国际金融计算题给学生

国际金融

分析计算题 第一章 1.（1-1题）

如果你以电话向中国银行询问英镑兑美元的汇价，中国银行答到1.5620/83。请问：

（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？ （2）你以什么汇价从中国银行买进英镑？ （3）如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？

答案：（1）中国银行向你买进美元,意味着银行卖英镑,用英镑的卖出汇率: GBP1=USD1.5683

（2）你向中国银行买英镑, 意味着银行卖英镑,使用卖出汇率:

GBP1=USD1.5683

（3）你向中国银行卖出英镑, 意味着银行买入英镑,使用买入汇率:

GBP1=USD1.5620.

关键词：GBP1=USD1.5683, GBP1=USD1.5683, GBP1=USD1.5620。 2.（1-2题）

假设银行同业间的GBP/USD报价为1.5620/25，某银行需要赚2/3个点作为银行收益，你应如何报出买入价和卖出价？

答案：若你多赚2~3点作为银行收益,意味着买入价赚2个点,卖出价赚3个点,因此报价为GBP/USD=1.5618/28

关键词：GBP/USD=1.5618/28 3.（1-3题）

假设一家美国公司要在英国投资，需要投入450万英镑，而目前外汇市场上英镑兑美元即期汇率的报价为GBP/USD=1.5704/24，则该公司在这笔外汇交易中需支付多少美元？若美出口商出售商品收入450万英镑，折合成多少美元？

答案：若该公司购入450万英镑,则银行卖英镑.使用英镑卖出汇率支付:450×1.5724=707.58万美元

1

若美国进口商出售商品收入450万英镑,意味着银行买英镑,使用买入汇率:折合450×1.5704=706.68万美元

关键词：707.58万美元, 706.68万美元

4.（1-4题）

一家日本银行在外汇市场上报出即期汇率为USD/JPY=78.48/68，HKD/JPY=10.12/22若客户想要卖出美元，买入港币，应该使用的汇率是什么？

答案：若客户卖美元买港币,则客户的程序为: USD→JPY USD/JPY=78.48 JPY→HKD HKD/JPY=10.22

则使用的汇率为:USD/HKD78.48/10.22=7.6791

关键词：USD/HKD=7.6791 5.（1-5题）

某日伦敦外汇市场：即期GBP/USD=1.7870/80；三个月30/20；十二个月20/50 （1）求三个月，十二个月的远期汇率，并标出远期外汇升贴水状况

（2）我公司向英国出口设备，报价为2000美元，英国进口商要求以英镑报价，三个月后交货结算，我公司如何报价？ 答案：

（1）3个月远期汇率: GBP/USD=(1.7870-0.0030)/( 1.7880-0.0020)= 1.7840/1.7860 它意味着用英镑买入的美元数额减少,美元作为外汇升水.

（2）12个月:GBP/USD=(1.7870+0.0020)/( 1.7880+0.0030)= 1.7890/1.791 它意味着用英镑买入的美元数额增加,美元作为外汇贴水。

英镑报价：2000÷1.7840=1121.0762英镑

关键词：GBP/USD=1.7840/1.7860,GBP/USD=1.7890/1.791, 1121.0762英镑 6. （1-6题）

新加坡外汇市场，某日即期USD/SGD=1.2558/88（三个月：160/110；十二个月：20/80）求三个月，十二个月的远期汇率，并标出远期汇率升贴水状况。

答案：三个月 USD/SGD=(1.2558－0.0160)/(1.2588－0.0110)

2

＝1.2398/1.2478

远期外汇（美元）贴水

六个月 USD/SGD＝(1.2558＋0.0020)/(1.2588＋0.0080) ＝1.2578/1.2668

远期外汇（美元）升水

关键词：USD/SGD=1.2398/1.2478, 贴水, USD/SGD＝1.2578/1.2668,升水 7. （1-7题）恒太公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品底价原来为每箱5500元人民币，此时市场汇率为USD/CNY=6.3735，由于美元贬职值为USD/CNY=6.30

（1）应增加多少美元报价，才能保证人民币收入不变？

（2）若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋需承担多少人民币损失？

答案：（1）在底价为5500元人民币，汇率为USD/CNY＝6.3735时，合美元862.948美元

当汇率变为USD/CNY＝6.30时，合美元873.016，应增加美元报价为每箱10.068美元

（2）若维持美元价格不变，则在汇率为USD/CNY＝6.30时，报价为人民币6.30×862.948＝5436.572人民币，公司每箱旅游鞋要承担5500－5436.572＝63.428元人民币的损失。

