全国计量经济学自学考试试题

全国2009年10月高等教育自学考试

计量经济学试题

课程代码：00142

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

B 1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( )

A.总量数据 C.平均数据

B.横截面数据 D.相对数据

C 2.经济计量学起源于对经济问题的( )

A.理论研究 C.定量研究

B.应用研究 D.定性研究

C 3.下列回归方程中一定错误的是( ) ．．

??0.3?0.6?XA.Yii??0.9?0.2?XC.YiirXY?0.5 rXY?0.5

??0.2?0.7?XB.Yii??0.8?0.6?XD. YiirXY?0.8 rXY??0.2

?表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) C4.以Yi表示实际观测值，Yi?)2=0 A.∑(Yi一Yi?)2最小 C.∑(Yi一YiB.∑(Yi-Y)2=0 D.∑(Yi-Y)2最小

A5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项ui服从( )

A.N(0，σ2)

C.N(0，?i2)(如果i≠j，则?i2≠?2j)

B.t(n-1) D.t(n)

D6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量

间的线性相关系数为( ) A.0.32

B.0.4

浙00142# 计量经济学试题 第 1 页（共 37 页）

C.0.64 D.0.8

A7.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )

A.预测区间越宽，精度越低 C.预测区间越窄，精度越高

B.预测区间越宽，预测误差越小 D.预测区间越窄，预测误差越大

B8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) ．．

A.∑ei=0 C. ∑eiXi=0

B.∑ei≠0

? D.∑Yi=∑YiD9.下列方法中不是用来检验异方差的是( ) ．．

A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验 C.戈里瑟检验

B.怀特检验

D.方差膨胀因子检验

B10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi成比例，则应该用下面的哪种方

法估计模型的参数?( ) A.普通最小二乘法 C.间接最小二乘法

B.加权最小二乘法 D.工具变量法

D11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于( )

A.0.3 C.1

B.0.6 D.1.4

D12.如果dL

A.随机误差项存在一阶正自相关 C.随机误差项不存在一阶自相关

B.随机误差项存在一阶负自相关

D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关

B13.记ρ

( ) A.ρ≈0 C.ρ>0

为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是

B.ρ≈1 D.ρ<0

A14.方差膨胀因子的计算公式为( )

浙00142# 计量经济学试题 第 2 页（共 37 页）

?)?A.VIF(?i1 1?Ri2?)? B.VIF(?i1 1?R2?)?1 C.VIF(?iRi2?)?1 D.VIF(?iR2C15.在有限分布滞后模型Yt=0.5+0.6Xt-0.8Xt-1+0.3Xt-2+ut中，短期影响乘数是( )

A.0.3 C.0.6

B.0.5 D.0.8

A16.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则

该模型可以转化为( ) A.Koyck变换模型 C.部分调整模型

B.自适应预期模型 D.有限多项式滞后模型

C17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )

A.充分条件 C.必要条件

B.充要条件 D.等价条件

D18.在简化式模型中，其解释变量都是( )

A.外生变量 C.滞后变量

B.内生变量 D.前定变量

D19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )

A.不可识别 C.过度识别

B.恰好识别 D.不存在识别问题

B20.如果某种商品需求的自价格弹性系数?ii>0，则该商品是( )

A.正常商品 C.高档商品

B.非正常商品 D.劣质商品

A21.如果某种商品需求的收入弹性系数0

A.必须品 C.劣质商品

B.高档商品 D.吉芬商品

浙00142# 计量经济学试题 第 3 页（共 37 页）

B22.设生产函数为Y=f(L，K)，对于任意的?>l，如果f(?L，?K)>?f(L，K)，则称该生

产函数为( ) A.规模报酬大于? C.规模报酬递减

B.规模报酬递增 D.规模报酬规模小于? =1，则( )

B.需求完全有弹性 D.需求缺乏弹性

C23.如果某商品需求的自价格弹性?DA.需求富有弹性 C.单位需求弹性

A24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )

A.经济预测模型 C.政策分析模型

B.结构分析模型 D.专门模型

B25.如果△Yt为平稳时间序列，则Yt为( )

A.0阶单整 C.2阶单整

B.1阶单整 D.协整

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 26.下列现象中不属于相关关系的有( BE ) ．．．A.家庭消费支出与收入 C.物价水平与商品需求 E.成绩总分与各门课程分数

