高级计量经济学复习精要汇总

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高级计量经济学复习精要

一、简答题（10分×2）：

（一）多重共线性问题：（主要看修正方法）

1、多重共线性是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。

2、产生原因主要有3各方面：（1）经济变量相关的共同趋势；（2）滞后变量的引入；（3）样本资料的限制。

3、造成的后果：（1）完全共线性下参数估计量不存在；（2）近似共线性下OLS估计量非有效；（3）参数估计量经济含义不合理；（4）变量的显著性检验失去意义；（5）模型的预测功能失效。

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4、识别方法：（1）经验识别：对模型估计后，R极高，多个变量不显著，出现与理论预期相悖的情况，有理由怀疑存在多重共线性。（2）相关系数法：计算变量间两两相关系数。只要其中一个大等于0.6或0.7，则表明可能存在严重的共线性。（3）膨胀因子法：计算每个解释变量的VIF，若某一个VIF≥10, 则表明存在严重的共线性。

5、修正方法：（※※※）根据潘老师讲课内容进行整理

共线性的修正方法有很多，按照优劣程度排序，主要有五种方法：

方法1：扩充样本以减弱共线性。主要通过增加自由度来提高精度，如将时序数据或截面数据变为面板数据，从而将一维数据变为二维。

评价：这种方法最理想，但存在的缺点是：①效果不定；②不可行。 方法2：工具变量法（IV）。主要通过工具变量，运用两阶段最小二乘完成。

评价：这种方法目前最受欢迎，高质量的期刊论文通常都采用该方法。缺点是：①由于相关关系具有传导性，工具变量S很难找；②用S替代X，有时经济正当性不足。

方法3：变量变换法。可以通过对数变换、绝对转相对和方程变换进行变量变换。 评价：这种方法最简单易行，但存在的缺点是：①简单相关系数描述的是线性关系，而对数是非线性化过程；②功效不足；③不是所有变量都能用来做变换，必须有明确的经济学指代。

方法4：逐步回归法。主要是通过降维减少变量来减弱共线性。

评价：这种方法要慎用，最大的缺点是：虽然能很好地解决共线性问题，但是却引发了更严重的内生性问题。

方法5：主成份分析法或因子分析法。具有降维的作用，主要用于多指标评价。

评价：该方法很好地消除了共线性。但这种方法要慎用，最大的缺点是：经济含义伤害过大。

（二）内生性问题

1、内生性是指：模型中的解释变量与扰动项相关。通常我们做古典假设①E(?)=0，var（

?i为白噪声，

?i）=?，cov(

2?i?j)=0；②X是非随机变量（微观可以通过固定抽样得到

解决，宏观则不可），则cov（X,?）=0成立。但是当cov（X, ?）≠0时上述假设便不再成立，我们称之为内生性，进而导致OLS失效，是非一致性的。

2、内生性产生的原因：①X与Y 存在双向因果，即X影响Y的同时，Y 也影响X；如金融发展与经济增长；外商直接投资FDI与经济增长；犯罪率与警备投入。②模型遗漏重要解释变量。无论是缺失重要解释变量导致，还是无法获取数据导致，被遗漏的重要变量进

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