计量经济学复习资料二

计量经济学复习资料二

一、填空题

1、联立方程组计量经济学模型中，把（ ）和（ ）统称为前定变量。 2、如果一个定性变量有3种不同的类型，则在设置虚拟变量时，应该设置（ ）个虚拟变量。

3、从是否可以识别的角度划分，联立方程组计量经济学模型可以分为（ ）、（ ）和（ ）三种模型。

4、在单方程计量经济学模型中，把只包括（ ）变量的当期和若干滞后期的模型称为分布滞后模型。

5、D.W统计量只能检验（ ）阶的序列相关问题。 6、经济变量产生滞后效应的原因有（ ）、（ ）和（ ）。 7、在单方程多元线性回归模型中，解释变量违背相互独立的假设所产生的问题是（ ）。 8、在满足古典假定基础上，根据高斯—马尔可夫定理，普通最小二乘法得到的参数估计量具有__________、__________、__________统计性质。

9、一般来说,异方差性在截面数据中比在时间序列数据中更常出现，但在（ ）的情况下,时间序列数据也常存在异方差。 10、 二、判断题

1、在包含有随机解释变量的单方程回归模型中，不能用杜宾-沃森统计量检验是否存在自相关问题。( )

2、对经典计量经济学模型，不满足古典假定的模型是不能估计的。（ ） 3、计量经济学模型应用中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 （ ）

4、对于不同的样本点，一个计量经济学模型中的随机误差项的方差不再是常数，而是互不相同，这时，该模型就出现了序列相关问题。（ ）

5、对于不同的样本点，一个计量经济学模型中的随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则称该模型存在异方差问题。（ ）

6、在单方程计量经济学模型中，解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动和如何变动的变量。 （ ） 7、对计量经济学模型进行异方差检验的检验思路是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。 （ ）

8、在一个多元线性回归模型中，如果各个解释变量之间存在完全线性相关，则该模型的参数不能被估计出来。 ( ) 9、对存在异方差的计量经济学模型进行修正后，就可以完全消除异方差对模型的影响。 （ ）

10、对经典计量经济学模型进行变量显著性检验，采用的检验方法假设检验。

（ ）

11、虚拟变量做为解释变量引入计量经济学模型的两种基本方式是加法和乘法。 （ ） 12、把虚拟变量做为解释变量引入计量经济学模型，每一个定性变量所需设置的虚拟变量个数与该定性变量的类别数一致。 （ ）

13、在经典计量经济学模型中，如果解释变量中有被解释变量的滞后变量，则仍然可以用D.W统计量检验自相关问题。 （ ）

三、单选题

1、在联立方程组计量经济学模型中，外生变量和滞后变量统称为( )。

A控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 E.无关变量 2、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是( )。

A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量

3、在一个计量经济模型中以下哪些组成部分是必不可少的( )。 A.变量 B.参数 C.随机误差项 D.方程式 E.虚拟变量 4、计量经济模型的应用在于( )。

A.结构分析 B.经济预测 C.政策评价 D.检验和发展经济理论 E.设定和检验模型 F.政治评价

5、设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ）。 A．异方差性 B．序列相关

C．不完全的多重共线性 D．完全的多重共线性

6、对于无限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ）。 A．参数有无限多个 B．没有足够的自由度 C．存在严重的多重共线性 D．存在序列相关 7、在给定的显著性水平之下，若D.W统计量的下和上临界值分别为dL和du，则当dL

C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定

8、计量经济模型检验的顺序是（ ）。

A.经济意义检验，统计检验，计量经济学检验，预测检验

B.统计检验，计量经济学检验，预测检验，经济意义检验 C.计量经济学检验，预测检验，经济意义检验，统计检验 D. 预测检验，经济意义检验，统计检验，计量经济学检验

9、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ ）。

A.Ci（消费）?500?0.8Ii（收入）

（收入）?0.9PiB.Qdi（商品需求）?10C.Qsi（商品供给）?D.Yi（产出量）??0.8Ii（价格）

20?0.75Pi0.6（价格）

0.40.65Ki（资本）Li（劳动）

10、回归分析中定义的（ ）。

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

11、对农业生产资料的需求已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可

四、多选题

1、序列相关情形下，常用的参数估计方法有（ ）。

A．一阶差分法 B．广义差分法 C．工具变量法 D．加权最小二乘法 E．普通最小二乘法 2、在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( )。

