ctp开发手册2009

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CTP交易报告 ——应用编程手册

1、历年版本

版本：v4.2 时间：2009-11-6 备注：英文版

2、索引

第一章简介

1.1 背景

1.2 API文件介绍第二章结构 2.1 通讯模式 2.2 数据流

第三章编程接口类型

3.1 对话模式的编程接口 3.2 私有模式的编程接口 3.3 广播模式的编程接口

第一章介绍

综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform），是专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成。

API，实现了客户端和综合交易平台之间的通讯。通过API，投资者可以接收来自上交所，大商所和郑商所的行情数据，发送交易指令，接收相应的反馈和交易状态等信息。

1.1 背景

2006年，上海金融期货交易所完成了新一代交易系统的开发，我们借助其成功经验，开发了CTP。

2007年4月，我们获得了来自中国期货公司交易的第一笔订单。通过近三年的不懈努力，使用CTP的投资者遍布全球，国内使用CTP的期货公司已到达30家。

1.2 API文件

CTP上使用的API是基于C++程序库，来实现客户端和CTP服务器之间的数据传输。客户端包括，所有投资者都可以使用的CTP标准客户端（比如，Q7，popo，weisoft等第三方开发的客户端），以及个性化交易工具（由投资者个人或其合作者开发）。通过API，客户端可以发出或撤销普通单、条件单、查询委托或交易状态、查询账户实时信息和交易头寸。API程序库包括：

注：使用MS VC 6.0，MS VC.NET 2003等编程工具的，需要在编程设置中打开“multi-thread”选项。

第二章结构

CTP的API和CTP服务器之间使用的通讯协议是期货交易数据协议（futures TradingData Exchange protocol ，FTD），它基于TCP协议。

2.1 通讯模式

在FTD协议中，通讯模式包括以下三种模式：

?对话模式，客户端给CTP发送请求，CTP将会相应返回结果。

?私有模式，CTP把特定的私人信息发送给对应的客户端，包括持仓信息、

交易确认信息等。

?广播模式，CTP将把公告等信息发送给所有的注册用户。

每种模式并不限于一种连接状态。也就是说，建立一种连接之后，客户端可以同时使用三种通讯模式，或者建立集中不同的连接之后，客户端也可以使用同样的通讯模式。比如，客户可以使用广播模式来接收合约状态的变动信息，同时也可接收私人信息（如下单确认等）。

下图描绘了三种通讯模式的工作流程：

2.2 数据流

CTP提供了对话、私有、广播等三种通讯模式。在对话模式中，传输的是对话数据流和查询数据流。

对话和查询数据流是双向数据流，客户端发出请求，CTP服务器返回结果。CTP服务器并不保存对话和查询数据流。当故障发生时，比如连接中断后又重新连接，对话和查询数据流将回复原值，之间传输的数据将丢失。

在私人通讯模式中，传输的是私人数据流。私人数据流是单向数据流，CTP服务器就是利用它来把相应的私人信息发给提出申请的客户端。私人信息包括，风险提示、指令状态、指令确认、交易确认等。私人数据流是可靠的。当客户端和CTP服务器失去连接后，在同一交易日的任何时间，客户端都可重新连上CTP服务器，获取一系列指定的私人信息而不用担心这些数据会丢失。

在广播通讯模式中，传输的是公共数据流。和私人数据流一样，它是单向数据流，而且可靠。区别在于，广播通讯数据会发送到所有连接的客户端上。它的主要用途就是发布公共合约的状态信息或重要的公共信息。

第三章编程接口类型

CTP的交易API提供了两种编程接口：CThostFtdcTraderApi 与CThostFtdcTraderSpi。行情API提供的是CThostFtdcMdApi 与 CThostFtdcMdSpi等两种编程接口。这四种接口遵循FTD协议。客户端可使用CThostFtdcXXXApi来发送请求，并通过CThostFtdcXXXSpi来接收CTP返回的数据。

3.1 对话模式的编程接口

对话模式的通讯函数常常这样定义：

Request函数的第一个参数是请求的内容，不能为空。第二个参数是请求的ID，由client trade application保管，并且最好独一无二，这样，当客户端从CTP服务器接收到数据时，客户端可以用同一个ID重新建立请求并获得反馈。

当客户端收到CTP服务器发出的反馈时，callback函数CThostFtdcXXXSpi被激活。如果反馈多于一条，callback函数CThostFtdcXXXSpi会反复被激活，直到数据全部接收完毕。

Response函数的第一个参数是反馈的数据，它一般包括最初的请求数据。如

果故障发生或CTP不能找到请求的记录，那么这个参数就是空值。第二个参数是CTP用来判断反馈是否成功的一个标识。当callback函数被激活的次数超过一次，除第一次被激活外，其他callback过程发生时第二个参数的值均为空。第三个参数是反馈的ID，作用和Request函数中的一样。最后一个参数是结束标识，其值为“true”时表示进行的是该请求的最后一个反馈。

