滞后变量模型

第5章 滞后变量模型

一.单项选择题

1.下列属于有限分布滞后模型的是( )。

A.yt?a?b0xt?b1yt?1?b2yt?2???ut

B.yt?a?b0xt?b1yt?1?b2yt?2???bkyt?k?ut C.yt?a?b0xt?b1xt?1???ut D.yt?a?b0xt?b1xt?1???bkxt?k?ut

2.消费函数模型Ct=400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：I增加一单位，Ct+2增加( )。

A.0.5单位 B.0.3单位 C.0.1单位 D.0.9单位

3.在分布滞后模型yt???b0xt?b1xt?1???bkxt?k?ut中，延期过渡性乘数( )。

A.b0 B.bi(i=1,2,…,k) C.i?1 D.i?0

4.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( )。

A.异方差问题 B.自相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题

5.对于有限分布滞后模型yt???b0xt?b1xt?1???bkxt?k?ut中，如果其参数bi(i=1,2,…,k)可以近似地用一个关于之后长度i(i=1,2,…,k)的多项式表示，则称此模型为（ ）。

A.有限多项式滞后模型 B.无限多项式之后模型 C.库伊克变换模型 D.自适应预期模型 6.下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（ ）。 A.库伊克变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型

7.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量yt的因素不是Xt,而是关于X的预期Xt?1，且预期Xt?1形成的过程是Xt?1-Xt=γ（Xt?Xt），其中0＜γ＜1，γ被称为（ ）。

A.衰减率 B.预期系数 C.调整因子 D.预期误差

8.当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以

*****??bik?bik用最小二乘法来估计（ ）。

A.yt???b0xt?b1xt?1???ut

B.yt??(1??)?b0xt??yt?1?(ut??ut?1) C.yt??b0??b1xt?(1??)yt?1?[ut?(1??)?ut?1] D.yt??b0??b1xt?(1??)yt?1??ut

9.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D-W检验（ ）。 A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型 C.库伊克变换模型 D.局部调整模型

10.有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。

A. A. 异方差问题 B. B. 序列相关问题

C. C. 多重共线性问题

D. D. 由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题

11.分布滞后模型yt?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2?b3xt?3?ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ ）。

A.32 B.33 C.34 D.35

二．计算题和分析题

1.考察以下分布滞后模型：

yt?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2?b3xt?3?b4xt?4?b5xt?5?ut

假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得

?y t?0.85?0.50Z0t+0.45Z1t?0.10Z2t

333式中，

2Z0t??xt?i,Z1t??ixt?i,Z2t??ixt?ii?0i?0i?0

① ① 求原模型中各参数的估计值；

② ② 试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。

2.考察以下分布滞后模型：

yt?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2?b3xt?3?ut 假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得

yt?0.5?0.81Z0t+0.35Z1t?0.40Z2t 式中，

2Z0t??xt?i,Z1t??ixt?i,Z2t??ixt?ii?0i?0i?0333?

① ① 求原模型中的各参数的估计值；

② ② 试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。

3.考虑如下回归模型：

?t??3012?0.1408xt?0.2360xt?1 yt=(-6.27) (2.6) (4.26) R2=0.727

其中，y=通货膨胀率；x=生产设备使用率

① ① 生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响分别是多大？

② ② 如果你手中无原始数据，并让你估计下列回归模型：

yt?b1?b2xt?b3xt?1?ut你怎样估计生产设备使用率对通货膨胀率的

短期影响和长期影响？

4.对于下列估计模型：

?投资函数：It?120?0.6Yt?0.8Yt?1?0.4Yt?2?0.2Yt?3

?消费函数：Ct?280?0.58Yt?0.12Ct?1

其中，I为投资、Y为收入、C为消费。试分别计算投资、消费的短期影响乘数和长期影响乘数，并解释其经济含义。

5.表8-4给出了某行业1975-1994年的库存额（y）和销售额（x）的资料。试利用分布滞后模型yt?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2?b3xt?3?ut，建立库存函数（用2阶有限多项式变换估计这个模型）。

表8-4 某行业1975-1994年的库存额（y）和销售额（x）的资料 年份 1975 1976 1977 1978 1979 1980 X 26.480 27.740 28.236 27.280 30.219 30.796 Y 45.069 50.642 51.871 52.070 52.709 53.814 年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 X 41.003 44.869 46.449 50.282 53.555 52.859 Y 68.221 77.965 84.655 90.815 97.074 101.640 1981 1982 1983 1984 30.896 33.113 35.032 37.335 54.939 58.123 60.043 63.383 1991 1992 1993 1994 55.917 62.017 71.398 82.078 102.440 107.710 120.870 147.130 6.表8-5给出了美国1970-1987年间个人消费支出（C）与个人可支配收入（I）的数据（单位：10亿美元，1982年为基期）

表8-5 美国1970-1987年间个人消费支出（C）与个人可支配收入（I）的数据 年份 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 C 1492.0 1538.8 1621.9 1689.6 1674.0 1711.9 1803.9 1883.8 1961.0 I 1668.1 1728.4 1797.4 1916.3 1896.6 1931.7 2001.0 2066.6 2167.4 年份 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 C 2004.4 2004.4 2024.2 2050.7 2146.0 2249.3 2354.8 2455.2 2521.0 I 2212.6 2214.3 2248.6 2261.5 2331.9 2469.8 2542.8 2640.9 2686.3 考虑以下模型：

Ct?a1?a2It?ut

Ct?b1?b2It?b3Ct?1?ut

请回答以下问题：①估计以上两模型；②估计边际消费倾向（MPC）

7.接上题，如果考虑如下模型：

lnCt?a1?a2lnIt?ut

lnCt?b1?b2lnIt?b3lnCt?1?ut

请回答以下问题：①估计以上两模型；②估计个人消费支出对个人可支配收入的弹性系数。

8.表8-6给出某地区1970-1991年固定资产投资（y）与销售额（x）的资料（单位：亿元）。

表8-6 某地区1970-1991年固定资产投资（y）与销售额（x）的资料 年份 1970 1971 Y 36.99 33.60 X 52.805 55.906 年份 1981 1982 Y 128.68 123.97 X 168.129 163.351 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 35.42 42.35 52.48 53.66 58.53 67.48 78.13 95.13 112.60 63.027 72.931 84.790 86.589 98.797 113.201 126.905 143.936 154.391 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 117.35 139.61 152.88 137.95 141.06 163.45 183.80 192.61 182.81 172.547 190.682 194.538 194.657 206.326 223.541 232.724 239.459 235.142 试就下列模型，按照一定的处理方法估计模型参数，并解释模型的经济意义，检验模型随机误差项的一阶自相关性。

① ① 设定模型：yt?a?bxt?ut，运用局部调整假定。 ② ② 设定模型：yt?a?bxt?ut，运用自适应预期假定。 ③ ③ 运用阿尔蒙多项式变换法，估计分布滞后模型

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