A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关

3、对计量经济模型进行计量经济学检验，主要包括以下哪些检验（ ）。

A. 异方差性检验 B. 序列相关性检验

C. 多重共线性检验 D. 变量显著性检验

4、计量经济学模型应用中的结构分析主要采用的分析方法有（ ）。

A.弹性分析 B.乘数分析 C.比较静力分析 D. 普通最小二乘法 5、对计量经济模型进行统计检验，主要包括以下哪些检验（ ）。 A. 拟合优度检验 B. 方程显著性检验

C. 变量显著性检验 D.计量经济学检验 E.预测检验

6、如果一个计量经济学模型存在异方差问题，我们仍然采用最小二乘法估计该模型的参数，则会出现以下哪些问题（ ）。

A.参数估计量非有效 B.变量的显著性检验失去意义 C.模型的参数不能估计 D.不能用该模型进行预测 7、对一个计量经济学模型进行是否存在异方差的检验，检验方法有（ ）。A.图示检验法 B.帕克—戈里瑟检验

C.戈德菲尔特—夸特检验 D.怀特检验 E.D.W检验 8、采用二阶段最小二乘法对联立方程组计量经济学模型中的参数进行估计，则作为工具变量使用的变量包括（ ）。

A.截踞项 B.外生变量 C.滞后内生变量 D.内生变量 E.解释变量 F.被解释变量

9、对存在异方差的计量经济学模型进行修正，主要方法有（ ）。 A.最小二乘法 B.差分法 C.广义最小二乘法 D. 对数变换 E.加权最小二乘法

10、经典计量经济学模型存在的异方差类型一般可归结以下哪些类型（ ）。

A.单调递增型 B.单调递减型 C.复杂型 D.倒V型 E.倒U型 11、虚拟变量做为解释变量引入计量经济学模型主要有以下哪些方式（ ）。

A.加法方式 B.乘法方式 C.加法和乘法相结合方式 D.减法方式 E.除法方式

五、名词解释

1、解释变量：解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。它对因变量的变动作出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。

2、被解释变量：被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。它的变动是由解释变量作出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。

3、

六、简答题

1、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。

2、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。

答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。

3、回归分析是计量经济学的方法论基础，其主要内容有哪些？

（1）根据样本观察值对计量经济模型参数进行估计，求得回归方程； （2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验和计量经济学检验；

（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 4、简述异方差检验的思路。

由于异方差性就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差。所以检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性及其相关的“形式”。

七、模型分析题

1、利用我国1990年到2008年的国内生产总值（X）和财政收入（Y）的时间序列数据，分析这期间我国国内生产总值和财政收入之间的关系，利用OLS方法，得到如下回归分析结果：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/21/10 Time: 13:12 Sample: 1990 2008 Included observations: 19 Variable C X R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -5026.165 0.207674 Std. Error 938.6086 0.006897 t-Statistic -5.354910 30.11038 Prob. 0.0001 0.0000 16945.61 18.47476 18.57417 906.6353 0.000000 0.981594 Mean dependent var 18032.45 0.980512 S.D. dependent var 2365.610 Akaike info criterion 95133895 Schwarz criterion -173.5102 F-statistic 0.213522 Prob(F-statistic) 要求：（1）写出我国国内生产总值和财政收入之间关系的计量经济学理论模型，并说明设定模型的理由。

（2）写出所估计的模型。

（3）对该估计的模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。 （4）该估计模型存在什么问题？应该如何修正？

(5) 2009年我国GDP现价总量为340507亿元，试预测当年我国的财政收入是多少？

（给定ａ=0.05，t0.025(19)=2.093 ，t0.025(17)=2.110，F0.025(2,17)=3.59，F0.05(1,17)=4.45；

ａ=0.05，dl=1.18 du=1.40）

2、我们如果分析我国商品进口额Y、国内生产总值GDP与消费者价格指数CPI之间的关系，利用1985－2003年的统计资料，采用最小二乘法对模型的参数进行估计，得到如下回归分析结果:

Dependent Variable: LNY Method: Least Squares Date: 11/21/10 Time: 14:28 Sample: 1985 2003 Included observations: 19

Variable C LNGDP LNCPI R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Coefficient -3.648940 1.796174 -1.207511 Std. Error 0.322308 0.180859 0.353594 t-Statistic -11.32129 9.931363 -3.414961 Prob. 0.0000 0.0000 0.0035 1.045337 -1.389779 -1.240657 770.6017 0.000000

0.989725 Mean dependent var 8.771863 0.988441 S.D. dependent var 0.112388 Akaike info criterion 0.202097 Schwarz criterion 16.20290 F-statistic 0.939369 Prob(F-statistic)

要求： （1）试建立我国商品进口额的计量经济学模型。

（2）对所估计的模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。 （3）根据检验结果，你得到的结论是什么？ （4）如果存在问题，请写出修正模型的方法。

（给定ａ=0.05，t0.025(19)=2.093 ，t0.025(16)=2.120，F0.025(2,16)=3.63，F0.05(3,16)=3.24；

ａ=0.05，dl=1.08 du=1.53）

请考虑下列模型：lnYt??1＋?2lnGDPt??3lnCPI(1)利用表中数据估计此模型的参数。 (2)你认为数据中有多重共线性吗？ (3)进行以下回归：

lnYt?A1＋A2lnGDPt?v1ilnYt?B1＋B2lnCPItt?ui

?v2it

?v3ilnGDPt?C1?C2lnCPI根据这些回归你能对数据中多重共线性的性质说些什么？

?和??在5%水平上个别地显著，并且总的F检验也是显(4)假设数据有多重共线性，但?23著的。对这样的情形，我们是否应考虑共线性的问题？

练习题4.3参考解答： (1)参数估计结果如下：

ln(进口)??3.649?1.796ln(GDP)?1.208ln(CPI) (0.322) (0.181) (0.354)R2

?0.990 R2?0.988 F?770.602(2)数据中有多重共线性，居民消费价格指数的回归系数的符号不能进行合理的经济意义解释，且其简单相关系数呈现正向变动。

(3)分别拟合的回归模型如下：

lnY??3.745?1.187ln(GDP) (0.410) (0.039)R2

?0.982 R2?0.981 F?939.999lnY??3.39?2.254ln(CPI) (0.834) (0.154)R2

?0.926 R2?0.922 F?213.934ln(GDP)?0.144?1.927ln(CPI) (0.431) (0.080)R2

?0.972 R2?0.970 F?586.337单方程拟合效果都很好，回归系数显著，判定系数较高，GDP和CPI对进口的显著的单一影响，在这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变，这只有通过相关系数的分析才能发现。

(4)如果仅仅是作预测，可以不在意这种多重共线性，但如果是进行结构分析，还是应该引起注意的。

42．克莱因和戈德伯格曾用1921-1941年与1945-1950年（1942-1944年战争期间略去）美国国内消费C和工资收入W、非工资—非农业收入P、农业收入A的共27年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： Ct=8.133+1.059Wt+0.452Pt+0.121At (8.92) (0.17) (0.66) (1.09) R2=0.95 F=107.37

式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评价，指出其中存在的问题。（显著性水平取5%，已知0.05(3,23)=3.03,t0.025(23)=2.069）

3.1为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：

Y?i??151.0263?0.1179X1i?1.5452X2i

t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.934331 R2?0.92964 F=191.1894 n=31

（1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。

（2） 在5%显著性水平上，分别检验参数?1,?2的显著性。

（3） 在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 3.1参考解答

有模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加0.1179百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加1.5452百万美元。 取??0.05，查表得t0.025(31?3)?2.048

因为3个参数t统计量的绝对值均大于t0.025(31?3)?2.048，说明经t检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。 取??0.05，查表得F0.05(2,28)?3.34，由于F?199.1894?F0.05(2,28)?3.34，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/jqfa.html