3.2 私有模式的编程接口

下面的例子为私有模式的常用接口：

在私有模式里并没有连接API与CTP服务器的行情函数。

当CTP服务器发出私有数据流时， CThostFtdcTradeSpi的callback函数将被激活。

所有callback函数的第一个参数都是CTP服务器返回的内容。

OnErrRtnCThostFtdcTradeSpi 函数的第二个参数是报错时详细的错误信息。

3.3 广播模式的编程接口

使用广播模式时，客户端可以用以下两种方式与CTP服务器进行通讯：

callback函数OnRtnInstrumentStatus 用于通知客户端合约状态的变化。 callback函数OnRtnDepthMarketData用于公布最新的交易所行情数据。

第四章运作模式

4.1 工作线程

CTP客户端进程需要两种线程，一是应用程序线程，另一种是交易API工作线程。如果客户端想要接收行情数据，那么也需要行情API工作线程。API工作线程连接了客户端和CTP服务器。

交易API和行情API是安全线程，客户端的应用程序可以同时使用两种或多种的工作线程，而无须担心线程冲突。客户单的应用程序要能尽快的处理callback信息，这样才能避免未处理的callback信息堵塞工作线程。要避免通讯堵塞，客户端的应用程序需要使用缓冲层来储存从CTP接收的数据，当然缓冲层也可以用来保护客户端自有数据，以便使之与CTP API的数据区分开。

4.2 文件

CTP API 的动态链接数据库会产生一些文件来储存运行过程中的数据，这些文件的后缀名为“.con”。交易客户端的应用程序通过CreateFtdcTraderApi() 或CreateFtdcMdApi() 函数的第一个参数来判断这些文件的本地路径。

4.3 商业术语与接口函数对比

第五章 CTP API 特别说明

5.1 一般规则

客户端应用程序需要经过两步才能连接到CTP服务器：初始化与功能启用。使用交易API，客户端交易应用程序需要编写：（1）创建一个“CThostFtdcTraderApi”实例。

（2）创建一个处理来自“CThostFtdcTraderSpi”接口的事件处理器，然后使用“CThostFtdcTraderApi”的“RegisterSpi”函数记录下这些事件。

（3）使用“CThostFtdcTraderApi”的“SubscribePrivateTopic”函数处理私有数据流。

（4）使用“CThostFtdcTraderApi”的“SubscribePublicTopic” 函数处理公共数据流。

（5）使用“CThostFtdcTraderApi”的“RegisterFront” 函数记录CTP服务器的前端地址。客户端多运行几次这种函数，以便与服务器建立更可靠的联系。强烈建议。

（6）使用“CThostFtdcTraderApi”的“Init“函数来连接CTP服务器。（7）服务器连上之后，“CThostFtdcTraderSpi”接口的callback函数“OnFrontConnected”将被激活。函数运行过程中，客户端的应用程序需要使用“CThostFtdcTraderApi”的“ReqUserLogin” 函数来提交“login”请求。

（8）当CTP服务器确认登陆成功后，“CThostFtdcTraderSpi”接口的callback 函数“OnRspUserLogin” 将被激活。

（9）这样，客户端与CTP服务器的通讯就建立起来了。客户端交易应用程序可以使用其他CTP API来与CTP服务器进行通讯。

如果客户端应用程序需要使用行情API，客户端需要采取以下步骤来描述先前的数据流，不包括私有数据流和公共信息流。具体如下：

（1）所有request函数的参数都不能为空值；

（2）如果函数返回的数值为“int”，数值0意味着函数运行良好，其他数值则表示返回错误，具体的错误信息在“error.xml”文件里面。

5.2 CThostFtdcTraderSpi

CTP用CThostFtdcTraderSpi表示事件接口。客户端应用程序可以通过CThostFtdcTraderSpi 函数获得CTP服务器发出的通知。

5.2.1 OnFrontConnected

当客户端与CTP服务器连接上后，此函数被激活，进而，客户端可以使用“ReqUserLogin”来发送登陆请求。

定义：void OnFrontConnected()；

5.2.2 OnFrontDisconnected

当连接终止或中断时，此函数被激活。如果该信息没有被处理，那么API会使用登陆地址列表上的一个前端地址，自动重新连接CTP服务器。

定义：void OnFrontDisconnected (int nReason)；参数：

nReason：the reason of disconnecion 0x1001 network reading failed 0x1002 network writing failed

0x2001 heartbeat receiving timeout 0x2002 heartbeat sending timeout 0x2003 received an error message

5.2.3 OnHeartBeatWarning

此函数用来表示与服务器长时间连接的接口是否可用。定义：void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse)；

