运用EViews进行实证分析--基于论文的计量需求

目 录 目 录

1、模型设定与数据处理 ........................................................ 1 1.1模型设定 .................................................................. 1 1.2数据预处理 ................................................................ 1

1.2.1 建立工作文档 ............................................................................................................................... 1

1.2.2 数据导入 ....................................................................................................................................... 2 1.2.3 X12进行季节性调整 .................................................................................................................... 3 1.2.4 HP滤波法估计潜在GDP ............................................................................................................... 4 1.2.5 时间序列数据的平稳性检验 ....................................................................................................... 4

1.3 时间序列变量的最小二乘估计 ................................................ 5

1.3.1时间序列最小二乘估计的前提条件............................................................................................. 5

1.3.2同阶单整举例 ................................................................................................................................ 6 1.3.3 EG协整法进行协整检验 .............................................................................................................. 6

2、诊断回归模型 .............................................................. 7 2.1 多重共线性计量检验与消除 .................................................. 7 2.2 异方差计量检验与消除 ...................................................... 9

2.2.1 怀特异方差检验模型 ................................................................................................................... 9

2.2.2 white异方差校正功能 .............................................................................................................. 10 2.2.3 加权最小二乘法 ......................................................................................................................... 10

2.3 自相关计量检验与消除 ..................................................... 11

2.3.1自相关的后果 ...............................................................................................................................11

2.3.2自相关的识别 ...............................................................................................................................11 2.3.3 DW检验的局限 ............................................................................................................................ 12 2.3.4 EViews进行自相关检验 ............................................................................................................ 12 2.3.5 包含滞后变量的自相关检验 ..................................................................................................... 13

3、联立方程模型 ............................................................. 13 4、面板数据模型的建立及应用 ................................................. 14 5、葛兰杰因果检验 ........................................................... 15 5.1前提条件 ................................................................. 15 5.2检验模型 ................................................................. 15 5.3 用EViews进行实例分析 ................................................... 16 6、协整检验及应用 ........................................................... 16 6.1 平稳性检验（单位根检验） ................................................. 17 6.2 协整检验 ................................................................. 17 6.3 因果检验 ................................................................. 17 6.4误差纠正机制ECM ........................................................ 18 7、GARCH模型 ................................................................ 19

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目录

7.1 GARCH模型的基本概念 .................................................... 19 7.2 沪深股市收益率的波动性研究 ............................................... 19

7.2.1 描述性统计 ................................................................................................................................. 19

7.2.2 平稳性检验 ................................................................................................................................. 20 7.2.3 均值方程的确定及残差序列自相关检验 .................................................................................. 20 7.2.4 GARCH类模型建模 ...................................................................................................................... 22 7.2.5 检验两市波动的因果性 ............................................................................................................. 25 7.2.6 修正GARCH-M模型 ..................................................................................................................... 25

主要参考文献 ................................................................ 27

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运用EViews8.0进行实证分析——基于论文的计量需求 运用EViews进行实证分析 ---基于论文的计量需求

1、模型设定与数据处理 1.1模型设定

一般化形式的泰勒规则

*i*（?B2ytt?ρ?πt?B1πt-π）

回归方程式

it?c0?c1πt?c2yt?ut考虑利率平滑特性

it?(1?а)(ρ-B1π*)?(1?а)(1?B1)πt?(1?а)B2yt?а it-1回归方程式

it?C0?C1πt?C2yt?C3 it-1?Ut（1）

在EViews中对（1）式进行回归分析。 1.2数据预处理 1.2.1 建立工作文档 按下图中的步骤建立workfile

打开后的界面如下。

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东北财经大学2016届本科毕业论文

给文档命名为多元回归，选择季度型数据Quarterly，输入开始日期2004Q1，结束日期2015Q4，点击OK。

1.2.2 数据导入

首先将所需原始数据在Excel中加工处理好，将需要的数据全部复制。然后在EViews中依次选择Quick→Empty Group（可录入多个变量的数据），或选择Object→New Object（可逐个录入单个变量的数据），下图演示同时录入多个变量数据的步骤，如下图所示。

在接下来打开的界面中（如下图），将复制的多列数据粘贴到打开的表格中，点击上面的各列默认设定的名称，修改为相应的变量名。

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运用EViews8.0进行实证分析——基于论文的计量需求

点击数据录入界面右上角的叉关闭窗口，可以不用保存数据组，之后的界面如右图。

至此，数据录入工作完毕。

1.2.3 X12进行季节性调整

采用EViews8.0中X12的方法对实际GDP数据进行季节性调整，打开已经录入的rgdp序列，RGDP数据录入前工作文档的设定一定要正确，新建workfile的时候要选择Quarterly数据类型（季度类）。不正确的设定可能进行下列操作时不会出现CensusX12的选项。在正确设定数据类型后，依次选择。Pro→Seasonal Adjustme nt→Census X-12，如下图所示。

打开如下界面，默认下列图1的设置，也可以根据自己的需要修改默认设定。点击确定进入季节性调整的输出结果窗口，之后关闭该窗口，回到图2界面。

图2界面出现的新的数据列rgd_sa，即是rgdp进行X12季节调整后的数据。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ebw5.html