交易对手信用风险

第1题

尽管发生了金融危机，但场外交易市场仍然占市场很大部分。什么衍生产品在场外交易衍生品市场上的占比最大？（A）

利率衍生品

信用衍生品

汇率衍生品

黄金衍生品

单选题 第2题

银行实务中产生交易对手信用风险的主要业务类型不包括哪项：（C）

场外衍生工具交易

证券融资交易

长结算交易

短结算交易

单选题 第3题

什么时候国际大型银行开始探索积极的CVA管理？（D）

1997年亚洲金融危机后

2001年阿根廷金融危机后

2006年新会计规则实施后

2008年次贷危机发生之后

单选题 第4题

金融危机后，巴塞尔委员会对信用状况恶化造成信用违约互换（CDS）等头寸大幅减值等问题进行了反思。在Basel III中对交易对手信用风险提出的修改完善措施不包括哪项：（D）

提出初期风险暴露法和现期风险暴露法两种风险暴露计量方法

计提资本覆盖因信用估值调整(CVA)导致的损失

对IMM法进行压力校准

提高IRB法下大型金融机构之间的资产相关系数

单选题 第5题

在Basel III中提出了建立合格的中央交易对手标准及资本要求，为衍生交易转向中央交易对手提供了有效激励。（） 正确 错误

多选题 第6题

（多选）银行可以使用的交易对手信用风险暴露的计量方法有：（BCD）

初期风险暴露法

现期风险暴露法 标准法

内部模型法

单选题 第7题

现期风险暴露法（CEM）下的违约风险暴露的公式为EAD=MTM + Add-on （） 正确 错误

单选题 第8题

目前我国商业银行采用的CVA计量方法是：（B）

高级内模法 标准法

VaR方法

内部模型法

单选题 第9题

信用估值调整（CVA）反映由于交易对手信用状况恶化，信用利差扩大使银行衍生交易发生损失的风险。（）

正确 错误

多选题 第10题

（多选）中国银监会对在场外衍生工具交易的交易对手信用风险加权资产的要求包括：（） Ab

交易对手违约风险加权资产

信用估值调整风险加权资产

操作风险加权资产

市场风险加权资产

多选题 第11题

（多选）现额风险暴露法下，衍生工具的违约风险暴露计算包括哪两个部分：（AB）

盯市价值计算的重置成本

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