证券投资学大纲

《证券投资学》课程教学大纲

Stock Investment

总学时数：32

其中：实验学时： 课外学时：

学分数：2

适用专业：工商管理 执笔者：刘红梅 审核人：周小洪

编写日期：2011年4月

一、课程的性质、目的和任务

《证券投资学》是管理专业的一门必修课，也可供经、文、理、工其它专业有兴趣的学生选修。本课程是为学生将来从事证券投资打好理论基础和提供基本的实战技巧训练，并引导已在进行证券投资的学生学会防范风险的基本方法和提高技术水平，并学会在不影响学习的条件下获利的技巧。本课程的基本教学任务是较系统地向学生介绍股票、债券、基金投资的基本理论和密切结合我国证券市场的实际情况讲解证券投资的基本方法。

二、课程教学的基本要求

掌握证券投资的基本概念、基本理论和基本方法等基础知识，了解证券市场的一般规律， 了解我国证券市场的历史和发展过程以及基本的政策法规。

三、课程的教学内容、重点和难点

导论 总论篇 第1章 证券投资工具

1.1证券概述 1.2债券 1.3股票

1.4证券投资基金 1.5金融衍生工具

第2章 证券市场

2.1证券市场概述

1

2.2证券市场的微观主体 2.3股票价格指数 2.4证券市场监管

第3章 资产定价理论及其发展

3.1 20世纪50年代以前的资产定价理论

3.2 20世纪50年代至80年代的资产定价理论 3.3 20世纪80年代以后兴起的行为金融学

重点：有价证券的种类和特征 难点：证券和证券市场的基本经济效用； 关键点：股票、债券、基金的概念；

基本分析篇

第4章 证券投资的宏观经济分析

4.1宏观经济概述

4.2宏观经济运行对证券市场的影响 4.3宏观经济政策与证券市场

第5章 证券投资的产业周期分析

5.1产业的生命周期

5.2产业周期性在证券市场上的表现 5.3 行业的其他特征分析

第6章 公司财务分析

6.1 概述：如何阅读上市公司的财务报表 6.2 基于资产负债表的资产管理分析 6.3 基于损益表的经营效益分析 6.4 基于现金流量表的现金流分析

第7章 公司价值分析

7.1 基于公司收益和现金流的估值方法

2

7.2 资本结构——企业价值与股权价值 7.3 股权结构与股权分置改革 7.4 上市公司的发展能力分析 重点：经济周期与经济政策对证券市场的影响；资产负债表和损益表的分析； 难点：国家产业政策与证券市场的关系；*结合我国上市公司的实际案例介绍财务 分析的局限性。 关键点：*政策变化对证券市场运行影响的机制；公司盈利能力的分析。

技术分析篇

第8章 证券投资技术分析概述

8.1技术分析的理论基础

8.2技术分析的四个要素：价、量、时、空 8.3技术分析方法的分类和局限性 8.4案例分析

第9章 证券投资技术分析理论与方法

9.1道氏理论 9.2 K线理论 9.3支撑压力 9.4形态理论

9.5其他主要技术理论和方法

第10章 技术指标

10.1技术指标概述 10.2市场趋势指标 10.3市场动量指标 10.4市场大盘指标 10.5市场人气指标

重点：技术分析的概念、理论基础和三要素；K线的画法；形态的种类。 难点：时间和价格的关系；*如何识别K线组合应用的假信号；*各种形态形成的原理和变形。 关键点：技术分析的三大假设；*各种形态的识别；K线的组合应用。

3

组合管理篇 第11章 证券组合管理

11.1证券组合管理概述

11.2马柯威茨选择资产组合的方法

第12章 风险资产的定价

12.1 资本资产定价模型 12.2 套利定价理论 12.3 期权定价理论

第13章 投资组合管理业绩评价模型

13.1 投资组合管理业绩评价概述 13.2 单因素投资基金业绩评价模型 13.3 多因素整体业绩评估模型

13.4 时机选择与证券选择能力评估模型 13.5 进一步的研究

第14章 债券组合管理

14.1 债券定价理论

14.2 可转换债券定价理论

重点：证券组合管理的概念； 难点：各种数学模型； 关键点：证券组合管理的应用。

说明：

（1）组合管理篇从简讲授；

（2）凡有“*”号的为任课教师自行新增加的密切结合我国证券市场实际情况去讲解的内容；

（3）安排上课42节（其中2节安排券商或著名的证券投资咨询人士举办一次讲座），实验6节。

四、课程各教学环节要求

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（一） 教学方式

１、本课程全程采用计算机辅助教学，并力争采用最新信息教学。

２、密切结合大盘和个股的走势及国家经济和政策的变化进行讲解，做到证券投资教学和证券投资实践密切结合。 ３、在教学过程中必须经常结合股市变化让学生检验所传授的方法和教师预测的正确性，从而大大提高学习效果和大大强化学生对股市规律性的认识及激发学生学习本课程的兴趣。因此，要求任课教师不仅具有证券投资的理论知识，而且具备证券投资的丰富实践经验和熟悉中国股市的现状，能充分地运用中国股市的实战案例进行教学。

４、与我校证券投资学会结合，成立证券投资业余研究小组，吸收少量有兴趣和有潜质的学生参加，在兼顾其它课程学习的同时在教师的指导下学习和研究证券投资方面更深入的内容，使证券投资的教学、科研、实战密切结合。

