期权的波动率及波动率交易
更新时间:2024-03-02 11:10:01 阅读量:1 综合文库 文档下载
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一、单项选择题
1. ( )衡量的是期权市场对未来走势变化剧烈程度的预期。 A. 历史波动率 B. 预期波动率 C. 隐含波动率 D. 实际波动率 您的答案:C 题目分数:10 此题得分:10.0
2. 当投资者认为市场隐含波动率低,预期波动率会上升,下列波动率交易策略中相对最佳的是( )。 A. 买入平值认购期权 B. 买入平值认沽期权
C. 同时买入平值认购期权和平值认沽期权 D. 卖出平值认沽期权 您的答案:C 题目分数:10 此题得分:10.0
3. 在其他条件不变的情况下,期权的权利金与波动率( )。 A. 无法判断 B. 负相关 C. 正相关 D. 不相关 您的答案:C 题目分数:10 此题得分:10.0
4. 在其他因素不变的条件下,期权标的物价格波动率越大,期权的价格( )。 A. 不能确定 B. 不受影响 C. 应该越高 D. 应该越低 您的答案:C
题目分数:10 此题得分:10.0
二、多项选择题
5. 期权的波动率交易组合策略有( )等。 A. 跨式套利 B. 宽跨式套利 C. 蝶式套利 D. 比例套利
您的答案:D,C,B,A 题目分数:10 此题得分:10.0
6. 实际Delta动态对冲策略需面对的问题有( )等。 A. Delta值的准确性 B. Delta实时变动 C. “波动率微笑”的影响 D. 交易速度
您的答案:B,C,D,A 题目分数:10 此题得分:10.0
7. 进行交易波动率的原因有( )。 A. 波动率是期权的估值标准
B. 预期/隐含波动率的差异提供了交易空间
C. 做股票交易时需要判断股价运动的方向,而进行波动率交易需考虑波动率的变化 D. 以上均不正确 您的答案:B,C,A 题目分数:10 此题得分:10.0
三、判断题
8. 股票价格变化越剧烈,不确定性越强,波动率越大。( ) 您的答案:正确 题目分数:10
此题得分:10.0
9. 所谓Delta中性策略是指构造一个净Delta为0的策略组合,使其不受标的价格小幅变动的影响。( ) 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0
10. 实际市场中一般只有做市商与专业机构使用Delta动态对冲交易。( ) 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0
试卷总得分:100.0
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