国际金融复习第二部分 2(1)(1)

二、外汇部分 单选

1. 在直接标价法下，等号后的数字越大说明相对于本币而言，外币比本币（ ） A．越贵 B．越践 C．平价 D．下降

2．2008年8月1日以后，人民币汇率实行（ ） A．单一的管理浮动汇率制 B．清洁浮动汇率制

C．钉住浮动汇率制 D．市场管理为基础的，有管理的浮动汇率制 3.在外汇市场的主要参与者中，发挥了主导作用的是（ ） A．企业 B．外汇银行 C．外汇经纪人 D．中央银行 4． 一种外币成为外汇的前提条件不包括（ ） A．可偿性 B．可流通性 C．自由兑换性 D．可接受性

5．以下哪种说法是错误的（ ）

A、外币债权人和出口商在预测外币汇率将要上升时，争取延期收汇，以期获得该计价货币汇率上涨的利益。

B、外币债务人和进口商在预测外币汇率将要下降时，争取提前付汇，以免受该计价货币贬值的风险。

C、外币债权人在预测外币汇率将要下降时，争取提前收汇。 D、外币债务人在预测外币汇率将要上升时，争取推迟付汇。

6．1982年12月率先推出了标准化的货币期权交易合同的是（ ） A．美国芝加哥期权交易所 B．美国费城股票交易所 C．美国芝加哥商业交易所 D．英国伦敦国际金融期货交易所 7．在多伦多外汇市场，某外汇银行公布的加元与美元的即期汇率为：

1美元=1.7800-1.7820加元，3个月远期美元升水8-10加分，则3个月远期美元汇率为 ( )

A．1.7000-1.6810 B．1.8600-1.8820 C．1.7808-1.7830 D．1.7792-1.7810 8．各种衍生金融工具的交易通常采用 ( )

A．保证金交易 B．全额交易 C．实物交易 D．现金交易

9. 两国客户完成即期外汇合同的时间是2012年4月17日，假设无节假日干扰，下面肯定不是交割时间的是（ ）

A、4月17日 B、4月18日 C、4月19日 D、4月20日 10. 二战后，美国财政部长助理起草的“稳定基金方案”，被称为（ ） A．蒙特尔计划 B．特里芬难题 C．凯恩斯计划 D．怀特计划 11．某外汇银行公布的加元与美元的即期汇率为：

1美元=1.5800/20加元，3个月远期美元升水8/10加分，则3个月远期美元汇率为 ( ) A．1.6000/810 B．1.6600/820 C．1.7808/30 D．1.7792/810

12．企业或个人的未来预期收益因汇率变化而可能受到损失的风险称为（ ）

A、交易风险 B、经济风险 C、会计风险 D、汇率风险

13．在国际支付中，通过预测支付货币汇率变动趋势，提前或错后了结外币债权债务关系，

来避免外汇风险或获取风险报酬，这种外汇风险管理的方法称为（ ） A、货币选择法 B、货币保值条款 C、期限调整法 D、外汇交易法 14．货币局制度的基本特点不包括（ ）

A．100%的货币发行保证 B．殖民经济色彩

C．货币完全可兑换 D．汇率稳定 15．在金本位制下，汇率决定于（ ）

A．黄金输送点 B．铸币平价 C．金平价 D．汇价 16．金融国际化程度较高的国家，可选择汇率制度弹性（ ） A． 中等 B．适当 C．较小 D．较大

17．我国进行人民币外汇牌价和外汇调剂价合二为一，即并轨，是在（ ）

A．1993年 B．1994年 C．1995年 D．1996年 18．金本位制下，汇率波动的界限是（ ）

A．黄金输出点 B．黄金输入点 C．黄金输送点 D．铸币平价 19．利用不同外汇市场间汇率差价赚取利润的交易是（ ） A．套利交易 B．择期交易 C．掉期交易 D．套汇交易

20．伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑=1.4608/10美元，3个月外汇远期掉期率为51/65，则3个月远期汇率英镑/美元=（ ）