27.常用的处理多重共线性的方法有( ABCDE) A.追加样本信息 C.进行变量形式的转换 E.主成分回归估计法

28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有( BCE )

浙00142# 计量经济学试题 第 4 页（共 37 页）

B.使用非样本先验信息 D.岭回归估计法

B.商品销售额与销售量、销售价格 D.小麦产量与施肥量

A.Y=?0+?1X+u

C.Y=?0+?1X+?1(DX)+u E. Y=?0+?0D+?1X+?1(DX)+u

B.Y=?0+?0D+?1X+u D. Y=?0+?1(DX)+u

29.根据样本数据和分析期限的不同，将宏观经济计量模型分为( BDE ) A.月度模型 C.半年度模型 E.中长期模型

30.下列检验中属于经济计量准则检验的有( BCDE ) A.判定系数检验 C.方差非齐次性检验 E.联立方程模型的识别性判断

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分) 31.经济计量分析工作

32.宏观经济计量模型的总体设计 33.区间预测 34.平稳时间序列 35.恩格尔定律

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分) 36.简述回归分析和相关分析之间的区别。

37.有限多项式滞后模型可以解决有限分布滞后模型的哪些问题? 38.简述识别的定义和种类。

39.与单一需求方程模型相比，需求方程系统模型有哪些优点? 五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

40.根据某地区居民过去10年的人均年储蓄额(Y)和人均年收入额(X)的历史数据，计算得： ∑Xi=293，∑Yi=81，∑(Xi－X)(Yi－Y)=200.7，∑(Xi－X)2=992.1，∑(Yi－Y)2=44.9。 求：

(1)人均年储蓄额(Y)关于人均年收入额(X)的线性回归方程；

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B.序列相关检验 D.多重共线性检验 B.季度模型 D.年度模型

E.有效性

25.判定系数R2可表示为

RSSA.R2=

TSSC. R2=1?E. R2=

B. R2=

ESS TSSESS TSSRSS TSSD. R2=1?ESS

ESS?RSS非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分) 26.控制变量 27.调整后的判定系数 28.异方差 29.秩条件 30.方差膨胀因子

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分) 31.简述经济计量分析工作的程序。

32.根据建立模型的目的不同，宏观经济计量模型分为哪几类? 33.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项? 34.简述回归分析与相关分析的联系和区别。 35.检验异方差性的方法有哪些?

五、简单应用题(本大题共2小题，每小题8分，共16分) 36.设模型为：Yi??1??2X2i??3X3i??4X4i??i

若X3i=0.5X4i

(1)该模型最大可能违背了经典线性回归模型的哪一个假设?为什么? (2)能否得到?1，?2，?3，?4的最小二乘估计?

浙00142# 计量经济学试题 第 36 页（共 37 页）

37.已知一模型的最小二乘法的回归结果如下：

?=101.4-4.78Xi Yi标准差(45.2) (1.53)

n=30 R2=0.31

其中，Y：政府债券价格(百美元)，X：利率(估计模型时使用百分号上数字，即3％，则取3)。

回答以下问题：

(1)系数的符号是否正确，并说明理由；

?而不是Yi； (2)为什么左边是Yi(3)在此模型中是否漏了误差项ui； (4)该模型参数的经济意义是什么?

六、综合应用题(本大题共1小题，14分) 38.下表给出三变量模型的回归结果：

要求：(1)样本容量是多少? (2)求RSS。

(3)ESS和RSS的自由度各是多少? (4)求R2和R。

2浙00142# 计量经济学试题 第 37 页（共 37 页）

全国2013年1月自学考试计量经济学试题

课程代码：00142

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1．答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2．每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．经济计量学与数理经济学的区别在于是否考虑经济行为发生变化的 A．内生因素 B．确定性因素 C．随机因素 D．外生因素

2．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是 A．时期数据 B．时点数据 C．时序数据 D．截面数据 3．选择模型的数学形式的主要依据是 A．经济统计理论 B．数理统计理论 C．宏观经济理论 D．经济行为理论 4．线性估计量是指与下述哪个变量的关系是线性的？ A．解释变量X B．被解释变量Y C．误差项u D．残差项e 5．最小二乘原理是 A．残差平方和最小 B．残差和最小 C．误差平方和最小 D．误差和最小 6．解释平方和ESS是指 A.?(Yi?Y)2 C.?(Yi-Y)2

