计量经济学 知识点串讲

6《计量经济学》复习课

一、考试题型

一、单项选择题（每小题1分，共20分） 二、多项选择题（每小题2分，共10分） 三、简答题（每小题5分，共20分） 四、计算题（每小题10分，共50分）

二、要求

1.基本计量经济学理论

2.熟知Eviews输出结果，不考核操作步骤。大题与输出结果有关。

三、复习总原则

全面复习课件，重点把握

1.《计量经济学学习指南与练习》相关章节的“一、内容提要和学习指南”，包括“知识结构、内容提要和学习指南”

2. 找几套《全国计量经济学自学考试》的选择题 自行百度 2.作业题必须完全、准确掌握。有原题 4.考试范围：教材1、2、3、4、6章以及5.1节

四、《计量经济学》知识点串讲

Ch1 导 论

1.计量经济学的定义。计量经济学与理论经济学、数理经济学、经济统计学、数理统计学既有区别又有联系。

2.计量经济研究的步骤 课件：理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计，模型的检验

3.计量经济模型中的变量分为被解释变量（应变量）和解释变量、内生

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变量和外生变量。

4.计量经济学科分类。课件

5.模型检验包括：经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验自相关，以方差，内生性 和模型预测检验。

6.计量经济模型主要可应用于经济结构分析、经济预测、政策评价和检验和发展经济理论。 简答，多选

Ch2 简单线性回归模型

这一章是基础，非常重要。

1.函数关系与相关关系。

2.回归的含义 高尔顿 解释变量，被解释变量

3.总体回归函数（PRF）和样本回归函数（SRF）的区别与联系。很重要

4.随机扰动项的含义 什么是随机扰动想，由什么产生 5.简单线性回归的基本假定： 对模型和变量的假定

对随机扰动项u的假定 零均值。。。。

6.普通最小二乘法（OLS）估计参数的基本思想及估计式 对最优、线性、无偏、一致性的理解。多选 证明不做要求 7.对回归系数区间估计的思想和方法。区间公式 8.模型的统计检验：R2、F检验、t检验、P值 10.模型的点预测和区间预测 作业

11.运用EViews软件实现对简单线性回归模型的估计和检验。操作

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Ch2主要公式表 总体回归函数 样本回归函数 基本假定 Yi?? 1??2Xi?uiYi??1??2Xi?ei^^E(YiXi)??1??2XiYi??1??2XiE(Yi)??1??2Xi^^^ E(ui)?0Var(ui)?Var(Yi)??2 Cov(ui,uj)?E(uiuj)?0ui~N(0,?2) (ui,Xi)?0Cov最小二乘估计 ??2^N?XiYi??Xi?YiN?X?(?Xi)2i2iii2? ?1^?xy?xi2i^i?X?Y??X?XY?N?X?(?X)2i2iii?1?Y??2X^参数OLS估计式的期望 参数OLS估计式的方差 参数估计式的标准误差 ? 的无偏估2 E(?k)??k?2^Var (?2)?^?x?2iVar(?1)??2^?XN?x2i2i SE(?2)?e? ??^22i^?xi2SE(?1)??^?XN?x2i2in?2计 t 检验统计量 样本可决系数 参数估计的置 t*??2??2SE(?2)^^^??2SE(?2)^^^~t(n?2)^22i ?yr2?^22i^?y^2?y??e1??y?y^22i2i^r2?e?1??y2i2iP[? 2?t?SE(?2)??2??2?t?SE(?2)]?1??^^3

信区间 平均值预测区间 个别值预测区间 Ch3 多元线性回归模型 多重公线性

1.多元线性回归模型中对随机扰动项u的假定，除了零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定以外，还要求满足无多重共线性假定。