５、安排一次券商或著名证券投资咨询人士举办一次讲座。 ６、组织模拟炒股大赛。 （二） 考核要求

主要考核学生的证券投资的基础知识与一般技能，形式可多种多样，力求做到科学化、标准化、简单化。最后给分，参照下列两个方面：

1、 期末课程考试； 2、 平时学习情况。

最后成绩一般是以期末考试分数为主，再视平时学习情况给与适当加分。考试形式：视学生电脑的普及情况灵活采用开卷、开闭卷相结合或写论文的形式，具体由任课教师决定。本课程编“考试”科目，成绩及格者获3个学分。

（三） 对学生学习本课程的要求 1、 不无故缺课；

2、 认真阅读教师布置的教材内容及课外参考书，并按要求完成； 3、 按照学校规定参加考试。

五、 学时分配

教学内容 章节 第１章 第2章 第３章 第４章 第５章 第６章 第７章 第８章 第９章

学 时 讲实验 习题课 讨论课 授 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5

主要内容 证券投资工具 证券市场 资产定价理论及其发展 证券投资的宏观经济分析 证券投资的产业周期分析 公司财务分析 公司价值分析 证券投资技术分析概述 证券投资技术分析主要理论与方法 小计 2 2 2 2 2 ４ 2 2 2 作业量 (题)

教学内容 章节 第10章 第11章 第12章 第13章 第14章 技术指标 证券组合管理 风险资产的定价 投资组合管理业绩评价模型 债券组合管理 外请证券界人士讲座 模拟炒股大赛总结 机动 机动 主要内容 学 时 讲实验 习题课 讨论课 授 2 2 2 2 2 ２ 2 小计 2 2 2 2 2 2 2 作业量 (题) 六、课程与其它课程的联系

本课程是一门专业课。学生在学习本课程前最好能具备经济学、会计学、金融学、统计学、经济法、国家税收、计算机方面的简单常识，但不必作为必备知识来要求，因此排课时可照顾其它课程的需要灵活安排在大学二年级或以后的任一学期。

七、教材与教学参考书

（一） 教材 吴晓求主编：《证券投资学》，中国人民大学出版社，2009年2月第3版（本教材为普通高等教育“十一五”国家级规划教材）。

（二） 参考教材 徐国祥著：《证券投资分析》，上海三联书店出版，1997年（上海财经大学证券期货学院教材）。

（三） 辅导资料

１．深圳君信商务投资咨询有限公司编《股票投资权威理论》，海天出版社，1993年。

２．安妮：《股票投资技术分析方法与应用》，海天出版社，1995年。 ３．谢国民，李文刚：《股市技术分析高手》，企业管理出版社，1997年。 ４．孙成钢：《股市预测与实战》，黄河出版社，1996年。 ５．曾应、马明星、贺志姣等：《有中国社会主义特色的证券市场管理研究》，佛山科学技术学院学报，2000年7月。

６．大量的研究报告、学术论文、政策动态、上市公司资料、庄家操盘案例、历史的和最新的市场消息等，经过多年的精心收集，已存于电脑硬盘之中，随时根据教学需要调出并用电脑投影仪显示。

７．根据各章教学的需要，任课教师认为必须给学生阅读或印发的资料。

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教学内容 章节 第10章 第11章 第12章 第13章 第14章 技术指标 证券组合管理 风险资产的定价 投资组合管理业绩评价模型 债券组合管理 外请证券界人士讲座 模拟炒股大赛总结 机动 机动 主要内容 学 时 讲实验 习题课 讨论课 授 2 2 2 2 2 ２ 2 小计 2 2 2 2 2 2 2 作业量 (题) 六、课程与其它课程的联系

本课程是一门专业课。学生在学习本课程前最好能具备经济学、会计学、金融学、统计学、经济法、国家税收、计算机方面的简单常识，但不必作为必备知识来要求，因此排课时可照顾其它课程的需要灵活安排在大学二年级或以后的任一学期。

七、教材与教学参考书

（一） 教材 吴晓求主编：《证券投资学》，中国人民大学出版社，2009年2月第3版（本教材为普通高等教育“十一五”国家级规划教材）。

（二） 参考教材 徐国祥著：《证券投资分析》，上海三联书店出版，1997年（上海财经大学证券期货学院教材）。

（三） 辅导资料

１．深圳君信商务投资咨询有限公司编《股票投资权威理论》，海天出版社，1993年。

２．安妮：《股票投资技术分析方法与应用》，海天出版社，1995年。 ３．谢国民，李文刚：《股市技术分析高手》，企业管理出版社，1997年。 ４．孙成钢：《股市预测与实战》，黄河出版社，1996年。 ５．曾应、马明星、贺志姣等：《有中国社会主义特色的证券市场管理研究》，佛山科学技术学院学报，2000年7月。

６．大量的研究报告、学术论文、政策动态、上市公司资料、庄家操盘案例、历史的和最新的市场消息等，经过多年的精心收集，已存于电脑硬盘之中，随时根据教学需要调出并用电脑投影仪显示。

７．根据各章教学的需要，任课教师认为必须给学生阅读或印发的资料。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/eaxg.html