A．1.4660/70 B．1.4107/45 C．1.4659/75 D．1.4669/75

21．在外币计价的交易中，由于汇率波动而引发的使交易者蒙受损失的风险是（ ） A．交易风险 B．会计风险 C．折算风险 D．经济风险 22．在与出口方签订远期合同时，进口方应最先选择（ ） A．软货币 B．硬货币 C．本币 D．对方国货币 23．现行人民币汇率采用的制度是（ ）

A．固定汇率 B．盯住美元 C．联合浮动汇率 D．有管理的浮动汇率 24．港元采用的汇率确定方式属于（ ）

A．固定汇率制 B．有限弹性浮动汇率制 C．联系汇率制 D．联合浮动汇率制 25．以下国家中一直使用间接标价法表示汇率的是（ ） A．中国 B．日本 C．英国 D．美国 26．广义的外汇泛指一切以外币表示的（ ）

A．金融资产 B．外汇资产 C．外国货币 D．有价证券 27．目前人民币自由兑换的含义是（ ）

A．经常项目的交易中实现人民币自由兑换 B．资本项目的交易中实现人民币自由兑换 C．国内公民个人实现人民币自由兑换 D．经常、资本项目都实现人民币自由兑换 28．在纽约外汇市场上，下列哪种标价方法属于直接标价法（ ）

A．USD1=EUR0.7496 B．USD/CNY=7.3547/7.3589 C．GBP1=CHF1.1552 D．GBP/USD=1.9270/80 29．T/T表示（ ）

A．电汇汇率 B．信汇汇率 C．票汇汇率 D．以上都不是 30．狭义的外汇是指（ ）

A．外国货币 B．以外币表示的能用于国际结算的支付手段 C．储备货币 D．以储备货币表示的存款凭证 31．即期外汇交易的报价采取的是（ ）

A．单向报价原则 B．双向报价原则 C．直接标价法原则 D．间接标价法原则

32．美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，

该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为USD/EUR =1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比( ) A．多付1万美元 B．多付1.5万美元

C．少付1万美元 D．少付1.5万美元 33．即期外汇交易的标准交割日是指（ ）

A．成交当天 B．成交后第一个营业日 C．成交后第二个营业日 D．成交后一个星期内

34．某日，东京外汇市场上的即期汇率 USD/EUR=1.6510/20，

远期点数 2 Month 142/147

3 Month 172/176

则报价银行针对被报价货币的2个月至3个月的择期报价为（ ） A．1.6652/96 B．1.6667/82 C．1.6682/96 D．1.6652/67

35．某银行报出即期英镑兑美元的汇率的同时，报出3个月英镑远期差价为10/20，则可以

判断，3个月远期英镑 ( )

A．升值 B．贬值 C．贴水 D．升水 36．期权交易的特性是（ ）

A．代表金融资产合约 B．买方向卖方交付期权费费率固定 C．买方向卖方交付的期权费不能收回 D．买方与卖方的损益具有对称性 37．LSI法中的L是指 ( )

A．提前收复 B．借款 C．即期合同 D．投资 38．我国进行汇率并轨，实行单一汇率是在 ( )

A．1993年 B．1994年 C．1995年 D．1996年 39．期权的价格就是期权买方必须支付一定的( ) A．定金 B．预付款 C．期权费 D．结算金

40．随着信息技术的发展，各个外汇市场之间的汇率差异呈现的趋势是（ ） A．扩大 B．缩小 C．不变 D．以上均不正确

41．由汇率变化引起的资产负债中某些外汇项目金额变动的风险称为（ ） A．交易风险 B．经济风险 C．统计风险 D．会计风险

42．某银行报出即期英镑兑美元的汇率的同时，报出3个月英镑远期差价为10/20，则可以

判断，3个月远期英镑 ( )

A．升值 B．贬值 C．贴水 D．升水

43．根据利率平价理论，如果A国的利率高于B国，则A国的货币相对于B国的货币在远期

将 （ ）

A．升值 B．贬值 C．不变 D．无法判断 44．在金币本位制度下，汇率的波动 ( )

