关于推广期货保证金安全存管工作的通知-证监期货字108号

证监期货字[2006]108号

关于推广期货保证金安全存管工作的通知

中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局：

在深圳试点和规范期货保证金存取业务工作的基础上，我会决定从2006年6月下旬开始，在全国按辖区分批部署期货保证金监控系统，推广期货保证金安全存管工作。期货保证金安全存管工作是期货市场重要的基础建设工程，也是推出金融期货交易的必备条件。推广期货保证金安全存管是各证监局的重要职责，是今年落实辖区监管责任制和考核证监局工作的重要内容。各局一定要充分认识其重要性和紧迫性，保质、保量、按时完成辖区推广工作。现将有关要求通知如下：

一、要督促辖区内期货公司遵守保证金安全存管的各项规定，严格落实《期货公司保证金安全存管工作的具体要求》（见附件），为监控系统这只“电子眼”充分发挥功能打好基础。要切实做好组织、协调和监管工作，解决本辖区推广过程中出现的问题，积极协调辖区各结算银行的工作。

二、在各辖区普及中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称监控中心）投资者查询服务系统的使用，充分发挥投资者的社会监督作用。监控系统在本辖区部署后，各证监局要督促期货公司做好查询密码发放工作，积极引导期货公司和投资者将监控中心查询服务系统约定为期货交易结算结果的主要通知方式。

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各证监局要在监控中心向本辖区期货公司下发投资者查询密码的两个月后，对各公司查询密码发送情况、与投资者约定通过查询服务系统通知交易结算结果的情况进行现场检查，检查结束后5日内向我会书面提交检查情况报告。查询密码发放情况可采用抽查方式。抽查应覆盖所有的密码发送形式，对已发送密码但不能提供相关发送证明的投资者，应要求期货公司提供投资者联系方式，直接向投资者核实。

三、及时处理监控中心通报的问题。对于违反保证金安全存管规定的问题，要督促公司及时整改。对于监控中心通报的违规问题和风险隐患，要按现有方式和程序及时进行处理。

四、做好培训和宣传工作，指导期货公司和投资者正确理解并熟悉保证金安全存管的各项规定。在现有若干工作通知的基础上，《期货保证金安全存管管理办法》及配套规定将很快下发。我会将组织监管系统的培训，各辖区期货公司和投资者的培训则主要由各证监局组织完成。

五、继续按照当前现场检查工作的要求做好保证金监管工作，实现监管方式的平稳过渡。监控系统平稳运行后，各证监局保证金监管工作的内容将由目前程序化现场检查为主转为对监控中心通报问题的调查与处理为主。但在监控系统完成部署并稳定运行前，仍需派出机构按现有监管方式加强保证金监管。在监控系统接入前，要保证对辖区所有期货公司均按照《关于开展期货经纪公司客户保证金和注册资本金专项检查的通知》（证监期货字

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[2004]68号）所附《期货保证金封闭管理现场检查指引》的要求,使用我会推广使用的检查软件，或其他可达到类似效果的替代性检查方法进行现场检查，并按照期货部下发的《期货公司客户保证金现场检查工作底稿样本》形成书面工作底稿，通过扎实的现场检查工作保证期货公司接入监控系统时报送的客户权益数据真实、准确。要进一步调查核实期货公司前期上报的保证金账户信息的真实性、准确性和完整性，消除漏报、误报。

附件：《期货公司保证金安全存管工作的具体要求》

二○○六年六月三十日

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主题词：期货公司 保证金 安全存管 通知

抄送：各期货交易所、中国期货业协会 分送：会领导

办公厅、期货部、存档 证监会办公厅 2006年7月7日印发

打字：李 伟 校对：酆 强 共印80份

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附件：

期货公司保证金安全存管工作的具体要求

各期货公司：

为做好期货公司保证金安全存管工作，特制定本工作要求，请各公司严格按照以下规定开展相关的业务工作：

一、 抓紧时间进行自查和整改

对照《期货交易管理暂行条例》、《期货经纪公司管理办法》、《保证金封闭管理暂行办法》和保证金安全存管各项文件的规定，进一步自查和整改，严格规范保证金管理、交易、结算和风险控制业务。

二、督促、配合结算软件开发商在规定的时间内完成数据报送采集系统的安装和调试，启动期货公司保证金安全存管信息报送工作。

由于技术方面的原因，期货公司端的数据采集报送系统将在2006年6月至8月在全国分批安装，各辖区期货公司的具体安装时间要求将另行通知。有关信息报送工作的程序和具体要求见《期货公司保证金安全存管信息报送工作须知》（附件1）