??B．?(Yi?Y)2 D．?u2

??7．按照经典假设，线性回归模型中的误差项ui应为零均值、同方差，且与 A．被解释变量Yi不相关 B．其他随机误差项uj不相关

浙00142# 计量经济学试题 第 21 页（共 37 页）

C．回归值Yi不相关

?D．残差项ei不相关

8．残差平方和随着解释变量个数的增加而 A．减少 B．不变 C．增加 D．先增加后减少 9．在一元回归模型中，回归系数?2通过了显著性t检验，表示 A．?2?0 C．?2?0,?2?0

?B．?2?0 D．?2?0,?2?0

??10．在回归模型Yt??1??2X2t??3X3t?ut中，序列相关是指 A.Y与X相关

B．ut,ut?i彼此相关

C．X2、X3与u相关 D．X2、X3彼此相关

11．在多元线性回归模型中，若某两个解释变量的相关系数接近1，则表明模型中存在 A．异方差 B．自相关 C．多重共线性 D．设定误差

12．加权最小二乘法就是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后使用下面方法估计参数 A．广义矩估计法 B．工具变量法 C．普通最小二乘法 D．间接最小二乘法

13．如果模型中存在与误差项相关的随机解释变量，则应该选择的参数估计方法为 A．加权最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 14．DW检验适用于检验 A．异方差 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 15．设Yi??0??1Xi?ui,Yi?居民消费支出，Xi=居民收入，D=l代表城镇居民，D=0代 表农村居民，则截距变动模型为 A.Yi??0??1Xi??2D?ui C．Yi?(?0??1)??1Xi?ui

16．部分调整模型的参数估计方法是 A．OLS法 C．工具变量法

B．Yi?(?0??2)??1Xi?ui D．Yi??0??1Xi??2DXi?ui

B．广义差分法

D．加权最小二乘法

浙00142# 计量经济学试题 第 22 页（共 37 页）

17．间接最小二乘法适用于如下特征的方程的参数估计 A．过度识别方程 B．不可识别方程 C．恰好识别方程 D．可识别方程

18.C-D生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1%时所引起 的产出量的变化率，规模报酬递减是指 A．??β=0 B．??β?1 C．??β=1 D．??β?1 19．在CES生产函数Y?A[?K???(1??)L]?????中，A的含义为

A．效率参数，反映技术发达程度 C．相对技术进步水平 B．制度技术进步水平 D．科技进步率

20．如果消费模型设定为Ct????Yt?ut，则所依据的理论假设为

A．相对收入假设 B．生命周期假设 C．持久收入假设 D．绝对收入假设 二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。 21．对于经典多元线性回归模型，解释变量X应满足的条件有 A．X是非随机变量 B．同方差 C．X间无完全共线性 D．零均值 E．X与随机误差项不相关

22．计量经济模型中异方差的主要检验方法为 A．残差图法 B．方差比检验法 C．怀特检验 D．DF检验法 E.戈莱瑟检验法

23．对自适应预期模型Yt?ao?a1Xt?a2Yt?1?ut估计参数时，为解决Yt?1与ut的相关问题 而选择一个工具变量Zt来代替Yt?1，则Zt必须满足 A.Cov(Zt,ut)=0; C．Cov?Zt,Yt?1??0; E.Cov(Zt，Xt?1)?0。

24．对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计时存在的困难有 A．产生多重共线性 B．产生异方差 C．产生自相关 D．损失自由度

浙00142# 计量经济学试题 第 23 页（共 37 页）

B．Cov?Zt,Xt??0; D．Cov(Zt，Yt?1)?0;

E.最大滞后期k较难确定

25．对模型参数估计结果的评价准则有 A．数学准则 C．经济理论准则 E.经济计量准则

B．预测准则 D．统计准则

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分） 26．随机方程 27．二阶自相关 28．异方差 29．前定变量

30．完全多重共线性

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分） 31．简述构造经济计量模型的基本原则。

32．简述最小二乘估计量的最佳线性无偏估计量的性质。 33．简述存在自相关时普通最小二乘估计存在的问题。 34．经济计量模型中使用虚拟变量的设定原则是什么？ 35．简述随机解释变量条件下普通最小二乘法的后果。

