C15045 - - 证券公司资金的流动性与两融业务期限的匹配 - （90分）

一、单项选择题

1. 净稳定资金率指标的主要作用是（ ）。 A. 保障证券公司持有充足的流动性储备 B. 限制短资长用 C. 限制资金集中度 D. 加强日间流动性管理 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

2. 证监会下发的《证券公司风险控制指标管理办法》规定，证券公司净资产与负债的比值不得低于（ ）。 A. 9.6% B. 10.0% C. 24% D. 25% 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

3. 根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司的流动性覆盖率和净稳定资金率应在2015年6月30日前达到（ ）。 A. 80% B. 100% C. 120% D. 150% 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

二、多项选择题

4. 证券公司可能面临的流动性风险因素有（ ）。 A. 股票增发项目的包销风险

B. 非标业务发生刚性兑付以及资产方违约风险 C. 非流通股质押带来的流动性风险

D. 股票估值偏离基本面过高导致低质押率带来的风险

您的答案：A,B,D,C 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

5. 可以作为流动性资产组合的资产有（ ）。 A. 国债 B. 政策性金融债 C. 逆回购 D. 信用拆借 E. 高质量债券 您的答案：B,C,E,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

6. 证券公司可以采取的外源性资本补充措施有（ ）。 A. IPO、增发、配股 B. 发行永续次级债 C. 增加收益留存 D. 发行次级债 您的答案：B,A,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

7. 流动性风险管理的主要要素包括（ ）。 A. 资产及负债管理 B. 现金流管理 C. 流动性压力测试 D. 应急计划 您的答案：A,B,C,D 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

三、判断题

8. 在日常流动性风险监测的环节中，动态指标起到风险示警的作用，给管理层提供充足时间采取相应措施。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10

此题得分：0.0 批注：

9. 流动性覆盖率（LCR)等于优质流动性资产与未来30日现金净流出的比。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

10. 流动性资产组合是一个具有高质量、高流动性、资产无障碍的资产构成的集合，在公司需要时能够及时提供充足的流动性已备各种资金支出需求。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注：

试卷总得分：90.0

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