瑞士投资银行需用1000万美元投资美国91天的国库券。为避免3个月后美元汇率下跌的风险，该公司做了一笔掉期交易，即在买进1000万美元现汇的同时，卖出1000万美元的3个月期汇。假设成交时美元/瑞士法朗的即期汇率为1.4880/90，3个月的远期汇率为1.4650/60。若3个月后美元/瑞士法朗的即期汇率为1.4510/20。比较该公司做掉期交易与不做掉期交易的风险情况（不考虑交易费用）。

20.美国某公司在1个月后将收进100万英磅，而在3个月后又要向外支付100万英镑，假设市场情况如下：英镑/美元1个月的远期汇率为1.6868/80，3个月的远期汇率为1.6729/42。分析该公司做一笔远期对远期掉期交易的损失情况（不考虑其他费用）。

21.例：假定某一时刻，伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为：GBP1=USD1.7000/1.7050,

纽

约

外

汇

市

场

的

汇

率

为;GBP1=USD1.7070/1.7095。拥有100万英镑的某投资者能否套汇？如果能，他将获利多少？（不考虑其他交易费用）

22.假设三个市场的汇率行情为： 纽

约：1USD=EUR1.1900/1.2100

6

法兰克福：

1GBP=EUR2.4560/2.5570

伦敦：1GBP=USD1.5120/1.5220试问：是否有投资机会？如果以100万美元进行投资可以获利多少？（忽略交易费用）

23.假定美元、欧元、英镑之间的汇率在下列三个外汇市场的情况为

纽约外汇市场：1 USD=0.8355～0.8376 EUR 法兰克福外汇市场：1 GBP=1.5285～1.5380 EUR

伦敦外汇市场: 1 GBP=1.7763～1.7803 USD，能否套汇？

某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元＝1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英镑＝2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑＝1.4495/505美元。某套汇者以100万英镑进行套汇，试计算其套汇利润。（不考虑其他费用）

24.假设日本市场年利率为3%，美国市场年利率为6%，美元/日元的即期汇率129.50/00。为谋取利差收益，一日本投资者欲将1.3亿日元转到美国投资一年。如果一年后美元/日元的市场汇率保持不变，仍为129.50/00。试比较该投资者进行套利和不进行套利的收益情况。例如上例中，假设美元/日元一年期的远期汇率为127.00/50，日本投资者可利用远期交易来进行抵补套利？获利多少？

7

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/jsj5.html