三、建立健全投资者基本资料信息

各公司要严格按照《期货保证金安全存管系统对期货公司报送数据的要求2.1版》(附件2)中“客户基本资料文件”、“客户编码文件”的要求，在结算系统中输入或补齐所有未销户投资者的各项基本信息,并将投资者期货结算账户输入或自动导入数据采集报送系统。如采用自动导入的方式，必须首先按照《关于规范期货保证金存取业务有关

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问题的通知》（证监期货字[2006]9号）中附件5《投资者期货结算账户登记汇总表》规定的Excel格式规范数据格式。目前金仕达，恒生电子两家软件公司已提供该自动导入功能，详细导入方式可参考该公司提供的文档。

四、按要求规范结算业务

（一）“客户其它分项资金”的规范要求

《期货保证金安全存管系统对期货公司报送数据的要求2.1版》中“客户其它分项资金”是指除出入金、盈亏外其他各项影响投资者权益的项目，包括交割货款、质押资金等。除“交易手续费”外，以往这些项目通常是列入出入金项目处理，交易所不向会员提供分解到客户编码的上述项目，期货公司对其中某些项目也做不到每日结算。为便于准确核对客户出入金和其他影响权益的项目，目前，三家期货交易所已在会员服务系统中增加了《每日资金变动文件》，将这些费用项目按统一规则分配至每一客户编码；金仕达和恒生公司开发的数据报送系统已具备将交易所《每日资金变动文件》直接导入的功能。安装数据采集报送系统后，各期货公司务必每日下载并导入交易所《每日资金变动文件》。个别项目交易所无法分配到客户编码（如上海交易所交割货款和质押手续费），某些费用交易所的分配规则可能与期货公司实际情况不符，期货公司可在自动导入后再通过手工方式修改，但必须当日在“客户其他分项资金数据文件”的“备注”字段中录入修改原因。

（二）“出入金”的规范要求

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期货公司和投资者应严格按保证金安全存管的规定办理出入金。为保持公司数据与银行数据的一致性，减少不必要的报警，期货公司在处理出入金结算业务时，对同一投资者当天发生的多笔出入金，应逐笔录入结算系统，不得合并录入结算系统。

（三）“成交”的规范要求

部分期货公司为节省账单长度，在结算时对投资者成交价相同的成交合约进行合并处理。但交易所报送的成交数据是未合并的，监控系统会因双方核对不一致而产生报警。因此，期货公司应当直接将从交易所接收的成交回报原始数据上报监控系统。如需进行成交明细的合并操作，则应在通过数据采集报送系统报送数据之后进行。

（四）盈亏结算方式的规定

对投资者提供逐笔对冲结算单的期货公司，应同时向监控系统报送逐日盯市和逐笔对冲的盈亏结算数据。仅对投资者提供逐日盯市一种结算单的期货公司暂不需向监控系统上报逐笔对冲的盈亏结算数据。

五、向投资者发送查询用户名和初始密码

各期货公司应当在收到监控中心《投资者查询服务系统用户名和初始密码清单》后，尽快按照《投资者查询服务系统用户名和初始密码发送指引》（附件3）的要求完成发送工作。权益在1万元以上的投资者的发送工作应在30日内完成。对于新开户投资者，期货公司应在开户当日利用查询服务系统的“预登记”功能获取该投资者的查询账户和初始密码并提供给投资者。

六、利用监控中心投资者查询服务系统向投资者通知交易结算结

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果。各期货公司应在监控中心下发投资者查询密码后的两个月内，参照《关于交易结算结果通知方式的补充合同指引》（附件4），与投资者签署协议，约定通过监控中心的查询服务系统通知交易结算结果、发送追加保证金通知。签约投资者客户权益合计应达到期货公司客户总权益的90%以上。对于新开户的投资者，应在开户环节签署协议。考虑各家期货公司追加保证金文字提示的不同特点，各期货公司必须在查询系统中“通知设定”栏位预先设定好追加保证金通知的文字描述信息，该文字描述信息将在投资者“需追加保证金”数额大于零时，自动显示于查询系统的投资者交易结算报告最下方。

七、做好保证金账户和专用自有资金账户新增、变更和撤销时的备案工作，保证监控系统随时掌握保证金账户的最新信息。期货公司应在开立、变更保证金账户或专用自有资金账户当日，通过传真等方式分别向监控中心和公司所在地中国证监会派出机构备案。备案信息包括开户银行网点名称、保证金账户名称和账号。期货公司在报送备案信息日后的第二日方可使用该备案账户。期货公司撤销期货保证金账户，应当事前备案，期货公司在报送备案信息日后的第二日方可到银行办理撤销手续。

