计量经济学 模拟考试题（第3套）

第三套

一、单项选择题

1、对样本的相关系数?，以下结论错误的是（ A ）

A. |?|越接近0，X与Y之间线性相关程度高 B. |?|越接近1，X与Y之间线性相关程度高 C.

?1???1 D、??0，则X与Y相互独立

2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）

A．原始数据 B．截面数据 C．时间序列数据 D．修匀数据

3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型 应该设定为（ C ）

A. lnY=?1+?2lnX +u B. Y??0??1lnX?u C. lnY??0??1X?u D. Yi=?1??2Xi?ui

4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的

R2(或R2)很大,F值确很显著，这说明模型存在（ A ）

A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A．一阶差分法 B. 广义差分法 C．工具变量法 D. 加权最小二乘法 6、DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ）

A．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式

C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例

A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 8、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）

A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克模型如下：

???6.9?0.35X?0.76YYttt?1t?(?2.6521)则（ C ）

A.分布滞后系数的衰减率为0.34（0.76）

B.在显著性水平??0.05下，DW检验临界值为dl?1.3，由于d?1.916?dl?1.3，据此可以推断模型扰动项存在自相关

C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为Yt?1的估计系数0.76 10.虚拟变量( A )

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素

11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量） （D ）

A.Yi????Xi?ui B.Yi??1??1Xi??2(D2iXi)??i C.Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i D.Yi??1??2D2i??Xi??i 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ）

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 13、已知模型的形式为

(4.70)(11.91)

R2?0.897F?143DW?1.916y??1??2x?u,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,

测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( B )

A.

yt?0.6453yt?1,xt?0.6453xt?1 B.

yt?0.6774yt?1,xt?0.6774xt?1

C.

yt?yt?1,xt?xt?1 D.

yt?0.05yt?1,xt?0.05xt?1

14、回归分析中定义的( B )

A. 解释变量和被解释变量都是随机变量

B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量

D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

15、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为立方程组中内生变量和前定变量的总数，时，则表示( A )

H?Ni?M?1（H为联

Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）

A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别

C.第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定

16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R与可决系数R之间的关系（ B ） A. R?1?(1?R)22222n?k22n?1 B. R?1?(1?R) n?1n?k22C. R?0 D. R≥R

17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A ）

A.E(ui2)??2C.E(xiui)?0A．德宾h检验只适用一阶自回归模型 B．德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C．德宾h 统计量服从t分布 D．德宾h检验可以用于小样本问题

B.E(uiuj)?0(i?j)D.E(ui)?0

18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ B ）

19、设yi??1??2xi?ui,Var(ui)??i2??2f(xi)，则对原模型变换的正确形式为( B )

A.yi??1??2xi?uiB.C.yif(xi)??1f(xi)??2xif(xi)?uif(xi)

yixiui?1????2f2(xi)f2(xi)f2(xi)f2(xi)D.yif(xi)??1f(xi)??2xif(xi)?uif(xi)20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（C ） A. 利用DW统计量值求出? B. Cochrane-Orcutt法 C. Durbin两步法 D. 移动平均法

?

二、多项选择题

1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：

?m?37.07?0.403w0?90.06race?113.64reg?2.26agew(0.062)R2?0.74(24.47)df?311(27.62)(0.94)

其中：wm为兼职工薪（美元/小时）；w0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg取值为0，当被访者是西部地区人时，reg取值为1；age为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有（ ）

A.在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元 B.在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元

C.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出113.64美元 D.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出113.64美元

E.四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的

????X???X?e，下列各式成立的有（ ） 2、对于二元样本回归模型Yi??1212i33iiA. ?ei?0 B.?eiX2i?0 C.?eiX3i?0 D.?eiYi?0 E.?X3iX2i?0 3、能够检验多重共线性的方法有（ ）

A.简单相关系数矩阵法 B.DW检验法 C.t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又待定系数法)

4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )

A.工具变量法 B.间接最小二乘法

C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法

E.三阶段最小二乘法

5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ ） A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的

三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来

解释。

2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；

3、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 4、虚拟变量只能作为解释变量。

5、设估计模型为???171.4412?0.9672PDIPCEttt?(?7.4809)R2?0.9940(119.8711)DW?0.5316

由于R2?0.9940，表明模型有很好的拟合优度，则模型不存在伪（虚假）回归。 四、计算题

1、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）

??30?0.1?X?0.01?X?10.0?X?3.0?X Yt1t2t3t4t （0.02） （0.01） （1.0） （1.0） 其中：Yt＝第i个百货店的日均销售额（百美元）；

； X1t＝第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆） X2t＝第i个百货店所处区域内的人均收入（美元）； X3t＝第i个百货店内所有的桌子数量； X4t＝第i个百货店所处地区竞争店面的数量； 请回答以下问题：

（1） 说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。 （2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？

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