欧式看涨期权的Black-Scholes公式

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期权定价模型的检验 期权定价的基本原理 欧式看涨期权的 Black-Scholes 公式 标的资产价格遵循几何布朗运动的 Black-Scholes 原创设定已经成为 并将继续作为占支配地位的期权定价模型，所有其他模型都与它做比 较。对欧式看涨期权，Black-Scholes 公式可以写成本公式。BS

c模型公式

F ,T ; X , r , e

rT

ln F / X 1 2T 2 FN T

ln F / X 1 2T 2 XN T 式中 F 是标的资产的远期价格， T 是期权的到期时间， X 是执行价 格， r 是连续复利率， 是单位时间的瞬时条件方差，而 N2

变量说明

是

正态分布函数。

扩展方向

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