《证券投资技术分析》教学大纲

《证券投资技术分析》教学大纲

课程编号：EM3321029

课程名称：《证券投资技术分析》英文名称：Technical Analysis of The stocks

Market 学时：学分：3 课程类型：限选课程性质：专业课适用专业：金融先修课程：《证券投资学》、《金融市场学》

开课学期：第6学期开课院系：经济管理学院金融系

一、课程的教学目标与任务（黑体小四）

通过本课程的学习，使学生明确证券投资技术分析的对象、特点，掌握证券投资技术分

析的基本原理和基本过程，能够在实际工作中依据过去与现在的统计资料数据，运用各种图

表、指标等分析手段，对证券价格的发展趋势做出预测估计，在证券市场上有所作为。

二、本课程与其它课程的联系和分工

本课程的先修课程为《证券投资学》。技术分析是进行证券投资的一种重要的方法体系，

有其应用的前提假设，《证券投资学》课程中对有关技术分析的内容进行了概述，具体的方

法介绍在本课程中进行。

三、课程内容及基本要求

技术分析的定义与历史发展过程、技术分析的理论基础、影响市场的几个技术分析理论、

技术分析的特点和问题。

1.基本要求

（1）了解技术分析的方法的分类

（2）掌握技术分析的定义、影响证券市场分析的几个理论

（3）熟练掌握技术分析的理论基础

2.重点、难点

重点：技术分析的理论基础

难点：实际应用中存在问题

价格类图形、?×线图和宝塔线图、三价线、砖形线和长城线、市场价格横截面图图

表的刻度、多指标配合图。

1.基本要求

了解?×线图和宝塔线图

掌握市场价格横截面图、图表的刻度

熟练掌握价格类图形、多因素配合图

2.重点、难点

重点：市场价格横截面图

难点：多指标配合

K线理论概述、一根K线的含义、K线组合形态、应用K线理论应注意的问题。

1.基本要求

（1）了解K线概述

（2）掌握单独一根K线的含义

（3）K线组合形态、应用K线理论应注意的问题。

2.重点、难点

重点：单独一根K线的含义

难点：K线理论应用问题

趋势；支撑线和压力线；趋势线、轨道线和交叉线；黄金分割线和百分比线；扇形线、

速度线和甘氏线；使用支撑压力应注意的问题

1.基本要求

（1）掌握趋势、趋势线、轨道线和交叉线扇形线、速度线和甘氏线

（2）熟练掌握支撑线和压力线、黄金分割线和百分比线

2.重点、难点

重点：使用支撑压力应注意的问题

难点：

价格移动的规律和两种形态类型、双重顶和双重底、头肩顶和头肩底、三重顶和三重底、

圆弧形态和反转突破形态中的操作策略、三角型、矩形和旗型、楔形、喇叭和菱形、“V”型和缺口、岛形反转、应用形态理论应注意的问题。

1.基本要求

（1）掌握价格移动的规律和两种形态类型三重顶和三重底圆弧形态矩形、旗形和楔

形 V形

（2）重点掌握双重顶和双重底、头肩顶和头肩底、三角形、喇叭形和菱形、缺口和岛形反转

2.重点、难点

重点：应用形态理论应注意的问题

难点：形态组合

波浪理论的起源和发展及其基本思想、波浪理论的基本原理、主浪及其变化调整浪及其变化波浪理论中不变的规则和小结、波浪理论的不足和一个应用实例、弗波纳奇数

列和黄金分割数字、波浪理论中的比率分析和时间周期分析。

1.基本要求

（1）了解波浪理论的起源和发展及其基本思想

（2）弗波纳奇数列和黄金分割数字、波浪理论中的比率分析和时间周期分析

（3）波浪理论的基本原理、主浪及其变化、调整浪及其变化、波浪理论中不

变的规则和小结、波浪理论的不足。

2.重点、难点

重点：波浪理论中不变的规则和小结

难点：波浪理论的不足

3.说明：

技术指标概述 BIAS、OSC、ROC、MTM、 ADVOL、OBOS PSY、VR DMI SAR PVI、NVI BOLL、CCI 、TRIX、Chaiklin 、WVAD、EMV MA和DMA、EXPMA和MACD、WMS%和KDJ 相对强弱指标RSI OBV、AR、BR、CR、 ADL、ADR.

1.基本要求

（1）了解技术指标概述、 BIAS、OSC、ROC、MTM、 ADVOL、OBOS、 PSY、VR DMI SAR PVI、NVI BOLL、CCI 、TRIX、Chaiklin 、WVAD、EMV。（2）MA和DMA、EXPMA和MACD、WMS%和KDJ 相对强弱指标RSI、OBV、AR、BR、CR、 ADL、ADR。