A．是漫无边际的 B．以黄金输送点为界限 C．在黄金输送点之外的范围波动 D．相对来说幅度较大

45．从1978年9月1日起，美国除对 （国家）继续使用直接标价法外，对其他国

家一律使用间接标价法。

46．目前， 外汇期货的交易量占全球交易量的99%以上。 47．2007年，根据人民币兑美元汇率小幅升值且限定较小波幅的实际情况，我国大陆的汇

率制度被定为 。 48．外汇期货交易的特点不包括（ ）

A．交易的标的物是标准合约 B．由经纪人（商）在交易所公开叫价进行 C．目的是套期保值和投机 D．不需要缴纳保证金但需要缴纳中介费 49．一国持有的国际储备规模应追求的是（ ） A．较多 B．较少 C．适度 D．尽可能多储备

50． 在直接标价法下，等号后的数字越大说明相对于本币而言，外币比本币（ ） A．越贵 B．越践 C．平价 D．下降

51．2008年8月1日以后，我国的汇率制度为（ ） A．以市场供求为基础的有管理的浮动汇率制 B．爬行的浮动汇率制 C．钉住浮动汇率制 D．单一的管理浮动汇率制

52．在外汇市场的主要参与者中，发挥了主导作用的是（ ） A．企业 B．外汇银行 C．外汇经纪人 D．中央银行

53．我国政府承诺履行国际货币基金协定，实现人民币经常项目可兑换的时间是（ ） A．1993 年 12月1日 B．1994年 12月1日 C．1995年 12月1日 D．1996年 12月1日 54．一种外币成为外汇的前提条件不包括（ ）

A．可偿性 B．可流通性 C．自由兑换性 D．可接受性 55．1982年12月，率先推出了标准化的货币期权交易合同的是（ ） A．美国芝加哥期权交易所 B．美国费城股票交易所

C．美国芝加哥商业交易所 D．英国伦敦国际金融期货交易所 56．在多伦多外汇市场，某外汇银行公布的加元与美元的即期汇率为：

1美元=1.7800-1.7820加元，3个月远期美元升水8-10加分，则3个月远期美元汇率为 ( )

A．1.7000-1.6810 B．1.8600-1.8820 C．1.7808-1.7830 D．1.7792-1.7810 57．二战后实行的固定汇率制的主要特征之一是 ( )

A．各国货币与美元挂钩 B．各国货币直接与黄金挂钩 C．各国货币之间没有任何联系 D．美元只与英镑固定比价

58．在直接标价法下，等号后的数字越大说明相对于本币而言，外币比本币（ ）

A．越贵 B．越践 C．平价 D．下降 59．1994年以后，我国的汇率制度为（ ）

A．固定汇率制 B．清洁浮动汇率制 C．钉住浮动汇率制 D．单一的管理浮动汇率制 60．一种外币成为外汇的前提条件不包括（ ）

A．可偿性 B．可流通性 C．自由兑换性 D．可接受性

61．某银行汇率报价是：USD/CHF=1.2730/40，GBP/USD=1.6435/45，问询价者买入被报价货

币的价格分别是 ( )

A．1.2730/1.6435 B．1.2730/1.6445 C．1.2740/1.6445 D．1.2740/1.6445 62．一国货币升值对其进出口收支产生何种影响（ ） A．出口增加，进口减少 B．出口减少，进口增加 C．出口增加，进口增加 D．出口减少，进口减少 63．利用不同外汇市场间汇率差价赚取利润的交易是（ ） A．套利交易 B．择期交易 C．掉期交易 D．套汇交易

64．伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑=1.4608/10美元，3个月外汇远期掉期率为30/20，则3个月远期汇率英镑/美元=（ ）

A．1.4638/40 B．1.7608/1.6610 C．1.4638/30 D．1.4578/90 65．由于汇率波动而引发的国际企业未来收益变化的潜在风险是（ ） A．交易风险 B．会计风险 C．折算风险 D．经济风险 66. 汇率不稳有下浮趋势且在外汇市场上被人们抛售的货币是（ ） A．非自由兑换货币 B．硬货 C．软货币 D．自由外汇