八、使用金仕达、恒生以外结算软件的期货公司应督促各自结算软件开发商尽快完成数据采集报送系统的开发和测试工作，以便通过自动化方式向监控系统报送数据。

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附件1.《期货公司保证金安全存管信息报送工作须知》

2.《期货保证金安全存管系统对期货公司报送数据的要求2.1

版》

3.《投资者查询服务系统用户名和初始密码发送指引》 4.《关于交易结算结果通知方式的补充合同指引》

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期货公司保证金安全存管信息报送工作须知

为做好期货公司保证金安全存管信息报送工作，特制定本工作须知，请各期货公司按照以下要求进行操作：

一、安装调试各期货结算软件供应商提供的数据采集报送系统 （一）期货公司自行联系各自结算软件开发商，获取数据采集报送系统升级包。一般的，结算软件开发商将该升级包公布在其客户服务网站上，供期货公司下载；

（二）按照各软件商的安装操作说明，将数据采集报送系统安装到结算系统中。安装过程中如有问题，可联系软件商热线取得帮助；

（三）安装完成后，在数据采集报送系统的相应栏位设定各类基础参数，如：期货公司统一编码，银行统一编码对应关系表等；

（四）试采集数据，测试是否按照《期货保证金安全存管系统对期货公司报送数据的要求2.1版》的要求生成内容完整格式无误的数据文件。

二、安装调试监控中心提供的数据报送终端

（一）使用一台运行WindowsXP操作系统的PC电脑联接现有三所联网期货交易网络，该电脑仅供每日上传文件专用，并做好电脑病毒防范工作等必要工作；

（二）设置交易网络路由，如为静态路由，设置路由指向10.40.254网段；如为动态路由，无需设置；

（三）ping 10.40.254.15，如通过，表示路由设置已完成；

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（四）从监控中心网站的技术专区下载数据报送终端FTCli.zip软件包，解压缩到\\FTCli目录中；

（五）配置\\FTCli\\FTCli.ini文件，根据监控中心事先发送给各期货公司的电子邮件《期货公司统一编码、报送密码、查询初始密码表》，将“期货公司统一编码”、“期货公司报送密码”两个数据填入FTCli客户端软件配置文件FTCli.ini中，并保存该文件。其规则如下：

[配置]

USERNAME=<期货公司统一编码 >//用户名，比如：0009 PASSWORD=<期货公司报送密码 >//密码，比如：223344 IP=10.40.254.15 //服务端的IP地址 PORT=9000 //服务端的PORT端口

NO=<期货公司统一编码> //分配编号，比如：0009 （六）每日需报送数据文件时，点击FTCli.exe运行报送终端，点击“增加文件”选择需要报送的所有数据文件，最后点击“发送”发送文件至监控系统，发送成功后退出系统。

三、按要求报送数据

安装数据采集报送系统和报送终端后，期货公司应于每日结算完成后，启动数据采集程序自动生成需要上报监控系统的全部数据文件，通过FTCli报送终端，于当晚将这些数据文件一次性报送到监控系统，不得漏报，不得推迟报送。其中，“客户基本资料文件”、“客户编码文件”、“客户指定账号文件”一律每天都采用全量报送的方式，不得做增量报送。此外，对于期货公司可以预知的导致公司数据与交易所、

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银行数据不一致的情况，如资金在途、错单等，期货公司应当在“其它需要说明的信息和数据文件”中说明情况，减少不必要的报警；对于没有执行安全存管规定的业务，也需在otherinfo文件中主动作出说明。

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期货保证金安全存管系统对期货公司报送数据的要求

2.1版

版本变更清单 版本号 1.1 1.1 1.1 2.0 变更内容 原因 日期字段格式从yyyyy/mm/dd改为与银行报送数据中的日期字段yyyy-mm-dd 格式一致 在(8)客户其它分项资金数据文件中增加当经纪公司手动调整该资金项“备注”字段 字段取值范围增加“其它银行-99” 证金”，“风险度”，“上日结存（逐日盯市）”，“上日结存（逐笔对冲）”，“当日结存（逐日盯市）”，“当日结存（逐笔对冲）”，“当日盈亏（逐日盯市）”，“当日盈亏（逐笔对冲）”，“浮动盈亏（逐笔对冲）”字段 2.0 2.0 在(6)成交明细文件中增加“平仓盈亏（逐查询服务系统数据需要，加“交笔对冲）”，“手续费”，“交易编码”，字段 易编码”便于核对 在(7)持仓数据文件中增加“持仓盈亏（逐查询服务系统数据需要，加“交笔对冲）”，“持仓均价”，“昨结算价”，易编码”便于核对 “今结算价”，“交易编码”字段 2.0 增加(10)平仓明细文件，(11)持仓明细文查询服务系统数据需要 件。并在两文件中增加 “平仓盈亏（逐笔对冲）”和“持仓盈亏（逐笔对冲）”字段 2.0 调整(9)其它需要说明的信息或数据文件，查询服务系统数据需要，部分增加“客户内部资金账号”字段，并定义其它说明的内容需要明确到某回车换行符的转义符为[ent] 2.0 一客户 在(3)客户指定账号文件中增加“银行账号了解客户指定账号在银行开户的开户名称”“银行账号的开户行”两字段 的实际情况 目金额时，说明理由 行，统一标识为 99 在(3)客户指定账号文件的银行统一标识如有五家结算银行之外的银在(4)客户基本资金数据文件增加“追加保查询服务系统数据需要