2.重点、难点

重点：

难点：

四、教学安排及方式

总学时 30 学时，讲课 30 学时，实验（或上机或多种形式教学）学时。

教学环节上讲实习讨小看参教学时数录观题论课程内容像或计课验课课机

技术分析概述 2 2 技术分析的图表

类型和图表的刻4 4 度

K线理论 6 6 切线理论 4 4 形态理论 4 4 波浪理论 5 5 技术指标 5 5

五、考核方式

笔试闭卷

各教学环节占总分的比例:平时测验及作业：15%，期末考试：85%

六、推荐教材与参考资料

推荐教材：李向科编著的《证券投资技术分析》，中国人民大学出版社出版，2003年

第2版。

参考资料：中国证券业协会：证券从业人员资格考试教材

（执笔人：韩琳审核人：温小霓）

2005年6月28日

课程编号：EM3121018

课程名称：证券投资学英文名称： Security Investment

学时：46 学分：3

课程类型：必修课程性质：学科基础课适用专业：金融先修课程：西方经济学、货币银行学开课学期：第5学期开课院系：经济管理学院金融系

一、课程的教学目标与任务

证券投资学是经济、金融类专业的一门学科基础课。该课程旨在通过系统介绍证券投资

的环境、投资过程以及有关的投资分析和投资管理的相关知识，使学生全面地掌握证券投资

的宏观经济分析、产业周期分析、公司分析、证券投资的技术分析和主要技术指标，并明确

进行证券投资管理的必要性；培养学生分析问题、解决问题的能力。

二、本课程与其它课程的联系和分工

本课程的先修课程为宏观经济学、微观经济学和货币银行学。一部分内容与投资

银行理论与实务、金融工程和金融市场学重叠。由于课时有限，企业与资产的价值评

估部分中除现金流折现法外，其余方法在投资银行理论与实务课程中进行介绍。金融

市场学无需深入介绍有关证券市场的内容。

三、课程内容及基本要求

资产的概念和分类、投资的概念和特征、证券投资的步骤、本课程研究对象。

1.基本要求

（1）解资产、证券投资、证券投资的对象、证券投资的步骤；。

（2）掌握证券投资学的研究对象；

2.重点：金融产品与金融工具的区别

难点：广义投资与狭义投资、投资学研究的主线。

证券投资主体、证券投资客体、中介机构、证券投资过程、有效市场假设。

1.基本要求

（1）了解证券投资主体有哪些？中介机构有哪些？各自的作用和职能。

（2）了解投资的大概过程和对普通股进行证券分析的方法。

（3）掌握证券、广义证券、狭义证券的概念。

（4）掌握有效市场假设和可采取的投资策略。

（5）熟练掌握股票的定义特征和分类，并能对普通股和优先股进行比较分析；

（6）熟练掌握债券的定义和特征

（7）熟练掌握证券投资基金的定义、特征和分类，并能说明证券投资基金的运作机构

各自的作用和相互之间的联系。

2.重点：普通股与优先股、证券投资基金。

难点：有效市场假设

证券市场、初级市场、二级市场、证券市场监管、我国证券交易所的证券交易、证券

投资的收益与风险。

基本要求

（1）了解证券市场、第三市场、第四市场、NYSE的会员、NASDAQ的做市商制度。

（2）掌握初级市场、二级市场的证券市场监管体系及原则、我国的证券监管体系。

（3）熟练掌握证券发行方式及股票发行目的、类型。（4）熟练掌握有关A 股、B股、H股、S股、主板、二扳、三扳等概念。（5）熟练掌握我国证券交易所的证券交易程序。（6）熟练证券投资的风险分类、风险和收益度量、债券和股票收益率类型及计算。

重点：股票发行目的和方式、债券和股票的收益率计算

难点：集合竞价和连续竞价的原理、结算和交收、现金流折现。说明：本章概念性的东西较多。

证券投资组合的预期回报与风险的度量、证券组合分析、怎样用无风险资产调整马克维

兹有效集；

1.基本要求

(1)了解证券投资组合预期回报和风险度量的公式推导过程 (2)掌握超额收益和风险溢价的概念

(3)熟练掌握两个证券组成的证券投资组合的方差和收益、相关系数计算

(4)熟练掌握马克维兹有效集、可行集、市场模型。

(5)熟练掌握无风险资产的特征，放款证券投资组合和借款投资组合。

计算。 i2. 重点：证券投资组合的方差和收益、相关系数计算；β

难点：理论推导过程。

因子模型、资本资产定价模型

1.基本要求

(1)了解CAPM模型假设条件、推导过程。

(2)了解单因子模型的假设条件和推导过程。

(3)掌握市场证券投资组合、分离原理、资本市场线、β系数的经济含义。2.重点：β系数的经济含义及、计算.构建套利证券组合。说明：因课时限制，资本市场理论中套利定价理论在金融工程课程中讲授

债券分析、股票分析

基本要求：

（1）熟练掌握各种债券收益率概念和计算；理解并掌握债券定价五原理。

（2）熟练掌握股票分析中红利折现模型的推导和计算。

（3）股价平均数和股价指数的各种计算方法

重点：债券和股票收益率的计算

难点：理解债券定价五原理

经济分析、财务分析

基本要求：

(1)了解证券投资基本分析的意义、证券市场价格的主要影响因素、证券投资基

本分析的内容。

(2)了解基本分析的步骤、内容；

(3)重点掌握资产负债表、损益表的相关指标分析。

(4)了解基本分析方法的评价基本分析方法的特点基本分析的优点及局限性

重点：公司分析的内容

难点：公司财务报表分析

技术分析概述、图形分析

1.基本要求：

(1)了解技术分析的基本理论和假设

(2)了解图表分析、指标分析

(3)理解技术分析方法的评价、与基本分析的区别、优点和局限性。

2.重点：线图、趋势、指标

四、教学安排及方式

总学时46学时，讲课46学时，证券交易实验将在金融实验课程中专门安排。

教学环节上讲实习讨小看参教学时数录观题论课程内容像或计课验课课机导论 2 2 证券投资要素及8 8 过程

证券市场运行 8 8 证券投资组合理6 6 论

资本市场理论 4 4 证券投资对象分10 10 析

证券投资的基本6 6 分析

证券投资的技术2 2 分析

五、考核方式

笔试，闭卷。

各教学环节占总分的比例:平时作业：15%，期末考试：85%。

六、推荐教材与参考资料

推荐教材：霍文文主编《证券投资学》（第二版），高等教育出版社、上海社会科学院出

版社2004，年。

参考资料：吴晓求. 证券投资学. 中国人民大学出版社

中国证券业协会：证券从业人员资格考试教材

（执笔人：韩琳审核人：申尊焕）

2005年6月27日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/g5de.html