风险管理课程总结1-3章

商业银行风险管理

第一章填空 选择 判断 简答 计算

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风险、收益与损失 风险的定义 风险与收益的关系：没有风险就没有收益 (1)盈利来自于风险承担，只有风险可能 产生足够的盈利或回报才值得去承担。 (2)在风险与收益相匹配的原则下，需要 利用过去承担的风险水平去调整已经实现 的盈利，以此合理的衡量业绩并产生良好 的激励效果。

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风险与损失有密切联系，但风险不等于损失 风险是事前概念，损失是一个事后概念； 风险是不确定的，损失是确定的； 损失的分类：预期损失、非预期损失、灾难 性损失 预期损失(Expected Loss/EL) 非预期损失(Un-Expected Loss/UEL 灾难性损失 (Catastrophe Loss)

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下列关于金融风险造成的损失的说法，错误 的是( )。 A.金融风险可能造成的损失可以分为三种： 预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减 利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常用存款来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一 般需要通过保险手段来转移

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风险管理与商业银行经营的关系风险管理与商业银行经营的关系： (1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商 业银行业务不断创新发展的原动力 (2)从根本上改变了商业银行的经营模式 从粗放经营模式转向精细化管理模式; 从定性分析为主转向定量分析为主; 从分散风险管理转向全面集中管理。 (3)为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商 业银行的业务组合 (4)健全的风险管理能够为商业银行创造价值 (5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力， 不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要 求 决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、 风险管理水平

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商业银行经营中，决定商业银行风险承担能力的因素有哪些： (1)资本金规模； (2)风险管理水平；

(3)员工素质；(4)市场竞争状况；

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商业银行风险管理的发展下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法， 不正确的是( ) A 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于 资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B 负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负 债变为被动负债。 C 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债 业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标 互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制。 D 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一 系列专业技术逐渐应用于商业

银行的风险管理。

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1.资产风险管理 20世纪60年代前 偏重于资产业务，强调保持商 业银行资产的流动性。强调安全性原则 进取性不 足 2.负债风险管理 20世纪60年代-70年代，为扩大资金来源，避开 金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债； 同时，加大了经营风险。 华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、 夏普的资本资产定价模型

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3.资产负债风险管理模式 20世纪70年代 通过匹配资产负债期限结构、经营目 标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。 缺口分析、久期分析成为重要手段，华尔街第二次数 学革命：欧式期权定价模型 4.全面风险管理模式 20世纪80年代 非利息收入比重增加，表外业务风 险加大 损失不再是由单一风险造成的，而是由信用风险、 市场风险、操作风险等多种风险造成的。

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1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管 理原则体系基本形成 (1)全球的风险管理体系 (2)全面的风险管理范围 (3)全程的风险管理过程 (4)全新的风险管理方法 (5)全员的风险管理文化

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下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是() A 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风 险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互 相替代和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B 缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C 20世纪60年代以前，商业银行风险管理属于资产风险管理 模式 D 1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全 面风险管理原则体系基本形成

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商业银行风险的主要类别信用风险： 是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的 义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值， 从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的 风险。 由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之 前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化 时，也会存在潜在的损失。 信用风险存在领域：信贷、衍生品中，授信领域

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信用风险不仅存在于贷款业务中，还有其他授信领 域。 (1)违约风险既可以针对个人，也可以针对 企业 (2)结算风险是一种特殊的信用风险，涉及 在不同的时间以不同的货币进行结算交易。 信用风险具有明显的非系统性风险特征。与市 场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获 取。

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市场风险是指因市场价格(利率、汇率、 股票价格和商品价格)的不利变动而使银 行表内和表外业务发生损失的可能性。 市场风险可以分为利率风险、汇率风险 (包括黄金)、股票价格风险和商品价格 风险，分别

是指由于利率、汇率、股票价 格和商品价格的不利变动所带来的风险。

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操作风险是由于人为错误、技术缺陷或不利的外 部事件所造成损失的风险。 包括人员、系统、流 程和外部事件四类风险 七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工 做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法， 实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流 程管理。 存在于商业银行业务和管理的各个方面。 操作风险具有非营利性，它并不能为银行带来盈 利，但是操作风险可能引发市场风险和信用风险

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商业银行的流动性，是指银行可以在任何时候以 合理的价格(成本)得到足够的资金来满足其客 户随时提取资金的能力. 资产的流动性是指在资产不发生损失的条件 下，银行可以及时变现进行支付的能力; 负债的流动性是指商业银行在需要资金的时 候能够以合理成本通过新的负债及时获取所需资 金 流动性风险是综合性风险 多维风险

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经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由 于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。 是由债务人国家引发的风险。 国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。 国家风险有两个基本特征： 一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国 家范围内的经济金融活动不存在国家风险； 二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、 企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。

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下列关于国家风险的说法，正确的是( )。 A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济 风险 B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国 家风险 C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险 所带来的损失 D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起 的，它超出了债务人的控制范围

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商业银行风险管理的主要策略 1 风险分散 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降 低风险的方法. 只要两种资产收益率的相关系数不为1,分散 投资于两种资产就具有降低风险的作用。 根据风险分散原理，商业银行信贷资金投放原则： 不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的 借款人。商业银行多样化授信后，借款人的违约 风险可以视为相互独立。

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