《计量经济学》(1)

《计量经济学》试题1

一、 单项选择题（每小题2分，共20分）

在每小题列出的选项中只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的字母填在题后的括号内。

1、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ ）

A．原始数据 B．横截面数据 C．时间序列数据 D．修匀数据 2、（ ）的数值由模型本身决定。

A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 3、半对数模型lnY??0??1X??中，参数?1的含义是（ ）

A．X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B．Y关于X的弹性 C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 C．Y关于X的边际变化 4、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一条假定（ ）。

A．随机误差项零均值 B. 随机误差项同方差

C．随机误差项互不相关 D. 解释变量无多重共线性

5、在二元线性回归模型中，若解释变量X1与X2有关系X2i=kX3i，其中k为非零常数，则表明模型中存在( ).

A、异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差

6、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为dL、du，则当

dL?d?du时，可以认为随机误差项（ ）

A．存在一阶正自相关 B．存在一阶负自相关 C．不存在一阶自相关 D．存在自相关与否不能断定

7、在分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut中,短期影响乘数为( ).

8、 对于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）

A． 它们都是由某种期望模型演变形成的 B． 它们最终都是一阶自回归模型

C． 它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计 D． 它们的经济背景不同

9、若定性因素有m个互斥的类型，在带常数项的回归模型中需要引入（ ）个虚拟变量。

A．m B. m-1 C. m+1 D. 任意 10、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即：（ ）

A．间接最小二乘法和系统估计法 B．单一方程估计法和系统估计法 C．单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D．工具变量法和间接最小二乘法

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二、判断正误并说明理由（每小题5分，共20分）

1、相关分析和回归分析都是研究变量间关系的方法，因此它们之间没有区别。 2、用DW统计量检验模型扰动项的自相关，适用于任何场合。

3、当存在异方差时，对参数的显著性检验不能直接使用通常的ｔ检验．

4、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。

三、简答题（每小题5分，共20分）

1、简述模型检验的内容有哪些？ 2、举例说明经济现象中的自相关性．

3、简述回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么。

4、建立联立方程组模型的背景是什么？联立方程组模型会存在哪些基本问题？ 四、计算分析题（下列三小题选作两题，每小题10分，共20分）

1． 根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计

模型，估计结果如下，拟合效果见图。

??27.9123?0.3524x yse=（1.8690）（0.0055）

R?0.9966,?ei2?22.0506,DW?0.6800,F?4122.531

2i?116由所给资料完成以下问题：

?； （1） 根据所估计模型及有关数据，计算t统计量值和回归误差的标准差?（2） 根据经济意义检验和统计检验对模型给出评价；

2001801603210-1-2868890Residual9294Actual9698Fitted00140120100

2． 根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计

模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给字资料完成以下问题：

2

??0.05的条件下，（1） 在n=16，查D-W表得临界值分别为dL?1.106,dU?1.371，

试判断模型中是否存在自相关；

?，并利用广义差分变换写出无自相（2） 如果模型存在自相关，求出相关系数?关的广义差分模型。

??27.9123?0.3524x yse=（1.8690）（0.0055）

R?0.9966,?ei2?22.0506,DW?0.6800,F?4122.531

2i?116图1

2001801603210-1-2868890Residual9294Actual9698Fitted00140120100

3、某人在计算一元线性回归方程时，得到以下结果：

F?483.808, RSS??ei2?99.11, n?k?22

试根据此结果，填写下表的空格：

来 源 来自回归 来自残差 总离差平方和 平方和 （ ） （ ） 2278.67 自由度 1 （ ） 23 方差 2179.56 （ ）

五、论述题（20分）

试论述多重共线性的实质、经济背景及其后果，阐述检测多重共线性的基本思路。

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