交易风控部考核试题

交易风控部考核试题

一、选择题

(一)单选题在以下各题所给出的4 个选项中，只有1 个选项最符合题意。

1．( )是期货区别于其他投资工具的主要标志，也是导致期货市场高风险的主要原因。 A．期货价格波动B．人为的非理性投机

C．期货交易的杠杆效应D．期货市场机制不健全

2．期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸所造成的风险属于( )。 A．信用风险 B．操作风险 C．市场风险D．流动性风险

3．期货市场的风险管理重点放在( )上。 A．可控风险 B．政治风险 C．政策性风险D．灾害风险

4．下列属于期货市场不可控风险的是( )。

A．投资者在合约到期之前未及时进行平仓 B．投资者选择某管理不善的期货公司 C．政府颁布了新的农产品税收政策D．投资者将大部分资金投入大豆期货市场

5．我国期货市场的监管机构是( )。

A．中国期货业协会B．中国期货交易委员会 C．中国期货交易所联合委员会D．中国证监会

6．期货交易所的主要风险源是( )。

A．监控执行力度问题和异常价格波动风险 B．保证金制度和每日无负债制度C．交易所的监管条例和监管机构的行政法规 D．资本充足性和交易持仓限额

7．下列四个选项中，期货市场价格因人为投机而引起异常波动可能性最大的是( ) A．某大豆期货合约持仓集中度下降10%，市场资金集中度上升20% B．某大豆期货合约持仓集中度上升10%，市场资金集中度下降20% C．某大豆期货合约持仓集中度上升10%，市场资金集中度上升10% D．某大豆期货合约持仓集中度下降20%，市场资金集中度上升10%

8. 期货市场投资者的主要风险源是( )。

A．信用风险 B．投资者个人的预测能力不够 C．投资者个人的资金不足D．价格风险

9．造成期货价格异常波动最直接、最核心的因素是( )。 A．人为的非理性投机 B．交易规则执行不当 C．监管措施不完善D．会员结构不合理

10．( )的风险监控是整个期货市场风险防范与管理的核心。 A．现货供应商B．投资者

C．期货合约持仓大户 D．期货交易所

11．下列关于《期货交易管理条例》的说法，不正确的是( )。 A．它属于行政法规

B．将金融期货、期权交易纳入调整范围

C．在法律上为我国期货市场的长远规范发展做出了前瞻性的制度安排 D．由中国证监会于2007 年颁布并实施

12．下列关于我国期货市场法律法规和自律规则的说法，不正确的是( )。 A．《期货交易管理条例》是由国务院颁布的 B．《期货公司管理办法》是由中国证监会颁布的 C．《期货交易所管理办法》是由中国金融期货交易所颁布的 D．《期货从业人员执业行方准则(修订)》是由中国期货业协会颁布的

13．交易所根据某一期货合约上市运行的

（临近交割期）调整交易保证金。 A、时期 B、情况 C、不同阶段 14．上交所的黄金期货合约在进入交割月份后，自然人客户该黄金期货合约的持仓应当为___

手。 A、0手 B、3手的整数倍 C、5手的整数倍 D、10手的整数倍 15．沪深300股票指数期货市价指令最大单笔下单量是：（） A、10手 B、50手 C、100手 D、150手 16．沪深300指数期货某个合约的价格为3000点，交易所收取12%的保证金，投资者开仓买卖1手至少需要（）元保证金。 A、10.8万 B、108万 C、13.5万 D、135万 17．以下哪个交易所异常交易行为中不包含大额频繁报撤行为：（） A. 上期所 B.郑商所 C.大交所 D.中金所 18．沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。 A. 0.05点 B.0.1点 C.0.2点 D.0.3点 19．当IF1007合约交割后，下一交易日挂牌交易的4个合约分别为（）。 A． IF1008合约、IF1009合约、IF1012合约、IF1103合约 B． IF1008合约、IF1010合约、IF1012合约、IF1103合约 C． IF1009合约、IF1012合约、IF1103合约、IF1106合约 D． IF1009合约、IF1012合约、IF1106合约、IF1112合约 20．某交易日，如果IF1005合约的涨跌停板价分别为3300点和2700点，则以下申报指令无效的是（）

