五道口金融学讲稿及考研真题 - 图文

目 录

微观经济学部分 .................................................................................................................... 1

专题一 需求、供给与均衡价格 ...................................................................................................................................... 1 专题二 消费者行为理论 .................................................................................................................................................. 1 专题三 生产者理论 .......................................................................................................................................................... 1 专题四 市场理论 .............................................................................................................................................................. 1 专题五 要素价格与收入分配理论 .................................................................................................................................. 2 专题六 一般均衡与效率 .................................................................................................................................................. 2 专题七 市场失灵与微观经济政策 .................................................................................................................................. 3

宏观经济学部分 .................................................................................................................... 5

专题一 国民收入核算基本原理 ...................................................................................................................................... 5 一、总产出及其衡量 .................................................................................................................................................... 5 二、国民经济循环流量图 ............................................................................................................................................ 8 专题二 简单的国民收入决定理论 AE—NI模型 ....................................................................................................... 10 〇、有关基本假定的问题理解 .................................................................................................................................. 10 一、两部门经济的国民收入决定 .............................................................................................................................. 11 二、国民收入的变动与乘数原理 .............................................................................................................................. 12 三、三部门经济的国民收入的决定 .......................................................................................................................... 13 专题三 扩展的国民收入决定理论：IS—LM模型 ..................................................................................................... 15 一、投资的决定 .......................................................................................................................................................... 15 二、利率的决定 .......................................................................................................................................................... 15 三、IS曲线 ................................................................................................................................................................. 19 四、LM曲线............................................................................................................................................................... 20 五、商品市场和货币市场的一般均衡 ...................................................................................................................... 22 专题四 宏观经济学的微观基础：消费和投资 ............................................................................................................ 27 一、凯恩斯的消费理论 .............................................................................................................................................. 27 二、杜森贝利的相对收入假说 .................................................................................................................................. 27 三、莫迪利安尼的生命周期假说 .............................................................................................................................. 27 四、弗里德曼的永久收入假说 .................................................................................................................................. 28 五、影响消费的其他因素 .......................................................................................................................................... 29 专题五 宏观经济政策分析 ............................................................................................................................................ 30 一、财政政策与货币政策的影响 .............................................................................................................................. 30 二 、财政政策和货币政策的效应 ............................................................................................................................ 31

I

三、财政政策和货币政策的选择和合理搭配 .......................................................................................................... 34 专题六 国民收入的决定：AS-AD模型 ....................................................................................................................... 36 专题七 失业和通货膨胀 ................................................................................................................................................ 36 专题八 开放条件下的国民收入的决定 ........................................................................................................................ 37 一、国际贸易和收入变化 .......................................................................................................................................... 37 二 开放经济条件下的IS-LM模型 .......................................................................................................................... 39 三、财政政策与货币政策 .......................................................................................................................................... 41 四、内外均衡的冲突与合理的政策搭配 .................................................................................................................. 44 专题九 经济增长 ............................................................................................................................................................ 47 一、哈罗德-多马模型 ................................................................................................................................................. 47 二 新古典增长模型 .................................................................................................................................................. 48 三 经济增长理论的新发展——内生增长理论 ...................................................................................................... 50

货币银行学部分 .................................................................................................................. 52

