第一章绪论

第一章绪论 一 计量分析题

1.下列假象模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么

（1）st=112+0.12Rt, 其中为st第t年农村居民储蓄增加额（单位 亿元），Rt为第t年城镇居民可支配收入总额。

（2）st?1=4432+0.3Rt，其中st?1为第t-1年底农村居民储蓄余额，Rt为第t年农村居民纯收入总额。

2. 指出下列假想模型的错误，说明理由。

RSt=8300-0.24RIt+1.21IVt 其中，RSt为第t年社会消费品零售总额，RIt为第t年居民收入总额（指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IVt为第t年全社会固定资产投资总额。

3.下列设定的计量经济模型是否合理，为什么？ （1）GDP=?0??3i?1?1?GDPi?? 其中，GDPi（i=1,2,3）是第一产业、第二产业，第

三产业增加值，?为随机干扰项。

（2）财政收入=f(财政支出)+ ?，?为随机干扰项。

第二章 一元线性回归模型 一 单选题

1.设ols法得到的样本回归直线为Yi??1??2Xi?ei，以下说法正确的是 A.

?e?0 B.?eY?0 C.Y?Y D.?eXiiiii?0

2.回归分析中定义的

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C．解释变量和被解释变量都是非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3.一元线性回归分析中的回归平方和自由度是 A. n B. N-1 C. N-K D. 1

4.对于模型Yi??1??2Xi??i，其OLS的估计量?1的特性在以下哪种情况不会受到影响 A.观测值的数目N增加 B. X各观测值差额增加 C. X各观测值基本相等 D.E(?i)??

5.某人通过一容量为19的样本估计消费函数（用模型Ci????Yi??i表示），并获得下列结果：Ci?15?0.81Yi，t0.025(17)?2.110，R?0.98,则下面哪个结论是正确的

222 （3.1）（1.87）

A. Y 在5%显著性水平下不显著 B. ?的估计量的标准差为0.072 C.?的95%置信区间不包括0 D.以上说法都不对 6. 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为

A. Yi??1??2Xi??i B.Yi?E(Y/Xi)??i C.Yi??0??1Xi D.E(Y/Xi)??0??1Xi 7. 最小二乘准则是指按时（） 达到最小值的原则确定样本回归方程 A.

?ei?1ni B.

?ei?1ni C. maxei D.

?ei?1n2i

8.设 Y 表示实际观测值，Y表示OLS回归估计值，则下列哪项成立 A.Y?Y B.Y?Y C.Y?Y D.Y?Y

9.一元线性回归模型Yi??1??2Xi??i的最小二乘回归结果显示，残差平方和=40.32，样本容量=25，则回归模型的标准差?为 A.1.270 B.1.324 C.1.613 D.1.753 10.参数的估计量具备有效性是指

A. Var(?i)=0 B.在?i的所有线性无偏估计中Var(?i)最小 C.?i???0i D. 在?i的所有线性无偏估计中?i??i最小 11.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是

A. 总离差平方和 B.回归平方和 C. 残差平方和 D. 可绝系数 12. 对于回归模型Yi??1??2Xi??i，检验H0:?i?0时，所用统计量

?i??i服从 s?i A.

?2(n?2) C.?2(n?1) B. t(n-1) D. t(n-2)

2

13.在某一特定X水平上，总体Y 分布的离散程度越大，即?越大，则 A.预测区间越宽，精度越低 B预测区间越宽，预测误差越小 C. 预测区间越窄，精度越高 D. 预测区间越窄，预测误差越大 二 多选题

1.一元线性回归模型Yi??1??2Xi??i的基本假定包括 AE(?)=0 B.Var(?)?? C. cov(?i,?j)?0 D.?i2N(0,1) E.X为非随机变量，cov(?i,Xi)?0

2.以Y表示实际观测值，Y表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足 A.通过样本均值点 B.D.

?(Y?Y)ii2?0 C. cov(ei,Xi)?0

?Y??Y E.Y?Y

ii3. 以带“^”表示估计值，?表示随机干扰项，如果Y和X为线性关系，则下列哪些是正确的

A. Yi??1??2Xi B.Yi??1??2Xi??i C. Yi??0??1Xi??i D. Yi??0??1Xi?ei E. Yi??0??1Xi

4.假设线性回归模型满足区别假设条件，则最小二乘回归得到的参数估计量具备 A. 可靠性 B.一致性 C.线性 D.无偏性 E.有效性 三、简答题

1.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？ 2. 总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别和联系？

3.为什么用可绝系数评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？

4.根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？ 四 计算分析题

1 令kids表示一名妇女生育孩子的数目，educ表示该妇女接受过教育的年数。生育率对受教育年数的简单回归模型为 kids=?0??1educ??

(1)随机干扰项包含什么样的因素？它们可能与受教育水平相关吗？

（2）上述简单回归分析 能揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。

2.已知回归模型E=α+Βn+μ，其中E为某类公司一名新员工的起始薪金，N为所受教育水平。随机扰动μ的分布未知，其他假设都满足。 （1）从直观和经济角度解释α和Β

??? （2）OLS 估计量?满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。

（3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由

（4）如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位改为100元，估计的截距项和斜率项有变化吗？

（5）如果解释变量的所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的斜率项和截距项有变化吗？

3.对于人均存款与人均收入之间的关系式St????yt??t使用美国36年的年度数据得如下估计模型，括号内为标准差： St?384.105?0.067Yt

（151.105）（0.011） R=0.538 ?=199.023

（1）?的经济解释是什么？（2）?和?的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉

2一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？（3）对拟合优度你有何看法吗？（4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（1%水平下）。同时零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？

4.若经济变量y和x之间关系为yi?A(xi?5)ei，其中A和?为参数，?i为随机误差，问能否用一元线性回归模型分析。为什么？ 。

5.假定有下列回归结果：Yi?2.6911?0.4795XI,其中，Y表示美国咖啡的消费量（杯数/人天），X表示咖啡的零售价格（美元/杯）。要求：（1）这是时间序列还是横截面回归 （2）如何解释截距项的意义，它有经济含义吗？如何解释斜率？ （3）能否求出真实的总体回归函数

（4）根据需求的价格弹性定义：弹性=斜率×（X/Y），依据上述结果，你能求出咖啡需求价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要哪些信息？

a2?

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