2.多元线性回归模型的矩阵表示方法

3.修正的可决系数的意义和计算方法，修正可决系数的作用和方法。为什么要修正 原因 公式 计算

4.F检验是对多元线性回归模型中所有解释变量联合显著性的检验，F检验是在方差分析基础上进行的。例如作业题填表。

5.虚拟变量模型：模型设定（设定数目，加法方式、乘法方式）、模型解读。N-1个 作业

6.分段回归模型该如何设置 课件 7.约束模型与无约束模型，F统计量构建

8.邹氏参数稳定性检验（Chow test for parameter stability）的原理

Ch3主要公式表

1、多元线性回归E(YiX1,X2,4

^ Y?YFF[YF?t?2?^ ^^1(XF?X)2^?,YF?t?2?2nx?i1(XF?X)2?]2nx?i1(XF?X)2t?2?1??n?xi2^Xk)??1??2X2i??3X3i???kXki 模型 Yi??1??2X2i??3X3i???kXki?ui Y=Xβ+U Yi??1??2X2i??3X3i?^^^^E(Y)?Xβ??kXki??kXki?ei^^Y=Xβ ^^2、样本回归函数 Yi??1??2X2i??3X3i?^^^ ?+ e Y=XβE(U)=0 3、基本假定 ??2,i?kCov(ui,uk)?E(uiuk)???0,i?k ui~N(0,?2)Rank(X)=k Cov(Xji,ui)?0(j?1,2,,k) 4、最小二乘估计 5、参数OLS估计的期望 ? 的无偏估计 8、2? X?Y=X?Xβ?=(X?X)-1X?Y βE(β)?β ^??2?e?^22in?k-1 ^^^29、参数估计的置信区间 10、多重可决系数 11、修正的可决系数 12、F检验统计量 P[?j?t??cjj??j??j?t??cjj]?1?? 5

13、t 检验统计量 14、点预测值 ???XβYff Ch4 违反经典假定：

4.1多重共线性

1.多重共线性定义 简单 多选

2.实际经济问题中的多重共线性产生原因 3.多重共线性的后果 4.多重共线性的检验

5.克服多重共线性的方法（逐步回归法）逐步回归法和岭回归法

4.1主要公式表 方差—膨胀因子(简称VIF) 多重共线性下参数估计式的方差 ^VIF??121?r23 ?大于10 有多重共线性 ??var?2???2?x22i?VIF 1?2Var(?j)????VIFj222x1?Rx?j?jj

?2

4.2异方差性

1.异方差性的定义

2.产生异方差性的主要原因 3.存在异方差性的后果

4.检验异方差性的方法：图形法、Goldfeld-Qunandt检验、White检验、BP检验。各种检验适用前提条件

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熟悉各种检验的原假设、步骤、统计量、临界值，以及判断方法实验 5.修正异方差性的主要方法：加权最小二乘法、可行的广义最小二乘法和对数变换法最常见

主要公式表

异方差性 Goldfeld-Qunandt检验 的F统计量 White检验中的辅助函数 （原模型只有两个解释变量） 一元函数下的加权最小二乘估计 一元函数下的对原模型的变换 则?*?Y*???*X*?12?*?2w(X?X)(Y?Y)???w(X?X) **iii*2ii22?1???2x2t???3x3t???4x2?2??t2??et??5x3t??6x2tx3t Var(ui)??i2 n-c-k-1]22e/[e?2in-cn-ci2F==?2~F(-k-1,-k-1) 2n-c22?e12i/[2-k-1]?e1i设Yi??1??2Xi?ui并且var(ui)??iYi?f(Xi)??2f(Xi) ?1f(Xi)??2Xi?f(Xi)uif(Xi) 作业 对数变换的模型 lnYi??1??2lnXi?ui §4.3 内生解释变量问题

1.内生解释变量问题 2.产生原因

3.内生解释变量的后果

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4.工具变量法。工具变量的选取必须遵循的3个原则。 5.内生性检验与过渡识别约束检验实验

§4.4 模型设定偏误问题

1.模型设定偏误的类型 ：相关变量的遗漏、无关变量的误选 （冗余变量）、错误的函数形式最严重

2.模型设定偏误的后果

3.模型设定偏误的检验：一般性设定偏误检验（RESET检验）

Ch5 自相关性

1.定义

2.自相关产生原因 3.后果

4.DW检验和拉格朗日乘数Lagrange Multiplier(LM)检验 适用情况 互补

6.如果自相关系数?是已知的，广义差分法

7.如果自相关系数?是未知的，科克伦—奥克特迭代法或德宾两步法求得?的估计值，然后用广义差分法消除序列相关。不要求掌握

8. 稳健标准误法 实验

主要公式表

一阶自回归形式AR(1) m阶自回归形式8

ut??ut?1?vt ut??1ut?1??2ut?2????mut?m?vt

AR(m) DW值与?的关系 ??) DW?2(1??广义差分 Yt??Yt?1??1(1??)??2(Xt??Xt?1)?ut??ut?1 Ch6非经典截面数据计量经济学模型 考得少

1.截断和归并模型的区别（适用条件），采取何种估计方法 英文 区别不用掌握定理证明没有大题

2.二元选择模型（tobit \\logit\\probit）三种模型的区别、估计方法 极大似然估计Probit logit 各种模型

3.有序响应模型的设定，输出结果中方程的书写方法讲义例子 P34

前三个理解，第四个完全掌握

4.面板数据模型。讲义上的内容都需要掌握。软件输出结果也需要完全理解。有大题，讲义全掌握

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