《计量经济学》教学大纲

《计量经济学》教学大纲

《计量经济学》教学大纲

Econometrics

课程编号：0811303

总学时：32 （其中理论课学时：24 实验或上机学时：8 ） 总学分：2

先修课程：《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《微观经济学》、《宏观经济学》 适用专业：国际经济与贸易、市场营销、信息管理与信息系统、金融学、人力资源管理、财务管理、会计学

开课单位：经济管理学院工商管理教研室

执笔人：苏卫东 审校人：杜同爱

一、课程教学内容

第一章 绪论

第一节 什么是计量经济学 第二节 计量经济学的产生与发展 第三节 计量经济学的应用步骤

第四节 有关的参考资料与常用软件（主要EViews） 第二章 一元线性回归模型 第一节 模型及模型的基本假定

1. 回归分析的概念 2. 一元线性回归模型 3. 随机误差项的假定条件 第二节 参数的估计及估计量的统计性质

1. 普通最小二乘法 2. 几个常用的结果

3. OLS估计量的统计性质：线性性、无偏性、最小方差性 第三节 回归方程的拟合优度

1. 总离差平方和的分解 2. 样本可决系数

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第四节 回归参数的显著性检验与置信区间

1. 随机误差项的方差

2. 回归系数估计值的显著性检验——t检验 3. 回归系数的置信区间 第五节 一元线性回归方程的预测

1. 点预测 2. 区间预测 第六节 案例分析

第三章 多元线性回归模型 第一节 模型及模型的基本假定

1. 基本概念 2. 模型的假定

第二节 参数的OLS估计及其统计性质

1. 参数的最小二乘估计

2. 最小二乘估计量的特征：线性性、无偏性、最小方差性 第三节 可决系数

1. 总离差平方和的分解公式 2. 多元样本可决系数 3. 修正的样本可决系数 第四节 显著性检验与置信区间

1. 回归方程的显著性检验 2. 解释变量的显著性检验 3. 回归系数的置信区间 第五节 预测问题

1. 点预测 2. 区间预测 第六节 案例分析

第四章 非线性回归模型的线性化 第一节 变量间的非线性关系 第二节 线性化方法

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1. 非标准线性回归模型的线性化方法 2. 可线性化的非线性回归模型的线性化方法 3. 不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法 第三节 案例分析 第五章 异方差 第一节 异方差的概念 第二节 异方差的来源与后果

1. 异方差的来源 2. 异方差的后果 第三节 异方差检验

1. 图示法

2. 帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验 3. 戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验 4. 怀特（White）检验

5. 斯皮尔曼（Spearman）等级相关检验 第四节 克服异方差的方法

1. 对模型进行变换 2. 加权最小二乘法 3. 广义最小二乘法 第五节 案例分析 第六章 自相关 第一节 非自相关假定 第二节 自相关的来源与后果

1. 自相关的来源 2. 自相关的后果 第三节 自相关检验

1. 图示法 2. 回归检验法

3. 杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 4. 拉格朗日乘数（Lagrange multiplier）检验

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第四节 克服自相关的方法

1. 广义最小二乘法 2. 广义差分法 第五节 自相关系数的估计

1. 利用DW统计量 2. 杜宾（durbin）两步法 第六节 案例分析 第七章 多重共线性 第一节 多重共线性含意 第二节 多重共线性的来源和后果

1. 多重共线性的来源 2. 多重共线性的后果 第三节 多重共线性的检验

1. 检验多重共线性是否存在 2. 判明存在多重共线性的范围 第四节 多重共线性的克服

1. 排除引起共线性的变量 2. 差分法

3. 用被解释变量的滞后值代替解释变量的滞后值 4. 减小参数估计量的方差 第五节 案例分析

第八章 模型中的特殊解释变量 第一节 随机解释变量 第二节 滞后变量 第三节 虚拟变量 第四节 时间变量

二、习题课、课堂讨论内容

1.计量经济学到底有什么用处？ 2.计量经济学参数估计方法的讨论。

3.计量经济模型为何进行统计检验？如何进行统计检验？

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4.计量经济模型为何进行计量经济检验？如何进行计量经济检验？ 5.如何利用计量经济学解决实际问题？

三、实验与上机内容

1.实验一：EViews的认识、一元线性模型的最小二乘估计。 2.实验二：多元线性模型的最小二乘估计。

3.实验三：多元线性模型的拟合优度检验；方程显著性检验；变量显著性检验；多元线性模型的参数估计量的置信区间；预测值的置信区间。 4.实验四：多元线性模型的计量经济学检验。

教学大纲说明书

一、课程的性质与任务

计量经济学是现代各财经专业的一门重要基础课程。它是在对经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用统计模型方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系的应用经济学分支。

