计量经济学实验题目和数据

2012年秋季计量经济学实验数据

注意：实验报告的题可以从以下题目中选择，也可以自己命题，自己命题要与金融专业知识相关。

第一部分 多元线性回归

1、经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入及户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据： 家庭书刊家庭月平年消费支均收入 出（元）Y （元）X 450 507.7 613.9 563.4 501.5 781.5 541.8 611.1 1222.1 1027.2 1045.2 1225.8 1312.2 1316.4 1442.4 1641 1768.8 1981.2 户主受教育年数 （年）T 8 9 12 9 7 15 9 10 18 家庭书家庭月平刊年消均收入 费支出（元）X （元）Y 793.2 660.8 792.7 580.8 612.7 890.8 1121 1253 1998.6 2196 2105.4 2147.4 2154 2231.4 2611.8 3624.6 户主受教育年数 （年）T 14 10 12 8 10 14 18 16 20 1094.2 3143.4 (1) 建立家庭书刊消费的计量经济模型； （2）利用样本数据估计模型的参数；

（3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响； （4）分析所估计模型的经济意义和作用

2某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料如表所示：

年份 人均耐用消费品支出 Y（元） 137.16 124.56 107.91 102.96 125.24 162.45 217.43 253.42 251.07 285.85 327.26 人均年可支配收入 X1（元） 1181.4 1375.7 1501.2 1700.6 2026.6 2577.4 3496.2 4283.0 4838.9 5160.3 5425.1 耐用消费品价格指数 X2（1990年=100） 115.96 133.35 128.21 124.85 122.49 129.86 139.52 140.44 139.12 133.35 126.39 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 利用表中数据，建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检验人均年可支配收入及耐用消费品价格指数对城镇居民人均全年耐用消费品支出是否有显著影响。

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3、下表给出的是1960—1982年间7个OECD国家的能源需求指数（Y）、实际GDP指数（X1）、能源价格指数（X2）的数据，所有指数均以1970年为基准（1970=100） 年份 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 能源需实际GDP求指数Y 指数X1 54.1 55.4 58.5 61.7 63.6 66.8 70.3 73.5 78.3 83.3 88.9 91.8 54.1 56.4 59.4 62.1 65.9 69.5 73.2 75.7 79.9 83.8 86.2 89.8 能源价格指数X2 111.9 112.4 111.1 110.2 109.0 108.3 105.3 105.4 104.3 101.7 97.7 100.3 年份 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 能源需求指数Y 97.2 100.0 97.3 93.5 99.1 100.9 103.9 106.9 101.2 98.1 95.6 实际GDP指数X1 94.3 100.0 101.4 100.5 105.3 109.9 114.4 118.3 119.6 121.1 120.6 能源价格指数X2 98.6 100.0 120.1 131.0 129.6 137.7 133.7 144.5 179.0 189.4 190.9 (1)建立能源需求与收入和价格之间的对数需求函数

lnYt??0??1lnX1t??2lnX2t?ut，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归

系数是否显著。

(2) 再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型 Yt??0??1X1t??2X2t?u，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显著。

(3 )比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，你将选择哪个模型，为什么？

4、考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线（Expectations-augmented Phillips curve）”模型：

Yt??1??2X2t??3X3t?ut

其中：Yt=实际通货膨胀率（%）；X2t=失业率（%）；X3t=预期的通货膨胀率（%） 下表为某国的有关数据，

表1. 1970-1982年某国实际通货膨胀率Y(%)，

失业率X2(%)和预期通货膨胀率X3(%) 年份 实际通货膨胀率Y (%) 1970 1971 1972 1973 1974 5.92 4.30 3.30 6.23 10.97 失业率X2 (%) 4.90 5.90 5.60 4.90 5.60 预期的通货膨胀率X3（%） 4.78 3.84 3.31 3.44 6.84

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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 9.14 5.77 6.45 7.60 11.47 13.46 10.24 5.99 8.50 7.70 7.10 6.10 5.80 7.10 7.60 9.70 9.47 6.51 5.92 6.08 8.09 10.01 10.81 8.00 （1）对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。 （2）根据此模型所估计结果，作计量经济学的检验。 （3）计算修正的可决系数（写出详细计算过程）。

