湖南商学院2011计量经济学试卷B

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湖南商学院课程考核试卷（B）卷

课程名称：计量经济学A 学分： 3 考核学期： 2008—2009学年度第一学期考核形式：闭卷年级、专业、层次：临班0236、0239 (经济学、国际贸易) 时量： 120 分钟

题号应得分实得分评卷人得分评卷人一、单选题（每小题1分，共20分） 1、在线性回归模型中，如果由于模型忽略了一些解释变量，则此时的随机误差项存在自相关，这种自相关被称为( ) A、纯自相关 B、非纯自相关 C、高阶自相关 D、一阶自相关 2、在经典回归分析中，定义的是（） A.解释变量和被解释变量都是随机的； B.解释变量和被解释变量都是非随机的； C.解释变量为非随机的，被解释变量为随机；D.解释变量是随机而被解释变量非随机； 3．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（） A、普通最小二乘法 B、加权最小二乘法 C、广义差分法 D、分部回归估计法 4．在多元线性回归分析中，检验模型总体上线性关系是否显著成立，应采用（） A、t检验； B、F检验； C、D-W检验； D、回归检验法； 5、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，则t检验的自由度就会（） A.增加一个； B.减少一个； C.增加两个； D.减少两个； 6、若回归模型中随机误差项存在一阶自回归形式的相关，则估计该模型时应采用（）法来估计 A. OLS估计； B. WLS估计； C. 广义差分法； D. 其他回归法； 7、当模型存在多重共线性时，可用（）来估计该模型参数一 20 二 12 三 16 四 16 五 16 六 20 七八总分 100 合分人复查人 ------------------------------------------------- 班级学号姓名临班装订线（考生答题不要超过此装订线） -------------------------------------------------- 第 1 页共 8 页

A. WLS估计； B. 逐步回归法； C. 广义差分法； D. OLS估计； 8、以下（）情况不满足回归模型的基本假定

A.X为非随机变量； B.干扰项无自相关存在；

C.干扰项为正态分布； D.干扰项具有异方差； 9、将解释变量的前期或过去值作解释变量，这样的变量称为（）

A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量 D、滞后变量

10、在回归模型Yi??0??1Xi??i中，检验H0：?1＝2时，所用的统计量

从（），其中n为样本容量。

A、?2(n?1)； B、t(n-1)； C、?2(n?2)； D、t(n-2)；

11、计量经济模型是指( )

A.投入产出模型 B.数学规划模型

C.包含随机误差项的经济数学模型 D.模糊数学模型

12、 X为任意的变量(随机变量或非随机变量)，现抽取X的n个样本Xi,i?1,2,...,n，

n??2?1?)Se(?1服

其样本均值为X，则?(Xi?X)的值是( )

i?1 A. 1 B. 2 C. -1 D. 0

13、修正的判定系数R2与判定系数R2之间有如下关系( ) 其中K为回归模型中未知回归参数个数。 A. RC. R2?1?(1?R)??1?(1?R)?22n?1n?kn?1n?k B. R D. R2?1?R??R?22n?122n?kn?1

n?k

14、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（）

A、横截面数据 B、时间序列数据 C、转换数据 D、面板数据

????X，X、Y为样本均值，则点（X,Y）???15、设有一元样本回归线Y（） 01A、一定在样本回归线上； B、一定不在样本回归线上； C、不一定在样本回归线上； D、一定在样本回归线下方； 16、对于线性回归模型：Yt????Xt??Yt?1??t，检验随机干扰项是否存在自相关

的检验是( )

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A. D-W检验 B. 高阶自相关LM检验 C. White检验 D. Goldfeld-Quandt检验

17、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数R2说法不正确的是( )

A.衡量了变量Y与某一X变量之间的样本相关系数 B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值 C.拟合优度的值一定在0-1之间

