课堂练习三

课堂练习三

一、单项选择题 1、如果模型A e（C e（

yt?b0?b1xt?ut存在定式偏差，则【C】

ut）=0 B cov（ut，us）=0（t?s） ut）?0 D cov（ut，us）?0（t?s）

(误差项均值非零)

2、当模型存在异常值问题时，适宜采用的修正方法是【B】 A 加权最小二乘法 B 虚拟变量法 C 广义差分法 D 工具变量法

3、在季节因素导致的误差项均值非零问题中，若观察到各季度分别受到方向和力度不同因素的扰动，那么可以引进【C】虚拟变量加以克服。 A 1个 B 2个

C 3个 D 4个(会导致完全多重非线性)

4、克服参数改变导致的误差项均值非零问题可以使用下列哪种方法【C】 A 虚拟变量法 B 非线性回归 C 分段回归法 D 泰勒级数法

5、为了更加清晰的辨别变量关系非线性和参数改变导致的误差项均值非零问题可以通过以下哪种检验实现【A】

A Chow test(判断该点处是否发生参数改变) B D-W检验 C 戈—夸检验 D 方差扩大因子检验 6、 假定某企业的生产决策是由模型

St?b0?b1Pt?ut描述的（其中St为产量，Pt为价

格），又知该企业生产的产品具有明显的季节特征。由此判断上述模型存在【C】 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 误差项均值非零问题 D 随机解释变量问题

7、下列哪种方法不是检验异方差的方法【D】

A戈德菲尔特——匡特检验 B怀特检验（可检验异方差） C 戈里瑟检验 D方差膨胀因子检验

8、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【A】 A 加权最小二乘法 B 工具变量法

C 广义差分法 D 使用非样本先验信息 9、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差

1

ei与xi有显著的形式为

|ei|?0.28715xi?vi的相关关系（vi满足线性模型的全部经典假设）

，则用加权最小二乘

法估计模型参数时，权数应为【C】

1112A xi B xi C xi （f(x)=x^2） D xi

10、容易产生异方差的数据是【C】

A 时间序列数据 B 季度数据 C 横截面数据 D 年度数据

二、多项选择题

1、下列情况会导致误差项均值非零【ABCDE】 A 变量关系非线性 B 异常值

C 规律性扰动 D 解释变量缺落 E 参数改变

2、下列哪些情况可能导致虚拟变量陷阱【AB 】

A 同时引入代表四个季度的虚拟变量 B 分别定义代表男性和女性的性别变量引入模型(1+0=1)

C 同时引入多个虚拟变量以克服异常值 (见课本P139 例5－2) D 同时引入多个虚拟变量作为解释变量（但个数不能超过样本容量）

3、异方差性将导致【BCDE】

A 普通最小二乘估计量有偏和非一致 B 普通最小二乘估计量非有效

C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏(方差由?2决定)

D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效

E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽

4、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【BCDE】

A DW检验法 B 戈德菲尔德——匡特检验 D 戈里瑟检验 E 帕克检验 (还有残差序列图检验)

三、判断题

ei?11、当个别点处的残差表现出

S，可以初步断定该点出现了异常值。2、当存在异常值时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。 3、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。

2

C 怀特检验

（×）（异方差

（×） （√） 不影响无偏性）

4、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。 （×）（对F统计量构造不造成影响） 5、在异方差情况下，通常预测失效。 （√）

四、简答题

1、什么原因会导致误差项均值非零？

2、简述当出现误差项均值非零时给模型带来的后果。

3、什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

4、样本分段法检验（即戈德菲尔特——匡特检验）异方差性的基本原理及其适用条件。 5.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、Y分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？

五、计算题 1、已知消费模型：配收入；

yt??0??1x1t??2x2t??t，其中：yt＝消费支出；x1t＝个人可支

x2t＝消费者的流动资产；E(?t)=0；

V(?t)??2x12t(其中?2为常数）

。 请回答以下问题：

（1）请进行适当变换变换消除异方差。

（2）写出消除异方差后，模型参数估计量的表达式。

2解：（1）① 由异方差具体形式得 f(x)?x，所以权重W?1 x 3

② 用（2）

y??1乘以方程各项，得t?0??1??2?t xxxx

2、某地区1979—1999年工业企业的生产函数为： Y?220.750L0.542K0.458e0.0198t

式中Y、L、K分别为该地区工业企业的总产出，职工人数和资本额，t为时间。

在这段时期该地区企业职工人数年均增长1.8%，固定资产年均增长6.6%，总产值年均增长6%。试根据这些资料对该地区投入要素贡献和技术进步状况进行分析。 解：劳动贡献率：

资本贡献率：

EL???L0.018?0.542??16.26%Y0.06 K0.066?0.458??50.38%Y0.06

外延扩大再生产贡献率：

EK??? EL?EK?66.64% 技术进步贡献率：

EA?m0.0198??100%?33%Y0.06

4

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