第二部分 多重共线性

1、下表给出了中国商品进口额Y、国内生产总值GDP、消费者价格指数CPI。

年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 商品进口额 (亿元) 1257.8 1498.3 1614.2 2055.1 2199.9 2574.3 3398.7 4443.3 5986.2 9960.1 11048.1 11557.4 11806.5 11626.1 13736.4 18638.8 20159.2 24430.3 34195.6 国内生产总值 (亿元) 8964.4 10202.2 11962.5 14928.3 16909.2 18547.9 21617.8 26638.1 34634.4 46759.4 58478.1 67884.6 74462.6 78345.2 82067.5 89468.1 97314.8 105172.3 117251.9 居民消费价格指数(1985=100) 100 106.5 114.3 135.8 160.2 165.2 170.8 181.7 208.4 258.6 302.8 327.9 337.1 334.4 329.7 331.0 333.3 330.6 334.6 资料来源：《中国统计年鉴》，中国统计出版社2000年、2004年。

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请考虑下列模型：lnYt??1＋?2lnGDPt??3lnCPIt?ui (1)利用表中数据估计此模型的参数。 (2)你认为数据中有多重共线性吗？ (3)进行以下回归：

lnYt?A1＋A2lnGDPt?v1ilnYt?B1＋B2lnCPIt?v2ilnGDPt?C1?C2lnCPIt?v3i根据这些回归你能对数据中多重共线性的性质说些什么？

?和??在5%水平上个别地显著，并且总的F检验也是显(4)假设数据有多重共线性，但?23著的。对这样的情形，我们是否应考虑共线性的问题？

2、理论上认为影响能源消费需求总量的因素主要有经济发展水平、收入水平、产业发展、人民生活水平提高、能源转换技术等因素。为此，收集了中国能源消费总量Y (万吨标准煤)、国内生产总值(亿元)X1(代表经济发展水平)、国民总收入(亿元)X2(代表收入水平)、工业增加值(亿元)X3、建筑业增加值(亿元)X4、交通运输邮电业增加值(亿元)X5(代表产业发展水平及产业结构)、人均生活电力消费 (千瓦小时)X6(代表人民生活水平提高)、能源加工转换效率(%)X7(代表能源转换技术)等在1985-2002年期间的统计数据，具体如下：

国民 能源消费 年份 y 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 76682 80850 86632 92997 96934 98703 103783 109170 总收入 X1 8989.1 交通运人均生活 能源加工 ＧＤＰ 工业 建筑业 输邮电 电力消费 转换效率 X2 X3 X4 X5 X6 21.3 23.2 26.4 31.2 35.3 42.4 46.9 54.6 X7 68.29 68.32 67.48 66.54 66.51 67.2 65.9 66 8964.4 3448.7 417.9 406.9 10201.4 10202.2 3967.0 525.7 475.6 11954.5 11962.5 4585.8 665.8 544.9 14922.3 14928.3 5777.2 810.0 661.0 16917.8 16909.2 6484.0 794.0 786.0 18598.4 18547.9 6858.0 859.4 1147.5 21662.5 21617.8 8087.1 1015.1 1409.7 26651.9 26638.1 10284.1415.0 1681.8 5 14143.2284.7 2123.2 8 19359.3012.6 2685.9 6 1993 115993 34560.5 34634.4 61.2 67.32 1994 122737 46670.0 46759.4 72.7 65.2

2012年秋季计量经济学实验数据

1995 131176 57494.9 58478.1 24718.3819.6 3054.7 3 29082.4530.5 3494.0 6 32412.4810.6 3797.2 1 33387.5231.4 4121.3 9 35087.5470.6 4460.3 2 39047.5888.0 5408.6 3 42374.6375.4 5968.3 6 83.5 71.05 1996 138948 66850.5 67884.6 93.1 71.5 1997 137798 73142.7 74462.6 101.8 69.23 1998 132214 76967.2 78345.2 106.6 69.44 1999 130119 80579.4 82067.5 118.1 70.45 2000 130297 88254.0 89468.1 132.4 70.96 2001 134914 95727.9 97314.8 144.6 70.41 2002 148222 45975.103935.3 105172.3 7005.0 6420.3 2 156.3 69.78 资料来源：《中国统计年鉴》2004、2000年版，中国统计出版社。 要求：

(1)建立对数线性多元回归模型

(2)如果决定用表中全部变量作为解释变量，你预料会遇到多重共线性的问题吗？为什么？ (3)如果有多重共线性，你准备怎样解决这个问题？用逐步回归的思想，说明全部计算。

第三部分 异方差 1、由表中给出消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：

（1）估计回归模型Y??1??2X?u中的未知参数?1和?2，并写出样本回归模型的书写格式；

（2）试用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性；

Y 55 65 70 80 79 84 98 95

X 80 100 85 110 120 115 130 140 Y 152 144 175 180 135 140 178 191 X 220 210 245 260 190 205 265 270 Y 95 108 113 110 125 115 130 135 X 140 145 150 160 165 180 185 190

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