67．现行人民币汇率采用（ ）

A．固定汇率制度 B．盯住美元制度 C．联合浮动汇率制度 D．有管理的浮动汇率制度 68．港元采用的汇率确定方式属于（ ）

A．固定汇率制 B．有限弹性浮动汇率制 C．联系汇率制 D．联合浮动汇率制 69．远期外汇交易的特点是（ ） A．它在交易所以公开叫价方式进行

B．业务范围广泛，银行、公司和一般平民均可参加 C．合约规格标准化

D．交易只限于交易所会员之间 70．D/D表示（ ）

A．电汇汇率 B．信汇汇率 C．票汇汇率 D．以上都不是

71．我国恢复人民币单一汇率的时间并确定其价值为USD1=RMB2.8027的时间是（ ） A．1994年 B．1996年 C．1985年 D.2000年 72．广义的外汇泛指一切以外币表示的（ ）

A．金融资产 B．外汇资产 C．外国货币 D．有价证券 73．目前人民币自由兑换的含义是（ ）

A．经常项目交易中实现人民币自由兑换 B．资本项目的交易中实现人民币自由兑换 C．国内公民个人实现人民币自由兑换 D．经常项目和资本项目都可人民币自由兑换

填空

1.如果一种货币的远期汇率高于即期汇率，称为 。 2.外汇市场上通常所说的1点为 。

3．香港外汇市场 1美元=6.3059/65人民币，某客户要卖出美元，价格为 。 4．外币成为外汇要有3个条件， 、可接受性和可偿性。

5．在金本位制度下，两个国家单位货币的实际含金量之比叫 。 6．2008年8月1日修订通过的 规定，人民币汇率实行以市

场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度。

7．从汇率变动对进出口贸易的影响看，一国货币对外 （升值/贬值）不利于出

口，有利于进口。

8．1988年， 的建成标志着我国的外汇由计划分配逐步向市场调节过渡。 9．掉期交易的主要目的是 。 10．外汇风险的主要类型有经济风险、折算风险和 。 11．银行买入汇率和卖出汇率的平均数为 。

名词解释

1.欧洲债券

2．浮动汇率制 3．利率风险 4．铸币平价 5．最优货币区 6．联系汇率制 7． 国家风险 8．外汇期权 9．货币替代 10．掉期交易

11． 择期交易

12．中间汇率

简答题

1．什么是外汇？外币成为外汇的前提条件是什么？ 2．简述外汇风险含义与类型。 3．简述国际金融风险的特征。

4．简述汇率标价的基本方式，并说明中国大陆采用的标价法名称。 5．简述货币局制度的含义与特征。 6．简述外汇风险对经济有何影响。 7．简述赞成浮动汇率制度的理由。

8．欧洲货币一体化进程为最优货币区理论的实践提供了哪些经验？ 9． 简述外汇市场与构成。

10．简述外汇期货与远期外汇交易的差别。

11．什么是直接标价法和间接标价法？中国大陆采用哪一种标价法？

计算题

1．已知：即期汇率 GBP/USD=1.6025/35 6个月掉期率 108/115

即期汇率 USD/JPY=101.70/80 6个月掉期率 185/198

要求以GBP为被报价货币计算GBP/JPY 6个月的双向汇率。

2.假定某日外汇市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.5349/89,伦敦外汇市场GBP/USD=1.6340/70,苏黎世外汇市场GBP/CHF=2.5028/48。问：三个市场是否可套汇？ 如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套汇，可以获得多少套汇利润？若另外有一投资机构以500万美元投机，结果又会怎样？

3．(1)已知USD/CAD=1.0408/10， CAD/JPY=92.73/75，求USD/JPY=? (保留五位有效数字)

(2)已知EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85，求EUR/HKD的买入价和卖出价。(保留五位有效数字)

4．苏黎世外汇市场上，USD/CHF的汇率：

即期汇率 1.7250/1.7280瑞士法郎 3个月掉期率 30/40 6个月掉期率 80/60

求（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率。

（2）A客户有10万瑞士法郎，选择远期外汇交易，3个月后能兑换多少美元。(保留

五位有效数字)