参数: nTimeLapse：Length of time elapsed since the last received message

5.2.4 OnRspUserLogin

CTP服务器使用次callback 函数OnRspUserLogin 来通知客户端登陆函数OnRspUserLogin是否被服务器接受。

定义：void OnRspUserLogin(

CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)；

参数：

pRspUserLogin：The pointer of the structure for user’s login response. The following is definition of the structure: struct CThostFtdcRspUserLoginField {

///trading day

TThostFtdcDateType TradingDay; ///time of login

TThostFtdcTimeType LoginTime; ///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///user id

TThostFtdcUserIDType UserID; ///trade system name

TThostFtdcSystemNameType SystemName; };

pRspInfo：Pointer of the structure for system response. The following is definition of the structure:

struct CThostFtdcRspInfoField {

///error id

TThostFtdcErrorIDType ErrorID; ///error information

TThostFtdcErrorMsgType ErrorMsg; };

5.2.5 OnRspUserLogout

CTP服务器利用此callback函数来通知客户端“RspUserLogout”是否运行成功。

定义：void OnRspUserLogout(

CThostFtdcUserLogoutField *pUserLogout, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)；

参数：

pRspUserLogout：Pointerof the structure for user’s logout response. The following is definition of the structure: struct CThostFtdcUserLogoutField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///user id

TThostFtdcUserIDType UserID; };

5.2.6 OnRspUserPasswordUpdate

CTP服务器使用此callback函数来通知客户端函数“RspUserPasswordUpdate”是否运行成功。

定义：void OnRspUserPasswordUpdate(

CThostFtdcUserPasswordUpdateField *pUserPasswordUpdate,

CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)；

参数：

pUserPasswordUpdate：Pointer of the structure for the response of user’s password modification. The following is definition of the structure: struct CThostFtdcUserPasswordUpdateField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///user id

TThostFtdcUserIDType UserID; ///old password

TThostFtdcPasswordTypeOldPassword; ///new password

TThostFtdcPasswordTypeNewPassword; };

5.2.7 OnRspTradingAccountPasswordUpdate

CTP服务器使用此callback函数来通知客户端是否函数“RspTradingAccountPasswordUpdate”运行成功。

定义：void OnRspTradingAccountPasswordUpdate( CThostFtdcTradingAccountPasswordUpdateField *pTradingAccountPasswordUpdate, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)；

///user id

TThostFtdcUserIDType UserID; ///order price type

TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType; ///direction

TThostFtdcDirectionType Direction; ///combination order’s offset flag

TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag; ///combination or hedge flag

TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag; ///price

TThostFtdcPriceType LimitPrice; ///volume

TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal; ///valid date type

TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition; ///GTD DATE

TThostFtdcDateType GTDDate; ///volume condition

TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition; ///min volume

TThostFtdcVolumeType MinVolume; ///trigger condition

TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition; ///stop price

TThostFtdcPriceType StopPrice; ///force close reason

TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason; /// auto suspend flag

TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend; ///business unit

TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit; ///request ID

TThostFtdcRequestIDType RequestID; ///order local ID

TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID; ///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///participant ID

TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID; ///trading code

TThostFtdcClientIDTypeClientID; ///exchange instrument ID

TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;

///trader ID

TThostFtdcTraderIDType TraderID; ///install ID

TThostFtdcInstallIDType InstallID; ///order submit status

TThostFtdcOrderSubmitStatusType OrderSubmitStatus; ///order notify sequence

TThostFtdcSequenceNoType NotifySequence; ///trading day

TThostFtdcDateType TradingDay; ///settlement ID

TThostFtdcSettlementIDType SettlementID; ///order system ID

TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID; ///order source

TThostFtdcOrderSourceType OrderSource; ///order status

TThostFtdcOrderStatusType OrderStatus; ///order type

TThostFtdcOrderTypeType OrderType; ///volume traded

TThostFtdcVolumeType VolumeTraded; /// total volume

TThostFtdcVolumeType VolumeTotal; ///insert date

TThostFtdcDateType InsertDate; ///insert time

TThostFtdcTimeType InsertTime; ///active time

TThostFtdcTimeType ActiveTime; ///suspend time

TThostFtdcTimeType SuspendTime; ///update time

TThostFtdcTimeType UpdateTime; ///cancel time

TThostFtdcTimeType CancelTime; ///active trader ID

TThostFtdcTraderIDType ActiveTraderID; ///clear participant ID

TThostFtdcParticipantIDType ClearingPartID; ///sequence No.

TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo; ///front ID

TThostFtdcFrontIDType FrontID;

///session ID

TThostFtdcSessionIDType SessionID; ///user product information

TThostFtdcProductInfoType UserProductInfo; ///status message

TThostFtdcErrorMsgType StatusMsg; };

5.2.14 OnRspQryTrade

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryTrade”的请求。

定义：void OnRspQryTrade(

CThostFtdcTradeField *pTrade, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)；

参数：

pTrade：Pointer of the structure for the response of ReqQryTrade. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcTradeField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///order reference

TThostFtdcOrderRefType OrderRef; ///user id

TThostFtdcUserIDType UserID; ///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///trade ID

TThostFtdcTradeIDTypeTradeID; ///direction

TThostFtdcDirectionType Direction; ///order system ID

TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID; ///participant ID

TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID; ///trading code

TThostFtdcClientIDTypeClientID; ///trading role

TThostFtdcTradingRoleType TradingRole; ///exchange instrument ID

TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID; ///offset flag

TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag; ///hedge flag

TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag; ///price

TThostFtdcPriceType Price; ///volume

TThostFtdcVolumeType Volume; ///trade date

TThostFtdcDateType TradeDate; ///trade time

TThostFtdcTimeType TradeTime; ///trade type

TThostFtdcTradeTypeType TradeType; ///price source

TThostFtdcPriceSourceType PriceSource; ///trader ID

TThostFtdcTraderIDType TraderID; ///order local ID

TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID; ///clear participant ID

TThostFtdcParticipantIDType ClearingPartID; ///business unit

TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit; ///sequence No.

TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo; ///trading day

TThostFtdcDateType TradingDay; ///settlement ID

TThostFtdcSettlementIDType SettlementID; };

5.2.15 OnRspQryInvestor

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryInvestor”的请求。

定义：void OnRspQry Investor (

CThostFtdcInvestorField *pInvestor, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)；

参数：

pInvestor：Pointer of the structure for the response of ReqQryInvestor. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcInvestorField {

///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor group ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorGroupID; ///investor name

TThostFtdcPartyNameType InvestorName; ///Identified Card Type

TThostFtdcIdCardTypeType IdentifiedCardType; ///Identified Card No.

TThostFtdcIdentifiedCardNoType IdentifiedCardNo; ///is active

TThostFtdcBoolType IsActive; };

5.2.16 OnRspQryInvestorPosition

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryInvestorPosition”的请求。

定义：void OnRspQry InvestorPosition(

CThostFtdcInvestorPositionField *pInvestorPosition, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)；

参数：

pInvestorPosition ： Pointer of the structure for the response of ReqQryInvestorPosition. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcInvestorPositionField {

///instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///position direction

TThostFtdcPosiDirectionType PosiDirection; ///hedge flag

TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag; ///position date

TThostFtdcPositionDateType PositionDate; ///position of last trading day

TThostFtdcVolumeType YdPosition; OpenVolume; ///close volume

TThostFtdcVolumeType CloseVolume; ///open amount

TThostFtdcMoneyType OpenAmount; ///close amount

TThostFtdcMoneyType CloseAmount; ///position cost

TThostFtdcMoneyType PositionCost; ///previous margin

TThostFtdcMoneyType PreMargin; ///used margin

TThostFtdcMoneyType UseMargin; ///frozen margin

TThostFtdcMoneyType FrozenMargin; ///frozen cash

TThostFtdcMoneyType FrozenCash; ///frozen commission

TThostFtdcMoneyType FrozenCommission; ///cash in

TThostFtdcMoneyType CashIn; ///commission

TThostFtdcMoneyType Commission; ///close profit

TThostFtdcMoneyType CloseProfit; ///position profit

TThostFtdcMoneyType PositionProfit; ///previous settlement price

TThostFtdcPriceType PreSettlementPrice; ///settlement price

TThostFtdcPriceType SettlementPrice; ///trading day

TThostFtdcDateType TradingDay; ///settlement ID

TThostFtdcSettlementIDType SettlementID; };

5.2.17 OnRspQryTradingAccount

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryTradingAccount”的请求。

定义：void OnRspQryTradingAccount(

CThostFtdcTradingAccountField *pTradingAccount, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)；

参数：

pTradingAccount ： Pointer of the structure for the response of ReqQryTradingAccount. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcTradingAccountField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///account id

