第一章 风险管理导论
更新时间:2023-06-11 23:59:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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第一章 风险管理导论 本章内容提要 风险的定义与风险有关的基本概念; 风险的分类; 风险的成本; 风险管理概述。
本章学习目标 理解风险的实质含义;
了解风险的不同分类; 理解风险成本的构成;
了解风险管理的过程和目标。
本章重点与难点
重点:风险管理相关内容; 难点: 1.风险成本的构成; 2.可保风险要件的理解。
风险 1997年,经济合作与发展组织(OECD) 国家支付的非寿险保费占到了国内生产总 值的3.5%。 20世纪90年代,美国和加拿大的一些大型 公司的风险控制成本占其销售收入的5% 和3%以上(美国RIMS调查结果)。(待 续)
风险:不同行业的风险融资成本:MarketStance公司对« 财富» 1000家公司按不同行业统计的每1000美元收入 购买风险保障的平均成本
行业采矿业 建筑业 制造业 运输、通讯和公用设施业 零售贸易 批发贸易 金融服务 其他服务业
平均成本14.3 26.9 7.7 16.3 6.6 2.8 1.9 11.7
问题 风险是什么?企业或个人是否值得花费如 此多的资源来控制风险?风险管理能否增 加企业或个人价值?企业或个人应如何开 展风险管理?
第一节:风险定义及有关基本 概念一、风险的定义 经济学:损失机会和损失可能性。 决策学:损失的不确定性,含客观不确 定性与主观不确定性(无知无畏,初生 牛犊不怕虎!) 。 统计学:实际结果与预期结果的离差度。 保险学:事件的实际结果偏离预期结果 的客观概率。
风险的定义阅读文选:谢志刚,我国保险业和保险公司 面临的外部和内部风险因素分析,精算通 讯,第七卷第一期,2009 Fischhoff(1985):人们对怎么定义风险的争 议比对如何度量风险的争议还要多。 定义1:风险是指对实现主体经营目标可 能产生负面影响的不确定因素。
风险的定义 定义2:风险是某事件发生的概率与事件 所产生后果的合成效应(ISO/IEC Guide73 Risk Management-Vocabulary,2002) 。 定义3:风险是影响“预期目标”的可能 事件,包括事件导致的“可能结果”及其 “可能性大小”。 共性:由两个要素构成:不确定后果及其对 应的可能性(大小)。
对风险含义的理解1. 风险偏重事件发生的不利结果——损失;2. 只要风险存在,就有发生损失的可能性; 3. 风险无处不在,但其系偶发性事件
风险的特征 客观性:风险的存在独立于人的意识之外; 损害性:损失后果; 不确定性:对个别风险而言(时间、空间、 损失程度不确定); 可测性:大量风险的发生呈现一定的规律 性; 发展性:可变性。
二、纯粹风险的三要素(一)危险因素
或风险因素 (hazard):风险 因素又叫风险条件,是指导致风险事故发 生或使损失加剧的条件。(损失的间接原因) 危险因素的种类(P2):物质危险因素(有 形的与人无关);道德危险因素(无形的 偏重于人的恶意行为,即一方有不诚实表 现);心理危险因素(无形的偏重于人的 善意行为)。
二、纯粹风险的三要素(二)风险事故或损失原因:损失的直接原 因。
1.风险只有通过风险事故的发生,才能 导致损失。 2.风险事故意味着风险由可能转变为现 实。 思考:风险事故发生的根源??
风险事故类型自然 风险 事故 人为 风险 事故经济 风险 事故
通常可保:风暴、天然火灾、心脏病等; 通常难保:洪水、流行病、火山爆发、霜 冻。 通常可保:偷盗、恶意破坏、狩猎意外事 故、疏忽大意、烟火灾害; 通常难保:战争、放射传染、民众暴动。由经济衰退引起的损失,如次贷危机、雇 员罢工等。
风险事故类型可保的 风险事 故 不可保 的风险 事故 风暴、天然火灾、心脏病、偷盗、恶意 破坏、狩猎意外事故、疏忽大意、烟火 灾害等。 洪水、流行病、火山爆发、霜冻、战争、 放射传染、民众暴动等。
二、纯粹风险的三要素(三)风险损失 保险学中的损失是指非故意的、非计划的、 非预期的经济价值的减少。
风险损失的两种形态 直接损失(Physical Loss):风险事故直接造成的有形损失,所保风险的第一结果;
间接损失(Consequential Loss):由直接损失引发的无形损失,所保风险的第二结果; 包括: 额外费用损失(Extra Expense Loss)收入损失(Income Loss) 责任损失(Liability Loss)
三要素之间的关系
风险因素 风险事故 风险损 失 例:刹车失灵 车祸 车毁人 亡 例:电线短路,或纵火,或忘拔电源插头 火灾 房屋及家具毁损
第二节 风险的分类(P3)一、风险的基本分类 按是否带来经济损失:经济风险和非经济风险; 按环境背景分:静态风险(经济条件没有变化的 情形下,自然行为和人们的失当行为形成损失 的可能性!)与动态风险(经济条件变化的情形 下造成损失的可能性!例如:价格变动和技术 变化等 );
风险的分类 按风险所涉及和影响的范围分:重大风险和特 定风险或称基本风险与个别风险; 重大风险(基本风险):其损失起因和后果都 是非个人和单独的;特点:影响范围广;具有 灾难性;管理需政府等公共部门的介入。 特定风险(个别风险):其损失起因和后果都 是个人和单位的。
风险的分类 按风险的性质分:纯粹风险与投机风险; 按风险产生的原因分:自然风险:各种自然灾害; 社会风险:盗窃
、抢劫、玩忽职守; 政治风险:战争; 经济风险:决策失误、经营管理不善。
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