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2.0 在(1)客户基本资料文件中增加“开户和销掌握期货公司当日销户的情户标志”字段，正常客户为a，当日销户况，便于查询系统同步销户 客户为d。天天报全量，不再报增量。 2.0 在(4)客户基本资金数据文件中增加“质押查询服务系统数据需要，消除金”字段，该质押的数值与期货公司结算查询系统自行计算质押金可能单上的质押一致 出现的错误 2.0 客户基本资料里面各主要字段（如：客户有极少数客户基本资料中有名称，所在地，通讯地址，联系电话）如E-mail地址，会带来多余的@果内容出现半角@字符，一律替换为 &at; 字符，造成拆解文件时出错，因此用&at;替换 2.1 2.1 新增(12)质押明细文件和(13)交割明细文查询服务系统数据需要，可选 件 明确了客户基本资金文件中的可用资金字如果由逐笔对冲方式计算，可段的计算方式，由逐日盯市的盈亏计算方能会出现不将浮动盈利算入可式算出。 用资金的的情况。 — — 14

1、内容

(1) 新增或变更的客户基本资料； (2) 新增或变更的客户编码信息； (3) 新增或变更的客户指定账号信息；

(4) 分客户的基本资金数据（权益总额、可用资金）； (5) 客户出入金记录； (6) 成交明细；

(7) 分客户分品种合约分买卖分投机套保的持仓统计数据； (8) 分客户其它分项资金数据； (9) 其它需要说明的信息或数据； (10)平仓明细文件； (11)持仓明细文件； (12)质押明细文件（可选）； (13)交割明细文件（可选）。

2 格式

每个期货公司每天需向存管系统报送13个文本文件，分别为：客户基本资料文件、客户编码文件、客户指定账号文件、客户基本资金数据文件、客户出入金记录文件、客户成交明细文件、客户持仓数据文件、客户其它分项资金数据文件、其它需要说明的信息或数据文件、平仓明细文件，持仓明细文件，质押明细文件，交割明细文件。其中，质押明细文件和交割明细文件为可选的。

(1)客户基本资料文件

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公司（统一标识XXXX）的客户基本资料数据文件名： XXXXcustomer+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户基本资料数据文件名为0001customer20051008.txt。

期货公司每日必须报送所有开户客户的基本资料，已开户客户的“开户和销户标志”为a ，而销户客户在其销户的当日报送销户信息，“开户和销户标志”为d 。在客户基本资料文件中，每个客户一条记录，每条记录的字段和数据类型如下： 字段 日期 客户名称 身份证或营业执照号 客户内部资金账号 所在地 通讯地址 邮政编码 联系电话 开户和销户标志 数据类型 date char(40) char(40) char(10) char(40) char(100) char(6) char(40) Char 是否可为空 N N N N N N N N N 备注 已开户的客户 a 当日销户的客户 d 客户基本资料里面各主要字段（如：客户名称，所在地，通讯地址，联系电话）如果内容出现半角@字符，一律替换为 &at;

举例：

2004-12-15@张小三@410305680911501@00555@河南洛阳@河南省洛阳市王城路@471009@03793325678@a

2004-12-15@李小四@310305680911501@00666@上海市@上海市浦电路700号

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@200122@02168400901@d

(2)客户编码文件

公司（统一标识XXXX）的客户编码文件名： XXXXcuscode+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户编码文件名为0001cuscode20051008.txt。

期货公司每日必须报送所有开户客户的交易编码，已销户客户不再报送，不再做增量报送。在客户编码文件中，每个客户的记录数等于交易所数量，每条记录的字段和数据类型如下： 内容 日期 客户内部资金账号 交易所统一标识 客户编码 举例：

数据类型 Date char(10) char char(8) 是否可为备注 空 N N N N 大连D，郑州Z，上海S 2004-12-15@00555@Z@00087432

(3)客户指定账号文件

公司（统一标识XXXX）的客户指定账号文件名： XXXXcusaccount+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户指定账号文件名为0001cusaccout20051008.txt。