TThostFtdcAccountIDType AccountID; ///previous mortgage

TThostFtdcMoneyType PreMortgage; ///previous credit

TThostFtdcMoneyType PreCredit; ///previous deposit

TThostFtdcMoneyType PreDeposit; ///previous balance

TThostFtdcMoneyType PreBalance; ///premargin

TThostFtdcMoneyType PreMargin; ///interest base

TThostFtdcMoneyType InterestBase; ///interest

TThostFtdcMoneyType Interest; ///deposit

TThostFtdcMoneyType Deposit; ///withdraw

TThostFtdcMoneyType Withdraw; ///frozen margin

TThostFtdcMoneyType FrozenMargin; ///frozen cash

TThostFtdcMoneyType FrozenCash; ///frozen commission

TThostFtdcMoneyType FrozenCommission; ///current margin

TThostFtdcMoneyType CurrMargin; ///cash in

TThostFtdcMoneyType CashIn; ///commission

TThostFtdcMoneyType Commission; ///close profit

TThostFtdcMoneyType CloseProfit; ///position profit

TThostFtdcMoneyType PositionProfit; ///balance

TThostFtdcMoneyType Balance; ///available

TThostFtdcMoneyType Available; ///withdraw quota

TThostFtdcMoneyType WithdrawQuota; ///reserve

TThostFtdcMoneyType Reserve; ///trading day

TThostFtdcDateType TradingDay; ///settlement ID

TThostFtdcSettlementIDType SettlementID; ///credit

TThostFtdcMoneyType Credit; ///Mortgage

TThostFtdcMoneyType Mortgage; ///excahnge margin

TThostFtdcMoneyType ExchangeMargin; };

5.2.18 OnRspQryTradingCode

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryTradingCode”的请求。

定义：void OnRspQryTradingCode(

CThostFtdcTradingCodeField *pTradingCode, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ；

参数：

pTradingCode：Pointer of the structure for the response of ReqQryTradingCode. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcTradingCodeField {

///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///trading code

TThostFtdcClientIDTypeClientID;

///is active

TThostFtdcBoolType IsActive; };

5.2.19 OnRspQryExchange

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryExchange”的请求。

定义：void OnRspQryExchange(

CThostFtdcExchangeField *pExchange, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ；

参数：

pExchange：Pointer of the structure for the response of ReqQryExchange. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcExchangeField {

///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///exchange name

TThostFtdcExchangeNameType ExchangeName; ///exchange property

TThostFtdcExchangePropertyTypeExchangeProperty; };

5.2.20 OnRspQryInstrument

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryInstrument”的请求。

定义：void OnRspQryInstrument(

CThostFtdcInstrumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ；

参数：

pInstrument：Pointer of the structure for the response of ReqQryInstrument. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcInstrumentField {

///instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///instrument name

TThostFtdcInstrumentNameType InstrumentName; ///exchange instrument ID

TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID; ///product ID DeliveryMonth;

///max volume for market order

TThostFtdcVolumeType MaxMarketOrderVolume; ///min volume for market order

TThostFtdcVolumeType MinMarketOrderVolume; ///max volume for limit order

TThostFtdcVolumeType MaxLimitOrderVolume; ///min volume for limit order

TThostFtdcVolumeType MinLimitOrderVolume; ///volume multiple of instrument

TThostFtdcVolumeMultipleType VolumeMultiple; ///price tick

TThostFtdcPriceType PriceTick; ///create date

TThostFtdcDateType CreateDate; ///open date

TThostFtdcDateType OpenDate; ///expire date

TThostFtdcDateType ExpireDate; ///start delivery date

TThostFtdcDateType StartDelivDate; ///end delivery date

TThostFtdcDateType EndDelivDate; ///instrument life phase

TThostFtdcInstLifePhaseTypeInstLifePhase; ///is trading

TThostFtdcBoolType IsTrading; ///position type

TThostFtdcPositionTypeType PositionType; ///position date type

TThostFtdcPositionDateTypeType PositionDateType; ///long margin ratio

TThostFtdcRatioType LongMarginRatio; ///short margin ratio

TThostFtdcRatioType ShortMarginRatio; };

5.2.21 OnRspQryDepthMarketData

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryDepthMarketData”的请求。

定义：void OnRspQryDepthMarketData(

CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ；

参数：

pDepthMarketData ： Pointer of the structure for the response of ReqQryDepthMarketData. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcDepthMarketDataField {

///trading day

TThostFtdcDateType TradingDay; ///instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///exchange instrument ID

TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID; ///last price

TThostFtdcPriceType LastPrice; ///previous settlement price

TThostFtdcPriceType PreSettlementPrice; ///previous close price

TThostFtdcPriceType PreClosePrice; ///previous open volume

TThostFtdcLargeVolumeType PreOpenInterest; ///open price

TThostFtdcPriceType OpenPrice; ///highest price

TThostFtdcPriceType HighestPrice; ///lowest price

TThostFtdcPriceType LowestPrice; ///trade volume

TThostFtdcVolumeType Volume; ///turnover

TThostFtdcMoneyType Turnover; ///open interest

TThostFtdcLargeVolumeType OpenInterest; ///close Price

TThostFtdcPriceType ClosePrice; ///settlement price

TThostFtdcPriceType SettlementPrice; ///upper limit price

TThostFtdcPriceType UpperLimitPrice;

