计量经济学试卷09期末A-答案

2009-2010学年第1学期

2007级本科班期末考试试卷A卷答案

课程名称： 计量经济学 任课教师： 考试时间： 120 分钟

学号： 姓名： 班级： 考试性质（学生填写）：正常（）缓考（）补考（）重修（）提前修读（ ） 题 号 满 分 得 分 阅卷人 一 15 二 20 三 10 四 10 五 20 六 25 总分 100 请将答案写在答题纸上。

一、单项选择题（每题1分，共15分）

1-5 A A D C A 6-10 A A A C B 11-15 D D A D B

二、多项选择题（每题2分，共20分，多选或少选，均不计分）

1、ACD 2、ADE 3、ABC 4、ACE 5、CE 6、BC 7、AB 8、CD 9、ABCD 10、ABD

三、填空题（每空1分，共计10分）

1、选择变量 确定变量之间的数学关系 2、经济意义 统计

3、概率性质的反证法 小概率事件在一次实验中几乎不可能发生 4、理论 数据 5、加法 乘法

四、判断题（每题2分，共计10分,正确的为T，错误用F）

1、 F 在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。 2、 T 在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。

3、 F DW 值在0 到4 之间，当DW 落在最左边（0?d?dL）、最右边(4?dL?d?4)时，分别为正自相关、负自相关;中间

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(dU?d?4?dL)为不存在自相关区域;其次为两个不能判定区域。

4、F 它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的

误差；另外，残差=随机误差项+参数估计误差。

5、F 参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。

五、简答题(每小题4分，共20分)

1. 建立计量经济学模型的步骤有哪些？

（1） 理论模型的设计，其中包括选择变量、确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围；

（2）样本数据收集，保证样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性 （3）模型参数的估计

（4）模型的检验，其中包括经济意义的检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验

2、简述线性回归的六个基本假设内容？

假设1：解释变量 X 是确定性变量，不是随机变量，而且在重复抽样中取固定值

假设2：随机干扰项 u 具有零均值，同方差及不序列相关性。 假设3：随机干扰项与解释变量之间不相关。

假设4：随机干扰项服从零均值，同方差，零协方差的正态分布。 假设5：随着样本容量的无限增加，解释变量 X 样本方差趋于一个有限常数。

假设6：模型设定没有偏误。

3.什么是随机干扰项？随机干扰项包括哪些因素？它和残差之间区别是什么？

随机干扰项指的是总体观测值与回归方程理论期望值之间的偏差。 随机干扰项包括的主要因素有：未知的影响因素、残缺的数据、众多细小影响因素，数据观测误差、模型设定误差以及变量的内在随机性。 它和残差之间区别在于，残差项是样本观测值域拟合值之差，是随机误差项的估计。

4．什么是异方差？异方差的来源是什么？

线性回归模型要求样本数据满足同方差的假定。如果对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 异方差的来源主要有：使用了截面数据、时间序列数据和分组数据及异常值。

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5. 什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？ 由于经济活动的连续性，被解释变量的当前变化往往受到自身过去取值水平的影响。被解释变量受到自身或其他经济变量前期水平的影响称为滞后现象。

产生滞后现象的原因主要有：经济自身、决策者心理、技术和制度。

六、计算题（1题7分，2、3题各9分，共25分）

1、答：（1）存在多重共线性；F统计量和R2显示模型很显著，但变量的t检验值都偏小。

（2）n=10，k=2，查表dL=0.697；dU=1.641；4-dL=3.303；4-dU=2.359。

DW=2.4382>2.359，因此模型存在一阶负相关。

2、答：（1）这是异方差检验，使用的是样本分段拟合（G-Q）方法，F =

4334.937 > 4.28，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。

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（2）这是异方差ARCH检验，(n-p)R= 18*0.5659 = 10.1862 > 7.81，所

以拒绝原假设，表明模型中存在异方差。

（3）这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同的。其中，

G-Q方法要求大样本；扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列

数据。而ARCH检验仅仅适宜于时间序列数据，且其渐近分布为?分布。 3、解：（1）地方预算内财政收入（Y）和GDP的关系近似直线关系，可建立线性回归模型：

2Yt??0??1GDPt?ut，根据回归结果得出：

???3.611151（2）Y?0.134582GDPtt

（4.161790）（0.003867）

t =（-0.867692）（34.80013） R2 = 0.99181 F = 1211.049

R2 = 0.99181，说明GDP揭示了该市地方财政收入变动的99%，模型拟合程度较好。模型说明当GDP每增长1亿元，平均而言地方财政收入将增长0.134582亿元。

（3）当2005年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年该市财政收入的预测值为：

-3.611151+0.134582*3600 = 480.884 亿元

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