专题一 金融机构与金融市场 ........................................................................................................................................ 53 内容一、商业银行的资产负债表 .............................................................................................................................. 53 内容二 商业银行的中间业务和表外业务 ................................................................................................................ 56 内容三 商业银行的资产负债管理 .......................................................................................................................... 57 内容四 风险管理 ...................................................................................................................................................... 58 内容五 政府对商业银行的监管 ................................................................................................................................ 60 内容六 中央银行 ........................................................................................................................................................ 62 专题二 货币供求以及利率决定 .................................................................................................................................... 67 内容一 货币供给、基础货币以及货币乘数 ............................................................................................................ 67 内容二 货币乘数的决定因素 .................................................................................................................................... 68 内容三 基础货币的决定 ............................................................................................................................................ 69 内容四 货币需求传统数量论 .................................................................................................................................... 70 内容五 凯恩斯的流动性偏好理论 ............................................................................................................................ 70 内容六 弗里德曼的货币需求理论 ............................................................................................................................ 71 内容七 利率决定理论 ................................................................................................................................................ 72 内容八 利率的变动 .................................................................................................................................................... 74 内容九 利率的结构 .................................................................................................................................................... 75 专题三 货币与经济 ........................................................................................................................................................ 79 内容一 货币与国民收入：IS-LM模型的内容 ........................................................................................................ 79 内容二 关于总供求模型 ............................................................................................................................................ 80 内容三 通货膨胀 ........................................................................................................................................................ 83 专题四 货币政策 ............................................................................................................................................................ 86 内容一 货币政策的目标 ............................................................................................................................................ 86 内容二 货币政策工具 ................................................................................................................................................ 87 内容三 操作 ................................................................................................................................................................ 88

II

内容四 中美货币政策的差异 .................................................................................................................................... 88

国际金融学部分 .................................................................................................................. 92

专题一 国际收支 ............................................................................................................................................................ 92 一、国际货币发行国的利益和负担： ...................................................................................................................... 92 二、国际收支平衡表的内容。 .................................................................................................................................. 92 三、国际收支的分析 .................................................................................................................................................. 93 四、国际收支自动调节的机制。 .............................................................................................................................. 94 五、国际收支理论总结表格 ...................................................................................................................................... 94 专题二、外汇与汇率 ...................................................................................................................................................... 97 一、影响汇率变动的主要因素 .................................................................................................................................. 97 二、汇率波动对经济的影响 ...................................................................................................................................... 97 三、汇率决定理论总结表格 ...................................................................................................................................... 98 专题三 国际金融市场 .................................................................................................................................................. 101 一、起始保证金、维持保证金、变动保证金、盯市(Marked to Market) .......................................................... 101 二、金融期货(Financial Futures)、套期保值(Hedging)、投机(Speculation)、多头交易、空头交易；货币期货(Currency Futures)、货币期货交易；利率期货(Interest Rate Futures)、股指期货(Stock Index Futures) ... 101 三、金融期权(Financial Options)；看涨期权(Call Options)、看跌期权(Put Options)；美式期权(American Style)、欧式期权(European Style)；货币期权(Currency Options)；协定价格、期权价格（期权费）；两平期权、实值期权、虚值期权；期货期权(Futures Options) ...................................................................................................... 102 四、票据发行便利（Note Issuance Facilities, NIFs） .......................................................................................... 102 专题四、国际资本流动 ................................................................................................................................................ 103 国际资本流动的影响 ................................................................................................................................................ 103 专题五 开放经济条件下的宏观经济政策 .................................................................................................................. 104 一、内部均衡、外部均衡和米德冲突 .................................................................................................................... 104 二、支出变更政策、支出转换政策、结构政策、融资政策 ................................................................................ 104 三、丁伯根法则、有效市场分类原则 .................................................................................................................... 105 四、蒙代尔——弗莱明模型(Mundell—Fleming Model)、克鲁格曼的三元悖论、以邻为壑政策： .............. 105 五、相机性协调、规则性协调 ................................................................................................................................ 105 六、开放经济下冲击的传导机制 ............................................................................................................................ 106 七、浮动汇率制下国际间政策协调的诸方案。 .................................................................................................... 106 八、影响国际储备需求量大小的因素。 ................................................................................................................ 107 九、国际储备供给的内容。 .................................................................................................................................... 107 十、国际储备管理的两个方面 ................................................................................................................................ 108 十一、特里芬难题 .................................................................................................................................................... 109 专题六 国际货币制度 .................................................................................................................................................. 110