(3) B客户有卖出美元，择期从3个月到6个月。交易价格是多少？(保留五位有效

数字) 5．(1)已知1美元=0.9853/0.9879瑞士法郎，1美元=7.7581/7.7584港元，求1瑞士法郎=？

港元 (保留五位有效数字) 。

(2)已知1英镑＝1.5780/82美元，1加拿大元＝0.9741/44美元，求1英镑=?加拿大元(保留五位有效数字)。

(3) 已知1英镑＝1.5780/82美元，1美元＝0.9853/79美元瑞士法郎，求1英镑=?瑞士法郎(保留五位有效数字)。

6． 日本A公司想利用账面上闲置的流动资金100万美元在外汇市场上进行套汇，来获取收

益。若某日三地外汇市场汇率为： 纽约外汇市场：USD1=HKD7.8508/18

伦敦外汇市场：GBP/USD=1.6510/20

香港外汇市场：GBP1=HKD12.490/12.500

求：判断三地是否存在套汇机会。某港商用100万美元进行套汇，则获利多少？（不考虑其他费用）

7．已知某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为

即期汇率 1.3820/50

3个月 70/20 6个月 120/50

根据客户要求报出远期汇率：（1）买入美元，择期从即期到6个月；（2）买入美元，择期从3个月到6个月；（3）卖出美元，择期从即期到3个月；（4）卖出美元，择期从3个月到6个月。

8．我国某企业3个月后将有一笔100万港币的应收货款入账。当前的外汇市场报价

HKD1=RMB0.8555/89,该企业采用综合避险法防范风险。若3个月后市场行情掉期率为75/69,试问若不考虑交易成本和投资收益，企业仅通过避险操作效益如何。（需画图表示）

9．已知：即期EUR1=USD1.1910/20，3个月30/40；

即期GBP1=USD1.7280/90，3个月50/40。

问：(1)EUR/USE和GBP/USD的3个月远期汇率分别是多少？ (2)试套算即期GBP/EUR的汇率。

10．我国某企业3个月后将有一笔100万港币的货款需要支付。当前的外汇市场报价

HKD1=RMB0.8555/89,该企业采用综合避险法防范风险。若3个月后市场行情掉期率为45/61,试问若不考虑交易成本和投资收益，企业仅通过避险操作效益如何。（需画图表示）

11．日本A公司想利用账面上闲置的流动资金100万美元在外汇市场上进行套汇，来获取收

益。

若某日三地外汇市场汇率为： 纽约外汇市场：USD1=HKD7.8508/18

伦敦外汇市场：GBP/USD=1.6510/20 香港外汇市场：GBP1=HKD12.490/12.500

要求：判断三地是否存在套汇机会。某港商用100万美元进行套汇，则获利多少？（不考虑其他费用）

12．在苏黎世市场上USD/CHF的汇率为：即期汇率 1.1920/30

1个月远期差价 42/50 3个月远期差价 138/164 客户根据业务需要：（1）买入美元，择期从即期到1个月。

（2）卖出美元，择期从1个月到3个月。

论述题

1. 试述货币局制的含义与特征，评价其对于一国经济与国际经济贸易的价值与不足。 2．试述香港联系汇率制的内涵，并描述其运作进行流程。

10．我国某企业3个月后将有一笔100万港币的货款需要支付。当前的外汇市场报价

HKD1=RMB0.8555/89,该企业采用综合避险法防范风险。若3个月后市场行情掉期率为45/61,试问若不考虑交易成本和投资收益，企业仅通过避险操作效益如何。（需画图表示）

11．日本A公司想利用账面上闲置的流动资金100万美元在外汇市场上进行套汇，来获取收

益。

若某日三地外汇市场汇率为： 纽约外汇市场：USD1=HKD7.8508/18

伦敦外汇市场：GBP/USD=1.6510/20 香港外汇市场：GBP1=HKD12.490/12.500

要求：判断三地是否存在套汇机会。某港商用100万美元进行套汇，则获利多少？（不考虑其他费用）

12．在苏黎世市场上USD/CHF的汇率为：即期汇率 1.1920/30

1个月远期差价 42/50 3个月远期差价 138/164 客户根据业务需要：（1）买入美元，择期从即期到1个月。

（2）卖出美元，择期从1个月到3个月。

论述题

1. 试述货币局制的含义与特征，评价其对于一国经济与国际经济贸易的价值与不足。 2．试述香港联系汇率制的内涵，并描述其运作进行流程。

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