A. 以2700.0点限价指令卖出开仓1手IF1005合约 B. 以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1005合约 C. 以3000.5点限价指令买入开仓1手IF1005合约 D. 以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1005合约 21．适用于卖出套期保值的情形是（）。 A. 手中持有股票组合，担心股市下跌 B. 未来准备买入股票，担心股市上涨 C. 手中持有股票组合，并看涨后市 D. 未来准备卖出股票，担心股市下跌 22．根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有（）以上的商品期货交易成交记录。 A. 5个交易日、10笔，10笔 B.10个交易日、10笔、15笔 C.10个交易日、20笔，10笔 D.15个交易日、30笔、15笔

23．下列期货市场中，市场流动性最强的是( )。 A．深度大、广度小的市场 B．深度大、广度大的市场 B．C．深度小、广度大的市场 D．深度小、广度小的市场(二)多选题在以下各题所给出的4 个选项中，有2 个或者2 个以上选项符合题目要

求。 1．下列关于期货市场风险与现货市场风险的说法，正确的有( )。 A．期货价格

波动较小 B．期货投机性较强 C．期货交易的风险易于延伸 D．期货交易未来不确定因素多 2．按投资者的期货交易环节划分，投资者面临的交易风险包括( )。 A．因市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险 B．合约到期前，期货交易者未及时平仓 C．期货价格波动过大时，保证金不能在规定的时间内补足而面临被强行平仓的风险 D．客户选择期货公司过程中所面临的风险 3．期货市场的市场风险包括( )。 A．利率风险 B．汇率风险 C．权益风险 D．商品风险 4．期货市场的风险成因包括( )。 A．价格波动 B．杠杆效应 C．市场机制不健全 D．理性投机 5．期货交易所的主要风险源包括( )。

A．交易人员对行情预测出现的偏差 B．监控执行力度问题 C．期货价格频繁窄幅波动 D．异常价格波动风险 6．下列情形中，人为因素导致的价格非理性波动的可能性较大的有( )。 A．某黄金期货合约持仓总量变化比率下降10%，某会员该合约持仓总量变动比率上升30% B．某黄金期货合约持仓总量变化比率上升30%，某会员该合约持仓总量变动比率下降10% C．某大豆期货合约持仓总量变化比率上升5%，某会员该合约持仓总量变动比率上升30% D．某大豆期货合约持仓总量变化比率下降5%，某会员该合约持仓总量变动比率下降30% 7．期货公司的主要风险源有( )。 A．对客户执行严格的保证金制度 B．期货公司自身管理不当 C．客户因所有权变动而不能履约 D．期货公司之间的恶性竞争 8．下列关于我国期货市场风险管理的说法，正确的有( )。 A．应规范期货市场的法律法规 B．政策性风险和自然灾害风险的产生不能由期货市场投资者所控制 C．期货业协会应当制定期货市场的法律法规和交易规则，尽量降低风险 D．期货公司应当将资信差、不符合期货投资要求的客户拒之门外 9．下列关于期货市场风险特征的说法，正确的有( )。 A．期货市场的风险是客观存在的 B．期货市场的风险与现货市场相比具有放大性 C．期货交易风险易于延伸，引发连锁反应 D．期货市场的风险具有不可防范性 10．下列关于期货市场风险的说法，正确的有( )。 A．期货公司自身投资决策失误是期货公司面临的主要风险 B．投资者选择期货公司不当会给自身带来代理风险 C．政府的宏观调控政策失误、宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力、法制不健全等，均会对期货市场产生重大影响 D．期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险 11．下列属于操作风险的有( )。