五、简单应用题（本大题共2小题，每小题8分，共16分） 36．变量Y是研发支出占销售额的百分比。Xl是销售额（万元），X2是利润占销售额的百分比，利用50家制造业企业数据，得到如下回归模型： Y?0.472?0.321lnX1?0.050X2

?se (1.052)(0.102) (0.021) R2=0.256

要求：(1)对回归方程进行显著性检验；(t0.025?2)

(2)解释回归系数的经济意义。

37．依据我国居民储蓄(Y)和国民收入(X)30年的数据进行回归，得到如下储蓄函数模型 Y??882.4?0.147X?0.052DX t(?2.59)(12.22)(?4.88)R2?0.256?其中，D=1,1997年以前，D=0,1997年后。

浙00142# 计量经济学试题 第 24 页（共 37 页）

要求：(1)检验回归模型的显著性。(t0.025?2)

(2)给出1997年前后的储蓄函数，并解释回归系数的含义。 六、综合应用题（本大题共1小题，14分）

38．经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型：

Ln?Y/K??1.5492?0.7135Ln?L/K??0.1081LnP?0.0045t

(16.35) (21.69) (-6.42) (15.86)

R2=0.98

其中，Y=产出，K=资本流量，L=劳动投入，Pt=能源价格，t=时间。括号内的数字为t统计量。（计算结果保留二位小数）

问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；

(2)如果在样本期内价格P增加60%，据回归结果，资本产出率下降了多少？ (3)如何解释系数0.7135?

(4)回归系数0.0045的经济意义是什么？

浙00142# 计量经济学试题 第 25 页（共 37 页）

全国2013年10月高等教育自学考试

计量经济学试题

课程代码：00142

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题 纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1．下列说法中正确的是

A．经济计量学就是数理经济学

B．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科 C．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科 D．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科 2．经济计量学模型的被解释变量一定是 A．内生变量 B.虚拟变量 C．控制变量 D.外生变量

3．在一元回归模型分析中，被解释变量Y和解释变量X的说法正确的是 A．Y为非随机变量，X为随机变量 B．Y为随机变量，X为非随机变量 C．X、Y均为随机变量 D．X、Y均为非随机变量

?2为 4．在含常数项的线性回归模型中，有3个解释变量，?2的无偏估计量??eA．

n2i

?eB.

2in?2

2i?eC．

2in?3

?eD.

n?4

5．对线性回归模型中的参数进行估计，有效估计量是指 A．在所有线性无偏估计量中方差最大 B．在所有线性无偏估计量中变异系数最小 C．在所有线性无偏估计量中方差最小 D．在所有线性无偏估计量中变异系数最大

6．在线性回归模型Yi=β1+β2X2i+β3X3i+ui中，β2表示 A．X3，u保持不变条件下，X2每变化一单位时Y的均值的变化

浙00142# 计量经济学试题 第 26 页（共 37 页）

B．任意情况下，X2每变化一单位时Y的均值的变化 C．u保持不变条件下，X2每变化一单位时Y的均值的变化 D.X3保持不变条件下，X2每变化一单位时Y的均值的变化

7．在回归模型Y??1??2X2??3X3??4X4?u中，解释变量之间高度相关，则参数估计量的方差会 A．为零 C．不确定

B.变小 D.变大

8．在对数线性模型LnYi????LnXi?ui中，?度量了 A．Y变动一个单位时，X变动的数量 C．X变动1％时，Y变动的百分比

B.X变动一个单位时，Y变动的数量 D.Y变动1％时，X变动的百分比

9．在多元线性回归模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中，对回归系数βj(j=2，3，4)进行显著性检验时，t统计量为

??jA．

?Se(?j)B.

?j

Se(?j)??j?)Var(?j

?jC．

Var(?j)D.