财政学部分 ....................................................................................................................... 111 备 注 .............................................................................................................................. 132

III

IV

微观经济学部分

考情分析：微观经济学部分在历年的试题中所占的比重不是很大，一般以一道名词解释的题目出现，另外近几年的考试更多的出现在市场失灵跟博弈论部分，在大题方面只出现过有关公平效率的一个选做题。因此在这里我们就只列出一个纲要性质的各个专题的框架。

专题一 需求、供给与均衡价格

本专题知识框架

?需求与需求函数??供给与供给函数??需求的价格弹性? ??需求弹性：需求的收入弹性???需求的交叉价格弹性?????供给弹性有关本专题的名词解释：弹性的相关概念，替代品与互补品、恩格尔曲线。恩格尔系数。恩格尔定律、供求定理、支持价格与限制价格。

专题二 消费者行为理论

本专题知识框架

?基数效用论：总效用、边际效用??序数效用论：无差异曲线? ?消费者均衡?预算线???不确定情况下的消费者行为相关的名词解释：边际效用递减规律无差异曲线、消费者均衡、消费者剩余、商品的边际替代率、商品的边际替代率递减规律、替代效应与收入效应、正常物品、低档物品、吉芬物品。消费者偏好的假定。

专题三 生产者理论

知识框架

??总产量??短期生产函数?平均产量??边际产量????生产要素报酬递减规律：生产要素合理投入区域??等产量线? ??长期生产函数生产者均衡???等成本线????规模报酬、规模经济、范围经济??短期成本??长期成本相关概念：C-D生产函数、边际报酬递减规律、等产量线、边际替代率与边际技术替代率、边际技术替代率递减规律、生产的经济区域、规模经济、范围经济、交易成本、沉没成本、规模报酬的三种情况、规模报酬递增的情况跟边际报酬递减规律的辨析。

专题四 市场理论

1

知识框架

??特点???完全竞争市场?短期均衡的必要条件???短期均衡的四种情况??长期均衡????特点???短期均衡与长期均衡?完全垄断市场????垄断势力??差别价格的三种类型????特点??垄断竞争市场??没有被利用的超额生产力：价格超过边际成本而带来的效率损失??非价格竞争：产品变异、广告、售后服务????????特点??寡头垄断市场??模型??纳什均衡??博弈论初步???? ?占有策略均衡??

相关概念：停止营业点、成本不变行业、成本递增行业、成本递减行业、消费者统治与生产者统治、

价格歧视、占有均衡、纳什均衡、囚徒困境

专题五 要素价格与收入分配理论

知识框架

??产品市场完全竞争-要素市场完全竞争???要素价格的决定?产品市场不完全竞争-要素市场完全竞争???产品市场完全竞争-要素市场不完全竞争??产品市场不完全竞争-要素市场不完全竞争????劳动供求与均衡工资的确定、工资差异的原因? ?资本供求与利息率的确定?地租、级差地租、租金、准租金、经济租金??欧拉定理（了解）??????相关概念：边际产品价值、地租、租金、准租金、经济租金、基尼系数、洛伦兹曲线

专题六 一般均衡与效率

知识框架

2

?????一般均衡与局部均衡???一般均衡?一般均衡存在的条件??一般均衡理论????帕累托最优状态????边际条件：交换上两种商品的边际替代率相等；????生产上两种生产要素的边际技术替代率相等；?福利经济学???资源配置上边际替代率等于边际转换率。??福利经济学第一定理?????福利经济学第二定理??效应可能性边界????平等主义?????效率与公平??罗尔斯主义公平的分类?????功利主义???效率原则或禀赋标准? ???相关的概念：福利经济学第一定理、福利经济学第二定理、公平与效率的关系和替换 1、完全竞争与经济效率—福利经济学第一定理