关键词：862.948美元, 873.016，10.068美元, 63.428元人民币

第一章补充练习（8-13）

8. （1-3+B2）某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.7870/1.7880美元，3个远期贴水50/60点，求3个月远期汇率。

答案：３个月英镑兑美元远期汇率分别为：

１.７８７０ １．７８８０

＋０.００５０ ＋０.００６０ １.７９２０ １.７９４０

关键词：GBP/USD=１.７９２０／１.７９４０

9..某日纽约外汇市场汇价：

即期汇率 远期汇率

3

美元／瑞士法郎 0.9878/88 35-40

我公司向美国出口机床，每台报价2000美元，现美国进口商要求我以瑞士法郎报价，并于货物发运后３个月付款，问：我应报多少瑞士法郎？ 答案：首先计算美元兑瑞士法郎的３个月远期汇率，由于远期汇率水：

３５－４０，故远期实际汇率为：

０．９８７８ ０．９８８８

＋０.００３５ ＋０.００４０

０．９９１３（买入价） ０．９９２８（卖出价）

考虑到３个月后方能收款，故将３个月瑞士法郎贴水的损失加在货价上，故应报瑞士法郎价＝原美元报价×美元／瑞士法郎３个月远期汇率＝２０００×

０．９９２８＝１９８５．６瑞士法郎。

关键词：０．９９２８，１９８５．６瑞士法郎。 10.

若 GBP/USD=1.5620/30 ；AUD/USD=1.0373/83 求：GBP/AUD =？ 答案：GBP/AUD＝1.5620÷1.0383～1.5630÷1.0373

＝1.5043／67

关键词：GBP/AUD＝1.5043／67

11.若 USD1=CHF0.9881/91 ；USD1=SGD1.2561/71求：SGD/CHF =？ 答案：SGD／CHF＝0.9881÷1.2571～0.9891÷1.2561 ＝0.7860／74

关键词：SGD／CHF＝0.7860／74

12. 若USD1=SGD1.2561/71；GBP1=USD1.5487/97 求：GBP/SGD =？ 答案：GBP／SGD＝1.2561×1.5487～1.2571×1.5497

＝1.9453／81

关键词：GBP／SGD＝1.9453／81 13.

我出口公司某商品原价报价为每吨１１５０英镑。该公司应客户要求，改报丹麦克郎。假设当日伦敦市场的汇价为：

即期汇率：9.4877－97 该公司应报多少丹麦克郎？

答案：将每吨商品的英镑价换算为丹麦克郎价。根据伦敦市场的汇价表，英镑应视为本币，丹麦克郎应视为外币，根据本币折算外币应按买入价折算的原则，该

4

商品的丹麦克郎价应为：

１１５０×９．４８９７＝１０９１３．１５５（丹麦克郎）

关键词：１０９１３．１５５（丹麦克郎） 第三章计算题

17. （3—1题）

假设A银行今天进行7笔日元兑美元的即期外汇交易，最终日元多头117.35万日元，美元缺头1.0035万美元，若今日市场收盘价为USD/JPY=78.19则该银行以美元计算的最终盈亏是多少？ 答案：日元多 寸 117.35万 收盘时相当于 15008.3美元，美元缺头10035美元。 则盈利值为 15008.3-10035=4973.3美元

关键词：盈利, 4973.3美元 18.（3-2题）

纽约外汇市场上英镑兑美元行情为：即期汇率GBP/USD=1.6100，2个月英镑贴水12个点，此时，美国出口商向英国出口价值62500英镑的仪器，预计两个月后收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏，两个月后英镑兑美元贬值GBP/USD=1.6000，若出口商不采取避免汇率变动风险的保护措施，则两个月后到期将收到的英镑折成美元损失多少？ 答案： 若即期。GBP/USD=1.6100

2个月，英镑贴水12个点，则GBP/USD=1.6088

若采用远期合同保值，则两个月后：62500×1.6088=100550美元。 若不采用远期合同保值，到期将按市场汇率将英镑兑换成 ：625001.6000=100000美元 损失100550-100000=550美元。

关键词：100550美元, 100000美元, 550美元。 19.（3-3题）

一家美国投资公司需要100万英镑现汇进行投资，已知即期汇率：

GBP/USD=1.5770/80 ；2个月20/10 ，预计2个月后收回投资，不考虑投资收益该

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