计量经济学作业 浙江万里学院 课后题eviews

P151t7. 如何判断1996-2006年我国货币供应量（M0）是否为平稳序列？ 步骤：

1. 输入数据

2. 对m0序列进行ADF检验

原水平下的ADF检验

P195T5.granger因果关系检验主要包括哪三个步骤？请利用1978-2012年中国固定资产投资和gdp年度数据，检验两组变量时间序列是否存在granger因果关系？

Granger因果关系检验步骤：

1.将当前的y对所有的滞后项y以及别的什么变量做回归，即y对y的滞后项yt-1，yt-2，…，yt-q及其他变量的回归，但在这一回归中没有把滞后项x包括进来，这是一个受约束的回归。然后从此回归得到受约束的残差平方和RSSR。做一个含有滞后项x的回归，即在前面的回归式中加进滞后项x，这是一个无约束的回归，由此回归得到无约束的残差平方和RSSUR。

2.零假设是H0：α1=α2=…=αq=0，即滞后项x不属于此回归。为了检验此假设，用F检验，即：它遵循自由度为q和(n-k)的F分布。在这里，n是样本容量，q等于滞后项x的个数，即有约束回归方程中待估参数的个数，k是无约束回归中待估参数的个数。 3.如果在选定的显著性水平α上计算的F值超过临界值Fα，则拒绝零假设，这样滞后x项就属于此回归，表明x是y的原因。 Eviews操作过程： 1. 导入数据

2. 将gdp和mo同时打开，选择as group

3. 对gdp和m0进行granger因果检验，quick—group statistics—Granger causality test ，此时滞后长度选择2，输出以下结果： 分析：对于gdp是引起m0变化的原因，p值为0.8614，故拒绝。同理，m0是引起gdp变化的原因，p值为3*10滞后长度 2 （-6），故不拒绝。 F值 0.15 21.33 15.7580 13.5688 17.4301 18.4200 15.8895 13.9445 P值 0.86 3*109*103*103*102*107*102*10（-6）（-6）（-5）（-6）（-6）（-6）（-5）同样方法得到一下表格： Granger因果 Gdp引起m0 M0引起gdp 3 Gdp引起m0 M0引起gdp 4 Gdp引起m0 M0引起gdp 5 Gdp引起m0 M0引起gdp 结论 拒绝 不拒绝 不拒绝 不拒绝 不拒绝 不拒绝 不拒绝 不拒绝 重复修改滞后长度，便得到不同滞后期的granger因果检验结果。该检验结果表明，在滞后长度为2时，gdg和m0存在一定因果关系，m0是引起gdp变化的原因之一。

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