期货公司每日必须报送所有开户客户的指定账号，现有的客户指定帐户信息

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其“新增或变更标志”为a ，已销除的客户指定帐户在销除当日报送销除信息，“新增或变更标志”为d 。已取消的客户指定帐户不再报送，不再做增量报送。在客户指定账号文件中，每个客户的记录数等于增加和废除的指定账号数量，每条记录的字段和数据类型如下： 内容 日期 客户内部资金账号 银行统一标识 数据类型 Date Char(10) Char(2) 是否可为备注 空 N N N 用01、02等标识 工商银行-01，农业银行-02，中国银行-03，建设银行-04，交通银行-05，其它银行-99 银行帐号 新增或变更标志 称 银行账号的开户行 Char(100) Y 开户银行具体网点（到支行） 举例：

2005-12-15@00555@01@000874329394993@a@张三@工商银行北京分行金融街支行

Char(22) Char N N Y 新增-a；废除-d 该银行账号的开户人名称 银行账号的开户人名Char(40) (4)客户基本资金数据文件

公司（统一标识XXXX）的客户基本资金数据文件名： XXXXcusfund+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001会员的客户基本资金数据文件名为0001cusfund20051008.txt。

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每家期货公司每天需报送一个相应文件名的客户基本资金数据文件，每个客户一条记录，每条记录的字段和数据类型如下： 字段 日期 客户资金账号 资金权益总额 可用资金 数据类型 Date Char(10) number(14,2) number(14,2) 是否可为备注 空 N N N N 当日客户权益 逐日盯市下计算得出的可用资金。此外，在逐笔对冲下，将浮动盈利算入可用资金后，其额度应该等同于在逐日盯市下计算得出的可用资金 需追加保证金 风险度 市） 上日结存（逐笔对number(14,2) 冲） 当日结存（逐日盯number(14,2) 市） 当日结存（逐笔对number(14,2) 冲） 当日盈亏（逐日盯number(14,2) 市） 当日盈亏（逐笔对number(14,2) 冲） 浮动盈亏（逐笔对number(14,2) 冲） 质押金 number(14,2) N N 逐笔对冲方式计算的浮动盈亏 期货公司提供给客户结算单上的质押金 N N N N N number(14,2) number(14,2) N N N 去掉百分号，如46表示46％ 上日结存（逐日盯number(14,2)

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举例：

2004-12-15@000002@500000.00@300000.00@0@46.00@500000.00@510000.00@500000.00@500000.00@0@400.00@-10000.00@0.00

(5)客户出入金记录文件

公司（统一标识XXXX）的客户出入金记录文件名： XXXXfundchg+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户出入金记录文件名为0001fundchg20051008.txt。

每家期货公司每天需报送一个相应文件名的客户出入金记录文件，该公司所属的客户每发生一次出金或入金，就有一条记录，每条记录的字段和数据类型如下： 内容 日期 客户内部资金账号 出入金额 数据类型 Date char(10) 是否可为备注 空 N N 出金为负，入金为正 客户出入金指定账户银行标char(2) 识 客户出入金指定账号 识 公司保证金专用账号 备注 举例：

2005-12-15@000001@+500000.00@01@1234567890123@02@8888888888888@

number(14,2) N N N N N Y char(22) 公司保证金专用账户银行标char(2) char(22) char(40) — — 20

2005-12-15@000002@-1000000.00@05@9999999999999@03@777777777777@

(6)成交明细文件

公司（统一标识XXXX）的客户成交明细数据文件名： XXXXtrddata+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户成交明细数据文件名为0001trddata20051008.txt。

每个公司每天需报送一个相应文件名的客户成交明细数据文件，每条记录的字段和数据类型如下： 字段 日期 客户内部资金账号 成交合约号 品种合约 买卖标志 成交量 成交价 成交额 成交时间 开平仓标志 投机套保标志 数据类型 Date char(10) char(8) char(6) Char Number(10) Number(14,2) Number(14,2) Time Char Char 是否可为备注 空 N N N N N N N N N N N N N N N 交易所发布的成交序列号 买-B，卖-S 格式：hh:mm:ss 开仓-O，平仓-L 投机-S，套保-H 如开仓，则此字段为0 逐笔对冲方式的平仓盈亏, 如开仓，则字段为0 手续费 交易编码 Number(14,2) Char(10) 投资者在该成交对应交易所的交易编码 平仓盈亏(逐日盯市) Number(14,2) 平仓盈亏(逐笔对冲) Number(14,2)

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举例：

2005-01-21@000001@00038331@WT501@B@100@1560.00@1560000.00@09:30:55@O@S@200.00@400.00@1560@00171401

(7)持仓数据文件

公司（统一标识XXXX）的客户持仓数据文件名： XXXXholddata+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户持仓数据文件名为0001holddata20051008.txt。