D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度

18、如果线性回归模型满足基本假定，则下列( )不是OLS估计量的性质

A. 线性性 B. 无偏性 C. 有效性 D. 不一致性 19、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R ( ) A. 可以比较，R2高的说明解释能力强 B. 可以比较，R2低的说明解释能力强 C. 不可以比较，除非解释变量都一样

D. 不可以比较，除非被解释变量都一样

20、如果在含截距的线性回归模型中，随机干扰项的方差具有异方差性，则OLS估计量是（）

A.线性有偏的； B.线性无偏的； C.非线性有偏的； D.非线性无偏的；

二、名词解释（每小题4分，共12分）

得分评卷人 1、自相关对于模型

Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i

i=1,2, …,n

随机项互不相关的基本假设表现为

Cov(?i , ?j)=0 i?j, i,j=1,2, …,n

如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性（自相关性），即：

Cov(?i , ?j)≠0 （4分）

2、判定系数R2

判定系数R2衡量了样本回归线对样本的拟合程度，即衡量了解释变量X对被解释变量的解释程度；（3分）

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R2?

ESSTSS (1分)。

3、最小二乘估计（OLS）

OLS估计是：使得残差的平方和最小的估计，如果说模型满足经典假设时，其回归参数的OLS估计量一定是BLUE估计量；

得分评卷人三、简答题（每小题8分，共16分）

1、存在异方差的线性回归模型，OLS估计量的后果是什么？

1、①.OLS估计量仍然是线性无偏估计量，但不再是有效估计量；（2分） ②．模型的t检验失效；（2分），适当的论述；（2分）

③．模型的预测失效：两个含义（2分）

2、简述高斯-马尔可夫(Gauss-Markov)定理的主要内容。

2、满足经典假设的线性回归模型，它的OLS估计量一定是在所有线性估计量当中，具有最小的方差，即OLS估计量是最佳线性无偏估计量（BLUE估计量）；

得分评卷人四、计算题（本题满分16分）

1、假设A先生估计的消费函数（用模型Ct??0??1Yt??t，其中，C表示消费支出，Y表示可支配收入）获得下列结果：

??15? Ct0.8Yt1

t＝ (3.1) (28.8) R2=0.98 n=19 请回答下列问题，其中显著性水平?＝0.05，t0.025(17)?2.1098： (1) 利用t值检验假设H0：?1?0（斜率系数），并计算其标准误；（4分） (2) 请解释回归参数的经济意义，并解释拟合优度系数的经济含义。（4分） (3) 参数估计的符号与你的预期一致吗？为什么？（4分）

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(4) 如果要你计算该模型的F统计量，你认为能够通过计算得到吗？如果能，请计算之。（4分）

（1）28.8>2.1098 所以拒绝原假设，认为斜率系数显著不为0；（2分）斜率标准差：0.81/28.8=0.0281 （2分）

(2)0.81是指当可支配收入上升一单位时，消费水平平均上升0.81个单位；拟合优度是指可支配收入对消费水平的解释能力为98%；（各2分）

(3)一致，因为消费量与个人可支配收入正相关；（4分，加适当说明） (4)能，因为在一元线性回归中，F?t2?28.82?833；（4分）

得分评卷人五、计算应用题 (本题满分16分)

假设投资函数模型估计的回归方程如下，括号中的数字表示t统计量值：

I?t?5?0.4Yt?0.6It?1 R2?0.8 D.W＝2.05 n=24

(4.0) (3.2) 其中It和Yt分别表示第t期投资和国民收入。

(1)对回归参数进行显著性检验，已知显著性水平为5%，t0.025(21)?2.08；(4分) (2)若总体平方和TSS=25，试求随机干扰项的方差估计值；(4分)

(3)如果你对模型进行一阶自相关检验，你认为该采用什么方法检验，为什么？（4分) (4)如何解释回归模型所包含的经济含义。(4分)

(1) 4.0>2.08 所以第一个偏斜率系数显著；（2分） 3.2>2.08 所以第二个偏斜率系数也显著；(2分) (2)