///lower limit price

TThostFtdcPriceType LowerLimitPrice; ///pre-delta

TThostFtdcRatioType PreDelta; ///current delta

TThostFtdcRatioType CurrDelta; ///update time

TThostFtdcTimeType UpdateTime; ///Update Millisecond

TThostFtdcMillisecType UpdateMillisec; ///the first bid price

TThostFtdcPriceType BidPrice1; ///the first bid volume

TThostFtdcVolumeType BidVolume1; ///the first ask price

TThostFtdcPriceType AskPrice1; ///the first ask volume

TThostFtdcVolumeType AskVolume1; ///the second bid price

TThostFtdcPriceType BidPrice2; ///the second bid volume

TThostFtdcVolumeType BidVolume2; ///the second ask price

TThostFtdcPriceType AskPrice2; ///the second ask volume

TThostFtdcVolumeType AskVolume2; ///the third bid price

TThostFtdcPriceType BidPrice3; TThostFtdcPriceType AskPrice3; ///the third ask volume

TThostFtdcVolumeType AskVolume3; ///the forth bid price

TThostFtdcPriceType BidPrice4; ///the forth bid volume

TThostFtdcVolumeType BidVolume4; ///the forth ask price

TThostFtdcPriceType AskPrice4; ///the forth ask volume

TThostFtdcVolumeType AskVolume4; ///the fifth bid price

TThostFtdcPriceType BidPrice5; ///the fifth bid volume

TThostFtdcVolumeType BidVolume5; ///the fifth ask price

TThostFtdcPriceType AskPrice5; ///the fifth ask volume

TThostFtdcVolumeType AskVolume5; };

5.2.22 OnRspQrySettlementInfo

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQrySettlementInfo”的请求。

定义：void OnRspQrySettlementInfo(

CThostFtdcSettlementInfoField *pSettlementInfo, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ；

参数：

pSettlementInfo ： Pointer of the structure for the response of ReqQrySettlementInfo. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcSettlementInfoField {

///trading day

TThostFtdcDateType TradingDay; ///settlement ID

TThostFtdcSettlementIDType SettlementID; ///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///sequence No.

TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo; ///content

TThostFtdcContentType Content; };

5.2.23 OnRspQryInvestorPositionDetail

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryInvestorPositionDetail”的请求。

定义：void OnRspQryInvestorPositionDetail(

CThostFtdcInvestorPositionDetailField *pInvestorPositionDetail, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) ；

参数：

pInvestorPositionDetail ： Pointer of the structure for the response of ReqQryInvestorPositionDetail. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcInvestorPositionDetailField

{

///instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///hedge flag

TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag; ///direction

TThostFtdcDirectionType Direction; ///open date

TThostFtdcDateType OpenDate; ///trade ID

TThostFtdcTradeIDTypeTradeID; ///volume

TThostFtdcVolumeType Volume; ///open price

TThostFtdcPriceType OpenPrice; ///trading day

TThostFtdcDateType TradingDay; ///settlement ID

TThostFtdcSettlementIDType SettlementID; ///trade type

TThostFtdcTradeTypeType TradeType; ///combination instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDTypeCombInstrumentID; };

5.2.24 OnRspQryNotice

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryNotice”的请求。

定义：void OnRspQryNotice(

CThostFtdcNoticeField *pNotice, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)；

参数：

pNotice：Pointer of the structure for the response of ReqQryNotice. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcNoticeField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;

///content

TThostFtdcContentType Content; ///Sequence Label of broker notice

TThostFtdcSequenceLabelType SequenceLabel; };

5.2.25 OnRspQryInstrument

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQryInstrument”的请求。

定义：void OnRspQryInstrument(

CThostFtdcInstrumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)；

参数：

pRspInstrument：Pointer of the structure for the response of ReqQryInstrument. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcInstrumentField {

///instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///instrument name

TThostFtdcInstrumentNameType InstrumentName; ///exchange instrument ID

TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID; ///product ID

TThostFtdcInstrumentIDTypeProductID; ///product class

TThostFtdcProductClassTypeProductClass; ///delivery year

TThostFtdcYearType DeliveryYear; ///delivery month

TThostFtdcMonthType DeliveryMonth; ///max volume for market order

TThostFtdcVolumeType MaxMarketOrderVolume; ///min volume for market order

TThostFtdcVolumeType MinMarketOrderVolume; ///max volume for limit order

TThostFtdcVolumeType MaxLimitOrderVolume; ///min volume for limit order

TThostFtdcVolumeType MinLimitOrderVolume;

///volume multiple of instrument

TThostFtdcVolumeMultipleType VolumeMultiple; ///price tick

TThostFtdcPriceType PriceTick; ///create date

TThostFtdcDateType CreateDate; ///open date

TThostFtdcDateType OpenDate; ///expire date

TThostFtdcDateType ExpireDate; ///start delivery date

TThostFtdcDateType StartDelivDate; ///end delivery date

TThostFtdcDateType EndDelivDate; ///instrument life phase

TThostFtdcInstLifePhaseTypeInstLifePhase; ///is trading

TThostFtdcBoolType IsTrading; ///position type

TThostFtdcPositionTypeType PositionType; ///position date type

TThostFtdcPositionDateTypeType PositionDateType; };