任何竞争性市场都是有效的。也就是说完全竞争市场的一般均衡是帕累托最优的。

就完全竞争经济的消费者而言，任意一个消费者效用最大化的条件是，任意两种商品的边际替代率等于这两种商品的价格比率，同样的，其他消费者在完全竞争条件下的效用最大化条件也是如此。于是交换的帕累托最优条件满足。

而就完全竞争的生产者来看，任意一个生产者利润最大化的条件是，任意两种要素的边际技术替代率等于这两种要素的价格比率，同样的，其他生产者在完全竞争条件下的利润最大化条件也是如此。于是生产的帕累托最优条件满足。

在完全竞争条件下，边际转换率等于两种产品的边际成本的比率，由于完全竞争中生产者利润最大化的条件是产品的价格等于边际成本，而消费效用最大化的条件是边际替代率等于产品价格的比率，所以边际转换率与边际替代率相等，于是生产和交换的帕累托最优条件满足。

总体评价：该定理以严格的证明褒扬了完全竞争市场在效率上的优越性，揭示了市场经济在信息方面的优越性；但是其前提假设是市场必须完全竞争，而这与现实是严重不符的。所以在承认市场机制的种种优越性的同时，必须看到政府调控的必要性。

2、效率和均衡—福利经济学第二定理 如果个人偏好是凸型的，则每一个帕累托有效配置对于商品的某个初始禀赋来说，是一个竞争性均衡。也就是说，在一定的技术条件下，任何帕累托最优配置都可以通过适当的财富再分配，有完全竞争市场来实现。

总体评价：推崇市场经济的人认为，第二定理表明市场经济可以实现反映社会意愿的任何一个帕累托最优配置。但是收入的再分配或者财产的再分配是无法完全依靠市场机制来完成的，尤其是对于人力资产的再分配问题。

专题七 市场失灵与微观经济政策

知识框架

3

??税收、补贴???外部性及其解决措施?内部化?科斯定理?????特征????分类：纯公共物品、准公共物品?公共物品? ??市场失灵：搭便车、公共地悲剧??公共物品的生产????信息不完全???信息经济学??逆向选择 信息传递信息不对称????道德风险 激励机制???公共选择：阿罗不可能定理、投票悖论（了解）?相关概念：市场失灵、信息不对称、逆向选择、道德风险、委托人-代理问题、外部性、庇古税、搭便车、寻租、帕累托定律、帕累托最优、帕累托改进。

4

宏观经济学部分

考情分析：整个宏观经济学部分是考试的基础部分，同时也是接下来理解货币银行学、财政学以及国际金融学的基础，其中的货币政策、财政政策以及国际收支等内容在接下来的三门课程中在这个基础上继续加深。这个部分需要对几个基本的经济模型有很好的理解，最主要的是要能够灵活运用这里介绍的模型，并且要能够理解模型产生的基本原理及其相互之间的联系，以往考题就考过关于相互之间联系的问题，比如06年的“简述IS-LM分析框架和AS-AD分析框架的相互联系和不同”。另外还有很多是跟财政、货币银行两门学科交叉的考题，主要集中在财政政策、货币政策以及货币创造方面。

专题一 国民收入核算基本原理

知识框架：

???GDP的概念?????国民生产总值?中间产品与最终产品????GDP与GNP???实际国民收入与潜在国民收入??????生产法???总产出及其衡量?衡量国民生产总值的方法?支出法??????收入法 ?????与GDP相关的概念??????????????GDP=C+I+G+X-M?国民收入恒等式???I=S+(T-G)+(M-X)?一、总产出及其衡量

（一）国内生产总值的概念 1、定义

国内生产总值是指一个经济社会在某一给定时间内运用生产要素所生产的全部最终产品和劳务的市场价值。该定义包括：GDP是一个市场价值的概念，测度的是最终产品而不是中间产品的价值，指的仅仅是一个时期内生产的最终产品的价值，而不是一定时期内所出售的最终产品的价值，是一定时期内生产的价值，是一个流量概念，是地域概念而非国民概念，仅仅是指为市场而生产的物品和劳务的价值，而不包括非市场活动。