每个公司每天需报送一个相应文件名的客户持仓数据文件，每条记录的字段和数据类型如下： 字段 日期 客户内部资金账号 品种合约 买卖标志 投机套保标志 持仓量 交易保证金 数据类型 Date Char(10) Char(6) Char Char number(10) 是否可为备注 空 N N N N N N 逐笔对冲方式的持仓盈亏 投资者在该持仓对应交易所的交易编码

number(14,2) N 持仓盈亏(逐日盯市) number(14,2) N 持仓盈亏(逐笔对冲) number(14,2) N number(14,2) N 持仓均价 昨结算价 今结算价 交易编码 number(14,2) N number(14,2) N Char(10) N — — 22

举例：

2005-01-25@000008@WT501@B@S@100@78000@4000.00@600.00@11200@12000@12100@00171401

2005-01-25@000009@WT505@S@H@200@166000@-2000.00@-3000.00@10200@11000@11100@00579246

(8)客户其它分项资金数据文件

公司（统一标识XXXX）的客户其它分项资金数据文件名： XXXXotherfund+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户其它分项资金数据文件名为0001otherfund20051008.txt。

该数据文件提供分交易所分客户的其它分项资金数据，如质押资金、交割货款，等等。每条记录的字段和数据类型如下： 字段 数据类型 是否可为备注 空 日期 客户内部资金账号 交易所标识 资金项目编号 资金金额 备注 Date char(10) Char char(4) N N Y N 如此处为空，表示该项资金是三家交易所合计数 +表示客户收入，-表示支出 char(40) Y 用于说明经纪公司调整资金项目的理由

number(14,2) N

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其中，各项资金的资金项目编号统一定义如下：

交易手续费 交割货款 交割手续费 质押资金 质押手续费 期转现手续费 仓储费/仓租费 交割差价/配对盈亏 仓单升贴水 仓单转让手续费 交割定金/定金 定金罚没 交割违约罚款 仓单抵押手续费 强平盈利罚没 冻结款 其他 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A999 需要说明的是，这里列出的资金项目比较多，有的项目三家交易所都有，有的项目可能只有某个交易所才有。为了灵活起见，设计了这种报送格式，而没有设计成固定项目的报送格式。如果有的交易所提供给会员的结算资金报表等有关报表中没有提供详细的分项资金数据，期货公司在报送时可以列在“其他”资金项目中。

举例：

2005-12-15@000001@S@A001@-100000.00@

2005-12-15@000015@Z@A004@80000.00@因客户资金不足，由100000.00调整为80000.00

(9) 其它需要说明的信息或数据文件

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公司（统一标识XXXX）其它需要说明的信息或数据文件名： XXXXotherinfo+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的其它需要说明的信息或数据文件名为0001otherinfo20051008.txt。

除上述几个需要报送的数据文件外，期货公司还需要报送说明文件，专门用于说明一些关于期货公司和客户的信息或数据，一方面供系统维护人员和监管人员参考，另一方面也将在投资者查询服务系统中提供给对应的客户查询。需要说明的信息可以包括：期货公司保证金专用账户变动信息；需要说明的信息可以包括：如当日有错单和资金在途情况发生，期货公司须对该情况作详细说明，且必须写明客户内部资金账号用来勾对到该投资者。如果是关于整个期货公司的说明，投资者内部资金账户栏位留空。

每条记录的字段和数据类型如下： 字段 日期 数据类型 Date 备注 如果是关于某客户的说明，必须写明该客户内部资金账号；如是关于整个期货公司的说明，该栏位留空 事由 描述 char(2) Text 错单－CD，资金在途－ZT，其它－QT 有关期货公司或客户事情的详细描述。描述内容中不得出现回车换行符，如果有，转义为 [ent] 后再报送。 举例：

2005-01-26@2565@CD@XXXXX 2005-01-26@2565@ZT@XXXXXX

客户内部资金账号 Char(10)

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2005-01-26@@QT@XXXXXXX

(10)平仓明细文件

公司（统一标识XXXX）的投资者平仓明细文件名： XXXXliquiddetails+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的投资者平仓明细文件名为0001liquiddetails20051008.txt。

每个公司每天需报送一个相应文件名的投资者平仓数据文件，该文件数据供投资者查询服务系统使用，每条记录的字段和数据类型如下： 字段 日期 客户内部资金账号 品种合约 成交合约号 买卖标志 成交价 开仓价 成交量 昨结算价 今结算价 数据类型 Date Char(10) Char(6) char(8) Char 是否可为备注 空 N N N N N 交易所发布的成交序列号 买-B，卖-S 平仓时的成交价 开仓时的成交价 平仓手数 逐笔对冲方式的平仓盈亏 交易所在投资者开仓时发布的成交序列号 举例：

2005-01-26@2565@m0505@00013914@S@2147.00@2147.00@2@2144@2145@60.00@0.00@00002140

number(14,2) N number(14,2) N number(10) N number(14,2) N number(14,2) N 平仓盈亏(逐日盯市) Number(14,2) N 平仓盈亏(逐笔对冲) Number(14,2) N 原成交合约号 number(14,2) Y — — 26