通过计量经济学课程的学习使学生对计量经济学的基本概念、理论、方法有较深刻地认识，使学生具有一定的分析解决问题能力。

二、课程与其他课程的联系与分工

本课程作为经济管理专业的专业基础课，其模型的设计、检验与应用需要《宏观经济学》、《微观经济学》方面的经济学知识，其模型设计、估计、检验与应用需要《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》等数学基础。

三、各章内容的基本要求及重点、难点

第一章 绪论

基本要求：（1）了解计量经济学的性质、计量经济学与相关学科的区别与联系、计量经济模型的应用领域；（2）掌握模型中的变量及其类型、参数估计的准则、计量经济研究中数据的类型、建立计量经济模型的依据、常用的模型形式。

重点：（1）什么是计量经济学；（2）计量经济学的研究方法；（3）变量、数据、参数与模型 难点：计量经济学的应用步骤 第二章 一元线性回归模型

基本要求：（1）理解回归与相关的关系、回归分析的本质、总体回归函数与样本回归函数的实质和联系、线性回归的基本假定及其意义；（2）掌握普通最小二乘估计及其性质、参数的点估计与区间估计、参数假设检验的方法、拟合优度的意义和作用、被解释变量的点预测与区间预测的方法；（3）能运用Eviews进行一元线性回归分析。

重点：（1）回归分析与回归方程；（2）简单线性回归模型的最小二乘估计；（3）回归系数的

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区间估计和假设检验；（4）拟合优度的度量；（5）回归预测；（6）实例及计算机实现过程。 难点：（1）回归系数的区间估计和假设检验；（2）拟合优度的度量；（3）回归预测。 第三章 多元线性回归模型

基本要求：（1）理解多元线性回归模型的产生背景、模型的古典假定及意义、模型参数的最小二乘估计及模型的统计检验；（2）掌握多元线性回归分析的基本方法，并能用此方法分析一些实际经济问题。

重点：（1）多元线性回归模型及古典假定；（2）多元线性回归模型的估计；（3）多元线性回归模型的检验；（4）多元线性回归模型的预测；（5）多元线性回归分析的计算及实例。 难点：（1）多元线性回归模型的检验；（2）多元线性回归模型的预测。 第四章 非线性回归模型的线性化

基本要求：了解变量间的非线性关系，熟练掌握常见非线性回归模型的线性化方法，了解不可线性化回归模型的处理步骤。 重点：非线性回归模型的线性化方法 难点：不可线性化非线性模型的求解 第五章 异方差

基本要求：理解异方差性含义，异方差性的表现与某个解释变量之间的关系；经济现象中的异方差性；异方差性对模型的影响；掌握检验和处理异方差性的主要方法。

重点：（1）异方差性的含义与产生背景；（2）异方差性对模型的影响；（3）异方差性的检验；（4）异方差性的补救措施。 难点：异方差的检验与补救措施 第六章 自相关性

基本要求：理解自相关性的基本含义及数学表现形式；经济现象中的自相关性表现；了解自相关性对模型产生的影响；掌握诊断和处理自相关性的方法。

重点：（1）自相关性的概念；（2）自相关性的后果；（3）自相关性检验；（4）自相关性的补救措施。

难点：自相关检验与处理 第七章 多重共线性

基本要求：理解多重共线性的基本含义，记住经济现象中的共线性表现；了解模型中解释变量出现共线性的后果及多重共线性的诊断；掌握几种常用的补救多重共线性的方法。 重点：（1）什么是多重共线性；（2）多重共线性产生的后果；（3）多重共线性的检验；（4）多重共线性的补救措施。 难点：多重共线性的检验与补救 第八章 模型中的特殊解释变量

基本要求：掌握解决随机解释变量的处理方法——工具变量，了解分布滞后模型与自回归模型的产生背景及在经济分析中的作用；了解分布滞后模型估计的困难及处理方法，自适用预期模型与局部调整模型的估计难点及修正的估计方法。

重点：（1）随机解释变量的存在与工具变量法；（2）滞后变量、虚拟变量与时间变量的概念。 难点：存在特殊解释变量的模型的估计问题

四、实验与上机要求

1．具有端正的态度，每次上机前要准备好上机的步骤与内容，上机后写出实验报告；

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2．掌握Eviews的基本操作；

3. 能够熟练建立基本的计量经济模型，并用Eviews估计与检验模型 4. 能够用Eviews检验与处理违背经典假设的计量经济模型

五、学时分配建议

五、推荐教材和主要参考教材

推荐教材

1．《计量经济学基础》，张晓峒，南开大学出版社，2001年1月 参考教材

2．《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati，2001 3.《计量经济学》，庞浩，科学出版社，2006

4.《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年 5.《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988年

六、考核方式

考试

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/frw4.html