10．残差回归检验法可用于检验 A．异方差性 B.多重共线性 C．序列相关 D.设定误差

11．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A．普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C．广义差分法 D.工具变量法

12．若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，且自相关系数为1。 则估计模型参数应采用 A．普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C．一阶差分法 D.工具变量法 13．在分布滞后模型Yt=?+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+ut中，短期影响乘数是指 A．β1、β2、β3

B. β1+β2+β3

浙00142# 计量经济学试题 第 27 页（共 37 页）

C．β0 D. β0+β1+β2+β3

14．对有限分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt-1???kXt-k?ut进行多项式变换时，多项

式的阶数m与最大滞后长度k的关系是 A．m＜k B.m＝k C．m＞k D.不确定 15．对于无限分布滞后模型，库伊克(Koyck)提出的假定是 A．参数符号不同但按几何数列衰减 B.参数符号不同但按几何数列递增 C．参数符号相同且按几何数列衰减 D.参数符号相同且按几何数列递增

16．如果一个回归模型不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素需要引入的虚拟变量个数为 A．m－1 B.m C．m+l D.m+2 17．设截距和斜率同时变动模型为Y??0??1D??2X??3(DX)?u 下面哪种情况成立，该模型为截距变动模型? A．?1≠0，?3≠0 C．?1=0，?3=0

B. ?1≠0，?3=0 D. ?1=0，?3≠0

18．简化式模型中的简化式参数表示 A．内生解释变量对被解释变量的总影响 B．内生解释变量对被解释变量的直接影响 C．前定变量对被解释变量的直接影响 D．前定变量对被解释变量的总影响

19．下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为

Yt?Ct?It?Gt (定义方程) Ct??0??1Yt?ut (消费函数) It??0??1Yt?1??2Rt?ut (投资函数)

A．技术方程 B.行为方程 C．恒等式 D.制度方程 20．在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是 A．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关

B.工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关

C．若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果

浙00142# 计量经济学试题 第 28 页（共 37 页）

D.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。 21．对经济计量模型验证的准则有 A．经济理论准则 B.最小二乘准则 C．统计准则 D.数学准则 E．经济计量准则

?的估计精度的因素有 22．在经典线性回归模型中，影响?2A．Yi的期望值E(Yi) C．随机误差项的方差?2 E．Xi的总变异

? B.Yi的估计值YiD.Yi的总变异

?(Y?Y)

2i?(Xi?X)2

23．自相关情况下将导致

A．参数估计量不再是最小方差线性无偏估计量 B.均方差MSE可能严重低估误差项的方差 C．常用的F检验和t检验失效 D.参数估计量是无偏的

E．参数置信区间利用回归模型进行预测的结果会存在较大的误差 24．产生滞后的原因包括 A．心理因素 B.技术因素 C．制度因素 D.模型设计原因 E．估计参数原因

25．在截距变动模型Yi??0??1Di??Xi?ui中模型系数 A．?0是基础类型截距项 C．?1是公共截距系数 E．?1是差别截距系数

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分) 26．内生变量 27．非随机方程

28．有限分布滞后模型

浙00142# 计量经济学试题 第 29 页（共 37 页）

B.?1是基础类型截距项 D.?0为公共截距项

29．虚拟变量 30．结构式模型

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分) 31．简述经济计量模型的用途。 32．试述最小二乘估计原理。 33．举例说明异方差的概念。

34．对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难? 35．举例说明截距斜率同时变动模型的应用。

五、简单应用题(本大题共2小题，每小题8分，共16分)

36．以1991~2010年中国某地区进口总额Y(亿元)为被解释变量，以地区生产总值X

(亿元)为解释变量进行回归，得到回归结果如下：

?=-261.09+0.245Xt YtSe=(26.2) ( ) t=( ) (16.616)

R2=0.939 n=20

要求：(1)将括号内缺失的数据补充完整；

(2)如何解释系数0.245和系数-261.09?

37．假设有n种商品，其中某种商品的需求函数为：

Y是居民收入;P1 C1是该商品的需求量；C1=α0+α1Y+β1P1+β2P2+...+βnPn+βP+u1式中，

是该商品的价格；P2，?，Pn是其它商品的价格；P是n种商品的平均价格。 试分析：

(1)该模型最有可能违背了经典线性回归模型的哪一个假设?为什么? (2)能否得到β1，β2，?, βn以及β各自的最小二乘估计? 六、综合应用题(本大题共1小题，14分)

38．在研究生产函数时，我们得到如下两样结果

模型I Ln??=-5.04+0.887LnK+0.893LnL

R2=0.878 n=21

模型II Ln??=-8.57+0.272t+0.460LnK+1.285LnL

R2=0.889 n=21

其中?=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量

浙00142# 计量经济学试题 第 30 页（共 37 页）

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