5.2.26 OnRtnTrade

CTP服务器利用此callback函数通知客户端应用程序，什么时候交易已经结束。

定义：void OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField *pTrade)；参数：

pTrade：Pointer of the structure for the trade information. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcTradeField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///order reference

TThostFtdcOrderRefType OrderRef; ///user id

TThostFtdcUserIDType UserID; ///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///trade ID

TThostFtdcTradeIDTypeTradeID; ///direction

TThostFtdcDirectionType Direction; ///order system ID

TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID; ///participant ID

TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID; ///trading code

TThostFtdcClientIDTypeClientID; ///trading role

TThostFtdcTradingRoleType TradingRole; ///exchange instrument ID

TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID; ///offset flag

TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag; ///hedge flag

TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag; ///price

TThostFtdcPriceType Price; ///volume

TThostFtdcVolumeType Volume; ///trade date

TThostFtdcDateType TradeDate; ///trade time

TThostFtdcTimeType TradeTime; ///trade type

TThostFtdcTradeTypeType TradeType; ///price source

TThostFtdcPriceSourceType PriceSource; ///trader ID

TThostFtdcTraderIDType TraderID; ///order local ID

TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID; ///clear participant ID

TThostFtdcParticipantIDType ClearingPartID; ///business unit

TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit; ///sequence No.

TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo; ///trading day

TThostFtdcDateType TradingDay; ///settlement ID

TThostFtdcSettlementIDType SettlementID; };

5.2.27 OnRtnOrder

CTP服务器利用此callback函数通知客户端应用程序，订单状态的变化。定义：void OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder); 参数：

pOrder：Pointer of the structure for the order information. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcOrderField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///order reference

TThostFtdcOrderRefType OrderRef; ///user id

TThostFtdcUserIDType UserID; ///order price type

TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType; ///direction

TThostFtdcDirectionType Direction; ///combination order’s offset flag

TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag; ///combination or hedge flag

TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag; MinVolume;

///trigger condition

TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition; ///stop price

TThostFtdcPriceType StopPrice; ///force close reason

TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason; /// auto suspend flag

TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend; ///business unit

TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit; ///request ID

TThostFtdcRequestIDType RequestID; ///order local ID

TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;

///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///participant ID

TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID; ///trading code

TThostFtdcClientIDTypeClientID; ///exchange instrument ID

TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID; ///trader ID

TThostFtdcTraderIDType TraderID; ///install ID

TThostFtdcInstallIDType InstallID; ///order submit status

TThostFtdcOrderSubmitStatusType OrderSubmitStatus; ///notify sequence

TThostFtdcSequenceNoType NotifySequence; ///trading day

TThostFtdcDateType TradingDay; VolumeTraded; ///volume total

TThostFtdcVolumeType VolumeTotal; ///insert date

TThostFtdcDateType InsertDate; ///insert time

TThostFtdcTimeType InsertTime; ///active time

TThostFtdcTimeType ActiveTime; ///suspend time

TThostFtdcTimeType SuspendTime; ///update time

TThostFtdcTimeType UpdateTime; ///cancel time

TThostFtdcTimeType CancelTime; ///active trader ID

TThostFtdcTraderIDType ActiveTraderID; ///clear participant ID

TThostFtdcParticipantIDType ClearingPartID; ///sequence No.

TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo; ///front ID

TThostFtdcFrontIDType FrontID; ///session ID

TThostFtdcSessionIDType SessionID; ///user product information

TThostFtdcProductInfoType UserProductInfo; ///status message

TThostFtdcErrorMsgType StatusMsg; };

5.2.28 OnErrRtnOrderInsert

此callback函数用于通知客户端应用程序，CTP服务器或交易所的验证出错。定义：void OnErrRtnOrderInsert(

CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo)；

参数：

pInputOrder：Pointer of the structure for the order insertion information

including the response from server. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcInputOrderField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///order reference

TThostFtdcOrderRefType OrderRef; ///user id

TThostFtdcUserIDType UserID; ///order price type

TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType; ///direction

TThostFtdcDirectionType Direction; ///combination order’s offset flag

TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag; ///combination or hedge flag

TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag; ///price

TThostFtdcPriceType LimitPrice; ///volume

TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal; ///valid date

TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition; ///GTD DATE

TThostFtdcDateType GTDDate; ///volume condition

TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition; ///min volume

TThostFtdcVolumeType MinVolume; ///trigger condition

TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition; ///stop price

TThostFtdcPriceType StopPrice; ///force close reason

TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason; /// auto suspend flag

TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend; ///business unit

TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit; ///request ID

TThostFtdcRequestIDType RequestID; };

5.2.29 OnErrRtnOrderAction

此callback函数用于通知客户端应用程序，CTP服务器或交易所的验证出错。定义：void OnErrRtnOrderAction (

CThostFtdcOrderActionField *pOrderAction, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo);

参数：

pOrderAction：Pointer of the structure for the order action information

including the response from server. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcOrderActionField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///order action reference

TThostFtdcOrderActionRefType OrderActionRef; ///order reference

TThostFtdcOrderRefType OrderRef; ///request ID

TThostFtdcRequestIDType RequestID; ///front ID

TThostFtdcFrontIDType FrontID; ///session ID

TThostFtdcSessionIDType SessionID; ///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///order system ID

TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID; ///action flag

TThostFtdcActionFlagType ActionFlag; ///price

TThostFtdcPriceType LimitPrice; ///volume change

TThostFtdcVolumeType VolumeChange; ///action date

TThostFtdcDateType ActionDate; ///action time

TThostFtdcTimeType ActionTime; ///trader ID

TThostFtdcTraderIDType TraderID; ///install ID

TThostFtdcInstallIDType InstallID; ///order local ID

TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID; ///action local ID

TThostFtdcOrderLocalIDType ActionLocalID; ///participant ID

TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID; ///trading code

TThostFtdcClientIDTypeClientID; ///business unit

TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit; ///order action status

TThostFtdcOrderActionStatusTypeOrderActionStatus; ///user id

TThostFtdcUserIDType UserID; ///status message

TThostFtdcErrorMsgType StatusMsg; };

5.2.30 OnRspQrySettlementInfoConfirm

CTP服务器利用此callback函数反馈客户端应用程序“ReqQrySettlementInfoConfirm”运行成功。

定义：void OnRspQrySettlementInfoConfirm(

CThostFtdcSettlementInfoConfirmField *pSettlementInfoConfirm, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);

参数：

pSettlementInfoConfirm ： Pointer of the structure for the response of ReqQrySettlementInfoConfirm. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcSettlementInfoConfirmField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///confirm date

TThostFtdcDateType ConfirmDate; ///confirm time

TThostFtdcTimeType ConfirmTime; };;

5.2.31 RspQryParkedOrder

CTP服务器利用此callback函数反馈预报单（parked order）的查询。定义：

void OnRspQryParkedOrder(CThostFtdcParkedOrderField *pParkedOrder, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);

参数：

pParkedOrder：Pointer of the structure for the response of ReqQryParkedOrder. The following is

definition of the structure,

struct CThostFtdcParkedOrderField {

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///instrument ID

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///order reference

TThostFtdcOrderRefType OrderRef; ///user id

TThostFtdcUserIDType UserID; ///order price type

TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType; ///direction

TThostFtdcDirectionType Direction; ///combination order’s offset flag

TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag; ///combination or hedge flag

TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag; ///price

TThostFtdcPriceType LimitPrice;

///volume

TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal; ///valid date

TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition; ///GTD DATE

TThostFtdcDateType GTDDate; ///volume condition

TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition; ///min volume

TThostFtdcVolumeType MinVolume; ///trigger condition

TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition; ///stop price

TThostFtdcPriceType StopPrice; ///force close reason

TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason; /// auto suspend flag

TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend; ///business unit

TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit; ///request ID

TThostFtdcRequestIDType RequestID; ///user force close flag

TThostFtdcBoolType UserForceClose; ///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///parked order system ID

TThostFtdcParkedOrderIDType ParkedOrderID; ///user type

TThostFtdcUserTypeType UserType; ///parked order status

TThostFtdcParkedOrderStatusType Status; };

5.2.32 RspQryParkedOrderAction

CTP服务器利用此callback函数反馈““RspQryParkedOrderAction”的查询。定义：void OnRspQryParkedOrderAction(

CThostFtdcParkedOrderActionField *pParkedOrderAction, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);

参数：

pParkedOrderAction ： Pointer of the structure for the response of ReqQryParkedOrderAction. The following is definition of the structure, struct CThostFtdcParkedOrderActionField

{

///broker id

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///investor ID

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///order action reference

TThostFtdcOrderActionRefType OrderActionRef; ///order reference

TThostFtdcOrderRefType OrderRef; ///request ID

TThostFtdcRequestIDType RequestID; ///front ID

TThostFtdcFrontIDType FrontID; ///session ID

TThostFtdcSessionIDType SessionID; ///exchange ID

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID; ///order system ID

TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID; ///action flag

TThostFtdcActionFlagType ActionFlag; ///price