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计量经济学大作业

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――河北省经济增长因素实证分析

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广东城镇居民投资结构因素分析

摘要

本文研究的是广东城镇居民投资结构模型，通过对广东城镇居民1992年以来住户资料的分析，以了解城镇居民投资的结构、规模及演变的新特点，并探讨影响居民投资的各因素，运用Eviews软件和OLS分析法对1992—2006的历史数据进行分析，通过逐步剔除不合适的解释变量和对方程进行一系列的检验，最终找出广东城镇居民投资结构与主要影响要素之间的关系。并通过我国实际经济发展状况和政策导向运用此关系对以后情况进行预测。

关键词：广东城镇居民投资结构 储蓄 OLS

bstract

This text is about Guangdong structure of investment model .Through the Guangdong denizen’s data since 1992 ,for know the denizen’s structure of investment scale and the characteristic.It use Eviews software and OLS analytic approach to analyze the historical data of 1992-2006, through rejecting the improper explanation variable progressively and carrying on a series of inspection to the equation, find out the relationship between Guangdong structure of investment and the key factor finally. Then use this relationship to predict the Guangdong structure of investment through China's actual economic situation and policy orientation. Key words: Guangdong structure of investment save OLS

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目录

1引言 ................................................................................................. 4 2 广东城镇居民投资结构因素确定及相关关系分析 ................... 4 2.1因素确定和样本的数据收集 .................................................. 4 2.2广东城镇居民投资结构与因素之间的总体关系 ................. 5 2.3估计参数 .................................................................................. 8 2.4模型检验 ................................................................................ 10 2.4.1经济意义检验 ................................................................. 10 2.4.2统计检验 ......................................................................... 10 2.4.3计量经济检验 ................................................................. 11 3 广东城镇居民投资结构因素实证分析 ...................................... 17 3.1最终模型 ................................................................................ 17 3.2投资结构影响因素分析及预测 ............................................ 17 4. 建议 ............................................................................................. 21 参考文献: ......................................................................................... 22

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1引言

1992-2000年，计划经济向市场经济转轨的步伐不断加快，经济飞速发展，居民收入快速增长，收入来源也日益多元化，为居民提供了一定的投资基础和环境，但此阶段居民资产实力较薄弱，投资渠道较狭窄，投资意识还未真正建立，投资增长较缓慢。2000年以来，居民投资增长加快，尤其是2002年以来，我国国民经济快速发展，以股市为代表的各种投资渠道日益规范并开始蓬勃发展，居民资产实力和投资意识不断增强，投资增速也不断加速。

2002年以前，广东城镇居民投资结构的主体由存入储蓄、购买有价证券、储蓄性保险、购房与建房组成。2002年后，其他投资也进入了城镇居民投资的视野。其他投资支出不仅包括城镇居民购买字画、邮票、古董、工艺美术品等，还包括了购买店面用于出租、购买汽车包给他人运营的购车支出，城镇居民用于这些方面的投资显示出很大的增长潜力。

本文把居民投资定义为:“以获得未来收益为目的，居民将节制消费后的剩余收入投入经济意义上的增值保值活动。”按照这一定义，居民的流动性资金剩余后，为获得较高的未来收益而进行的资金渠道的流向都属于居民投资的结构范畴。这样，城镇居民投资粗略分为金融投资和实物投资。金融投资包括储蓄存款投资（只考虑存入储蓄款）、购买有价证券(包括股票、债券、国库券等)、储蓄性保险(包括财产保险、人寿保险、平安保险等)和其他投资。城镇居民的实物投资指购房、建房支出投资以及其它投资。

2 广东城镇居民投资结构因素确定及相关关系分析

2.1因素确定和样本的数据收集

为了研究广东省城镇居民投资结构的影响因素，我们选取了存入储蓄款、购买有价证券和实物投资和三个因素作为解释变量，以投资额作为被解释变量建立

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模型。我们知道存入储蓄款和购买有价证券以及实物投资的增加必然会使投资额增加。因此解释变量与被解释变量之间存在相关关系。

以下是从广东统计年鉴中收集的数据，是本实验所用数据。

单位：元 年份 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

投资额Y 1012.97 1431.66 1562.79 1675.38 1850.75 2255.59 2695.7 2910.47 3038.35 3546.81 3855.6 5023.08 5907.61 6024.78 9190.26

存入储蓄X1 586.49 998.77 1257.44 1388.88 1591.31 1713.59 2073.18 2075.79 2317.44 2557.15 2908.8 3844.38 4663.85 4879.78 6663.28

购买有价证券X2

173.43 199.89 53.86 36.76 35.42 59.7 35.62 17.86 24.02 44.66 180.24 25.67 31.16 23.1 1202.92

实物投资X3 247.82 224.13 239 230.96 198.26 414.67 439.31 595.69 438.36 609.85 617.64 950.32 1063.07 959.78 1166.41

表1 1992-2006年影响广东城镇居民人均投资构成

2.2广东城镇居民投资结构与因素之间的总体关系

启动EViews，点击File\\New\\Workfile，在对话框“Workfile Creat”按如下图—1窗口填写后点击“OK”，就可以创建一个工作文件。

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然后用命令：data y x1 x2 x3 输入数据。 1.利用PLOT命令绘制趋势图

在命令窗口中键入：PLOT Y，则可以绘制变量Y的趋势图，如图—1

从图—1中可以看出，广东城镇居民1992—2006年间的投资额与存款储蓄额、有价证券投资及实物投资大体呈增长趋势。 2.利用SCAT命令绘制X、Y的相关图

在命令窗口中依次键入： SCAT X1 Y，SCAT X2 Y，SCAT X3 Y。

则可以初步观察变量之间的相关程度与相关类型，如图--2，图—3，图--4。

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图—2、图—3和图—4表明投资额与储蓄存款额和实物投资密切相关，变量之间存在相关关系，而投资额与购买有价证券相关性弱一点。

2.3估计参数

假设初始模型为：

用命令： ls y c x1 x2 x3 ，即可出现回归结果。如图—5

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关于回归结果的拟合程度怎样可通过在“Equation”框中，点击“Resids”，即出现剩余项（Residual）、实际值（Actual）、拟合值（Fitted）的图形。如图—6

图—6

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根据图—5的数据，模型估计的结果为：

Yi?24.17859?0.98142X1?0.916188X2?1.294619X3

t= (0.5144) (16.28257) (8.0949) （4.6781） R?0.998738 R?0.998394 F=2901.88 D.W.=0.669862

2_22.4模型检验

2.4.1经济意义检验

模型估计结果说明，在假定其它变量不变的情况下，当存款储蓄增加1元时，投资额平均增加0.98142元；在假定其它变量不变的情况下，当有价证券投资增加1元时，投资额平均增加0.916088元；在假定其它变量不变的情况下，当实物投资增加1元时，投资额平均增加1.294619元。这些理论分析都与经验判断一样。

2.4.2统计检验

1. 拟合优度：由图—5中数据可以得到：R2?0.998738，修正的可决系数为R?0.998394，这说明模型对样本的拟合很好。

2. F检验：针对H0:?1??2??3?0，给定显著性水平??0.05，在F分布表中查出自由度为3和11的临界值F?(3,11)?3.59。由表图—2中得到F=2901.88，由于

F=2901.88>

_2F?(3,11)?3.59，应拒绝原假设

H:???012???0，说明回归方程显著，即“存款储蓄”、“有价证券投资”、

3“实物投资”、“人均消费支出”等变量联合起来确实对“投资额”有显著影响。

3. t 检验：分别针对H0：??0(j?1,3)，给定显著性水平??0.05，查

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