2、最终产品和中间产品

最终产品是指在计算期间生产的但不重复出售的而是最终使用产品。中间产品是指用于再出售，而供生产别种物品使用的产品。

GDP的核算中只能计算经济社会的最终产品的价值，而不能计算中间产品的价值。 3、GDP与GNP的联系与区别

区别：国内生产总值是一国范围内生产的最终产品的价值，是一个地域概念，而国民生产总值是一国所拥有的生产要素所生产的最终产品的价值，是一个国民的概念。

联系：国民生产总值有一部分是本国拥有的生产要素在国外生产的最终产品的价值。从量上看，一国的GNP大于GDP说明本国公民在外国取得的收入大于外国公民在本国取得的收入。反之则反是。

4、名义GDP与实际GDP

5

名义GDP是指用生产物品和劳务的那个时期的价格计算出来的价值。注意：所用的价格是当期的价格。

实际GDP：使用某一年作为基期的价格计算出来的价值。注意：使用的价格是基期价格。 5、实际国民收入与潜在国民收入

实际国民收入：是指与总支出水平相一致的均衡收入，它是由整个社会的消费、投资、政府购买和进出口净额而构成的总需求水平决定。

潜在国民收入：是指充分利用社会上一切可以利用的资源所能生产的产品和劳务的最大量值，也就是一国的经济潜力充分利用或者发挥的时候所能达到的最大产出量。

一般认为，潜在国民收入是充分就业时的国民收入。实际GDP取决于社会总支出水平或者有效需求水平，潜在GDP取决于一国在一定时期的可利用的资本、劳动、自然资源等生产要素的总量以及所能达到的技术水平。注意：均衡收入并不一定就是充分就业状态下的国民收入。另外注意区分两个名义GDP。

（二）衡量国内生产总值的三种方法 1、生产法

这种方法是按照提供物质产品和劳务的所有各个部门的产值来计算国民生产总值，它反映了国民收入的来源，所以也叫做生产法。在根据这种方法进行计算时，要把所使用的中间产品的产值扣除，仅计算所增加的价值，避免了重复计算，所以这种方法又叫价值增值法。

说明： ①存货

? 必需剔除原材料和商品库存中以前增加的价值；

? 由于价格上涨导致的价值增加，即存货（库存）增值，由于产出并没有实际增长，必需从增加值中扣除。 ②政府服务

? 私人行业产品在市场上出售，故很容易估价。可是政府服务则不是，应当按照它们的提供成本来估价。 ③住宅所有权

? 自用住宅的―租金‖进行估算。

④对产品的税收和补贴

? 需要扣除，因为不构成生产中的增加值

2、支出法

这种方法是从最终产品和劳务的使用出发，把一年内的购买各种最终产品和劳务的支出加起来，计算出该年内生产出来的产量与劳务的市场价值，即把购买各种最终产品和劳务所支出的货币加在一起，得出最终产品和劳务货币价值的总和。

一定时期内经济中的总支出主要包括：消费、投资、政府购买和净出口。 A、消费支出（C）

它是指居民户用于购买各种消费品的支出。它包括耐用消费品和非耐用消费品，但不包括购买住宅的支出。

B、投资支出（I）

它是指增加或更换资本资产的支出。用于投资的物品——资本品——之所以被看作最终产品而不是中间产品，是因为它在生产别的产品的过程中只是部分地被消耗，而中间产品在生产别的产品时全部被消耗掉。

投资包括固定资产投资与存货投资两大类。固定资产投资是指新厂房、新设备、新商业用房以及新住房的增加。存货投资是指企业所掌握的存货价值的变化，可以把它看作是企业自己―购买‖自己所生产的产品的支出。

固定资产投资与存货投资之和为总投资，总投资减去折旧就是净投资。 C、政府购买（G）

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