(11)持仓明细文件

公司（统一标识XXXX）的投资者持仓明细文件名： XXXXholddetails+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的投资者持仓明细文件名为0001holddetails20051008.txt。

每个公司每天需报送一个相应文件名的投资者持仓明细文件，该文件数据供投资者查询服务系统使用，每条记录的字段和数据类型如下： 字段 日期 客户内部资金账号 品种合约 成交合约号 买卖标志 投机套保标志 持仓量 开仓价 昨结算价 今结算价 数据类型 Date Char(10) Char(6) Char(8) Char Char number(10) 是否可为备注 空 N N N N N N N 交易所发布的成交序列号 买-B，卖-S 投机-S，套保-H 逐笔对冲方式的持仓盈亏 投资者在该持仓对应交易所的交易编码 举例：

2005-01-26@2565@m0505@00005968@B@S@5@2148.00@2144@2145@50.00@-150 @00171401

number(14,2) N number(14,2) N number(14,2) N 持仓盈亏(逐日盯市) number(14,2) N 持仓盈亏(逐笔对冲) number(14,2) N 交易编码 Char(10) N (12)质押明细文件（可选）

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公司（统一标识XXXX）的投资者质押明细文件名： XXXXmortgagedetails+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的投资者质押明细文件名为0001mortgagedetails20051008.txt。

注意：在质入或质出发生当日报送该笔质押明细，质入时质押金为正，质出时为负。质押金为发生额。

每个公司每天需报送一个相应文件名的投资者质押明细文件，该文件数据供投资者查询服务系统使用。如期货公司结算系统确实无法提供质押明细，可不报该文件。如只有部分信息，可只报送能取得的字段，无法取得的字段留空。每条记录的字段和数据类型如下： 字段 日期 质押品名称 质押手数 质押价格 质押金 举例：

2006-05-08@0001@00100008@cu@10@68970.00@6897000.00

数据类型 Date char(6) Number(10) 是否可为备注 空 N N N N 质入或质出发生日 如：cu,ru,al 每吨的质押价格 质入为正，质出为负 客户内部资金帐号 char(8) Number(14,2) N Number(14,2) N (13)交割明细文件（可选）

公司（统一标识XXXX）的投资者交割明细文件名： XXXXdelivdetails+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的投资者交割明细文件名

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为0001delivdetails20051008.txt。

每个公司每天需报送一个相应文件名的投资者交割明细文件，该文件数据供投资者查询服务系统使用。如期货公司结算系统确实无法提供交割明细，可不报该文件。如只有部分信息，可只报送能取得的字段，无法取得的字段留空。每条记录的字段和数据类型如下： 字段 日期 品种合约 买卖标志 成交均价 成交金额 交割结算价 交割货款 交割手数 交割手续费 交割盈亏 举例：

2006-04-19@0001@00100008@cu0604@S@68970.00@689700.00@78100.00@781000.00@2@100@91300.00

数据类型 Date char(6) Char Number(14,2) Number(14,2) Number(14,2) Number(14,2) Number(10) Number(14,2) Number(14,2) 是否可为备注 空 N N N N N N N N N N N 交割日 交割合约号 买-B，卖-S 分客户分品种合约分买卖的开仓成交均价 总额 客户内部资金帐号 char(8)

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投资者查询服务系统用户名和初始密码发送工作须知

为做好投资者查询服务系统用户名和查询密码发送工作，特制定本工作须知，请各期货公司按照以下要求进行操作：

一、期货公司可以通过现场和非现场方式向投资者发送用户名和初始密码，并确保发送方式的有效性、合法性。

二、期货公司通过现场方式向投资者发送用户名和初始密码的，应让投资者签署领取用户名和初始密码的书面文件。

三、期货公司可采用以下任何一种方式向投资者发送用户名和初始密码的，但应至少发送3次（不包括电话通知），并能保留可供检查的相关证明：

1、以电子邮件形式发送； 2、与结算单一起发送； 3、手机短信发送； 4、电话通知（一次）；

5、作为自助交易或网上交易系统的前置性程序，即客户在进入交易系统后，只有在确认知晓了用户名和初始密码之后，才能开始委托交易；

6、其他能提供证明的发送方式。

四、期货公司应将已发送了用户名和初始密码的投资者通过查询系统“投资者信息查询”栏位进行标识，监控中心以此来确认期货公司已发送查询账户用户名和初始密码的投资者数量，并向公司所在地证