A．负责风险管理的计算机系统出现差错造成损失 B．储存交易数据的计算机因灾害而引起损失 C．工作程序不恰当而发生的作弊行为 D．交易人员指令处理错误 12．下列机构中，属于期货监管机构的有( )。 A．中国证监会 B．中国金融期货交易所 C．中国期货业协会 D．中国证监会派出机构 13．下列机构中，属于期货自律机构的有( )。 A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所 D．期货公司 14．下列关于期货市场风险管理必要性的说法，正确的有( ) A．有效的风险管理是期货市场充分发挥功能的前提和基础 B．有效的风险管理是减缓和消除期货市场对社会经济生活不良冲击的需要 C．期货市场风险具有不可防范性，因此没有必要对期货市场进行风险管理 D．有效的风险管理是适应世界经济自由化和全球化发展的需要 15．下列关于我国期货法律法规体系的说法，正确的有( )。 A．《期货交易所管理办法》是由国务院颁布的行政法规 B．《期货交易管理条例》是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件 C．《期货从业人员管理办法》是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件 D．《期货从业人员执业行为准则(修订)》是由中国期货业协会颁布的自律规则 16．在期货交易中，

投资者可采取的风险防范措施包括( )。 A．充分了解和认识期货交易的基本特点 B．慎重选择期货公司 C．制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度 D．规范自身

行为，提高风险意识和心理承受力 17.上海、 大连和郑州三家交易所风险管理实行、 、投机头寸

限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度和。 A、风险警示制度 B、保证金制度 C、涨跌停板制度 D、熔断制度 17.期货交易过程中，出现下列情形之一的，交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准，并向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）报告：（） A、期货交易出现涨跌停板单边无连续报价； B、遇国家法定长假；

C、交易所认为市场风险明显变化； D、交易所认为必要的其他情形。 18. 发生下列情形之一的，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险（） A、期货价格和现货价格出现较大差距； B、期货价格出现异常 C、会员或者客户涉嫌违规、违约 D、会员或者客户交易存在较大风险 19. 以下哪些交易所规定实际控制关系账户合并持仓超限行为为异常交易行为的：（） A. 上期所 B.郑商所 C.大交所 D.中金所二、判断题 1．政策性风险属于期货市场的不可控风险。( T) 2．对期货投资者而言，期货交易的信用风险很低。( T) 3．期货市场的价格频繁波动不利于期货市场的发展。( F) 4．期货市场的大户持仓可能引发期货价格的异常波动风险。 ( T) 5．现价期价偏离率越大，说明期货价格的非理性波动可能性越小。( T) 6．政治环境的变动不会引起期货市场的反应。(F ) 7．《期货从业人员资格管理规则》是由证监会制定的行政法规。 ( F) 8．根据期货公司风险管理的基本要求，期货公司应当设立首席风险官。(F ) 9．期货交易中的当事人如果有《期货交易管理条例》规定的违法行为，且其行为符合《刑法》所规定的犯罪构成要件，则要依据《刑法》的有关条款追究相应的刑事责任。 (T) 10．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。 (T) 11．交易所通过情况报告和谈话，发现会员或者客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的、有权对会员或者客户发出《风险警示函》。 (T)

三、简答、计算分析题 1. 谈一下对于风险管理日常工作中的看法和理解，有何改进方法。（可就一到两个具体风险环节展开描述） 2.假设今日豆粕XX合约开盘价为3400，交易所保证金为5%，连续三日涨停，（1）分别计算每日涨停价和盘中交易所保证金。（豆粕连续三日涨跌停板分别为D1：4%、D2：6%、D3：8%）（2）第四日交易所会采取何种措施，并具体阐述交易所采取措施遵循的基本原则。（3）如果公司保证金为交易所保证金加3%，客户初始资金为1万元，客户在D0交易日3400点限价交易，最多可开仓几手？（4）假设每日以开盘价涨停且所有报单未成交，客户所持豆粕为空单，在第几交易日结算后会达到公司追保标准，第几日达到强平标准，第几日穿仓？

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