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监局核实。

五、对于难以联系的休眠客户，期货公司应在投资者恢复交易或出入金业务时，完成用户名和初始密码发送工作。

六、投资者每次登录查询系统的登录时间、登录地址、查询某日交易结算报告等都将被查询系统记录、保存。监控中心将向投资者提供所有登录信息。发放过程应始终注意信息安全工作，严防投资者的初始密码被他人盗用。

七、期货公司应当在收到监控中心《投资查询服务系统用户名和初始密码清单》后30日内向公司所在地证监局书面汇报发送情况；对于权益在1万元以上的投资者，密码未发送到的，应提供清单，并解释具体原因。

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关于交易结算结果通知方式的补充合同指引

（参考格式）

甲方： 期货经纪有限（责任）公司 乙方： （期货投资者）

鉴于：

1、乙方为参与期货交易，与甲方签署《期货经纪合同》，乙方在甲方的交易账号为： ；

2、根据《期货交易管理暂行条例》、《期货经纪公司管理办法》的规定以及双方《期货经纪合同》的约定，甲方须在代理乙方期货交易过程中向乙方发送交易结算报告、追加保证金通知等文件。

3、根据中国证监会有关规定，乙方可以凭用户名和查询密码直接登录中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称“监控中心”）提供的查询服务系统（以下简称“查询系统”），查询自己交易账户信息。

因此：

为确保甲方能够履行上述通知义务，乙方及时了解自己账户的交易情况，经双方友好协商，就利用查询系统作为甲方向乙方发送交易结算报告、追加保证金

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通知等文件的主要通知方式事宜达成一致，共同签署如下补充合同：

第一条 甲方应在每日收盘以后，在《期货经纪合同》约定的时间内将乙方账户的交易结算报告、追加保证金通知等文件发送到监控中心；乙方登录查询系统，接收甲方发出的交易结算报告、追加保证金通知等文件。

第二条 监控中心的网址为www.cfmmc.com，乙方可通过该网址登录查询系统。

乙方登录查询系统的用户名为 。 乙方登录查询系统的初始密码为 。 乙方应遵照监控中心的有关规定，及时修改密码。

第三条 乙方在交易期间或有交易持仓期间，应每日登录查询系统，了解账户交易情况，对查询内容有异议时应当按照《期货经纪合同》的约定及时通知甲方；如乙方未及时登录查询系统而延误了解自己账户的交易情况，所造成的一切后果由乙方自行承担。

甲、乙双方均同意，只要甲方将交易结算报告及追加保证金通知等文件发送至监控中心，乙方可以通过查询系统进行接收，即视为甲方履行了《期货经纪合同》约定的交易结算报告和追加保证金通知等文件的通知义务。

第四条 由于查询系统只保存最近一个月的投资者账户信息；在投资者销户以后，查询系统也会相应取消对投资者的查询服务，因此，乙方应及时将接收到的结算报告或通知书打印或者下载保存。

第五条 由于查询系统与甲方采用的交易结算系统不同，甲方着重提示乙方应注意二者在格式、公式、概念上的区别，以免对交易账户的状况产生误解，造成不必要的损失。

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甲方结算系统与查询系统的主要差别在于：

第六条 除采用查询系统作为主要通知方式外，甲乙双方以《期货经纪合同》第 条约定的通知方式为其他通知方式：

1、乙方因临时原因无法登录查询系统时，可以及时通知甲方要求以其他通知方式接收甲方发出的账户信息；

2、乙方不慎遗忘查询密码时，应及时通过甲方向监控中心重新申请密码，在此期间，可以向甲方要求以其他通知方式接收甲方发出的账户信息；

3、因查询系统故障或其他客观原因，使得乙方无法登录接收账户信息时，甲方采用其他通知方式向乙方发送交易结算报告和追加保证金通知等文件。

无论何种原因，只要乙方没有在查询系统接收到甲方发送的交易结算报告等账户最新信息，乙方均应在《期货经纪合同》约定的时间内主动联系甲方，要求以其他通知方式或提供其他临时方式接收交易结算报告信息。否则，对由此造成的信息接收延误以及其他后果，由乙方自行承担。

第七条 在本补充合同履行期间，如果甲、乙双方对交易结算报告或通知事项是否发送、以及对交易结算报告或通知事项的内容或发送时间存在争议，甲、乙双方同意：均以监控中心查询系统中存档记录为准。

第八条 本合同为甲、乙双方《期货经纪合同》的补充合同，如与《期货经纪合同》的内容有任何冲突或不一致之处，均以本合同为准。

第九条 本合同如有修改或变更，须经双方另行协商。如双方签署的《期货经纪合同》终止，则本合同自动终止。

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第十条 本补充合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方： 期货经纪有限（责任）公司 乙方：

（签章） （签章）

年 月 日

（说明：本补充合同为参考指引文本，各期货经纪公司可根据实际情况进行补充、修正。）

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/j1dr.html